银行从业资格认证风险管理押题2Word文档下载推荐.doc
《银行从业资格认证风险管理押题2Word文档下载推荐.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行从业资格认证风险管理押题2Word文档下载推荐.doc（30页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
B．产业层次较低
C．产品结构单一
D．宏观经济变化
9．以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（）
A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C．战略目标决定了实现路径
D．各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致。
10．以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（）。
11．目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。
A．制定长期固定的战略规划
B．加强对风险的监测
C．制定以收益为导向的战略规划和实施方案
D．制定战略风险的应急方案
12．在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？
（）
A．制定声誉风险管理原则和操作流程
B．制定危机处理程序
C．撰写声誉风险监测报告
D．定期审核声誉风险管理政策
13．根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）
A．持有待售类资产
B．持有到期的投资
C．贷款
D．应收款
14．声誉风险管理的最好办法是：
推行（）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；
确保各类主要风险被正确识别、优先排序并得到有效管理。
A．声誉风险
B．规避风险
C．风险识别
D．全面风险
15．商业银行公司治理是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（）关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A．投资—经营
B．委托—代理
C．管理—执行
D．所有—使用
16．广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
A．VaR
B．限额
C．市值
D．敞口
17．针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。
A．未来经营活动的现金流量
B．正常经营活动的现金流量
C．融资能力
D．投资能力
18．在下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C．某商业银行网上支付系统遭黒客攻击，上千用户信息泄露
D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
19．假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。
如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（）。
A． 40%60%
B． 50%50%
C． 60%40%
D． 70%30%
20．商业银行的以下哪项资产类别或公开市场业务不能够为其提供流动性准备？
（）。
A．用作抵押的资产
B．债券回购/逆回购交易
C．证券投资组合
D．应收账款
21．下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。
A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B．公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
22．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。
A．增强
B．减弱
C．不变
D．无关
23．以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（）。
A．风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计重和防控打好基础
B．风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性，风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
C．风险控制是对经过识别和计量的风险采取分析、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程
D．风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略目标保持一致是风险控制的一项目标
24．对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）
A．标准法
B．替代标准法
C．内部模型法
D．高级计重法
25．假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为500亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，根据久期分析法，如果年利率从6%上升到7%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（）。
A．-27.48亿元
B．-28.18亿元
C．-28.3亿元
D．-28.48亿元
26.银行风险管理的流程是（）。
A．风险控制—风险识别—风险监测—风险计量
B．风险识别—风险控制—风险计量—风险监测
C．风险监测—风险识别—风险控制—风险计量
D．风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
正确答案：
27.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿，经济资本为20亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万。
Ａ.8000
Ｂ.6000
Ｃ.5000
Ｄ.9000
28．商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A．良好的道德规范和公众利益
B．良好的道德规范和自身利益
C．良好的职业道德和公众利益
D．良好的道德规范和所有者利益
29．下列关于风险的说法，不正确的是（）。
A．风险是收益的概率分布
B．风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C．损失是一个事前概念，风险是一个时候概念
D．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身
30．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。
A．风险管理的目标是消除风险
B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D．商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
31.商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（）。
A．互为提供担保或连环提供担保
B．发生处理方式异常的交易
C．资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D．与特定顾客或供应商发生大额交易
32.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。
A．声誉
B．利率水平
C．经济周期
D．宏观经济政策
33.违约风险暴露是指债务人违约时的预期（）。
A．表内项目暴露总和
B．表外项目暴露总和
C．表内表外项目暴露总和
D．表内减表外项目
34.（）是市场约束的核心。
A．信息披露
B．监管部门
C．债权人
D．中介机构
B
35.商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）
A．国家风险限额管理
B．组合限额管理
C．区域风险限额管理
D．客户授信限额管理
36.国别风险的主要类型不包括（）。
A．传染风险
B．货币风险
C．主权风险
D．领土风险
37.清晰的战略风险管理流程不包括（）。
A．战略风险识别
B．战略风险监测和报告
C．战略风险评估
D．应急方案
38.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
39.（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A、信用风险识别
B、信用风险计量
C、信用风险监控
D、信用风险报告
40.（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A．大额负债依赖度
B．核心存款比例
C．贷款总额与总资产的比率
D．现金头寸指标
41.通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。
（1）国债
（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合
A．
（1）
（2）（3）（4）
B．
（1）
（2）（4）（3）
C．
（2）
（1）（3）（4）
D．
（2）
（1）（4）（3）
42.根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性是一个预警。
A．3%~5%
B．5%~8%
C．6%~9%
D．5%~7%
43.下列属于法人信贷业务的是（）。
A．贴现业务
B．账户管理
C．现金库箱
D．会计核箄
44.下列属于流动性最差的资产的是（）。
A．现金
B．活期存款
C．无法出售的贷款
D．股票
45.某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
A．期货交易
B．即期外汇交易
C．远期外汇交易
D．期权交易
46．商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。
A．30％
B．40％
C．50％
D．60％
47．以下不属于利率风险的是（）。
A．重新定价风险
B．利率结构性风险
C．期权性风险
D．基准风险
48．资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。
A．弱
B．强
C．没有影响
D．有影响，但不确定
Ｂ
49．假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率（）表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对（）。
A．越小，越大
B．越小，越小
C．越大，越小
D．越大，越大
50．风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A．正相关
B．无关
C．负相关
D．以上都不对
