金融风险管理考试复习题库完整版.doc
《金融风险管理考试复习题库完整版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融风险管理考试复习题库完整版.doc（29页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
金融风险管理/第1学期题库
一、不定项选择题（至少一项是正确的,本大题共15小题,每小题2分,共30分）
1、”_D_____是指管理者经过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低。
A.回避策略B.转移策略
C.抑制策略D.分散策略”
2、”流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A.流动性资本B.流动性负债
C.流动性权益D.流动性存款”
3、”资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值
A.总负债B.总权益
C.总存款D.总资产”
4、”狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人B.借款人
C.银行D.经纪人”
5、”_______理论认为,银行不但能够经过增加资产和改进资产结构来降低流动性风险,而且能够通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证。
A.负债管理B.资产管理
C.资产负债管理D.商业性贷款”
6、”所谓的”存贷款比例”是指___________。
A.贷款/存款B.存款/贷款
C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）
7、”当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_______银行利润;反之,则会减少银行利润。
A.增加B.减少C.不变D.先增后减”
银行的持续期缺口公式是______________。
（A）
A．B.C.D.
9、”________,又称为会计风险,是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险B.折算风险
C.汇率风险D.经济风险”
10、”为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,中国银行都开始实行了________制度,以降低信贷风险。
A.五级分类B.理事会
C.公司治理D.审贷分离”
11、证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的__________不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损失。
A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人
12、”________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的,它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A.股权基金B.开放基金
C.成长型基金D.债券基金
13、”融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
A.出租B.谈判C.转租D.购货
14、”________是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保
证,因此不存在违约的问题。
A.期货合约B.期权合约
C.远期合约D.互换合约
15、”当前,互换类（Swap）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。
A.商品互换B.货币互换
C.费率互换D.税收互换”
16、”上世纪50年代,马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在,金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A.德尔菲法B.CART结构分析
C.资产组合选择D.资本资产定价”
17、中国股票市场中______是一种买进权利,持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式）,以约定价格买进约定数量的资产。
A.认股权证B.认购权证
C.认沽权证D.认债权证
18、”网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:
首先是_________;其次是应用系统的设计。
A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理
C.国家管制程度D.网络黑客的水平”
19、”金融自由化中的”价格自由化”主要是指________的自由化。
A.利率B.物价C.税率D.汇率”
20、”一般认为,1997年中国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是中国当时没有开放_________。
A.经常账户B.资本账户
C.非贸易账户D.长期资本账户”
1、”按金融风险主体分类,金融风险能够划分为以下哪几类风险:
_________________
A.国家金融风险B.金融机构风险
C.居民金融风险D.企业金融风险”
2、”‥‥信息不对称又导致信贷市场的________和______,从而呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降
C.道德风险D.逆向撤资”
3、”金融风险管理的目的主要应该包括以下几点:
____
A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全
B.保证国际货币的可兑换性和可接受性
C.保证金融机构的公平竞争和较高效率
D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
E.维护社会公众的利益”
