金融风险管理试题.doc
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金融风险管理
[单项选择题]
1、风险的一般定义是指（）。
A.某一事件发生导致未来结果出现收益或损失的不确定性
B.盈利的积极性
C.在一定条件下，不以人们意志为转移的灾害事故发生的可能性及其对社会财富和人类生命安全造成损失和损失程度的客观不确定性
D.一种结果确定发生或确定不发生
参考答案：
A
参考解析：
风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。
[单项选择题]
2、金融风险的基本特征是（）。
A.客观性、必然性、相关性、不可控性、扩散性、隐蔽性
B.客观性、偶然性、相同性、蔓延性、内涵性、隐蔽性
C.客观性、确定性、独立性、扩散性、叠加性、传播性
D.可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性
参考答案：
D
参考解析：
金融风险的基本特征包括可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性。
[单项选择题]
3、由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性
B.隐蔽性
C.周期性
D.不确定性
参考答案：
A
参考解析：
金融风险的扩散性是指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
[单项选择题]
4、金融机构一旦出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性
B.加速性
C.不确定性
D.周期性
参考答案：
B
参考解析：
金融风险的加速性是指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
[单项选择题]
5、关于充分理解风险与收益的关系，下列说法错误的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
参考答案：
D
参考解析：
充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法。
在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果。
[单项选择题]
6、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
参考答案：
A
参考解析：
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
[单项选择题]
7、宏观经济风险会随着社会经济矛盾的不断加深而日益增大，当累积到一定程度的时候就会引发经济危机。
这说明宏观经济风险具有（）。
A.累积性
B.或然性
C.周期性
D.隐蔽性
参考答案：
A
参考解析：
宏观经济风险的累积性，指的是宏观经济风险会随着社会经济矛盾的不断加深而日益增大，当累积到一定程度的时候就会引发经济危机。
[单项选择题]
8、汇率风险又称为（）。
A.通货膨胀风险
B.不可分散风险
C.违约风险
D.外汇风险
参考答案：
D
参考解析：
汇率风险又称外汇风险，是指由于汇率变动而使以外币计价的收付款项、资产负债造成损失或收益的不确定性。
[单项选择题]
9、下列关于市场流动性风险的说法中，正确的是（）。
A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低
B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低
C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高
D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高
参考答案：
B
参考解析：
关于市场的流动性风险，资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。
[单项选择题]
10、下列关于信用风险的说法中，不正确的是（）。
A.对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中
C.衍生产品的潜在风险不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
参考答案：
B
参考解析：
选项B，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
[单项选择题]
11、（）是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降的风险。
A.经营风险
B.财务风险
C.操作风险
D.流动性风险
参考答案：
B
参考解析：
财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降的风险。
[单项选择题]
12、（）是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.操作风险
C.违约风险
D.流动性风险
参考答案：
D
参考解析：
流动性风险是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。
[单项选择题]
13、（）是指在信用活动中由于存在不确定性而使本金和收益遭受损失的可能性。
A.汇率风险
B.操作风险
C.信用风险
D.经营风险
参考答案：
C
参考解析：
信用风险又称为违约风险，是指在信用活动中由于存在不确定性而使本金和收益遭受损失的可能性。
[单项选择题]
14、（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险转移
参考答案：
D
参考解析：
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。
[单项选择题]
15、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险规避
C.风险转移
D.风险对冲
参考答案：
B
参考解析：
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
[单项选择题]
