实验三多重共线性.docx

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实验三多重共线性

计量经济学实验三多重共线性

金融工程1班吴卉雨20141363015

【实验目的】

掌握多重共线性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的Eviews操作方法。

【实验内容】

练习检查和克服模型的多重共线性的操作方法。

实验题目和内容：

以教材P140例4.3.1的数据为基础，练习多重共线性的检验与解决。

数据

【实验步骤】

（1）建立线性回归模型并检验多重共线性

1.建立模型

利用数据分别建立散点图

首先建立一个多元线性回归模型

2.检验多重共线性

进一步选择CovarianceAnalysis的Correlation，得到变量之间的相关系数矩阵。

由图可得，粮食生产与上述解释变量间总体线性关系显著。

但由于其中X4，X5前参数估计值未能通过t检验，而且符号的经济意义也不合理，故认为解释变量间存在多重共线性。

（2）用逐步回归法克服多重共线性

1.找出最简单的回归形式

分别作回归（LS

C

）。

由图可得，粮食生产受农业化肥使用量影响较大，与经验相符合，因此选其为初始的回归模型。

2.逐步回归

将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归方程。

第一步：

在初始模型中引入

，模型拟合优度提高，参数符号合理，且变量通过了t检验，D.W.检验值落在上界以上，表明不存在1阶序列相关性；

第二步，引入

，拟合优度再次提高，且参数符号合理，变量也通过t检验，只是D.W.值落入了无法判断的区域，且由LM检验知道仍不存在1阶自相关性

第三步，引入

，修正的拟合优度有所下降，且

参数未能通过t检验；

第四步，去掉X4，引入X5，拟合优度有所提高，但X5参数未通过t检验，且参数符号与经济意义不同

第三步与第四步表明，X4与X5是多余的。

同时还可以继续验证，如果用以X1高度相关的X4代替X1，则X4与X2，X3，X5间的任意线性组合，均以不高以X1，X2，X3为解释变量的回归效果。

因此，最终的粮食产量函数应以Y=f（X1,X2,X3）最优，拟合结果如下