港股通结算业务.docx

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港股通结算业务

港股通结算业务

市场参与人技术实施指引

（V1.07）

中国证券登记结算有限责任公司

二零一六年九月

1接入平台

结算参与机构通过CCNET系统（原PROP系统）与中国结算港股通结算系统对接。

2日终结算数据文件

港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。

结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。

3结算资金划拨

港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A股结算资金划拨。

4公司行为申报

结算参与机构通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。

日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。

5数据接口文档

见附件：

港股通结算数据接口规范（结算参与机构版）。

附件：

港股通结算数据接口规范

结算参与机构版

（V1.07）

中国结算上海分公司

二零一六年九月

版本修订历史

更新日期

最新版本

修订说明

2014/04/21

1.0

初稿

2014/5/22

1.01

增加汇率、公司行为相关数据接口

2014/08/04

1.02

增加公司收购业务，红利股票选择权清算数据；

修改权益登记通知数据的填写说明。

2014/09/09

1.03

增加分拆合并等公司行为相关的数据接口

2014/10/13

1.04

增加港股通日间前数据发送标志文件（fsbz_hkrjq）文件说明；修改港股通其他数量文件（qtsl）关于分拆合并业务相关的临时代码换算额度数据的SJLX取值；增加公开配售和供股业务相关的数据接口说明。

2015/05/28

1.05

增加港股通结算明细文件（hk_jsmx）和港股通业务回报文件（hk_ywhb）中关于公司收购业务的填写说明；增加常用数据字典证券类别和权益类别的说明。

2016/05/16

1.06

增加港股通通知信息文件（hk_tzxx）投票议案信息中关于累积投票业务的填写说明。

2016/09/02

1.07

修改港股通结算明细文件（hk_jsmx）关于手工批量划付资金清算的填写说明。

一规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构的港股数据文件说明；结算参与机构通过CCNET系统（原PROP系统）进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

规范的适用对象为：

各结算参与机构。

二数据文件命名规则

数据文件均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式，经过ZIP软件压缩后发送至信箱中。

结算数据文件的命名规则为：

数据文件名＝“前缀”＋“标识”＋“.”＋“后缀”；

前缀为文件代码，如hk_jsmx等；

标识＝清算编号|结算代码|其它|空；

后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。

当月份为10、11、12月时，m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。

如2014年12月31日发送给JS001结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxjs001.c31”。

三基本数据说明

1、股票的数量单位为“股”；权证的数量单位为“份”；金额单位为“元”。

2、所有的日期格式为：

YYYYMMDD，时间格式为：

HHMMSS。

3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义,如在数据填写说明中出现‘*’，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。

4、除fsbz_hk外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。

四中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单

1.港股通结算数据文件

前缀

发送

周期

标识

说明

压缩

标志

发送对象

标志文件

hk_ckhl

每天

空

港股通参考汇率文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hkrjq

hk_jsmx

每天

清算编号

港股通结算明细文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_qtsl

每天

清算编号

港股通证券其他数量文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_tzxx

每天

空

港股通通知信息文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_ywhb

每天

空

港股通业务回报文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_zqbd

每天

清算编号

港股通证券变动文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_zqye

每天

清算编号

港股通证券余额对账文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_zjbd

每天

空

港股通资金变动文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_zjhz

每天

清算编号

港股通资金汇总文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

hk_zjye

每天

空

港股通资金余额对账文件

压缩

结算参与机构

fsbz_hk

2.其他文件

前缀

发送

周期

标识

说明

压缩标志

信箱

fsbz_hk

每天

空

港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束

不压缩

结算参与机构

fsbz_hkrjq

每天

空

港股通日间前数据发送标志文件，表示港股通日间前结算文件已全部发送结束。

不压缩

结算参与机构

五数据文件明细说明

1.hk_ckhl（港股通参考汇率文件）

1）文件名称：

hk_ckhl.mdd；mdd为数据适用日期（发送日的下一港股通工作日）

2）数据内容：

包含港股通参考汇率数据。

3）文件生成单位：

结算参与机构信箱。

4）发送目标：

结算参与机构信箱。

5）发送时间：

每个工作日前一自然日21点前。

6）发送周期：

每个工作日。

7）接口状态：

已启用

8）数据格式：

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO

字段名

类型

长度

说明

备注

1.1

SJLX

Character

5

数据类型

“014”

左对齐

2.

