固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书V10版开发.docx
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书V10版开发.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书V10版开发.docx（233页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书V10版开发
上海证券交易所技术文档
固定收益平台
STEP协议报盘接口规格说明书
（V1.0版）
（技术开发稿）
上海证券交易所
二○一八年十一月
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.0版技术开发稿发布说明2018.11
1、修改成交执行报告响应，增加三方回购相关字段描述，增加质押券篮子信息字段，修改债券质押式协议回购到期续做时会员内部编号赋值（合约了结时会员内部编号有值（原为空），与合约新开的会员内部编号相同）（详见4.9.2）
2、更新协议回购消息处理流程（详见4.1）
3、新增现券订单类非交易申报/撤单消息：
可交换债转股申报、债券回售申报/撤销、创新创业债转股冻结申报/撤销（流程说明详见4.4.5、4.4.6、4.4.7，消息格式详见4.5.8及4.5.9）
4、新增现券订单类意向申报/意向申报撤单、意向申报响应/意向申报撤单响应消息（流程说明详见4.4.8，消息格式详见4.5.10及4.5.11）
5、新增现券询价类消息（流程说明详见4.4.9，消息格式详见4.6）
6、新增三方回购订单类消息（流程说明详见4.7，消息格式详见4.8）
7、新增公开报价行情落地文件、非公开报价行情落地文件、订单状态落地文件、未结算协议回购/三方回购落地文件共四个落地文件（详见5落地文件）。
公开报价行情落地文件包含现券意向申报、协议回购意向申报、三方回购意向申报行情信息。
非公开报价行情落地文件包含询价、协议回购、三方回购的非公开报价行情信息。
订单状态落地文件包含现券订单类（含非交易）、询价/被询价、协议回购类、三方回购类申报订单的订单状态变更信息。
未结算协议回购/三方回购落地文件包含未结算协议回购及三方回购信息，供协议回购与三方回购报价申报使用。
原协议回购未结算协议回购查询/响应、非公开报价行情查询/响应、公开报价行情查询/响应消息、报价状态变更查询/响应消息仍可使用，但不再扩展。
以落地文件数据为准。
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.5版发布说明2018.09
1、迁移《IS112固定收益平台电子报盘接口规格说明书>>现券订单类功能，新增4.4现券订单类流程说明和4.5现券订单类消息。
2、增加质押式协议回购订单状态变更查询消息。
3、3数据格式约定中增加各消息类型对应业务类型编号。
4、修改成交执行报告响应报文部分字段描述。
成交执行报告查询报文的业务类型编号由“FPR”修改为“FSP”。
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.3版发布说明2018.01
1、配合固定收益平台增加投资者账户名称字段，具体为：
报价申报消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为7；非公开报价行情响应消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为4。
2、修改成交申报信息的质权人名称字段说明，将“质押式协议回购到期确认申报时填写”修改为“质押式协议回购到期续做确认申报时填写”。
修改成交申报信息的成交申报时交易所成交日期字段说明，解除质押申报确认需要填写该字段。
3、修改报价申报信息的质押券数量字段说明，将“到期续做申报时无意义”修改为“到期续做申报时填原质押券数量”。
4、修改“到期续作”为“到期续做”。
5、修改未结算协议回购查询响应的此次查询结束序号字段（16）说明，修改为“此次查询结束行情序号（全市场）”。
6、修改协议回购订单类消息描述，增加：
意向申报类、报价申报类消息填写成交金额字段时，以折算比例为基准进行计算。
