麦语言函数手册.docx
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麦语言函数手册
文华财经“麦语言”函数手册
（2011年10月更新）
文华财经资讯有限公司
“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过6年的发展，吸收几
十万用户的意见反馈，一点一点完善起来的，是一套成熟稳定的模型开发平台。
麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。
麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。
语法虽然简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统
计函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。
麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用
一、自编策略模型支持的函数
1.历史数据引用
AVPRICE
取得均价（在盘后对于国内三个期货交易所指结算价
）
取得结算价（只有在日线周期盘后才能取得当日的结算价
）
说明：
如果用在周期小于
'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k线返回
SETTLE
的值表示这根k线当日开盘时到这根
k线的为止的结算价（均价）
如果用在周期大于等于
'日'的K线上，返回当根
K线结束时间所在日的结算价.
CLOSE
取得收盘价（在盘中指最新价），也可简写为C。
HIGH
求高价，也可简写为H。
LOW
求最低价，也可简写为
L。
OPEN
求开盘价，也可简写为
O。
OPI
取持仓量
引用X在N个周期前的值
REF（X,N）
例:
REF（CLOSE,5）;表示引用当前周期前第
5个周期的收盘价
引用N个周期后的数据。
（N为大于等于
1的整数）『未来函数』
REFX（X,N）
例：
REFX（CLOSE,5）;表示引用自当前周期后第
5个周期的收盘价
本函数运算量很大，将占用很多的
CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。
#IMPORT
用法：
#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR。
引用CODE所对应的合约PERIOD
1
周期下指标FORMULA的数据。
CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA引用指标名，VAR定义变量名
注意：
1.只能引用.FML/.XFML文件
2.只能引用如下周期：
MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH
s3.只能短周期引用长周期
4.被引用的指标中不能存在引用
5.如果不写文华码，默认引用当前合约
返回某品种的最小变动价位。
用法：
MINPRICE（CODE）;返回CODE所对应合约的最小变动价位。
MINPRICECODE文华码或交易代码。
例：
MINPRICE（'IF1107'）;表示返回IF1007的最小变动
价位。
注意：
某些合约（如橡胶指数）查不到最小变动价位，返回0。
VOL求成交量，也可简写为V。
2.日内高频数据引用
取秒周期末买1价（K线图）或该笔TICK时刻的买1价（Tick图）。
用法：
L2_BID1
L2_BID1K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买1价。
取秒周期末买2价（K线图）或该笔TICK时刻的买2价（Tick图）。
用法：
L2_BID2
L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买2价。
取秒周期末买3价（K线图）或该笔TICK时刻的买3价（Tick图）。
用法：
L2_BID3
L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买3价。
L2_BID4取秒周期末买4价（K线图）或该笔TICK时刻的买4价（Tick图）。
2
用法：
L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买4价。
取秒周期末买5价（K线图）或该笔TICK时刻的买5价（Tick图）。
用法：
L2_BID5
L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买5价。
取秒周期末卖1价（K线图）或该笔TICK时刻的卖1价（Tick图）。
用法：
L2_ASK1
L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖1价。
取秒周期末卖2价（K线图）或该笔TICK时刻的卖2价（Tick图）。
用法：
L2_ASK2
L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖2价。
取秒周期末卖3价（K线图）或该笔TICK时刻的卖3价（Tick图）。
用法：
L2_ASK3
L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖3价。
取秒周期末卖4价（K线图）或该笔TICK时刻的卖4价（Tick图）。
用法：
L2_ASK4
L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖4价。
取秒周期末卖5价（K线图）或该笔TICK时刻的卖5价（Tick图）。
用法：
L2_ASK5
L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5价。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖5价。
取秒周期末买1量（K线图）或该笔TICK时刻的买1量（Tick图）。
L2_BIDVOL1
用法：
3
L2_BID1K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买1量。
取秒周期末买2量（K线图）或该笔TICK时刻的买2量（Tick图）。
用法：
L2_BIDVOL2
L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买2量。
取秒周期末买3量（K线图）或该笔TICK时刻的买3量（Tick图）。
用法：
L2_BIDVOL3
L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买3量。
取秒周期末买4量（K线图）或该笔TICK时刻的买4量（Tick图）。
用法：
L2_BIDVOL4
L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买4量。
取秒周期末买5量（K线图）或该笔TICK时刻的买5量（Tick图）。
用法：
L2_BIDVOL5
L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的买5量。
