JR-T 0145-2016 资本市场交易结算系统核心技术指标.pdf

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ICS03.060A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T01452016资本市场交易结算系统核心技术指标Exchangetradingsystemtechnicalindex文稿版次选择2016-07-20发布2016-07-20实施中国证券监督管理委员会发布JR/T01452016I目次前言.II引言.III1范围.12术语和定义.13性能指标.33.1订单峰值吞吐速率.33.2成交峰值吞吐速率.43.3订单持续吞吐速率.53.4成交持续吞吐速率.53.5订单处理延时.63.6市价成交延时.73.7基本行情频率.83.8基本行情延时.94容量指标.104.1日订单处理容量.104.2日成交处理容量.114.3日开户处理能力.124.4日证券过户处理能力.134.5日结算处理能力.145连续性指标.155.1系统恢复时间.155.2数据恢复时间.156静态指标.166.1概述.166.2通用指标.166.3证券类指标.166.4期货类指标.167功能指标.177.1概述.177.2交易类指标.177.3结算类指标.19附录A（规范性附录）交易结算系统核心技术指标列表.20JR/T01452016II前言本标准依据GB/T1.12009给出的起草规则编写。

本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本标准起草单位：

中国证监会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、大连飞创信息技术有限公司。

本标准主要起草人：

张野、刘铁斌、周云晖、孙宏伟、陈明忠、支晓繁、余峰、刘大海、强庆华、贾石、田江、王骞、朱立、曾海泉、杨盛波、薛利、段其国、范嵩、傅东海、陈嘉琦、张勇、颜挺进、孙永超。

JR/T01452016III引言资本市场的发展和正常运转高度依赖资本市场核心机构的交易结算系统。

规范统一资本市场核心机构的交易结算系统核心技术指标，有助于有效衡量资本市场核心机构信息系统建设水平和促进信息系统不断完善发展，对于支持资本市场的改革创新和对外开放，提升我国资本市场核心机构的竞争力具有十分重要的意义。

JR/T014520161资本市场交易结算系统核心技术指标1范围本标准规定了资本市场交易结算系统核心技术指标的术语和定义、性能指标、容量指标、连续性指标、静态指标和功能指标。

本标准适用于资本市场核心机构的交易结算系统。

2术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

2.1交易所exchage供已发行的证券进行流通转让或者期货等衍生品合约买卖的场所。

注：

包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、全国股份转让系统等。

2.2登记结算机构depositoryandclearinginstitution为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。

