中国证券业远程培训课后测试分答案文档格式.docx
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A.通货膨胀预期?
B.货币政策预期?
C.经济周期?
D.国际利率水平?
C,B,D,A
三、判断题
6.美元汇率的变动会影响大宗商品的价格。
正确
7.利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素。
8.风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略。
9.外币资产投资或负债的汇率风险，体现为外币资产增值或外币负债规模减小的风险。
错误
10.由于期权的Vega为正，所以只要波动率增加期权的价格肯定会上涨。
试卷总得分：
100.0
1.单券占组合比例属于哪一类风险限额指标？
（ ）?
A.规模类?
B.集中度类?
C.量化风险类?
D.止损类?
描述：
投资组合市场风险管理工具和方法
2.以下哪些内容属于压力测试的步骤？
A.风险因子选择?
B.压力情景设定?
C.敏感性分析?
D.传导机制构建?
E.测试结果分析?
B,E,A,D
3.以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？
A.公司市场风险管理办法?
B.投资业务止损管理办法?
C.市场风险监控流程制度?
D.投资业务市场风险管理办法?
投资组合市场风险管理概述
4.明确投资组合的风险边界后，公司应通过（ ）保证投资组合风险控制在容许的范围内。
A.风险容忍度?
B.全口径限额分配?
C.业务授权限额?
D.经济资本?
E.风险偏好?
B,C
5.以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？
A.适用范围?
B.相关主体职责与权限?
C.工作程序?
D.检查与问责?
C,A,B,D
6.投资组合市场风险日常管理工作主要包括（ ）。
A.了解你所负责的投资组合面临的风险?
B.风险监控报告?
C.基本面分析?
D.风险评估?
E.风险审核?
投资组合市场风险日常管理工作
E,D,B
7.风险管理的目标就是消灭风险。
（ ）?
投资组合市场风险管理基础
8.回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
9.经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。
10.风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。
1.发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别是（）。
A.资产负债管理兼重——以负债管理为侧重——以资产管理为侧重?
B.以资产管理为侧重——以负债管理为侧重——兼顾资产负债管理?
C.以负债管理为侧重——以资产管理为侧重——兼顾资产负债管理?
D.以资产管理为侧重——资产负债管理兼重——以负债管理为侧重?
流动性风险管理的发展阶段
2.（）是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，通过测算金融机构在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对金融机构流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。
A.现金资本分析法?
B.资产负债表流动性分析法?
C.流动性应急计划?
D.流动性压力测试?
压力测试
3.市场流动性风险是指（）。
A.未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险?
B.来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户的现金流到期转化而成的风险?
C.未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险?
D.金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险?
市场流动性风险定义
A
4.流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于（）的金融机构面临的风险。
A.破产清算情况下?
B.高速发展情况下?
C.可持续兑付情况下?
D.可持续经营情况下?
流动性风险定义
5.压力测试的目的包括（）。
A.检验金融机构承受流动性风险的能力?
B.揭示流动性风险状况?
C.检查流动性风险管理方面存在的不足?
D.为加强流动性管理提供依据?
压力测试目的
D,C,B,A
6.以下属于证券公司融资性负债渠道的有（）。
A.资产证券化?
B.公司债?
C.证金转融资?
D.短期融资券?
融资性负债渠道
B,C,D,A
7.以下属于证券公司流动性风险管理的框架的有（）。
A.组织架构和体系?
B.风险计量体系?
C.流动性风险应急管理?
D.信息管理系统?
流动性风险管理框架
C,A,D,B
8.错配型流动性风险本质上是融资流动性风险的一种。
错配型流动性风险
9.变现能力较强的资产主要包括：
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债、各类信用债等。
资产变现能力
10.净稳定资金率是从短期来衡量金融机构应对流动性风险的能力，确保拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险。
净稳定资金率定义
一、多项选择题
1.以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的（）。
A.若某些敞口具备评级信息的样本量不足，可以参考并直接引用外部评级数据?