51．管理层素质属于（）指标。
A．品质类指标
B．技术类指标
C．实力类指标
D．环境类指标
52．除了最基本、最常用的制作风险清单法外，以下不属于风险识别的常用方法的是（）。
A．分解分析法
B．失误树分析法
C．资产财务状况分析法
D．压力测试法
53．（）是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。
A．账面资本
B．注册资本
C．经济资本
D．监管资本
54．商业银行公司治理的核心是（）。
A．在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制
B．在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
C．在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督
D．有效激励与约束机制的建设
55.以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是（）。
A．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征
B．对结果的解释说明较难
C．计算的效率较低
D．VaR值准确性较低，尤其对于期权类产品
56.融资缺口等于（）。
A.贷款平均额-存款平均额
B.核心贷款平均额-存款平均额
C.贷款平均额-核心存款平均额
D.核心贷款平均额-核心存款平均额
57.下列不属于自我评估的工作流程的是（）。
A.全员风险识别与报告
B.作业流程分祈和风险识别与评估
C.覆盖所有的业务领域
D.控制活动识别与评估
58.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。
A． -1.5
B．-1
C．1.5
D．1
59．根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（）。
A．18%
B．15%
C．12%
D．10%
60．《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是（）。
A．第一支柱
B．第二支柱
C．第三支柱
D．第四支柱
61．下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）
A．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
B．不能预测突发事件的风险
C．充分度重了非线性金融工具的风险
D．成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
62.设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略？
A．风险规避
B．风险转移
C．风险对冲
D．风险分散
63.某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）。
A．销售毛利率为75%
B．应收账款周转率为2.11
C．应收账款周转天数为171天
D．销售毛利率为25%
64.下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）
A．高管欺诈属于可降低风险
B．交易差错和记账差错属于可规避的风险
C．火灾和抢劫属于可规避的风险
D．改变市场定位属于可规避风险
65.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。
A．评价主体是商业银行
B．评价目标是客户违约风险
C．评价结果是信用等级和违约概率
D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
66.以下明显不应被列入商业银行交易账户的是（）
A．自营头寸
B．做市交易形成的头寸
C．代客买卖头寸
D．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
67.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）
A．交易和销售对应的β值为8%
B．商业银行业务对应的β值为12%
C．支付和结算对应的β值为15%
D．公司金融对应的β值为18%
68.商业银行的（）状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。
A．安全性
B．流动性
C．收益性
D．风险性
69.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）
A．银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B．信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C．市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D．市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
70.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
71.在银行风险管理中，（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．股东大会
72.下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是
A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金
C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险
D.若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机
73.在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（）
A.期权费
B.时间价值
C.内在价值
D.执行价格
74.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险的成因属于（）
A．外部事件
B．系统缺陷
C．内部流程
D．人员因素
75.以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是（）。
A．电力等费用收入
B．大额协议存款
C．政府税款
D．证券业存款
76.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
A．基于外部评级的模型
B．基于内部评级体系的方法
C．VaR方法
D．严格遵照监管当局的要求
77.（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。
B．风险对冲
C．风险补偿
D．风险转移
78.因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。
A．外部欺诈
B．客户、产品和业务操作不当
C．内部欺诈
D．执行交割和流程漏垌
79.假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20%;
正常状况的预计头寸不足100，概率为70%;
最好状况的预计头寸不足300，概率为10%，则预期特定时段内的流动性缺口为（）。
A．-100
B.-80
C．-60
D.-40
80.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）
A．流动性风险形成原因更复杂
B．流动性风险涉及的范围更广
C．流动性风险管理只需做好流动性安排
D．流动性风险被视为多维的风险
二、多项选择题。
以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求。
请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
（共40题，每题1分。
共40分）
1.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）
Ａ．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
Ｂ．商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
Ｃ．商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
Ｄ．商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理
Ｅ．商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
ABCDE
2.风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（）。
Ａ．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
Ｂ．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
Ｃ．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
Ｄ．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
Ｅ．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求
3.以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（）。
Ａ．确保主要风险得到识别、计量或评估
Ｂ．确保主要风险得到监测和报告
Ｃ．确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
Ｄ．确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
Ｅ．以上都是
4.下列属于商业银行核心资本的有（）。
A．公开储备
B．未公开储备
C．盈余公积
D．未分配利润
E．重估储备
ACD
5.有效的战略风险管理应当（）
A．定期采取从上至下的方式进行
B．全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标
C．制定切实可行的实施方案
D．体现在商业银行的日常风险管理活动中
E．使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降低到最低
6.以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推箄出来的理论价格。
A．债券的流动性不足
B．偏离的价格无法通过市场机制加以修正
C．债券的流动性足够大
D．这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位
E．该债券成交不活跃
ABCD
7.期权的价值由哪几部分组成（）。
A．时间价值
B．内在价值
C．执行价格
D．标的资产价格
E．无风险利率
AB
8.商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的收益率（RAR0C），有利于（）。
A．商业银行提高风险管理水平
B．商业银行制定科学的
升级会员 