取秒周期末卖1量（K线图）或该笔TICK时刻的卖1量（Tick图）。
用法：
L2_ASKVOL1
L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖1量。
取秒周期末卖2量（K线图）或该笔TICK时刻的卖2量（Tick图）。
用法：
L2_ASKVOL2
L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖2量。
取秒周期末卖
3量（K线图）或该笔
TICK时刻的卖
3量（Tick
图）。
L2_ASKVOL3
用法：
L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖
3量。
TICK图时返回该笔
TICK
4
时刻的卖3量。
取秒周期末卖4量（K线图）或该笔TICK时刻的卖4量（Tick图）。
用法：
L2_ASKVOL4
L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖4量。
取秒周期末卖5量（K线图）或该笔TICK时刻的卖5量（Tick图）。
用法：
L2_ASKVOL5
L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5量。
TICK图时返回该笔TICK
时刻的卖5量。
取Tick图中该笔TICK的成交价。
L2_PRICE用法：
L2_PRICE返回TICK图中该笔TICK的成交价。
取TICK图中该笔TICK的成交量。
L2_VOLUME用法：
L2_VOLUME返回TICK图中该笔TICK的成交量。
TICK图中该笔Tick盘口中空头满足大单条件的与最新价的最近价格。
用法：
ASKBIGVOLPRICE
ASKBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最
近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数
TICK图中该笔Tick盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价格。
用法：
BIDBIGVOLPRICE
BIDBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最
近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数
TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE
前使用，提供初始化。
CALVOLPRICELIST
用法：
CALVOLPRICELIST
设置大单成交手数阈值
L2_SETBIGVOL
用法：
5
L2_SETBIGVOL（nVol）成交手数大于nVol的为大单，
例：
L2_SETBIGVOL（10）;//大于10手的是大单
L2_BKBIGCOUNT;//查看买开的大单成交次数;
取秒周期主动买的成交量。
L2_BIDVOL用法：
L2_BIDVOL返回当前秒周期主动买的成交量
取秒周期主动卖的成交量。
L2_ASKVOL用法：
L2_ASKVOL返回当前秒周期主动卖的成交量
取秒周期主动买的大单成交次数。
L2_BIDBIGCOUNT用法：
L2_BIDBIGCOUNT返回当前秒周期主动买的大单成交次数
取秒周期主动卖的大单成交次数。
L2_ASKBIGCOUNT用法：
L2_ASKBIGCOUNT返回当前秒周期主动卖的大单成交次数
取秒周期主动买的大单成交量。
L2_BIDBIGTOTVOL用法：
L2_BIDBIGTOTVOL返回当前秒周期主动买的大单成交量
取秒周期主动卖的大单成交量。
L2_ASKBIGTOTVOL用法：
L2_ASKBIGTOTVOL返回当前秒周期主动卖的大单成交量
取秒周期买开的成交量。
L2_BKVOL用法：
L2_BKVOL返回当前秒周期买开的成交量
取秒周期卖开的成交量。
L2_SKVOL用法：
L2_SKVOL返回当前秒周期卖开的成交量
L2_BPVOL取秒周期买平的成交量。
6
用法：
L2_BPVOL返回当前秒周期买平的成交量
取秒周期卖平的成交量。
L2_SPVOL用法：
L2_SPVOL返回当前秒周期卖平的成交量
取秒周期买开的大单成交次数。
L2_BKBIGCOUNT用法：
L2_BKBIGCOUNT返回当前秒周期买开的大单成交次数
取秒周期卖开的大单成交次数。
L2_SKBIGCOUNT用法：
L2_SKBIGCOUNT返回当前秒周期卖开的大单成交次数
取秒周期买平的大单成交次数。
L2_BPBIGCOUNT用法：
L2_BPBIGCOUNT返回当前秒周期买平的大单成交次数
取秒周期卖平的大单成交次数。
L2_SPBIGCOUNT用法：
L2_SPBIGCOUNT返回当前秒周期卖平的大单成交次数
取秒周期买开的大单成交量。
L2_BKBIGTOTVOL用法：
L2_BKBIGTOTVOL返回当前秒周期买开的大单成交量
取秒周期卖开的大单成交量。
L2_SKBIGTOTVOL用法：
L2_SKBIGTOTVOL返回当前秒周期卖开的大单成交量
取秒周期买平的大单成交量。
L2_BPBIGTOTVOL用法：
L2_BPBIGTOTVOL返回当前秒周期买平的大单成交量
取秒周期卖平的大单成交量。
L2_SPBIGTOTVOL
用法：
7
L2_SPBIGTOTVOL返回当前秒周期卖平的大单成交量
3.行情数据引用
根据文华码取出某一品种的最新价。
GETPRICE（N）
例：
GETPRICE（1209）;返回文华码为1209的合约品种的最新价。
4.金融统计
若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
『未来函数』
BACKSET（X,N）例：
BACKSET（CLOSE>OPEN,3）;表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值
设为1
BARSLAST（X）求上一次条件成立到当前的周期数。
表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
如果N为0则表示从已申请到的数据
的第一天开始算起。
COUNT（X,N）
例：
WR:
=-100*（HHV（HIGH,N）-CLOSE）/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N））;
COUNT（WR>80,5）;表示统计在5个周期内满足WR>80的次数
DMA（X,A）
返回X的动态移动平均，其中A为常数，并且必须介于
0及1之间。
计算方法：
DMA（N）=DMA（N-1）*（1-A）+X（N）*A其中DMA（N-1）为第（N-1）天的DMA值。
表示求X在N周期内的平滑移动平均。
（指数加权）
EMA（X,N）
计算方法：
EMA（X,N）=[2*X+（N-1）*EMA（X,（N-1））]/（N+1）
其中EMA（X,（N-1））
为第
（N-1）天的EMA值
表示求X在N周期内的加权平均。
（线性加权）
计算方法：
EMA2（X,N）
EMA2（X,N）=（N*X0+（N-1）*X1+（N-2）*X2+...+1*XN-1）/（N+（N-1）+（N-2）+...+1）,X0
表示本周期值，X1表示上一周期值...