同时为避免产生歧义，删除意向申报类、报价申报消息的折算比例字段的计算公式说明。
7、为避免产生歧义，修改非公开报价行情查询响应消息中，行情类型为“删除”的行情的“买卖方向”字段的默认返回值。
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.28版发布说明2017.11
1、EzDAV0.2.8版本上线，发布了正式版本。
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.2版发布说明2017.8
1、发布了质押式协议回购意向申报，解除质押申报,质押式协议回购换券申报,质押式协议回购提前终止申报的STEP消息处理流程和消息定义,首次申报更改为成交申报。
《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.1版发布说明2016.10
1、发布了协议回购首次申报、到期续做申报和到期确认申报的STEP消息处理流程和消息定义。
本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。
服务电话：
021-4009003600
通信地址：
上海市浦东南路528号上交所技术有限责任公司
网站地址：
1简介
固定收益平台现有电子报盘接口基于dbf数据库表实现。
为适应市场发展、满足交易商用户的数据直通需求，上交所根据近年来STEP协议的应用经验，制定了适用于固定收益平台业务的、基于STEP协议的数据交换协议。
本文档即对该协议进行详细介绍。
基于稳步推进、逐步完善的考虑，本次开发稿中仅对核心业务之一、现有电子报盘暂不支持的质押式协议回购业务相关消息进行详细定义。
文档所采用的术语、消息格式、以及消息流描述均遵照STEP1.2及FIX5.0SP2协议规范，同时上交所亦有特定的扩展。
和该协议相配套，上交所开发STEP协议电子报盘网关软件（EzDataAccess，以下简称EzDA）。
该报盘网关部署在用户处，实现基本的登录、心跳等功能，直连上交所固定收益平台后台。
网关软件开放TCP服务，与用户端系统通过本文档定义的协议格式进行直接的数据交互。
此外，在固定收益平台开盘期间，报盘网关会及时从固定收益平台获取确定报价行情、成交统计行情、成交明细行情、公告信息行情等内容，并保存到用户本地。
收盘后，还将自动获取本方成交数据文件，保存到用户本地。
关于电子报盘网关软件的详细使用说明，详见《TEC_FISP_EzDataAccess_用户手册》。
2会话机制
2.1概要
EzDataAccess与用户端系统之间的交互采用客户端-服务器（C/S）架构，通过TCP链路通讯，其中EzDataAccess作为服务器端，用户端系统作为客户端。
用户端系统首先需要向事先约定的EzDataAccess服务端口（默认为7080）发起连接请求。
会话协议中的字段采用网络字节序传输。
EzDataAccess只支持一个会话。
会话消息格式如下:
请求消息：
序号
字段名称
说明
类型
[字节数]
备注
1.
msgLen
报文长度（二进制）
Int
4
后续数据的字节数，不包含自身
2.
reqid
请求业务类型编号
char
3
内容见数据格式约定章节
3.
fill13
填充字符
char
13
无意义
4.
reqtext
消息内容
char
-
变长字段，最大长度为10*1024-16
数据格式为标准的STEP协议报文
注1：
完整报文为由报文头（msgLen+reqid+fill13）与报文体（即消息内容reqtext）组成。
注2：
报文中不得出现回车符、换行符，以及保留字符~^|#*'&。
注3：
类型为N的字段默认值取0，类型为C的字段默认值取空，且不能全为空格。
无意义字段可取默认值或其他值（须符合格式要求）。
响应消息：
序号
字段名称
说明
类型
[字节数]
备注
1.
msgLen
报文长度（二进制）
Int
4
后续数据的字节数，不包含自身
2.
complCod
错误标志
char
1
S：
报价成功、
F：
报价失败、
E：
格式错误、
N：
发送时出错
当前仅在查询类消息错误时在响应消息中使用该字段，为F，其他情况该字段为空
3.
fill03
填充字段
char
3
无意义
4.
remark
处理结果的文字说明
char
50
5.