注：

在中国证券市场指中国证券登记结算有限责任公司。

2.3交易时间段tradingsession交易所核心交易系统接收会员的订单请求的时间段范围。

2.4订单order会员通过自身系统向交易所核心交易系统发出的买卖请求。

2.5订单确认orderconfirmation交易所接收到来自会员的订单请求后，由交易所核心交易系统前置向会员系统返回已收到订单的确认消息。

2.6订单回报orderreports订单经过交易所核心交易系统处理后，由交易所用来通知会员订单处理结果的消息。

2.7成交回报tradereportsJR/T014520162订单经过交易所核心交易系统处理并产生成交时，交易所用来通知会员成交结果的消息。

2.8订单类型ordertype交易系统接收的交易指令类型，一般有限价单、市价单、部分成交单等。

2.9订单簿orderbook交易核心系统从委托前置接收订单后，为方便后续撮合而将订单进行有序组织的数据结构。

2.10订单校验类型ordervalidationtype核心交易系统为保证订单有效对订单的重要属性进行校验，校验类型一般有资金校验、持仓校验、交易限制校验等。

2.11分区撮合multimatchingengine利用不同的交易逻辑处理核心，按照交易对象、类别和业务进行分区且并行处理的一种方式。

2.12基本行情basicmarketdata交易系统向市场发布的合约行情信息，可以是N条合约的全量信息，也可以是N条合约增量信息。

N为自然数。

2.13基本行情档位basicmarketdatastall按不同的交易方向和价格汇总订单数量后按指定顺序和范围揭示的买卖盘情况。

2.14行情快照marketdatasnapshot在交易系统内部或是向市场发送的某一时刻所有合约的行情信息。

2.15交易系统前置tradingfrontsystem部署于交易所侧、在交易系统处理主机和会员端报盘系统之间提供接入和路由服务的主机。

2.16交易系统tradingsystem依照交易所交易规则设计实现的，为资本市场提供证券、期货、期权等金融衍生品交易的信息系统。

2.17核心交易系统coretradingsystem交易系统中订单处理关键路径上的软件及硬件。

JR/T0145201632.18市价订单marketorder客户委托会员按市场价格参与交易的订单。

3性能指标3.1订单峰值吞吐速率3.1.1指标描述订单峰值吞吐速率，是指在给定的约束条件下，交易系统后台全部处理分区每秒最多可接收并由交易系统后台返回订单回报的订单数量，单位：

万笔/秒，该指标详情见附录A。

3.1.2约束条件订单峰值吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表1。

表1约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1交易时间段集合竞价、连续竞价。

2订单类型普通限价订单。

3检查类型资金检查、持仓检查、交易限制。

3.1.3测试流程3.1.3.1测试准备测试准备包括以下三个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），并调整测试数据满足表1约束条件2要求；测试数据中委托撤单比例、委托成交比比例以及委托错单比例,可根据各交易所实际交易情况设定相关比例；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

开启资金检查和持仓检查、交易限制，满足表1约束条件3要求。

3.1.3.2测试设计订单峰值吞吐速率测试设计见表2。

表2测试设计序号序号用例描述用例描述1在集合竞价阶段，测试订单峰值吞吐速率。

2在连续竞价阶段，测试订单峰值吞吐速率。

3.1.3.3测试执行JR/T014520164下单时，分批次调整下单速率，找到系统可承受最大峰值压力速率点，每次持续30秒（下单开始起计时）。

测试的下单速率是X万笔/秒，30秒内接收到的订单回报是Y万笔，如果（X*30-Y）/（X*30）*100%3%则视为无效测试，则订单峰值吞吐速率=（Y/3）万笔/秒。

测试时，区分集合竞价阶段和连续竞价阶段，分别得出这两个阶段的订单峰值吞吐速率。

3.2成交峰值吞吐速率3.2.1指标描述成交峰值吞吐速率是指，在给定的约束条件下，交易系统后台全部处理分区每秒最多可产生的成交数量。

单位：

万笔/秒，彼此撮合的一对买单和卖单对应生成两笔成交，该指标详情见附录A。

3.2.2约束条件成交峰值吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表3。

表3约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1交易时间段集合竞价、连续竞价。

2订单类型普通限价订单。

3检查类型资金检查、持仓检查、交易限制。

3.2.3测试流程3.2.3.1测试准备测试准备包括以下三个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），并调整测试数据满足表3约束条件2要求；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

开启资金检查和持仓检查、交易限制，满足表3约束条件3要求。

3.2.3.2测试设计成交峰值吞吐速率测试设计见表4。

表4测试设计序号序号用例描述用例描述1在集合竞价阶段，测试成交峰值吞吐速率。

2在连续竞价阶段，测试成交峰值吞吐速率。

3.2.3.3测试执行测试时，区分集合竞价阶段和连续竞价阶段，分别得出这两个阶段的成交峰值吞吐速率。

集合竞价阶段：

在报单阶段结束前，保持最大订单峰值吞吐速率下单T秒（T为集合竞价申报最大时长），计算可成交笔数为X笔，计报单阶段结束时间为T1，在报单结束后，统计300秒内收到成交回报YJR/T014520165笔，计最后一笔成交回报时间T2，若T2-T1=300秒且（X-Y）/X）*100%=3%则视为有效测试，若大于3%则视为无效测试，则成交峰值吞吐速率等于Y万笔/（T2-T1）。