B.“违约模型法”对数据程度高，要求数据充分?
C.“打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合，如小贷公司?
D.“标杆法”对专家经验介入依赖程度较低?
P11，内部信用评级的方法论
C,B
2.以下哪些是常见的内部信用评级方法论（）。
A.违约模型法?
B.标杆法?
C.专家评估法?
D.打分卡法?
B,D,A
3.券商内部信用评级主要应用于哪些方面（ ）。
A.应用于客户准入标准?
B.应用于风险限额的设定?
C.应用于风险监控?
D.应用于风险定价和资本计量?
P32，内部信用评级的应用
A,D,C,B
4.在业务存续期内，以下哪些情况发生了，评级发起部门需要对被评级主体、债项重新发起评级的过程（）。
A.外评下降?
B.财务报表更新导致内评结果发生重大变化?
C.被评级主体发生重大法律纠纷，如未能归还到期重大债务等?
D.被评级主体经营环境发生重大变化?
P30，内部信用评级的管理流程
C,D,B,A
5.以下关于外部信用评级的哪些表述是正确的（）。
A.境外评级密度不够，且由于主权评级天花板，整体评级结果分布偏低?
B.境外评级覆盖较全面，整体评级准确度较高?
C.境内外部评级区分度不够，90%债券评级集中在AA-以上?
D.境内外部评级能够区分投资级、投机级?
P7，境外评级及境内外评存在的不足
A,C
二、判断题
6.建筑业的内评模型适合采用“打分卡法”。
P13，内部信用评级模型分类
7.“单变量分析”是对每个变量样本结果进行单因素回归，选取符合标准的变量进入相关性分析。
P12，评级模型开发过程
8.建设内部信用评级模型越多越好，行业细分程度越高评级结果准确度越高。
9.“违约模型法”主要针对“坏”样本较为充足的资产组合，如制造业。
P11，券商行业内部信用评级的方法论
10.使用内部信用评级可以替代信用业务专家的作用。
P7，内部信用评级的重要意义
1.在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。
对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。
A.有序多分类logistic回归模型?
B.多重线性回归?
C.泊松回归?
D.负二项回归?
多变量分析
2.（ ）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A.数据清洗及分析?
B.多变量分析?
C.设计模型特例调整事项?
D.模型校准?
统计模型开发
3.ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（ ）靠近。
A.左下角?
B.左上角?
C.右上角?
D.右下角?
统计模型开发阶段验证-区分能力验证
4.影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。
A.统计模型?
B.专家经验调整?
C.公司治理架构和政府支持因素调整?
D.评级推翻?
影子评级模型
B,A,D,C
5.在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。
其中检验区分能力分析的统计量有（ ）。
A.AR统计量?
B.K-S统计量?
C.Somers'
d统计量?
D.Phi系数?
单变量分析-区分能力分析
A,C,B
6.在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。
另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。
A.Logistic转换?
B.WOE转换?
C.极差化处理?
D.LOESS回归?
单变量分析-变量转换
B,C,A
7.债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。
P22，债券信用风险模型
8.债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。
模型应用
9.应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。
P9，债券信用风险模型
10.Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。
则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。
违约概率估计技术
1.开放式的手势传递（）。
A.无任何信息?
B.积极信息?
C.消极信息?
D.指向方位?
非语言的重要性
2.在处理投诉时，首先要（）。
A.探讨解决方法?
B.表达遗憾和适度歉意?
C.倾听，让客户发泄不满?
D.询问客户缘由?
投诉处理
3.优质的客户服务由以下（）要素组成。
A.可信?
B.可靠?
C.反应力?
D.同理心?
E.有形化?
优质服务认知
B,C,E,A,D
4.在塑造亲和度方面，可以从如下（）方面着手。
A.专业观点?
B.关系润滑?
C.感同身受?
D.挖掘需求?
E.找共同点?
