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复习
第一题：
单项选择题（每小题1分，共30分）
1、全面风险管理模式强调信用风险、（A）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A、流动性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险
2、CAMELS评级体系需对流动性进行评级，下列哪一项属于流动性评级时应考虑的因素？
（A）
A、金来源资的构成、变化趋势和稳定性
B、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度
C、留存利润以补充资本的能力
D、银行盈利的质量，以及银行盈利对业务发展的影响
3、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A、信用风险B、市场风险
C、操作风险D、流动性风险
4、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设？
（）
A、准确预测未来风险事件
B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C、风险是无法避免的
D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
5、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。
A、风险分散B、风险对冲
C、风险转移D、风险规避
6、负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。
筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。
A、弱B、强
C、没有影响D、有影响，但不确定
7、巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（）。
A、32%B、16%
C、8%D、4%
8、当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）。
A、流动性剩余头寸会带来持有成本
B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益
D、流动性剩余头寸盈利能力强
9、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（）和（）。
A、准确性，及时B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性D、有效性，及时性
10、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。
用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。
A、200B、400
C、600D、1000
11、（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理
C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理
12、商业银行公司治理的核心是（）。
A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督
D、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。
13、利率期限结构变化风险也称为（）风险。
A、收益率曲线风险B、期权性风险
C、基准风险D、重新定价风险
14、风险识别包括（）两个环节。
A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险
15、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。
A、缺口分析B、敏感分析
C、情景分析D、久期分析
16、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。
A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制
17、有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（）。
A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
18、风险识别的主要方法不包括（）。
A、故障树法B、VaR
C、专家预测法D、流程图分析法
19、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A、董事会B、监事会
C、股东大会D、高级管理层
20、风险识别包括（）两个环节。
A、感知风险和检测风险
B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险
D、计量风险和监控风险
21、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。
A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析
B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析
C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法
D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
22、商业银行内部控制的主体是（）。
A、董事会B、监事会
C、高级管理层D、银行内部的各个部门及其人员
23、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。
A、商业银行B、专家
C、债务人D、客户
24、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（）和（）。
A、准确性，及时性B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性D、有效性，及时性
25、（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A、基准风险B、期权性风险
C、重新定价风险D、收益率曲线风险
26、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A、交易B、头寸
C、风险D、止损
27、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A、风险假设B、相关性假设
C、准确性假设D、完整性假设
28、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。
A、情景分析法B、分解分析法
C、失误数分析法D、专家调查分析法
29、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。
下列哪项活动属于这一因素？
（）
A、交易不报告
B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D、有组织的劳工运动
30、市场风险是指因（）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险
A、利率B、汇率
C、股票价格D、市场价格
31、市场风险是指因（）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险
A、利率B、汇率
C、股票价格D、市场价格
32、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。
A、情景分析法B、分解分析法
C、失误数分析法D、专家调查分析法
33、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。
下列哪项活动属于这一因素？
（）
A、交易不报告
B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D、有组织的劳工运动
34、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A、交易B、头寸
C、风险D、止损
35、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A、风险假设B、相关性假设
C、准确性假设D、完整性假设
36、（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A、基准风险B、期权性风险
C、重新定价风险D、收益率曲线风险
37、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（）和（）。
A、准确性，及时性B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性D、有效性，及时性
38、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。
A、商业银行B、专家
C、债务人D、客户
39、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。
A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析
B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析
C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法
D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
40、商业银行内部控制的主体是（）。
A、董事会B、监事会
C、高级管理层D、银行内部的各个部门及其人员
41、风险识别包括（）两个环节。
A、感知风险和检测风险
B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险
D、计量风险和监控风险
42、有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（）。
A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
43、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A、董事会B、监事会
C、股东大会D、高级管理层
44、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。
A、缺口分析B、敏感分析
C、情景分析D、久期分析
45、风险识别的主要方法不包括（）。
A、故障树法B、VaR
C、专家预测法D、流程图分析法
46、利率期限结构变化风险也称为（）风险。
A、收益率曲线风险B、期权性风险
C、基准风险D、重新定价风险
47、（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A、会计资本B、监管资本
C、经济资本D、实收资本
48、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。
用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。
A、200B、400
C、600D、1000
49、一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）。
A、市场风险B、操作风险
C、声誉风险D、信用风险
50、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（）和（）。
A、准确性，及时B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性D、有效性，及时性
51、以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。
A、首次提出了资本充足率监管的国际标准
B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
C、提出市场风险的资本要求
D、提出合格监管资本的范围
52、（）不属于事前风险控制手段。
A、风险转移B、风险规避
C、风险补偿D、风险分散
53、当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）。