连续竞价阶段：

通过分析准备的测试数据得出在30秒内可成交笔数为X笔，保持最大订单峰值吞吐速率下单30秒，统计30秒内接收到的成交回报Y笔，若（X-Y）/X）*100%3%则视为无效测试，则成交峰值吞吐速率等于（Y/30）万笔/秒。

3.3订单持续吞吐速率3.3.1指标描述订单持续吞吐速率，指在连续竞价阶段，交易系统后台全部处理分区持续可达到的每秒最多可接收并由交易系统后台返回订单回报、且订单处理延时不超过“订单处理延时”平均值的订单数量（万笔/秒），该指标详情见附录A。

3.3.2约束条件订单持续吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表5。

表5约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1订单类型普通限价订单。

2检查类型资金检查、持仓检查、交易限制。

3.3.3测试流程3.3.3.1测试准备测试准备包括以下三个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），并调整测试数据满足表5约束条件1要求；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

开启资金检查和持仓检查、交易限制，满足表5约束条件2要求。

3.3.3.2测试设计订单持续吞吐速率测试设计见表6。

表6测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试订单持续值吞吐速率。

3.3.3.3测试执行在连续竞价阶段，下单时，分批次调整下单速率，找到系统可承受最大持续压力速率点（精度：

千笔/秒），每次持续30分钟。

测试的下单速率是X万笔/秒，30分钟内接收到的订单回报是Y万笔，如果（X*1800-Y）/（X*1800）*100%=3%且所有订单处理延时仍然与平时基本保持一致，不出现明显的堵单，则视为有效测试，则订单持续吞吐速率等于Y万笔/1800秒。

JR/T0145201663.4成交持续吞吐速率3.4.1指标描述成交持续吞吐速率是指在连续竞价阶段下，交易系统后台全部处理分区持续可达到的每秒最多可产生的成交数量。

单位：

万笔/秒，彼此撮合的一对买单和卖单对应生成两笔成交，该指标详情见附录A。

3.4.2约束条件成交持续吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表7。

表7约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1订单类型普通限价订单。

2检查类型资金检查、持仓检查、交易限制。

3.4.3测试流程3.4.3.1测试准备测试准备包括以下三个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），并调整测试数据满足表7约束条件1要求；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

开启资金检查和持仓检查、交易限制，满足表7约束条件2要求。

3.4.3.2测试设计成交持续吞吐速率测试设计见表8。

表8测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试成交持续吞吐速率。

3.4.3.3测试执行通过分析准备的测试数据，预计在30分钟内成交笔数为X笔，保持最大订单峰值吞吐速率下单30分钟，统计30分钟内接收到的成交回报Y笔，若（X-Y）/X）*100%=3%且不出现明显的堵单，则视为有效测试，则成交持续吞吐速率等于Y万笔/1800秒。

3.5订单处理延时3.5.1指标描述订单处理延时是指在连续竞价阶段，市场参与者的订单进入交易所的前置，经过后台系统处理后，从交易所前置发送出此订单回报给参与者所经历的时延。

单位：

s（微秒），该指标详情见附录A。

对于某一笔订单，T1为订单到达交易所前置的时间，T2为订单经过交易所的后台系统处理后，由交易所前置返回订单回报的时间，则T2-T1为订单处理延时。

JR/T014520167订单处理延时的统计描述需同时使用平均值和概率分布直方图，平均值用来衡量时延的平均值大小，概率分布直方图用来衡量统计这批时延的波动大小。

3.5.2约束条件订单处理延时测试准备阶段所涉及的约束条件见表9。

表9约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1订单类型普通限价订单。

2订单簿初始状态订单簿中订单数量为0。

3检查类型资金检查、持仓检查、交易限制。

3.5.3测试流程3.5.3.1测试准备测试准备包括以下三个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），并调整测试数据满足表9约束条件1要求；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