resptext
消息内容
char
-
变长字段，最大长度为10*1024*1024-58
数据格式为标准的STEP协议报文
注1：
订单类消息的报文响应参考resptext，查询类消息的错误信息参考complCod及remark。
3数据格式约定
参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。
消息类型说明:
类型
类型
消息类型说明
业务类型编号
MsgType
请求类型
交易模式
申请类型
协议回购订单类
上传请求
意向申报和意向申报撤单
FPR
6
意向申报和意向申报撤单
申报
1140
申报撤单
1141
报价申报
S
协议回购成交申报
申报
1142
协议回购到期续做申报
申报
1147
协议回购解除质押申报
申报
1151
协议回购换券申报
申报
1155
协议回购提前终止申报
申报
1159
报价申报撤单
Z
协议回购成交申报
申报撤单
1143
协议回购到期续做
申报撤单
1148
协议回购解除质押申报
申报撤单
1152
协议回购换券申报
申报撤单
1156
协议回购提前终止申报
申报撤单
1160
成交申报
D
协议回购成交申报
确认
1144
拒绝
1145
协议回购到期续做
确认
1149
拒绝
1150
协议回购到期确认申报
申报
1146
协议回购解除质押申报
确认
1153
拒绝
1154
协议回购换券申报
确认
1157
拒绝
1158
协议回购提前终止申报
确认
1161
拒绝
1162
后台响应
报价响应
/
AJ
对S和6的响应
报价状态报告
AI
对Z的响应
成交申报响应
8
对D的响应
现券订单类
上传请求
报价申报
FDP
S
确定报价申报
申报
1500
报价申报撤单
Z
确定报价申报&可转换成交申报
申报撤单
1501
成交申报
FBP
D
最优价成交申报
申报
1502
FDP
点击成交申报
申报
1503
FLC
可转换成交申报
申报
1504
FAT
协议交易申报
申报
1505
FPT
指定对手方报价申报
申报
1507
成交申报撤单
FAT
F
协议交易申报撤销
申报撤单
1506
FPT
指定对手方报价申报撤销
申报撤单
1508
非交易申报
FBT
U041
转托管申报
申报
1509
申报撤单
1510
FPO
债券回售申报
申报
1512
申报撤单
1513
FES
可交换债换股申报
申报
1511
创新创业债转股（冻结）申报
申报
1514
申报撤单
1515
询价类申报
FIP
6
询价申报
申报
1518
申报撤单
1519
S
被询价方报价申报
申报
1520
被询价方报价修改
申报
1549
Z
被询价方报价申报撤销
申报撤单
1521
D
询价成交申报
申报
1522
意向申报
FII
6
意向申报和意向申报撤单
申报
1516
申报撤单
1517
后台响应
报价响应
/
AJ
对S和6的响应
报价状态报告
AI
对Z的响应
成交申报响应
8
对D和F的响应
非交易申报响应
U042
对U042的响应
三方回购订单类
上传请求
意向申报和意向申报撤单
FTR
6
三方回购意向申报和意向申报撤单
申报
1523
申报撤单
1524
报价申报
S
三方回购指定对手方申报
申报
1525
三方回购到期续做申报
申报
1530
三方回购解除质押申报
申报
1534
三方回购提前终止申报
申报
1538
三方回购换券申报
申报
1542
报价申报撤单
Z
三方回购指定对手方申报
申报撤单
1526
三方回购到期续做申报
申报撤单
1531
三方回购解除质押申报
申报撤单
1535
三方回购提前终止申报
申报撤单
1539
三方回购换券申报
申报撤单
1543
成交申报
D
三方回购指定对手方申报
确认
1527
拒绝
1528
三方回购到期购回申报
申报
1529
三方回购到期续做申报
确认
1532
拒绝
1533
三方回购解除质押申报
确认
1536
拒绝
1537
三方回购提前终止申报
确认
1540
拒绝
1541
三方回购换券申报
确认
1544
拒绝
1545
三方回购补券申报
申报
1546
转入转出申报
U041
三方回购质押券转入申报
申报
1547
三方回购质押券转出申报
申报
1548
后台响应
报价响应
/
AJ
对S和6的响应
报价状态报告
AI
对Z的响应
成交申报响应
8
对D的响应
转入转出申报响应
U042
对U041的响应
查询类
上传请求
未结算协议回购查询
FPR
U021
未结算协议回购查询（到期确认、到期续做、解除质押、换券、提前终止时，先查询相关然后申报）
