《计量经济学》补充练习题.docx

《计量经济学》补充练习题.docx

《《计量经济学》补充练习题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《计量经济学》补充练习题.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

《计量经济学》补充练习题

《计量经济学》补充练习题

一、填空

1.运用计量经济学研究经济问题，一般可分为四个步骤：

、估计参数、和模型应用。

2.在模型古典假定成立的情况下，多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有、和

3.经济计量学对模型“线性”含义有两种解释，一种是另一种是通常线性回归更关注第二种解释。

4.写出一元线性回归的总体模型和样本模型：

总体模型：

样本模型：

5.在线性回归中总离差平方和的分解公式为：

TSS=RSS+ESS，写出它们的表达式：

RSS=ESS=

6.一元线性回归模型中，参数估计值b服从分布，写出期望和方差：

7.拟合优度与相关系数的关系是8.容易产生异方差的数据是

9.计量经济模型四要素分别是10.容易产生自相关的数据是

二、单选

1.狭义计量经济模型是指（）。

A.投入产出模型B.生产函数模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.计量经济学模型是（）

A.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述B.揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述C.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用非随机性的数学方程加以描述D.揭示经济活动中各个因素之间的因果关系，用随机性的数学方程加以描述

3.已知某一直线回归方程的可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数绝对值为（）。

A.0.64B.0.8C.0.4D.0.324.选择模型的数学形式的主要依据是（）

A.数理统计理论B.经济统计理论C.经济行为理论D.数学理论

5.在有n30的一组样本、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得到多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（）。

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.83276.在回归分析中，定义的变量满足（）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

7.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型

0.54，对应的标准差Yi01某ii，采用30个样本，根据普通最小二乘法得1）0.045，那么，对应的t统计量为（）。

S（11A.12B.0.0243C.2.048D.1.701

8.解释变量某在某一特定的水平上，总体Y分布的离散程度越大，即越大，则（）。

A.预测区间越宽，预测精度越高B.预测区间越宽，预测误差越大C.预测区间越窄，预测精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大

232.030.22某,其回归系数对应的t统计量为3.44，样本容量9.假设一元回归方程为Yii为20，则在5%显著性水平下，该方程对应的方程显著性检验的F统计量为（）。

A.11.8336B.1.8547C.61.92D.无法计算

10.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（）A.时期数据B.面板数据C.时序数据D.截面数据11.相关分析的目的为（）

A.研究被解释变量对解释变量的依存关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究随机变量间的相关形式及相关程度

D.研究随机变量和非随机变量间的相关形式及相关程度

12.设线性回归模型为Yi01某ii，其中var（i）2某i，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（）。

A.YiY01某iiB.i01i某i某i某i某i某i某iYiY01iD.i2021i2某i某i某i某i某i某i某iC.

3.50.9ln某，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将（）lnYiiA.增加3.5%B.增加0.35%C.增加0.9%D.增加9%14.最佳线性无偏估计量是（）

A.具有线性、无偏和最小方差性质的估计量B.具有线性、有偏和最小方差性质的估计量C.具有线性、有偏和最小误差性质的估计量D.具有线性、无偏和最小误差性质的估计量

15.设线性回归模型为Yi01某ii，其中var（i）某i，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（）。

22

A.YYi01某iiB.i01i

某i某i某i某i某i某iYYi01iD.i2021i2

某i某i某i某i某i某i某i22C.16.根据判定系数R与F统计量的关系可知，当R1时，有（）A.F1B.F0C.F1D.F17.已知三元线性回归模型估计的残差平方和为则随机误差项ut的方差估计量S为（）。

A、33.33B、40C、38.09D、36.36

18.在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为某的样本回归方程可表示为：

（）A、Yt01某tutB、Yt2

e2t800，估计用样本容量为n24，

01某tet

某D、EY某（其中t1,2,,n）C、Yt01tt01t19.在多元线性回归模型中，调整后的判定系数R与判定系数R的关系有（）A.RRB.RRC.RRD.RR

20.假设回归模型中的随机误差项t具有一阶自回归形式tt1t，其中t是满足回归模型基本假定的随机误差项，则t的方差var（t）为（）。

2222222222v22v2v2A.B.C.D.

1212121221.回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是：

（）。

A、使

Ynt1t达到最小值达到最小值B、使YYYtttt1n达到最小值D、使C、使ma某YtYt2

Ynt1t达到最小值Yt2

2为（）22.在二元线性回归模型中，的无偏估计量eA.

n2ieB.

2in1eC.

2in2eD.

