银行从业考试风险管理最新分析试卷第4套Word格式文档下载.doc
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判断题（当前6/138题，1分）
监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。
银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。
除对资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。
判断题（当前7/138题，1分）
只有当高级管理层充分意识到并积极利月风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
只有当高级管理层充分意识并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
判断题（当前8/138题，1分）
在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。
国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。
判断题（当前9/138题，1分）
商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。
商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。
判断题（当前10/138题，1分）
在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。
在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。
判断题（当前11/138题，1分）
商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。
定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；
定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。
判断题（当前12/138题，1分）
商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。
判断题（当前13/138题，1分）
商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
判断题（当前14/138题，1分）
在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。
压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。
判断题（当前15/138题，1分）
经风险调整的资本收益率（RAROC）反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。
经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。
判断题（当前16/138题，1分）
商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。
内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
判断题（当前17/138题，1分）
商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。
置信水平的选取应当视模型的用途而定。
如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%：
如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。
判断题（当前18/138题，1分）
商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。
流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
判断题（当前19/138题，1分）
在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。
返回检验是指将内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，据此进行调整和改进。
判断题（当前20/138题，1分）
商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。
单选题（当前21/138题，0.5分）
假设商业银行A现持有一笔国债。
研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。
银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
C
银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
D
银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D
利率掉期交易一般发生在固定利率与浮动利率之间。
一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。
B以浮动利率支付利息给银行A，A就可以收到浮动利率的利息。
单选题（当前22/138题，0.5分）
企业向商业银行购买远期利率合约（FRA）的主要目的是（）。
锁定未来的借款成本
对冲未来的汇率风险
锁定未来的投资收益
对冲利率下降的风险
企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。
单选题（当前23/138题，0.5分）
在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。
此事件对应的操作风险成因是（）。
外部事件
系统缺陷
违反内部流程
人员因素
业务外包引起的操作风险成因属于外部事件。
单选题（当前24/138题，0.5分）
下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。
信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。
单选题（当前25/138题，0.5分）
商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。
上市公司发行的债券
人民银行发行的票据
黄金
商业银行承兑汇票
BCD三项都属于合格的信用风险缓释工具。
单选题（当前26/138题，0.5分）
银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。
银行机构风险合规性的分析、评价
财务报表检查
会计资料的规范性
关注财务数据的完整性、准确性和可靠性
外部审计和银行监管侧重点有所不同。
通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；
外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
单选题（当前27/138题，0.5分）
针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。
企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
企业当期利润是否足够偿还贷款本息
企业是否具有足够的融资能力和投资能力
对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。
单选题（当前28/138题，0.5分）
我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。
为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
信用风险
战略风险
市场风险
声誉风险
我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品朋艮务成本增加、创新不足的发展困局。
为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化战略风险的管理。
单选题（当前29/138题，0.5分）
目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
经济资本
会计资本
监管资本
账面资本
C
资本监管是审慎银行监管的核心。
建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。
单选题（当前30/138题，0.5分）
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
卖出50%资产组合A，持有现金
卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。
单选题（当前31/138题，0.5分）
商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。
20%
50%
25%
8%
商业银行可以将保险作为操作风险高级计量法的缓释因素，保险的缓释最高不超过操作风险资本要求的20%。
单选题（当前32/138题，0.5分）
银行监管的首要环节是（）。
非现场监管
市场准入
现场检查
信息披露
市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
单选题（当前33/138题，0.5分）
商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
正确划分银行账户与交易账户
制定合理的中长期经营战略
正确划分表内业务和表外业务
建立完善的内部控制体系
资产分类（即银行账户与交易账户的划分）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
单选题（当前34/138题，0.5分）
下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
不良贷款率
客户授信集中度
贷款风险迁徙率
不良贷款拨备覆盖率
客户授信集中度与银行自身资产的质量无关。
单选题（当前35/138题，0.5分）
甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：
贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。
假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。
440万元
560万元
620万元
540万元
信用风险暴露=400+200+（300-200）×
0.2=620万元。
单选题（当前36/138题，0.5分）
某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002-2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要榘中于高收益的次级债券。
2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。
经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。
信用风险、市场风险和战略风险
声誉风险、市场风险和操作风险
市场风险、战略风险和操作风险
信用风险、声誉风险和战略风险
本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险；
“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险：
“明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行”属于战略风险。
单选题（当前37/138题，0.5分）
商业银行当前的外汇敞口头寸如下：
瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。
则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500
累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100
累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300
累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300
累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。
净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
单选题（当前38/138题，0.5分）
商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量
比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性
流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；
缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
单选题（当前39/138题，0.5分）
下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
证券业存款
居民储蓄
政府税收
公共事业费收入
敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。
单选题（当前40/138题，0.5分）
对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。
下列不属于这些监管措施的是（）。
与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈
要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划
下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书
限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务
银监会可以采取下列监管措施：
（一）与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈。
（二）下发监管意见书，监管意见书内容包括：
商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措旎和限期达标意见等。
（三）要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划。
（四）增加对商业银行资本充足的监督检查频率。
（五）要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施。
单选题（当前41/138题，0.5分）
权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。
这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。
操作风险
法律风险
企业评级反映信用风险。
单选题（当前42/138题，0.5分）
下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
风险文化也称风险管理文化，是指商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，并不主要由某个部门来完成。
单选题（当前43/138题，0.5分）
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
单选题（当前44/138题，0.5分）
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。
5.75%
6.25%
5%
5.5%
RAROC=（NI-EL）/UL=（500-60-40）/8000=5%。
单选题（当前45/138题，0.5分）
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
条件不足，无法判断
第二种方案计算出来的风险价值更大
两种方案计算出来的风险价值相同
第一种方案计算出来的风险价值更大
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。
其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
单选题（当前46/138题，0.5分）
《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。
年度重大事项
公司治理情况
资本计量和管理
财务会计报告
《商业银行资本管理办法（试行）》中关于信息披露的要求，侧重于与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。
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