MRHL

Character

18

参考汇率买入价

999999.9999999999，

指银行买入外币的价格

3.

MCHL

Character

18

参考汇率卖出价

999999.9999999999，

指银行卖出外币的价格

4.

ZJHL

Character

18

参考汇率中间价

#

5.

BZ

Character

3

币种

HKD

6.

RQ

Character

8

适用日期

7.

BY

Character

20

备用

2.hk_jsmx（港股通结算明细文件）

1）文件名称：

hk_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）

2）数据内容：

包括港股通结算明细数据

3）文件生成单位：

清算编号

4）发送目标：

结算参与机构信箱

5）发送时间：

每个工作日日终后

6）发送周期：

每个工作日

7）接口状态：

已启用

8）数据格式：

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO

字段名

类型

长度

说明

备注

1.1

JLGS

Character

3

记录格式

2.

SCDM

Character

2

市场代码

3.

JLLX

Character

3

记录类型

4.

JYFS

Character

3

交易方式

5.

JSFS

Character

3

交收方式

6.

YWLX

Character

3

业务类型

7.

QSBZ

Character

3

清算标志

8.

BDLX

Character

3

变动类型

9.

QSLSH

Character

16

清算流水号

10.

CJBH

Character

18

成交编号

999999999999999999

右对齐，左补空

11.

SQBH

Character

18

申请编号

999999999999999999

右对齐，左补空

12.

WTBH

Character

16

委托编号

右对齐，左补空

13.

JYRQ

Character

8

交易日期

YYYYMMDD

14.

QSRQ

Character

8

清算日期

YYYYMMDD

15.

JSRQ

Character

8

交收日期

YYYYMMDD

16.

QTRQ

Character

8

其它日期

YYYYMMDD

17.

CJSJ

Character

6

成交时间

HHMMSS

18.

XWH1

Character

6

业务单元1

左5位有效，左对齐，不足5位左补“0¡±

19.

XWH2

Character

6

业务单元2

左5位有效，左对齐，不足5位左补“0¡±

20.

XWHY

Character

8

业务单元1所属结算参与机构的清算编号

左5位有效，左对齐

21.

JSHY

Character

8

结算参与机构的清算编号

左5位有效，左对齐

22.

TGHY

Character

8

指定交易的清算编号

左5位有效，左对齐

23.

ZQZH

Character

20

证券账号

左10位有效，左对齐

24.

ZQDM1

Character

8

证券代码1

左5位有效，左对齐，不足5位左补“0¡±

25.

ZQDM2

Character

8

证券代码2

26.

ZQLB

Character

2

证券类别

27.

LTLX

Character

1

流通类型

28.

QYLB

Character

2

权益类别

29.

GPNF

Character

4

挂牌年份

30.

QYCS

Character

1

权益次数

31.

MMBZ

Character

1

买卖标志

32.

SL

Character

20

交收数量

999999999999999.999

33.

CJSL

Character

20

成交数量

999999999999999.999

34.

ZJZH

Character

25

资金账号

左18位有效，左对齐

35.

BZ

Character

3

币种

36.

JG1

Character

18

价格1

999999.9999999999

37.

JG2

Character

18

价格2

999999.9999999999

38.

WBJE

Character

19

清算金额

999999999999999.99

39.

YHS

Character

19

印花税

999999999999999.99

40.

JYZF

Character

19

交易征费

999999999999999.99

41.

JYF

Character

19

交易费

999999999999999.99

42.

SYF

Character

19

交易系统使用费

999999999999999.99

43.

JSF

Character

19

股份交收费

999999999999999.99

44.

QTJE

Character

19

其它金额

999999999999999.99

45.

WBYSF

Character

19

应收付金额

999999999999999.99

46.

WBHL

Character

18

汇率

999999.9999999999

47.

YSFJE

Character

19

人民币应收付金额

999999999999999.99

48.

JGDM

Character

4

结果代码

49.