开启资金检查和持仓检查、交易限制，满足表9约束条件2、3要求。

3.5.3.2测试设计订单处理延时测试设计见表10。

表10测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试订单处理延时。

3.5.3.3测试执行在连续竞价阶段，下单时使用订单峰值吞吐速率40%的速率，同时准备一台测试机以每秒100笔速率伴随下单，下单持续30分钟。

测试的下单速率是X万笔/秒，预计30分钟内接收到的订单回报是Y万笔，如果（X*1800-Y）/（X*1800）*100%=3%，则视为有效测试，每笔伴随测试机的订单都需要记录定义中提到的T1和T2，最终统计这批伴随下单的订单处理延时的平均值和概率分布直方图。

3.6市价成交延时3.6.1指标描述在连续竞价阶段，对于某一笔能立即成交的市价订单，T1是订单到达交易所前置的时刻，T2是该笔市价订单产生的第一笔成交离开交易所前置的时刻，T2-T1为市价成交延时。

单位：

s（微秒），该指标详情见附录A。

统计描述建议同时使用平均值和方差，平均值用来衡量时延的平均值大小，概率分布直方图用来衡量统计这批时延的波动大小。

JR/T0145201683.6.2约束条件市价成交延时测试准备阶段所涉及的约束条件见表11。

表11约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1订单类型普通市价订单。

2订单簿初始状态订单簿中订单数量为0。

3检查类型资金检查、持仓检查、交易限制。

3.6.3测试流程3.6.3.1测试准备测试准备包括以下三个方面：

a）测试数据：

为取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），调整数据为只包括普通订单和市价订单，二者比例和分布维持实际生产数据不变；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

开启资金检查和持仓检查、交易限制，满足表11约束条件2、3要求。

3.6.3.2测试设计市价成交延时测试设计见表12。

表12测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试市价成交延时。

3.6.3.3测试执行在连续竞价阶段，下单时使用订单峰值吞吐速率40%的速率，同时准备一台测试机以每秒100笔速率伴随下单，下单持续30分钟。

测试前预计可接收到的成交回报为X万笔，实际30分钟内接收到的订单回报是Y万笔，如果（X-Y）/X）*100%=3%，则视为有效测试，记录伴随测试机订单的每笔成交的T1和T2，最终统计这批伴随订单的订单处理延时的平均值和概率分布直方图。

3.7基本行情频率3.7.1指标描述基本行情频率是交易系统向外部市场以什么频率向外发布行情信息，该指标详情见附录A。

3.7.2约束条件基本行情频率测试准备阶段所涉及的约束条件见表13。

JR/T014520169表13约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1基本行情档位和生产保持一致。

2基本行情快照量股票数量、期货品种数量或者期权品种取系统当前配置数量。

3.7.3测试流程3.7.3.1测试准备测试准备包括以下三个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），并调整测试数据满足表13约束条件2要求；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

配置被测系统，使其行情档位满足表13约束条件1要求，交易股票数或期货品种满足表13约束条件2要求。

3.7.3.2测试设计基本行情频率测试设计见表14。

表14测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试基本行情频率。

3.7.3.3测试执行在连续交易的市场状态下，以持续订单吞吐速率下单30分钟。

记录行情前置向市场发送基本行情的频率。

该频率也可以按时间间隔配置。

3.8基本行情延时3.8.1指标描述基本行情延时是指交易系统中在T1时刻产生行情快照，在T2时刻由行情前置发往行情订阅方。

基本行情延时为avg（T2-T1），（T2-T1）包括交易核心处理转发时间和路途时间。

实际需要揭示的指标至少必须包括基本行情延时的平均值和概率分布直方图，该指标详情见附录A。

3.8.2约束条件基本行情延时测试准备阶段所涉及的约束条件见表15。

表15约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1基本行情档位和生产保持一致。

2基本行情快照量股票数量、期货品种数量或者期权品种取系统当前配置数量。

3.8.3测试流程JR/T01452016103.8.3.1测试准备测试准备包括以下四个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据），并调整测试数据满足表15约束条件2要求；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试；c）被测系统：