3140
后台响应
未结算协议回购查询响应
/
U022
/
上传请求
成交执行报告查询
FSP
U023
成交执行报告查询
3139
后台响应
成交执行报告响应
/
U024
/
上传请求
非公开报价行情查询
FPR
U025
非公开报价行情查询（成交申报、到期续做、解除质押、换券、提前终止）
2007
后台响应
非公开报价行情查询响应
/
U026
/
上传请求
公开报价行情查询
FPR
U027
公开报价行情查询
2020
后台响应
公开报价行情查询响应
/
U028
/
上传请求
报价状态变更查询
FPR
U029
报价状态变更查询
3164
后台响应
报价状态变更查询响应
/
U030
/
参与方组件说明:
参与方信息（448）
参与方角色（452）
交易单元号
1＝发起方交易单元号
交易单元号
2＝对手方交易单元号
投资者帐户
5＝发起方投资者帐户
投资者帐户
6＝对手方投资者帐户
交易商代码
12＝发起方交易商代码
银行间托管账号
28＝银行间托管账号
交易商代码
37＝对手方交易商代码
投资者账户名称
38＝发起方投资者账户名称
交易员代码
101＝发起方交易员代码
交易员代码
102＝对手方交易员代码
交易商简称
103＝发起方交易商简称
交易商简称
104＝对手方交易商简称
质权人名称
105＝质权人名称
交易单元号
106＝发起方三方回购专用账户对应交易单元号
投资者账户
107＝发起方三方回购专用账户
请求业务类型编号（reqid），交易所据此处理不同的业务请求，取值为：
FPR=协议回购（FixedIncome-PledgeRepurchase）
FAT=协议交易（FixedIncome-AgreedTrading）
FBP=最优价成交（FixedIncome-BestPriceTrading）
FBT=转托管（FixedIncome-BondTransfer）
FDP=确定报价（FixedIncome-DeterminedPriceQuoting）
FLC=可转换成交（FixedIncome-LimitedConvertibleTrading）
FPT=指定对手方报价（FixedIncome-PromissoryTrading）
FPO=回售申报（FixedIncome-BondPutOption）
FES=债转股申报（FixedIncome-DebtforEquitySwap）
FIP=询价（FixedIncome-InquiredPriceTrading）
FII=意向报价（FixedIncome-IndicationInterestQuoting）
FTR=三方回购（FixedIncome-Tri-partyRepo）
FSP=非指定业务类型
4消息定义
基于稳步推进、逐步完善的考虑，本开发稿中暂仅对核心业务之一的质押式协议回购业务相关消息进行详细定义。
4.1协议回购消息处理流程说明
债券质押式协议回购（简称“协议回购”）是指交易双方自主谈判和协商议定，以债券为权利质押的融资业务。
资金融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在未来某一日期，由正回购方向逆回购方返还本金，并按约定利率支付利息，同时解除债券质押登记解除。
协议回购业务功能包括意向申报、成交申报、到期确认申报、到期续做申报、解除质押申报、换券申报、提前终止申报。
下图描述了意向申报、成交申报、到期续做申报、到期确认申报、解除质押申报、换券申报、提前终止申报的STEP消息通信流程。
4.2协议回购订单类消息
reqtext/resptext
订单数据
描述：
本类消息用于市场参与者发送报价和获取报价的处理响应。
申报消息对应于同步请求消息流中的reqtext字段。
响应消息对应于同步确认消息流中的resptext字段。
意向申报类、报价申报类消息填写成交金额字段时，以折算比例为基准进行计算。
4.2.1意向申报消息/意向申报撤单消息
IOI（reqtext）
意向申报消息/意向申报撤单消息
描述：
市场参与者使用IOI消息进行意向申报或撤单。
需要注意的是，平台采用原始意向申报的会员内部编号和申报交易员作为撤单索引字段。
标签
字段名
字段描述
类型
9
消息长度
后续数据的字节数，不包含自身
35
消息头
MsgType=
6：
意向申报或意向申报撤单
23
IOIID
会员内部编号，指意向申报或意向申报撤单会员内部编号。
只允许数字、字母、空格，不能全为空格
C10
537
QuoteType
报价类别
1140=质押式协议回购意向申报