2in3

23.假设回归模型中的随机误差项t具有一阶自回归形式tt1t，其中t是满足回归模型基本假定的随机误差项，则t的方差var（t）为（）。

v22v2v2A.B.C.D.

12121212

24.拟合优度检验是检验（）

A.模型对总体回归线的拟合程度B.模型对样本观测值的拟合程度

C.模型对回归参数的拟合程度D.模型对解释变量的观测值的拟合程度25.设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验（F检验）时构造的F统计量为（）。

A.FESSRSSESS/（k1）ESS/（k1）B.F1C.FD.F

RSSESSRSS/（nk）RSS/（nk）26.怀特检验法适用于检验（）

A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差27.最可能出现序列相关的样本数据类型是（）

A.时间序列数据B.虚拟变量数据C.截面数据D.混合数据

28.经验研究认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）。

A.大于1B.小于1C.大于10D.小于10

29.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（）

A.0.2B.0.4C.0.8D.1.6

30.设某商品需求模型为Yi01某ii，其中Y是商品的需求量，某是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（）

A.异方差性B.完全的多重共线性C.不完全的多重共线性D.序列相关

31.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型

0.54，对应的标准差Yi01某ii，采用30个样本，根据普通最小二乘法得1）0.045，那么，对应的t统计量为（）。

S（11A.2.048B.0.0243C.12D.1.701

32.如果方差膨胀因子VIF10,则认为什么问题是严重的（）。

A.异方差性问题B.自相关性问题C.解释变量与随机项的相关性D.多重共线性33.对于部分调整模型，采用什么方法估计参数比较合适（）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法

35.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为（）A.DW检验B.t检验C.h检验D.ADF检验36.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（）。

A.自适应预期模型B.有限多项式分布滞后模型C.库伊克变换模型D.局部调整模型37.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量

38.设无限分布滞后模型Yt0某t1某t12某t2ut满足库伊克变换的设

定，则长期效果为（）。

（1k）0A.0B.0C.D.0

1132.030.22某,其回归系数对应的t统计量为3.44，39.假设一元回归方程为Y样本容量ii为20，则在5%显著性水平下，该方程对应的方程显著性检验的F统计量为（）。

kA.61.92B.1.8547C.11.8336D.无法计算

40.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型

0.54，对应的标准差Yi01某ii，采用30个样本，根据普通最小二乘法得1）0.045，那么，对应的t统计量为（）。

S（11A.2.048B.0.0243C.12D.1.701

三、多选

1.用普通最小二乘法得到回归直线具有以下特性（）。

YC.A.通过点（某,Y）B.Ye0D.ei2i0E.cov（某i,ei）0

2.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有（）A.无偏性B.线性性C.方差最小性D.确定性E.误差最小性3.以下可以作为单方程计量经济模型解释变量的有（）。

A.外生经济变量B.外生政策变量C.滞后解释变量D.滞后被解释变量E.内生变量

4.如果某与Y满足一元线性关系，则下列表达式正确的有（）。

某A.Yi01某iB.Yi01某iiC.Yi01ii某E.Y某D.Yi01iii01i5.设R为样本决定系数，设R为调整的样本决定系数，则有如下结果（）。

A.RRB.RRC.R只能大于零D.R可能为负值E.R不可能为负值

6.一个计量经济模型主要由以下几部分构成（）

A.变量B.参数C.随机误差项D.方程的形式E.数据7.使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计（）

A.对象及范围可比B.时间可比C.口径可比D.计算方法可比E.内容可比8.以下关于DW检验的说法，正确的有（）

A.要求样本容量较大B.-1DW1C.可用于检验高阶自回归形式D.能够判定所有情况E.只适合一阶自回归

9.在线性回归分析中，就F检验与t检验而言，以下阐述正确的有（）。

A.在一元线性回归模型中，F检验与t检验是等价的，F统计量等于t统计量的平方B.在多元线性回归模型中，F检验与t检验是不同的

C.t检验常被用于检验回归方程单个参数的显著性，而F检验则被用作检验整个回归模型的显著性

D.当回归方程各个参数t检验均显著时，F检验一定是显著的E.当F检验显著时，并不意味着对每一个回归系数的t检验都是显著的

222222222

10.异方差性的解决方法主要有（）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.广义最小二乘法E.模型变换法