塑造亲和度
E,C,B
5.如何做好客户服务过程中的情绪管理？
A.适宜方式疏导?
B.体察自己的情绪变化?
C.接纳自己的他人的不良情绪?
D.树立正确的职场心态?
情绪管理
6.非语言信息不能帮助我们了解客户的心理。
7.当客户提出特殊需求时，要无条件接受。
特殊需求应对
8.与客户距离越近，越可以让客户感觉到亲密和舒适。
9.使用类比法进行陈述有助于呈现专业度。
塑造专业度
10.在投诉处理过程中需要向客户报送处理进度。
1.在搜索引擎上推广网站，利用人们对于搜索引擎的依赖和使用习惯，在人们搜索信息的时候，把所要营销的信息展现在用户面前，提高网站可见度，从而带来流量的网络营销活动是（）。
A.搜索引擎营销?
B.搜索引擎优化?
C.关键词广告?
D.应用市场推广?
搜索引擎营销
2.社会化媒体营销最重要的一点在（）。
A.预算?
B.有趣?
C.平台?
D.创意?
SNS营销
3.以下关于券商移动平台发展方向的说法中错误的是（）。
A.面向全市场金融理财需求用户的?
B.仅仅面向存量股票型客户的?
C.开放式的?
D.封闭式的?
打造券商金融服务平台
B,D
4.ASO优化可以从以下几个方面开展工作（）。
A.关键字?
B.简介?
C.评价?
D.评星?
应用市场推广
D,B,A,C
5.2015年6月，中国证券业协会拟定了《证券行业“互联网+”行动计划（征求意见稿）》，提出证券行业“互联网+”行动计划的“六个一”目标，其中包括（）。
A.建立一套基于移动互联的组织架构?
B.建立至少一种运用大数据和云计算等移动互联网的能力?
C.建立至少一种基于移动互联的商业模式?
D.建立一系列良好的用户体验模式，并拥有广泛的移动互联网端用户?
大数据提高营销效率
D,C,A,B
6.开展互联网营销一般有以下几个步骤（）。
A.研究客户群体?
B.产品定位?
C.营销资源的精准投入?
D.营销效果分析?
券商互联网营销模式
7.券商的互联网营销正在从营销人员与客户一对一的营销模式向机器人代替人力的阶段发展，通过渠道的力量来开发客户，实现人均产出最大化。
8.关键词广告可以根据需要设计有吸引力的标题和摘要信息，并可以让推广信息链接到期望的目的网页，提高转化效果。
9.以前的数据分析只能回答“发生了什么事”，现在一个优秀的大数据系统可以回答“为什么会发生这种事”，而且一些关联数据库还可以预言“将要发生什么事”。
10.应用市场推广应配合其他渠道进行推广，比如社会化媒体、活动策划、地推等，并不断调整各自在总体推广中的构成比例，以达到最佳效果。
1.企业可以高效运维多元化服务渠道的关键点是（）。
A.控制服务渠道的数量?
B.引进行业内领先的服务平台?
C.引入一流的服务人员?
D.打通渠道与渠道的联系，构建统一服务平台?
2.互联网非现场服务的主要服务入口是（）。
A.营业网点?
B.上门服务?
C.在线客服?
D.电话客服?
3.互联网智能客服的优势有哪些？
A.提高客户服务的覆盖率?
B.提升客户服务的体验?
C.提高客服的工作效率?
D.降低服务成本?
B,C,A,D
4.互联网在线客户服务的技巧有（）。
A.向客户发送的文字越多越好?
B.多用积极的语言，不得使用贬义的词语和表情?
C.不使用生僻词和文言文?
D.禁止出现违规词语?
B,C,D
5.客户的类型大致可以分为（）。
A.活泼型?
B.完美型?
C.力量型?
D.和平型?
B,D,A,C
6.IMCC平台的主要优势是可以节约成本，提高客服坐席的使用效率。
7.目前，非
升级会员 