FJSM

Character

40

附加说明

9）数据说明：

（1）JLGS（记录格式）：

“H01”：

港股通交易清算记录

“H02”：

港股通非交易清算记录

（2）SCDM（市场代码）：

“05”：

港股通

（3）JLLX（记录类型）：

“001”：

清算明细记录

“004”：

其他通知

“990”：

其它

（4）JYFS（交易方式）:

“001”：

普通交易

“003”：

非交易

（5）JSFS（交收方式）:

“001”：

担保交收

（6）MMBZ（买卖标志）：

“B”：

买入

“S”：

卖出

（7）BZ（币种）：

“CNY”：

人民币

“HKD”：

港币

（8）WBYSF（应收付金额）:

应收付金额=清算金额+各项费用；保留两位小数；

（9）YSFJE（人民币应收付金额）

人民币应收付金额=应收付金额×汇率；保留两位小数；

（10）JDDM（结果代码）：

“0000”成功

10）数据填写说明：

1.港股通交易：

包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。

NO

字段名

说明

港股普通交易

1.

JLGS

记录格式

H01-交易清算记录

2.

SCDM

市场代码

05-港股通

3.

JLLX

记录类型

001-清算明细数据

4.

JYFS

交易方式

001－普通交易

5.

JSFS

交收方式

001-担保交收

6.

YWLX

业务类型

H01-港股通股票交易

H02-港股通权证交易

7.

QSBZ

清算标志

H01-港股通股票交易清算

H02-港股通供股权证交易清算

H03-港股通股票认购权证交易清算

8.

BDLX

变动类型

00A-交易过户

9.

QSLSH

清算流水号

清算流水号

10.

CJBH

成交编号

*

11.

SQBH

申请编号

*

12.

WTBH

委托编号

*

13.

JYRQ

交易日期

当天

14.

QSRQ

清算日期

当天

15.

JSRQ

交收日期

交收日期

（清算日期对应的第二个港股通交收日）

16.

QTRQ

其它日期

#

17.

CJSJ

成交时间

*

18.

XWH1

业务单元1

交易单元

19.

XWH2

业务单元2

结算单元

20.

XWHY

业务单元1所属结算参与机构的清算编号

交易单元所属的清算编号

21.

JSHY

结算参与机构的清算编号

结算单元所属的清算编号

22.

TGHY

指定交易的清算编号

指定交易单元所属的清算编号

23.

ZQZH

证券账号

证券账号

24.

ZQDM1

证券代码1

证券代码

25.

ZQDM2

证券代码2

#

26.

ZQLB

证券类别

证券类别

27.

LTLX

流通类型

流通类型

28.

QYLB

权益类别

权益类别

29.

GPNF

挂牌年份

挂牌年份

30.

QYCS

权益次数

权益次数

31.

MMBZ

买卖标志

B-买入

S-卖出

32.

SL

交收数量

999999999999999.999

交收数量=成交数量

33.

CJSL

成交数量

999999999999999.999

34.

ZJZH

资金账号

港股通结算备付金账户

35.

BZ

币种

HKD-港币

36.

JG1

价格1

单位：

港元／股或港元/份

9999999.9999999999

37.

JG2

价格2

#

38.

WBJE

清算金额

清算金额=交收数量x价格1，结果四舍五入，精确至2位小数

39.

YHS

印花税

印花税

精确至2位小数

40.

JYZF

交易征费

交易征费

精确至2位小数

41.

JYF

交易费

交易费

精确至2位小数

42.

SYF

交易系统使用费

交易系统使用费

精确至2位小数

43.

JSF

股份交收费

股份交收费

精确至2位小数

44.

QTJE

其它金额

#

45.

WBYSF

应收付金额

清算金额＋各项费用

精确至2位小数

46.

WBHL

汇率

结算汇兑比率，为一元外币兑换人民币价格

47.

YSFJE

人民币应收付

人民币应收付金额

结果四舍五入，精确至2位小数

48.

JGDM

结果代码

0000成功

49.

FJSM

附加说明

清算标志说明

2.红利业务清算：

包括红利业务和零碎股现金发放业务清算明细数据。

NO

字段名

说明

红利发放业务

零碎股现金发放业务

1.

JLGS

记录格式

H02

H02

2.

SCDM

市场代码

05-港股通

05-港股通

3.

JLLX

记录类型

001-清算明细数据

001-清算明细数据

4.

JYFS

交易方式

003－非交易

003－非交易

5.

JSFS

交收方式

001-担保交收

001-担保交收

6.

YWLX

业务类型

H54-港股通红利发放业务

H55-港股通红利补领业务

H67-港股通零碎股现金业务

7.

QSBZ

清算标志

H54-港股通红利发放清算

H55-港股通红利补领清算

H67-港股通零碎股现金清算

8.

BDLX

变动类型

00K-红利权划付

#

9.