A、流动性剩余头寸会带来持有成本
B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益
D、流动性剩余头寸盈利能力强
54、（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A、信用风险B、市场风险
C、操作风险D、流动性风险
55、负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。
筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。
A、弱B、强
C、没有影响D、有影响，但不确定
56、（）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A、操作风险B、市场风险
C、违约风险D、流动性风险
57、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设？
（）
A、准确预测未来风险事件
B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C、风险是无法避免的
D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
58、（）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A、流动性风险B、国家风险
C、操作风险D、法律风险
59、CAMELS评级体系需对流动性进行评级，下列哪一项属于流动性评级时应考虑的因素？
（）
A、金来源资的构成、变化趋势和稳定性
B、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度
C、留存利润以补充资本的能力
D、银行盈利的质量，以及银行盈利对业务发展的影响
60、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖。
A、监管资本B、会计资本
C、核心资本D、经济资本
第二题：
多选题（每小题2分，共30分）
31、商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是（）。
A、违约风险B、操作风险
C、市场风险D、流动性风险
E、结算风险
1、风险评级是为银行提出统一的风险量度标准，提供对银行进行综合分析的框架，有利于监管机构综合掌握商业银行经营管理及其风险状况。
风险评级的原则是（）
A、全面性原则；B、系统性原则；
C、持续性原则；D、审慎性原则；
E、稳健性原则
2、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D、更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
4、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是（）。
A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型
3、在声誉危机管理中，制定战略性的危机沟通机制主要包括哪些内容（）
A、置顶危机管理负责人员，评估当前的内外沟通机制
B、掌握可供使用的沟通资源和技术手段，保障危机时刻的信息传递
C、严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播
D、了解可以用来处理危机状况的最佳媒介方式
E、在内部明确一致的危机管理原则，并强制性地告知尽可能多的利益持有者。
4、商业银行的核心资本包括（）。
A、权益资本B、混合性债务工具
C、公开储备D、未公开储备
E、重估储备
6、以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。
A、该类模型建立在对历史数据模拟的基础上
B、该类模型是一种向前看的模型
C、该类模型对历史数据的要求比较高
D、该类模型可以给出客户信用风险水平的分数
E、该类模型无法提供客户违约概率的准确数值
5、以下情况说明商业银行流动性风险高的是（）
A、现金头寸指标低
B、大型商业银行的大额负债依赖度为50%
C、贷款总额与核心存款的比率小
D、贷款总额与总资产的比率高
E、易变负债与总资产的比率大。
7、普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括（）。
A、资本充足性B、流动性
C、资产质量D、保障因素
E、盈利水平
6、商业银行的经营原则有（）。
A、安全性B、约束性
C、流动性D、效益性
E、规模性
7、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（）
A、市场上出现关于商业银行的负面消息
B、外部评级下降
C、资产过于集中
D、资产质量下降
E、所发行的股票价格下跌
8、在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（）。
A、风险检测B、风险承担能力确定
C、风险计量D、风险额度分配
E、风险控制
9、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。
从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。
A、人员B、流程
C、系统D、组织结构
E、经营场所安全性
10、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。
（）
A、董事会是商业银行的最高风险管理机构
B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险
C、董事会是我国商业所特有的机构
D、风险管理总监应当是董事会成员
E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
8、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。
A、统计模型B、VAR法
C、历史违约经验D、外部评级映射
E、五级分类法
11、形成操作风险的因素主要有四个：
人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？
（）
A、内部欺诈B、知识/技能匮乏
C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃
E、违反用工法
12、以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。
A、该类模型建立在对历史数据模拟的基础上
B、该类模型是一种向前看的模型
C、该类模型对历史数据的要求比较高
D、该类模型可以给出客户信用风险水平的分数
E、该类模型无法提供客户违约概率的准确数值
13、负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括（）。
A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
B、识别、计量和监测市场风险
C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
D、设计、实施事后检验和压力测试
E、向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
14、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是（）。
A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型
15、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。
A、管理层风险因素B、行业风险因素
C、区域风险因素D、企业产品销售风险因素
E、社会信用环境
16、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。
A、管理层风险因素B、行业风险因素
C、区域风险因素D、企业产品销售风险因素
E、社会信用环境
17、负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括（）。
A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
B、识别、计量和监测市场风险
C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
D、设计、实施事后检验和压力测试
E、向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
18、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是（）。
A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型
19、形成操作风险的因素主要有四个：
人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？
（）
A、内部欺诈B、知识/技能匮乏
C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃
E、违反用工法
20、以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。
A、该类模型建立在对历史数据模拟的基础上
B、该类模型是一种向前看的模型
C、该类模型对历史数据的要求比较高
D、该类模型可以给出客户信用风险水平的分数
E、该类模型无法提供客户违约概率的准确数值
21、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。
从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。
A、人员B、流程
C、系统D、组织结构
E、经营场所安全性
22、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。
（）
A、董事会是商业银行的最高风险管理机构
B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险
C、董事会是我国商业所特有的机构
D、风险管理总监应当是董事会成员
E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
23、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（）
A、市场上出现关于商业银行的负面消息
B、外部评级下降
C、资产过于集中
D、资产质量下降
E、所发行的股票价格下跌
24、在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（）。
A、风险检测B、风险承担能力确定
C、风险计量D、风险额度分配
E、风险控制
5、在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。
A、黄色预警法B、红色预警法
C、蓝色预警法D、黑色预警法
E、紫色预警法
25、以下情况说明商业银行流动性风险高的是（）
A、现金头寸指标低
B、大型商业银行的大额负债依赖度为50%
C、贷款总额与核心存款的比率小
D、贷款总额与总资产的比率高
E、易变负债与总资产的比率大。
26、商业银行的经营原则有（）。
A、安全性B、约束性
C、流动性D、效益性
E、规模性
27、在声誉危机管理中，制定战略性的危机沟通机制主要包括哪些内容（）
A、置顶危机管理负责人员，评估当前的内外沟通机制
B、掌握可供使用的沟通资源和技术手段，保障危机时刻的信息传递
C、严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播
D、了解可以用来处理危机状况的最佳媒介方式
E、在内部明确一致的危机管理原则，并强制性地告知尽可能多的利益持有者。
28、商业银行的核心资本包括（）。
A、权益资本B、混合性债务工具
C、公开储备D、未公开储备
E、重估储备
29、商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有（）。
A、国内市场行情数据
B、外部评级数据
C、行业统计分析数据
D、客户在本行的信用记录
E、外部损失数据
29、风险评级是为银行提出统一的风险量度标准，提供对银行进行综合分析的框架，有利于监管机构综合掌握商业银行经营管理及其风险状况。
风险评级的原则是（）
A、全面性原则；B、系统性原则；
C、持续性原则；D、审慎性原则；
E、稳健性原则
30、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
升级会员 