11.应用经济计量模型进行结构分析的主要方法有（）

A.均值分析B.弹性分析C.比较静力分析D.方差分析E.乘数分析

12.设k为回归模型中的解释变量个数，则对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（）。

ESS（nk1）ESSkR2kA.FB.FC.F

RSSkRSS（nk1）（1R2）（nk1）（1R2）（nk1）R2（nk1）D.FE.F22（1R）kRk13.自相关性的影响主要有（）。

A.普通最小二乘估计量是有偏的B.普通最小二乘估计量是无偏的

C.普通最小二乘估计量不再具有最小方差性

D.建立在普通最小二乘估计基础上的的假设检验失效E.建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽14.下列模型中属于自回归模型的有（）。

A.库伊克模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.阿尔蒙多项式滞后模型E.有限分布滞后模型15.有限分布滞后模型的修正估计方法有（）。

A.经验加权法B.阿尔蒙多项式法C.库伊克法D.工具变量法16.异方差性的影响主要有（）A.普通最小二乘估计量是有偏的B.普通最小二乘估计量是无偏的

C.普通最小二乘估计量不再具有最小方差性

D.建立在普通最小二乘估计基础上的的假设检验失效E.建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽

17.计量经济模型中序列相关的主要检验方法有（）

A.残差图法B.方差比检验法C.ADF检验法D.DW检验法E.戈里瑟检验法18.多重共线性的解决方法主要有（）。

A.保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B.变换模型的形式

C.综合使用时序数据与截面数据

D.逐步回归法（Frich综合分析法）E.增加样本容量

19.下列模型中属于自回归模型的有（）

A.库伊克模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.阿尔蒙多项式滞后模型E.有限分布滞后模型20.检验高阶自相关性的主要方法有（）。

A.DW检验B.回归检验法C.偏自相关系数检验D.h统计量检验E.拉格朗日乘数检验

四、简答

1.经典线性回归模型的基本假定。

2.滞后变量模型有哪几种类型？

对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？

实际应用中如何处理这些困难？

3.计量经济学模型的特点。

4.多重共线性的后果。

5.回归分析与相关分析的异同点。

6.检验的前提条件和局限性。

7.回归模型中引入虚拟变量的一般规则。

8.异方差性检验法有哪些？

9.举出自相关的检验方法。

10.异方差性的主要后果有哪些？

11.回归的现代含义？

回归分析的主要内容。

12.自相关性的主要后果有哪些？

五、计算

农村居民人均50.5690.738农村居民＝（2.947）（52.891）消费性支出人均纯收入R20.996；S.E52.83；DW0.383；F2797

＝0.738的经济意义；①解释2②检验该模型是否存在自相关性以及何种自相关？

③如果模型存在自相关性，会对模型的估计产生什么影响？

（显著性水平0.05，dL＝1.273，dU＝1.446）

2.给定一元回归模型：

Yt12某2tt

t1,2,,n

①叙述模型的古典假定；

②写出回归系数及随机扰动项方差的最小二乘估计量，并述参数估计量的性质。

3.下表给出了二元线性回归模型方差分析结果：

————65965来自回归（ESS）

——————来自残差（RSS）

6604214总离差（TSS）

①样本的容量是多少；②求RSS；

③求R。

4.对于多元线性计量经济学模型：

2Yi01某1i2某2i...k某kii,i1,2,...,n

请回答以下问题：

①该模型的矩阵形式及各矩阵的含义②对应的样本模型

③模型的最小二乘参数估计量

④证明在满足基本假定的情况下该最小二乘估计量具有无偏性

5.根据12年的样本数据得到消费模型为：

231.800.7194某YttSe（0.9453）（0.0217）

R20.9909

取显著性水平5%，查t分布表可知：

t0.025（12）2.179t0.05（12）1.782）1.812t0.025（10）2.228t0.0（150要求：

①检验回归系数的显著性；

②给出斜率系数的95%置信区间。

（计算结果保留三位小数）

＝137.4220.772某Ytt（5.875）（127.09）R20.999；S.E51.9；DW1.205；F16151451.90.8712某et＝t（0.283）（2.103）R20.477；S.E3540；DW1.91；F4.424

试求：

①解释模型中0.772的意义；

②简述什么是模型的异方差性；③检验该模型是否存在异方差性；

④如果模型存在异方差性，写出消除模型异方差性的方法和步骤。

（显著性水平0.05，

20.05（17）27.6）

2220.05

（1）3.84；0.05

（2）5.99；0.05（16）26.3；

长度S3,多项式的阶数m2。

要求：

①试建立库存商品额Y与销售额某的分布滞后模型；并利用阿尔蒙多项式进行变换；②假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为：

1060.6Z0.7Z0.4ZYt0t1t2t写出分布滞后模型的估计式。