得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从本地数据的第一个有效周期开始算
HHV（X,N）
起。
8
例：
HHV（HIGH,13）;求13个周期内的最高价的最大值。
得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。
如果
N=0，则从本地数据的第
HHVBARS（X,N）
一个有效周期开始算起。
例：
HHVBARS（VOL,0）;求历史成交量最大的周期到当前的周期数
得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算
LLV（X,N）
起。
例：
LLV（LOW,25）;表示求25个周期内最低价的最小值
得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。
如果
N=0则从本地数据的第
LLVBARS（X,N）
一个有效周期开始算起。
例：
LLVBARS（VOL,0）;求历史成交量最小的周期到当前的周期数
求X在N周期内的简单移动平均。
MA（X,N）
计算方法：
MA=（A1+A2+A3+A4+A5）/5求A在5个周期内的简单移动平均
求线型回归的斜率。
用法：
SLOPE（X,N）
SLOPE（X,N）得到X的N周期的线型回归的斜率。
例:
SLOPE（CLOSE,5）;表示求收盘价5个周期线性回归线的斜率
之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差
值绝对值。
『未来函数』
ZIGZAG（X,P,N）
例：
ZIGZAG（HIGH,10,1）;表示最高价的
10%的之字转向
ZIGZAG（MA（HIGH,34）,100,0）;表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转
向
取得ZIGZAG前M个波峰的值。
其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值
为百分比数，否则为价位差值绝对值），
M为大于等于
1的整数。
『未来函数』
PEAK（X,P,M,N）
例：
PEAK（HIGH,10,1,1）;表示最高价的
10%的之字转向的上一个波峰的数值;
PEAK（MA（HIGH,34）,100,1,0）;表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转
向的上一个波峰的数值
取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。
其中
X为数据，P为转折值（如果
PEAKBARS（X,P,M,N）
N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），
M为大于等于1的整数。
『未来函数』
9
例：
PEAKBARS（HIGH,10,1,1）;表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前
的周期数
PEAKBARS（MA（HIGH,34）,100,1,0）;表示34个周期内最高价均线的100个价位的之
字转向的上一个波峰到当前的周期数
取得ZIGZAG前M个波谷的值。
其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值
为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。
『未来函数』
TROUGH（X,P,M,N）例：
TROUGH（LOW,10,1,1）;表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷的数值
TROUGH（MA（LOW,34）,100,1,0）;表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字
转向的上一个波谷的数值
取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数。
其中X为数据，P为转折值（如果
N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。
『未来函数』
TROUGHBARS（X,P,M,N）TROUGH（LOW,10,1,1）;表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷到当前的周期
数
TROUGH（MA（LOW,34）,100,1,0）;表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字
转向的上一个波谷到当前的周期数
得到抛物转向值。
N为计算周期,Step为步长,Max为极值。
（系统函数，计算步
SAR（N,Step,Max）
骤后台自动完成）
例：
SAR（17,0.03,0.3）;
表示计算
17个周期抛物转向，步长为
3%，极限值为30%
得到X在N个周期内的移动平均，
M为权重（M为常数）。
SMA（X,N,M）
计算方法：
SMA（N）=SMA（N-1）*（N-M）/N+X（N）*M/N
求标准差。
STD（X,N）
用法：
STD（X,N）求X在N个周期内的标准差。
求总体标准差。
STDP（X,N）用法：
STDP（X,N）为X的N日总体标准差。
得到X在N周期内的总和，如果N=0，则从第一个有效周期开始算起。
SUM（X,N）
例:
SUM（VOL,10）;表示统计10周期内的成交量总和
10
SUMBARS（X,A）得到X向前累加直到大于A时的周期数。
TRMA（X,N）求X在N周期内的三角移动平均。
求X在N周期内的时间序列移动平均。
TSMA（X,N）
计算方法：
TSMA（X,N）=FOCAST（X,N）+SLOPE（X,N）
5.数理统计
AVEDEV（X,N）求X在N周期内的平均绝对偏差
DEVSQ（X,N）数据偏差平方和。
得到X的N周期线性回归预测值。
FORCAST（X,N）
例:
FORCAST（CLOSE,5）;表示求5周期线性回归预测
VAR（X,N）得到X在N周期内的样本方差
VARP（X,N）得到X在N周期内的总体样本方差
设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天内的A0605收盘价
为例，N就为5。
数列的内容为：
｛2766，2805，2814，2886，2885｝。
1、算术平均值MA（CLOSE,5）：
数据总和除以总个数N。
（2766+2805+2814+2886+2885）/5=2831.20。
可以用公式MA（C
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