4、”商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。
A.存款B.放款C.借款
D.存放同业资金E.结算中占用资金”
5、”房地产贷款出现风险的征兆包括:
____________。
A.同一地区房地产项目供过于求
B.项目计划或设计中途改变
C.中央银行下调了利率
D.销售缓慢,售价折扣过大
E.宏观货币政策放松”
6、”商业银行的资产主要包括四种资产,分别是:
_______________。
A.吸收的存款B.现金资产
C.证券投资D.贷款E.固定资产”
7、”外汇的敞口头寸包括:
_____等几种情况。
A.外汇买入数额大于或小于卖出数额
B.外汇交易卖出数额巨大
C.外汇资产与负债数量相等,但期限不同
D.外汇交易买入数额巨大”
8、”广义的操作风险概念把除____C____和___D_____以外的所有风险都视为操作风险。
A.交易风险B.经济风险
C.市场风险D.信用风险”
9、”商业银行面临的外部风险主要包括______。
A.信用风险B.市场风险
C.财务风险D.法律风险”
10、”在不良资产的化解和防范措施中,债权流动或转化方式主要包括:
____________。
A.资产证券化B.呆坏账核销
C.债权出售或转让D.债权转股权”
11、”广义的保险公司风险管理,涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节,既包括产品设计、展业、______、______和______等环节。
A.理赔B.咨询C.核保
D.核赔E.清算”
12、”证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的__C____全部销售给___A___的风险。
A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价”
13、”基金的销售包括以下哪几种方式:
A__B__C_D_。
A.计划销售法B.直接销售法C.承销法
D.经过商业银行或保险公司促销法”
14、”农村信用社的资金大部分来自农民的___C____,___A____是最便捷的服务产品。
A.小额农贷B.证券投资
C.储蓄存款D.养老保险”
15、”融资租赁涉及的几个必要当事人包括:
_A___B___C。
A.出租人B.承租人
C.供货人D.牵头人E.经理人
三、简答题
1、简述银行流动性风险产生的主要原因。
答:
金融机构的流动性风险是由多种因素导致的,既有内部管理的因素,又有外部因素:
（1）资产与负债的期限结构不匹配;
（2）资产负债质量结构不合理;（3）经营管理不善;（4）利率变动;（5）货币政策和金融市场的原因;（6）信用风险。
2、简述利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构。
答:
利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关系。
个人经过住宅抵押贷款向银行借钱买房,在金融市场上购买企业债券或国债,购买货币市场基金等。
以个人住宅抵押贷款为例,当利率上升时,个人偿还利息的负担就会加大;企业不但会在银行存款,也会向银行申请贷款或发行企业债券等。
对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说,当市场利率上升,无疑会加重企业偿还利息的成本;银行要吸收存款和发放贷款,还要开展其它一些投资业务。
所有这些活动都会受到利率波动的影响。
3、简述中国证券公司传统的三大业务及其含义。
答:
投资银行业务、经纪业务和自营业务是中国证券公司传统的三大业务,也是证券公司收入的主要来源。
1.投资银行业务就是协助政府或公司企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组等。
投资银行业务中最重要的一项就是证券承销。
证券公司承销证券要收取承销费,一般是按照承销所筹集资金的一定比率收取。
2.经纪业务就是替客户买卖已发行证券,即经纪业务是一般投资者委托证券公司买卖证券的行为。
如果证券公司代客理财盈利了,那么,除了收取一定的佣金外,其余所有的盈利都应归委托的投资者所有;反之,如果出现了亏损,则亏损也应由投资者自己来承担。
经纪业务是二级市场上的业务活动。
3.自营业务就是证券公司经过在自己的账户上买卖证券,以获取投资收益的行为。
与经济业务不同的是,如果证券公司在自营业务中赚钱了,那么,所有的收益都归证券公司自己所有;反之,如果出现了亏损,也要由证券公司自己来承担。
4、简述农村信用社的主要风险及其含义。
:
农村信用社的主要风险有信用风险、流动性风险、利率风险、操作风险、资本金风险等。
1.信用风险。
农村信用社的信用风险是指信用社的债务人不能偿还或延期偿还贷款本息而造成信用社贷款发生呆账、坏账,给信用社造成损失。
2.流动性风险。
流动性风险是信用社面临的最基本的风险,主要是指信用社没有足够的资金清偿债务、满足客户提取存款的需要,不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社遭受经济损失的可能。
3.利率风险。
信用社负债的直接成本和盈利资产的收入都是经过利息的形成表现出来的。
利率风险是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成的损失。
利率风险会影响信用社的收益。
利率变化是由金融环境中各种因素共同决定的,不以信用社意志为转移。
4.操作风险。
操作风险是指由于信用社内控机制出现问题、失误或由于工作人员因故意或过失造成操作失误,导致信用社资产或盈利减少,并可能给客户造成损失的风险。
5.资本金风险。
资本金风险是指信用社出现没有偿债能力的可能性。
从技术角度看,当一家信用社的净收益或股东权益出现负数时,该信用社就缺乏偿债能力。
5、简述商业银行一般面临的外部风险。
答:
外部风险包括:
①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
6、简述商业银行一般面临的内部风险。
答:
内部风险包括:
①财务风险,主要表现在资本严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险,是指银行流动资产不足,不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险,即银行内部的制度建议及落实情况不力而形成的风险。