16、马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
参考答案：
A
参考解析：
马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
[单项选择题]
17、商业银行（）的做法简单地说就是：
不做业务，不承担风险。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
参考答案：
B
参考解析：
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
简单地说就是：
不做业务，不承担风险。
[单项选择题]
18、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
A.风险分散
B.风险规避
C.风险转移
D.风险对冲
参考答案：
D
参考解析：
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
[单项选择题]
19、（）是指金融企业定期通过其管理信息系统将风险报告给其董事会、高级管理层、股东和监管部门的程序。
A.风险期望
B.风险预算
C.风险管理
D.风险报告
参考答案：
D
参考解析：
风险报告是指金融企业定期通过其管理信息系统将风险报告给其董事会、高级管理层、股东和监管部门的程序。
[单项选择题]
20、调节货币市场资金供求的杠杆是（）。
A.利息
B.汇率
C.利率
D.购买力
参考答案：
C
参考解析：
利率是资金的价格，是调节货币市场资金供求的杠杆。
[单项选择题]
21、按能否分散，可将金融风险分为（）。
Ⅰ.会计风险Ⅱ.经济风险Ⅲ.系统风险Ⅳ.非系统风险
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
D
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[单项选择题]
22、下列关于风险与暴露的描述中，正确的有（）。
Ⅰ.暴露反映的是风险资产目前所处的一种状态Ⅱ.风险与暴露如影随形，紧密结合Ⅲ.没有风险暴露就没有风险Ⅳ.风险是一种可能性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
23、下列选项中，属于系统风险的有（）。
Ⅰ.市场风险Ⅱ.利率风险Ⅲ.信用风险Ⅳ.流动性风险
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
24、金融风险对微观经济的影响包括（）。
Ⅰ.增大了交易和经营管理成本Ⅱ.可能会降低部门生产率Ⅲ.可能会降低部门资金利用率Ⅳ.可能会造成产业结构不合理、社会生产力水平下降
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
C
参考解析：
金融风险对微观经济的影响包括：
可能会给微观经济主体带来直接或潜在的经济损失；影响着投资者的预期收益；增大了交易和经营管理成本；可能会降低部门生产率和资金利用率。
第Ⅳ项属于金融风险对宏观经济的影响。
[单项选择题]
25、流动性风险是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。
其中，流动性的含义可理解为（）。
Ⅰ.金融资产以合理的价格在市场上流通的能力Ⅱ.金融资产以合理的价格在市场上交易及变现的能力Ⅲ.金融机构能够随时支付其应付款项的能力Ⅳ.金融机构能以合理的利率方便地筹措资金的能力
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
26、流动性风险是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。
其中，能够影响流动性强弱的因素有（）。
Ⅰ.金融机构的资产负债比例及构成Ⅱ.客户的财务状况和信用Ⅲ.二级市场的发育程度Ⅳ.已建立的融资渠道
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
C
[单项选择题]
27、汇率风险的特征包括（）。
Ⅰ.累积性Ⅱ.或然性Ⅲ.不确定性Ⅳ.相对性
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
28、下列关于商业银行信贷业务的描述中，正确的是（）。
Ⅰ.商业银行的信贷业务应是全面的Ⅱ.商业银行的信贷业务集中于同一业务的借债人Ⅲ.商业银行的信贷业务不应集中于同一性质的借债人Ⅳ.商业银行的信贷业务不应集中于同一国家的借债人
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
C
[单项选择题]
29、下列属于宏观经济风险特点的有（）。
Ⅰ.周期性Ⅱ.隐藏性Ⅲ.累积性Ⅳ.潜在性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
D
[单项选择题]
30、下列关于市场风险特点的说法中，正确的有（）。
Ⅰ.主要由证券价格、利率、汇率等市场风险因子的变化引起Ⅱ.种类众多、影响广泛、发生频繁Ⅲ.是各个经济主体所面临的最主要的基础性风险Ⅳ.常常是其他金融风险的驱动因素
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
C
[单项选择题]
31、下列属于风险管理方法的有（）。
Ⅰ.风险分散Ⅱ.风险对冲Ⅲ.风险规避Ⅳ.风险转移
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
32、商业银行的风险对冲可以分为（）。
Ⅰ.自我对冲Ⅱ.内部对冲Ⅲ.市场对冲Ⅳ.外部对冲
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
33、操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。
基本特征包括（）。
Ⅰ.具有明显的内生性Ⅱ.具有较强的人为性Ⅲ.具有广泛存在性Ⅳ.具有很强的个体特征或独特性
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
C
[单项选择题]
34、下列关于风险补偿的说法正确的有（）。
Ⅰ.在造成实质损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择Ⅱ.对未知风险进行拒绝或退出某一业务或市场Ⅲ.通过加价来索取风险回报Ⅳ.风险管理的一个重要方面就是对风险合理定价
