北语15秋《证券投资与管理》作业3满分答案.docx
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北语15秋《证券投资与管理》作业3满分答案
北语15秋《证券投资与管理》作业3满分答案
一、单选题（共20道试题，共100分。
）
1.确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的____。
A.投资原则
B.投资目标
C.投资偏好
D.投资风格
正确答案
：
D
2.证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地____。
A.降低系统性风险
B.降低非系统性风险
C.增加系统性收益
D.增加非系统性收益
正确答案
：
B
3.某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。
我们可以判断这种证券组合属于____。
A.防御型证券组合
B.平衡型证券组合
C.收入型证券组合
D.增长型证券组合
正确答案
：
C
4.关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是____。
A.强调构成组合的证券应多元化
B.承担风险越大，收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增
正确答案
：
C
5.在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是____阶段的主要工作。
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.组建证券投资组合
D.投资组合的修正
正确答案
：
C
6.在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么____。
A.甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
正确答案
：
D
7.岛型反转往往在一个____缺口之后产生。
A.普通
B.突破
C.逃逸
D.竭尽
正确答案
：
D
8.衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是____。
A.β系数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数
正确答案
：
D
9.反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是：
▁▁▁▁。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
正确答案
：
C
10.____描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。
A.凹性
B.凸性
C.曲率
D.弹性
正确答案
：
B
11.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定____指标进行控制。
A.久期+到期期限
B.久期×凸性
C.久期+获利期
D.久期×额度
正确答案
：
D
12.若普通缺口在短时间内未被回补，则说明▁▁▁▁。
A.原趋势不变
B.原趋势反转
C.趋势盘整
D.无法判断
正确答案
：
A
13.夏普指数是____。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
正确答案
：
A
14.红三兵走势是：
▁▁▁▁。
A.两阴夹一阳
B.两阳夹一阴
C.三根阳线
D.两阳一阴
正确答案
：
C
15.避免型证券组合通常投资于____，这种债券免交联邦税，也常常免交州税和地方税。
A.市政债券
B.对冲基金
C.共同基金
D.股票
正确答案
：
A
16.特雷诺指数是____。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的盲线的斜率
正确答案
：
B
17.构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。
该原则通常被称为：
▁▁▁▁。
A.流动性原则
B.本金安全性原则
C.良好市场性原则
D.市场时机选择原则
正确答案
：
C
18.____表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间（用年表示），也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。
A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.获利期
正确答案
：
C
19.下面不属于波浪理论主要考虑因素的是:
▁▁▁▁。
A.成交量
B.时间
C.比例
D.形态
正确答案
：
A
20.马柯威茨的《证券组合选择》发表于____。
A.1948年
B.1950年
C.1952年
D.1955年
正确答案
：
C
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