配置被测系统，使其行情档位满足表15约束条件1要求，交易股票数或期货品种满足表15约束条件2要求；d）由于T1、T2不在同一台机器上采集，应通过NTP/PTP等协议确保测试时间内主机时钟时间的误差不对演示数据的测试造成干扰。

3.8.3.2测试设计基本行情延时测试设计见表16。

表16测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试基本行情延时。

3.8.3.3测试执行在连续交易的市场状态下，使用订单峰值吞吐速率40%的速率进行连续下单，下单持续30分钟。

获得30分钟的（T2-T1）均值。

4容量指标4.1日订单处理容量4.1.1指标描述主要是指交易结算系统每日可接收处理的最大订单数量（万笔/日），其中订单包括主动和被动撤单、非交易订单等。

这是衡量交易结算系统每日订单处理能力指标，该指标详情见附录A。

4.1.2约束条件日订单处理容量测试所涉及的约束条件见表17。

表17约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1CPUCPU峰值占用率要求低于80%。

2内存内存峰值占用率要求低于80%。

3硬盘硬盘存储容量占用率要求低于70%。

4网络网络峰值占用率要求低于80%。

4.1.3测试流程4.1.3.1测试准备JR/T0145201611测试准备包括以下两个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据）；b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试。

4.1.3.2测试设计日订单处理容量测试设计见表18。

表18测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试日订单处理容量。

4.1.3.3测试执行根据系统日常运行所需设定的默认值加载相关交易参数，按照订单持续吞吐速率，匀速向交易结算系统发送订单，实时查看CPU、内存和磁盘空间的使用量，测试执行时间为4小时，4小时累计订单处理数量即为日订单处理容量；若在测试过程中，达到表17约束条件1或2或3上限，则停止测试，已处理订单数量即为日订单处理容量。

4.2日成交处理容量4.2.1指标描述主要是指交易结算系统每日可处理的最大成交数量（万笔/日），其中成交处理包括撤单处理、非交易订单处理等。

这是衡量交易结算系统每日成交处理能力指标。

一买一卖两笔订单配对产生两笔成交，该指标详情见附录A。

4.2.2约束条件日成交处理容量测试所涉及的约束条件见表19。

表19约束条件序号序号名称名称指标测试取值指标测试取值1CPUCPU峰值占用率要求低于80%。

2内存内存峰值占用率要求低于80%。

3硬盘硬盘峰值占用率要求低于70%。

4网络网络峰值占用率要求低于80%。

4.2.3测试流程4.2.3.1测试准备测试准备包括以下两个方面：

a）测试数据：

取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据）；JR/T0145201612b）测试环境：

使用仿真测试环境，力求和生产环境类似；测试时可用局域网代替广域网链路完成测试。

4.2.3.2测试设计日成交处理容量测试设计见表20。

表20测试设计序号序号用例描述用例描述1在连续竞价阶段，测试日成交处理容量。

4.2.3.3测试执行根据系统日常运行所需设定的默认值加载相关交易参数，按照持续处理能力速度，匀速向交易结算系统发送订单，实时查看CPU、内存和磁盘空间的使用量，测试执行时间为4小时，4小时累计成交订单数量即为日成交处理容量；若在测试过程中，达到表19约束条件1或2或3上限，则停止测试，已成交订单数量即为日成交处理容量。

4.3日开户处理能力4.3.1指标描述日开户处理能力是指系统在极端压力条件下，系统每日可新开的账户数量，该指标详情见附录A。

4.3.2约束条件日开户处理能力测试所涉及的约束条件见表21。

表21约束条件序号序号名称名称指标指标测试取值测试取值1开户服务时间段开户服务时间越长则日开户量越大。

2当日开户数据发送交易所规定时间段当日开立个人A股账户数据需在规定时间点生成接口文件并发送交易所，规定时间段越长则日开户量越大