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
35、在经济生活中，常见的非保险风险转移有（）。
Ⅰ.租赁Ⅱ.互助保证Ⅲ.保险合同Ⅳ.基金制度
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
B
[单项选择题]
36、金融风险的度量包括（）。
Ⅰ.风险发现Ⅱ.风险分析Ⅲ.风险评估Ⅳ.风险报告
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
C
[单项选择题]
37、风险报告应具备的要求有（）。
Ⅰ.输入的数据必须准确有效Ⅱ.应具有实效性Ⅲ.对不同的部门提供不同的报告Ⅳ.应具有普遍性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：
A
[单项选择题]
38、金融风险管理的第二阶段是（）
A.识别阶段
B.衡量与评估阶段
C.处理阶段
D.实施阶段
参考答案：
B
[单项选择题]
39、流动性比率是流动性资产与（）之间的商。
A.流动性资本
B.流动性负债
C.流动性权益
D.流动性存款
参考答案：
B
[单项选择题]
40、资本乘数等于（）除以总资本后所获得的数值。
A.总负债
B.总权益
C.总存款
D.总资产
参考答案：
D
[单项选择题]
41、（）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
A.负债管理
B.资产管理
C.资产负债管理
D.商业性贷款
参考答案：
C
[单项选择题]
42、―所谓的―存贷款比例是指（）。
A.贷款/存款
B.存款/贷款
C.存款/（存款+贷款）
D.贷款/（存款+贷款）
参考答案：
A
[单项选择题]
43、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A.增加
B.减少
C.不变
D.先增后减
参考答案：
A
[单项选择题]
44、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（）制度，以降低信贷风险。
A.五级分类
B.理事会
C.公司治理
D.审贷分离
参考答案：
D
[单项选择题]
45、证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
A.管理人
B.受托人
C.代理人
D.发行人
参考答案：
D
[单项选择题]
46、（）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A.股权基金
B.开放基金
C.成长型基金
D.债券基金
参考答案：
C
[单项选择题]
47、（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.回避策略
B.转移策略
C.抑制策略
D.分散策略
参考答案：
D
[单项选择题]
48、（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险
B.折算风险
C.汇率风险
D.经济风险
参考答案：
B
[单项选择题]
49、上世纪50年代，马柯维茨的（）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A.德尔菲法
B.CART结构分析
C.资产组合选择
D.资本资产定价
参考答案：
C
[单项选择题]
50、网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：
首先是（）；其次是应用系统的设计。
A.数据传输和身份认证
B.上网人数和心理
C.国家管制程度
D.网络黑客的水平
参考答案：
A
[单项选择题]
51、中国股票市场中（）是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。
A.认股权证
B.认购权证
C.认沽权证
D.认债权证
参考答案：
B
[单项选择题]
52、一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放（）
A.经常账户
B.资本账户
C.非贸易账户
D.长期资本账户
参考答案：
B
[多项选择题]
53、商业银行的负债项目由（）、（）和（）三大负债组成。
A.存款
B.放款
C.借款
D.存放同业资金
E.结算中占用资金
参考答案：
A,C,E
[多项选择题]
54、房地产贷款出现风险的征兆包括：
（）。
A.同一地区房地产项目供过于求
B.项目计划或设计中途改变
C.中央银行下调了利率
D.销售缓慢，售价折扣过大
E.宏观货币政策放松
参考答案：
A,B,D
[单项选择题]
55、农村信用社的资金大部分来自农民的储蓄存款，（）是最便捷的服务产品。
A.小额农贷
B.证券投资
C.养老保险
参考答案：
A
[多项选择题]
56、广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、（）、（）和（）等环节。
A.理赔
B.咨询
C.核保
D.核赔
E.清算
参考答案：
A,C,D
[单项选择题]
57、证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给（）的风险。
A.投资者
B.中介公司
C.零售价
参考答案：
A
[多项选择题]
58、基金的销售包括以下哪几种方式：
（）
A.计划销售法
B.直接销售法
C.承销法
D.通过商业银行或保险公司促销法
参考答案：
A,B,C,D
[多项选择题]
59、信息不对称又导致信贷市场的（）和（），从而呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择
B.收入下降
C.道德风险
D.逆向撤资
参考答案：
A,C
[多项选择题]
60、金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：
（）
A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全
B.保证国际货币的可兑换性和可接受性
C.保证金融机构的公平竞争和较高效率
D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
E.维护社会公众的利益
参考答案：
A,C,D
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