我国19781997年的财政收入和国民生产总值的计量分析.docx

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我国19781997年的财政收入和国民生产总值的计量分析

我国1978-1997年的财政收入和国民生产总值的计量分析

前言

1978年十一届三中全会确立了改革开放的战略决策，在这一战略决策的指引下，我国的国民经济得到了飞速的发展,我国的总体经济实力不断增强，国民生产总值持续增长，总量已经位居世界前列，我国已经在经济发展上取得了举世瞩目的成就。

随着国民生产总值的增长，我国的财政收入也呈每年增长的趋势：

一.建立模型

我们知道国民生产总值是影响财政收入的主要因素，国民生产总值X与财政收入Y之间存在密切的关系，财政收入随国民生产总值的增加而增加，但变动幅度相对较低，因此可设定财政收入Y与国民生产总值X之间的关系为

Y=β1+β2X+U

其中：

Y为年财政收入（亿元）；Xi为年国民生产总值（亿元）。

变量采用年度数据，样本期为1978—1997年。

β1指当国民生产总值为零时的最低财政收入。

二．估计模型中的未知参数

假定模型中的随机误差项U满足古典假设，运用OLS方法估计模型的参数。

1．建立文档，输入数据

2．用OLS估计未知参数

所以模型是Y=858.3108+0.100031X+U

三模型检验

从估计结果、可以看出，可决系数为0.9916，表面上看模型在拟合上非常好。

系数显著性检验：

对于β2，t统计量为34.41495。

给定α=0.05，查t分布表，在自由度为n-2=18下，。

。

。

。

。

。

得临界值t0.025（18）=2.101,因为t>t0.025（18）,所以拒绝H。

：

β2=0,

表明国民生产总值对财政收入有显著影响。

并且从经济意义上看，

=0.100031,表面国民生产总值每增加1亿元，财政收入平均增加0.11亿元。

四，预测

若1998年的国民生产总值为78017.8亿元，下面预测1998年的财政收入。

通过Eviews计算得Y=8662.491元。

通过下图可以看到

五，自相关性检验

1.图示法

根据上述OLS估计。

我们暂把Y=858.3108+0.100031X+U

作为模型。

根据其得到残差resid,运用genr生成序列e，则在quick菜单中选graph项，在图形对话框里键入：

ee（-1），再点击scatterdiogram。

得输出结果：

从上图可以看出残差E呈线性自回归，表明随机误差U存在自相关

2.DW检验

根据Yi=858.3108+0.100031Xi+Ui的估计结果。

由DW=0.8595,给定显著性水平α=0.05，查Durbin-Watson表，n=20,k’（解释变量个数）=1,得下限临界值d=1.20,上限临界值d=1.41,因为DW统计量为0.8595

根据判断区域可知，这时随机误差项存在正的一阶自相关。

六.自相关的修正

1.由DW=0.8595,根据ρ=1-DW/2，计算出ρ=0.57025。

用GENR分别对X和Y作广义差分。

在Workfile框中选GENR菜单，在对话框中直接输入生成格式。

即

DX=X-0.57025*X（-1）

DY=Y-0.57025*Y（-1）

然后再用OLS方法估计其参数，结果为

DY=363.4310+0.101975DX

t=（5.938618）（27.40193）

可决系数为0.977861,F=750.8658,DW=1.076900.

这时，我们发现用广义差分法后，DW值有显著提高，但仍然存在自相关。

2.迭代法

在Quick菜单中选EstimateEquation项，出现估计对话框，直接键入：

YCXAR

（1）,得如下结果：

见下图:

从上表可以看到DW=1.087370,继续有所提高，但仍存在自相关性。

3.利用对数线性回归修正自相关。

运用GENR分别对X和Y生成logX和logY，即

GENRLY=LOG（Y）

GENRLX=LOG（X）

在估计对话框中直接键入：

LYCLX，即得相应的输出结果，见下表：

DW值不升反降，

再同时考虑迭代，在估计对话框里键入：

LYCLXAR

（1）得下表：

故可知该模型始终存在自相关性。

我们估计这是由于政府在制定财政预算时，总要根据上年甚至前几年的财政收入数据进行编制。

这就是说本年的财政收入要受前几年的财政收入的影响。

七.异方差性检验

先将时间定为1978—1985，然后用OLS方法得到下列结果

Y=535.6012+0.143279X

（4.473）（6.2177）

R^2=0.885479∑e1^2=23658.52

然后将时间定义为1991——1997，再用OLS方法得到如下结果

Y=773.8169+0.101069X

（2.507852）（16.48025）

R^2=0.981923∑e2^2=454034.8

求F统计量：

F=454034.8/23658.52=19.19，查F分布表，给定显著性水平α=0.05，得临界值F0.05（6,6）=4.28,比较f=19.19>4.28,则拒绝原假设，表明随机误差存在异方差。

八.异方差的修正

1，WLS估计法。

首先生成权数W=1/X，然后用OLS估计得出结果：

2，对数变换法

先用GENR生成序列LX和LY

GENRLY=LOG（Y）

GENRLX=LOG（X）

然后用OLS法求LY对LX的回归，其结果为：

比较第一中方法与第二种方法，我们发现X与Y在对数线形回归下拟合效果最好。

这与财政收入Y的曲线呈对数型图形有关。

lnY=1.489761+0.662427lnX

（9.599）（40.99）

可决系数为0.989401F统计量为1680.195

九，建立自回归模型

假设模型为：

Y=α+β0*Xt+β1*Yt-1+Ut

回归结果如下：

结果显示，t检验值，F检验值，及R^2都显著，且h统计量h=1.142

在显著水平α=0.05上，查标准分布表得临界值Hα/2=1.96,由于|h|=1.142〈1.96

则接受原假设ρ=0，模型扰动项不存在一介序列相关。

估计模型为

Y=182.2547+0.036672Xt+0.7714Yt-1

（1.81）（4.197）（7.289）

R^2=0.997987F=3965.758DW=1.55

该模型较好的解释了国明生产总值和财政收入之间的关系。

表明当年的财政收入不仅取决于当年的国民生产总值，还和上一年的财政收入有关。