1141=质押式协议回购意向申报撤单
N4
26
IOIRefID
撤单编号，意向申报撤单时填写被撤原订单的会员内部编号，意向申报时该字段无意义
C10
48
SecurityID
质押券代码
C6
44
Price
回购利率，单位：
%，精度：
3位意向申报撤单时该字段无意义
N10（3）
226
RepurchaseTerm
回购期限，以天计，1-365天
意向申报撤单时该字段无意义
N4
8847
UAInterestAccrualDays
实际占款天数，以天计，1-365天。
意向申报撤单时该字段无意义
N3
64
SettlDate
首次结算日，格式为：
YYYYMMDD
意向申报撤单时该字段无意义
C8
541
MaturityDate
回购到期日，格式为：
YYYYMMDD
意向申报撤单时该字段无意义
C8
193
SettlDate2
到期结算日，格式为：
YYYYMMDD
意向申报撤单时该字段无意义
C8
54
Side
协议回购方向，1表示正回购，2表示逆回购
意向申报撤单时该字段为意向申报时回购方向
C1
38
OrderQty
质押券数量，单位：
手
意向申报撤单时该字段无意义
N10
32
LastQty
质押券面总额合计，单位：
元，整数，质押债券面值总额=质押数量（手）*10*单张质押券面值
意向申报撤单时该字段无意义
N12
231
ContractMultiplier
折算比例,单位：
%，精度：
2位意向申报撤单时该字段无意义
N6
（2）
8504
TotalValueTraded
成交金额，单位：
元；精度：
2位，四舍五入，成交金额=质押券面值总额*折算比例
意向申报撤单时该字段无意义
N16
（2）
159
AccruedInterestAmt
回购利息，单位：
元，精度：
2位，四舍五入，回购利息=（成交金额*（回购利率/100）*实际占款天数）/365
意向申报撤单时该字段无意义
N16
（2）
119
SettlCurrAmt
到期结算金额，单位：
元，精度：
2位，四舍五入，到期结算金额=成交金额+回购利息
意向申报撤单时该字段无意义
N16
（2）
60
TransactTime
业务发生时间，格式为：
YYYYMMDD-HH:
MM:
SS.sss
C21
453
NoPartyIDs
发起方重复组，依次包含发起方的交易商代码、发起方的交易员代码。
取值为2
N2
发起方交易商代码
448
PartyID
发起方交易商代码，填写3位CompanyID
C3
452
PartyRole
取12，表示当前PartyID的取值为发起方的交易商代码
N4
发起方交易员代码
448
PartyID
交易员代码，填写6位交易员代码
C6
452
PartyRole
取101，表示当前PartyID的取值为发起方的交易员代码
N4
58
Text
补充条款
C170
4.2.2报价申报消息
Quote（reqtext）
报价申报
描述：
市场参与者使用Quote消息进行报价申报。
用到本消息的申报类型协议回购成交申报、到期续做申报和换券申报发起方只能为正回购方。
成交申报支持批量申报，即支持一次性提交针对同一交易对手方、使用同一回购利率与同一回购期限的多个质押券交易申报。
交易系统对提交的申报进行一次性确认（即同一批次中的申报要么全部成功，要么全部失败）。
批量申报在对手方确认后,系统按质押券种进行拆分，每一种质押券（即每一质押券代码）对应一笔拆分后的成交申报，拆分后的每笔成交申报在后续业务处理中是相互独立的。
到期续做申报的质押券不得变更。
续做申报须经续做逆回购方确认后生成新的回购合约，原到期回购合约终结。
续做逆回购方可以是原回购的逆回购方也可以是新的第三方。
交易系统后台将该续做申报拆分成两笔交易：
一笔“到期续做前期合约了结”和一笔“到期续做合约新开”。
解除质押交易双方依约定在线下自行划付资金。
换券申报目前只支持全额替换。
提前终止申报指对于正常存续期（不含首次结算日和到期结算日）的回购交易，交易双方达成一致，提前结束协议回购合约，按照合约实际存续的期限和双方协商的利率进行结算。
标签
字段名
字段描述
类型
9
消息长度
后续数据的字节数，不包含自身
35
消息头
MsgType=
S：
报价申报
117
QuoteID
会员内部编号，指报价申报会员内部编号。
只允许数字、字母、空格，不能全为空格
C10
537
QuoteType
报价类别
1142=质押式协议回购成交申报
1147=质押式协议回购到期续做申报
1151=质押式协议回购解除质押申报
11
升级会员 