QSLSH

清算流水号

清算流水号

清算流水号

10.

CJBH

成交编号

#

#

11.

SQBH

申请编号

#

#

12.

WTBH

委托编号

#

#

13.

JYRQ

交易日期

#

#

14.

QSRQ

清算日期

当日

当日

15.

JSRQ

交收日期

清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收

清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收

16.

QTRQ

其它日期

#

#

17.

CJSJ

成交时间

#

#

18.

XWH1

业务单元1

指定交易单元

指定交易单元

19.

XWH2

业务单元2

结算单元

结算单元

20.

XWHY

业务单元1所属结算参与机构的清算编号

#

#

21.

JSHY

结算参与机构的清算编号

结算单元所属的清算编号

结算单元所属的清算编号

22.

TGHY

指定交易的清算编号

指定交易单元所属的清算编号

指定交易单元所属的清算编号

23.

ZQZH

证券账号

证券账号

证券账号

24.

ZQDM1

证券代码1

证券代码

证券代码

25.

ZQDM2

证券代码2

#

#

26.

ZQLB

证券类别

证券类别

证券类别

27.

LTLX

流通类型

流通类型

流通类型

28.

QYLB

权益类别

HL-红利

HL-红利

29.

GPNF

挂牌年份

挂牌年份

挂牌年份

30.

QYCS

权益次数

权益次数

权益次数

31.

MMBZ

买卖标志

#

#

32.

SL

交收数量

交收数量=成交数量

#

33.

CJSL

成交数量

成交数量

#

34.

ZJZH

资金账号

港股通结算备付金帐户

港股通结算备付金帐户

35.

BZ

币种

币种

币种

36.

JG1

价格1

每股红利金额

以股代息价格

37.

JG2

价格2

#

#

38.

WBJE

清算金额

－1*交收数量*价格1，

结果舍尾，精确到2位小数

零碎股现金金额

结果舍尾，精确到2位小数

39.

YHS

印花税

印花税

印花税

40.

JYZF

交易征费

交易征费

交易征费

41.

JYF

交易费

交易费

交易费

42.

SYF

交易系统使用费

交易系统使用费

交易系统使用费

43.

JSF

股份交收费

股份交收费

股份交收费

44.

QTJE

其它金额

#

#

45.

WBYSF

应收付金额

应收付金额=清算金额+各项费用

应收付金额=清算金额+各项费用

46.

WBHL

汇率

该汇率为一元外币兑换人民币价格

该汇率为一元外币兑换人民币价格

47.

YSFJE

人民币应收付

人民币应收付金额

结果舍尾，精确至2位小数

人民币应收付金额

结果舍尾，精确至2位小数

48.

JGDM

结果代码

0000成功

0000成功

49.

FJSM

附加说明

清算标志说明

清算标志说明

3.风控资金业务:

包括的风控资金的收取和退款

NO

字段名

说明

风控资金收取

风控资金退款

1.

JLGS

记录格式

H02

H02

2.

SCDM

市场代码

05-港股通

05-港股通

3.

JLLX

记录类型

990-其它

990-其它

4.

JYFS

交易方式

003－非交易

003－非交易

5.

JSFS

交收方式

001-担保交收

001-担保交收

6.

YWLX

业务类型

H56-港股通差额缴款收取

H57-港股通按金收取

H58-港股通差额缴款退款

H59-港股通按金退款

7.

QSBZ

清算标志

H56-港股通差额缴款收取清算

H57-港股通按金收取清算

H58-港股通差额缴款退款清算

H59-港股通按金退款清算

8.

BDLX

变动类型

#

#

9.

QSLSH

清算流水号

清算流水号

清算流水号

10.

CJBH

成交编号

#

#

11.

SQBH

申请编号

#

#

12.

WTBH

委托编号

#

#

13.

JYRQ

交易日期

#

#

14.

QSRQ

清算日期

当日

当日

15.

JSRQ

交收日期

清算日期对应下一个港股通交收日，第一批次交收

清算日期对应下一个港股通交收日，第一批次交收

16.

QTRQ

其它日期

#

#

17.

CJSJ

成交时间

#

#

18.

XWH1

业务单元1

#

#

19.

XWH2

业务单元2

#

#

20.

XWHY

业务单元1所属结算参与机构的清算编号

#

#

21.

JSHY

结算参与机构的清算编号

结算单元所属的清算编号

结算单元所属的