7、简述商业银行操作风险的特点。
答:
操作风险的特点是:
1.操作风险主要来源于金融机构的日常营运,人为因素是主要原因。
2.操作风险事件发生频率很低。
可是一旦发生就会造成极大的损失,甚至危及银行的生存。
3.单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、能够定量界定的数量关系。
8.简述信贷资产风险管理的措施。
答:
1.回避措施。
2.分散措施。
3.转嫁措施。
4.抑制措施。
5.补偿措施。
9.简述操作风险类型。
答:
操作风险能够划分为六种类型:
1.执行风险2.信息风险3.关系风险.4.法律风险5.人员风险.6.系统时间风险。
10.简述操作风险事件导致损失发生的原因。
1.内部欺诈,即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违反法律以及金融机构的规章制度的行为;2.外部欺诈,即第三方的诈骗、盗用资产、违反法律的行为;3.雇佣合同以及工作状况带来的风险事件,即由于不履行合同,或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求;4.客户、产品以及商业行为引起的风险事件,即有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误;5.有形资产的损失,即由于灾难性事件或其它事件引起的有形资产的损坏或损失;6.经营中断和系统出错;7.涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。
11.简述商业银行中间业务分类（从风险角度看）。
答:
商业银行中间业务分类如下:
1）结算性中间业务。
2）融资性中间业务。
3）代理性中间业务。
4）服务性中间业务。
5）担保性中间业务。
6）衍生类中间业务。
四、论述题
1、”试述金融风险产生的原因。
”
答:
金融风险的产生是由多种因素导致的,原因是复杂的,既有外部因素,又有内部因素,同时在不同国家、不同时期和不同领域,金融风险产生的原因也有所不同。
产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体表现在以下几个方面:
（1）信息的不完全性与不对称性;
（2）金融机构之间的竞争日趋激烈;（3）金融体系脆弱性加大;（4）金融创新加大金融监管的难度;（5）金融机构的经营环境缺陷;（6）金融机构内控制度不健全;（7）经济体制性的原因;（8）金融投机;（9）金融风险产生的其它原因,如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。
（各点再展开论述）
2、”结合中国金融经济环境论述操作风险事件损失的主要原因。
”
答:
操作风险事件导致损失发生的原因有以下七种:
（1）内部欺诈;
（2）外部欺诈;（3）雇用合同以及工作状况带来的风险事件;（4）客户、产品以及商业行为引起的风险事件;（5）有形资产的损失;（6）经营中断和系统错误;（7）涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。
以中国的商业银行为例,近几年,操作风险发生的最常见的形式是内部欺诈和外部欺诈以及内外部相互勾结的欺诈行为。
这类风险一旦发生,由于一般隐匿时间较长,银行的损失极大。
这种现象说明商业银行的风险管理水平以及对内部控制的执行程度决定了操作风险的大小。
以中国的商业银行办理个人住房抵押贷款为例,商业银行个人住房抵押贷款业务面临的操作风险主要是由流程执行不严格和外部欺诈两种情况引起的。
流程执行不严格导致的操作风险是指商业银行在办理个人住房抵押贷款的过程中没有做好贷前审查和贷后检查工作,从而给银行埋下风险隐患。
而外部欺诈造成的操作风险主要包括房地产开发商利用”假按揭”的形式骗取银行资金、中介金融机构伙同商家套取银行贷款、不合格中介金融机构违规操作等情况。
这种操作风险案例在商业银行风险管理中屡见不鲜。
3、”试述商业银行中间业务风险管理对策和措施”
答:
1）深化监管部门对中间业务风险的监管。
随着世界经济的一体化、金融监管标准的国际化,金融监管部门对商业银行中间业务的外部监管已显得相当重要和关键。
（1）建立统一、科学、合理的中间业务风险监管体系;
（2）严格控制中间业务市场的开发审批;（3）加快现代化支付清算系统的建设;（4）建立完备的中间业务监管法律法规。
2）加强中间业务风险的基础性内部管理。
对于中间业务的风险控制,关键之一在于银行内部,因此,商业银行内部应建立相互制约的组织结构,形成逐级向下的授权程序,以及逐级向上报告制度,从而形成合理的内部监察机制,加强中间业务风险的基础性管理。
（1）建立具有相互制约功能的组织结构。
各种功能应分别安排不同的人员,严格按照操作规程和制度执行,避免操作人员权力的交叉和集中,是风险管理组织结构中非常重要的环节。
（2）健全逐级向下的授信授权程序。
对于需要授信授权的中间业务,必须实行逐级向下的统一授信管理,建立统一的法人授权制度,以及严格的授信风险垂直管理体制。
（3）完善逐级向上的报告制度。
管理层只有充分了解中间业务的风险水平、层次、大小等实际状况,才能对其作出判断和选择,设计行动方案。
因此,需要有一个基层风险信息及时呈报管理层的报告系统。
3）健全中间业务风险管理制度。
随着中国商业银行中间业务的快速发展,中间业务风险管理制度作为银行中间业务防范、规避风险的基本保障体系,必须得到进一步完善和健全。
（1）完善中间业务统计制度;
（2）规范中间业务的信息披露制度。
商业银行既要披露各种风险状况的信息,也要披露各种风险评估和管理过程以及风险与资本匹配状况的信息;既要披露定性的信息,也要披露定量的信息;不但要披露核心信息,还要披露附加信息。
4）优化客户结构,合理确定中间业务的范围。
根据中间业务的定价目标和中间业务市场状况,针对部分客户信誉不高、信用风险较高的现状,银行应该高度重视对客户的信用分析和评估,建立完善的客户资信评价体系,对中间业务客户实行同贷款客户同一标准的资信评定,按照客户的资信程度,确定中间业务开发的客户范围,确保与信用等级较高的客户交易,防止发生新的信用风险,将信誉较差的客户列入”黑名单”,严禁与列入”黑名单”的客户再发生新的交易,而将市场中资信程度最高的若干客户作为交易的重点客户。
4、试述保险公司防范承保风险的管理措施。
升级会员 