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eviews面板数据实例分析

1、已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消

费（cp,不变价格）与人均收入（ip，不变价格）居民利用数据

（1）建立面板数据（paneldata）工作文件；

（2）定义序列名并输入数据;（3）估计选择面板模型；（4）面板单位根检验。

年人均消费（consume）与人均收入（income）数据以及消费者价格指数（p）分别见表9、1,9、2与9、3。

表9、11996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据

人均消费

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CONSUMEAH

3607、43

3693、

55

3777、

41

3901、

81

4232、

98

4517、65

4736、52

CONSUMEBJ

5729、52

6531、

81

6970、

83

7498、

48

8493、

49

8922、72

10284、6

CONSUMEFJ

4248、47

4935、

95

5181、

45

5266、

69

5638、

74

6015、11

6631、68

CONSUMEHB

3424、35

4003、

71

3834、

43

4026、

3

4348、

47

4479、75

5069、28

CONSUMEHLJ

3110、92

3213、

42

3303、

15

3481、

74

3824、

44

4192、36

4462、08

CONSUMEJL

3037、32

3408、

03

3449、

74

3661、

68

4020、

87

4337、22

4973、88

CONSUMEJS

4057、5

4533、

57

4889、

43

5010、

91

5323、

18

5532、74

6042、6

CONSUMEJX

2942、11

3199、

61

3266、

81

3482、

33

3623、

56

3894、51

4549、32

CONSUMELN

3493、02

3719、

91

3890、

74

3989、

93

4356、

06

4654、42

5342、64

CONSUMENMG

2767、84

3032、

3

3105、

74

3468、

99

3927、

75

4195、62

4859、88

CONSUMESD

3770、99

4040、

63

4143、

96

4515、

05

5022

5252、41

5596、32

CONSUMESH

6763、12

6819、

94

6866、

41

8247、

69

8868、

19

9336、1

10464

CONSUMESX

3035、59

3228、

71

3267、

7

3492、

98

3941、

87

4123、01

4710、96

CONSUMETJ

4679、61

5204、

15

5471、

01

5851、

53

6121、

04

6987、22

7191、96

CONSUMEZJ

5764、27

6170、

14

6217、

93

6521、

54

7020、

22

7952、39

8713、08

表9、21996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据

人均收入

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

INCOMEAH

4512、77

4599、

27

4770、47

5064、6

5293、55

5668、8

6032、4

INCOMEBJ

7332、01

7813、

16

8471、98

9182、76

10349、69

11577、78

12463、92

INCOMEFJ

5172、93

6143、

64

6485、63

6859、81

7432、26

8313、08

9189、36

INCOMEHB

4442、81

4958、

67

5084、64

5365、03

5661、16

5984、82

6679、68

INCOMEHLJ

3768、31

4090、

72

4268、5

4595、14

4912、88

5425、87

6100、56

INCOMEJL

3805、53

4190、

58

4206、64

4480、01

4810

5340、46

6260、16

INCOMEJS

5185、79

5765、

2

6017、85

6538、2

6800、23

7375、1

8177、64

INCOMEJX

3780、2

4071、

32

4251、42

4720、58

5103、58

5506、02

6335、64

INCOMELN

4207、23

4518、

1

4617、24

4898、61

5357、79

5797、01

6524、52

INCOMENMG3431、81

3944、

67

4353、02

4770、53

5129、05

5535、89

6051

INCOMESD

4890、28

5190、

79

5380、08

5808、96

6489、97

7101、08

7614、36

INCOMESH

8178、48

8438、

89

8773、1

10931、64

11718、01

12883、46

13249、8

INCOMESX

3702、69

3989、

92

4098、73

4342、61

4724、11

5391、05

6234、36

INCOMETJ

5967、71

6608、

39

7110、54

7649、83

8140、5

8958、7

9337、56

INCOMEZJ

6955、79

7358、

72

7836、76

8427、95

9279、16

10464、67

11715、6

表9、31996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数

物价指数1996199719981999200020012002

PAH

109、9101、3

100

97、8100、7100、5

99

（1）建立

PBJ

111、

6

105、

3

102、4

100、6

103、5

103、1

98、

2

面板数

据工作

PFJ

105、

9

101、

7

99、7

99、1

102、1

98-7

99、

5

文件

首先建

PHB

107、

1

103、

5

98、4

98、1

99、7

100、5

99

立工作

文件。

打

PHLJ

107、

1

104、

4

100、4

96、8

98-3

100、8

99、

3

开工作

文件后，

PJL

107、

2

103、

7

99、2

98

98-6

101、3

99、

5

过程如

下：

PJS

109、

3

101、

7

99、4

98-7

100、1

100、8

99-

2

102

101

98、6

□■哄打订七严血口卍8、4

Range:

Sarnple:

Print

07、-9—103、jve|Details+J-

、一3—98^、6-

Ftti：

hj5trreDele:

eGenr

Wc

0resid

107、6104、

NwObjset...

TPSD.„109-6102、899、4

GenerateSeries..

FrPSH〔i>-109、2

Disphy

99、3100、2'101、8

100、399、5

100丄

r

107、9103、1

PSXFetclfromDB.

.PTJ109103、1

pZJ107、9‘I102、8

CopyEtlcci.

1（

）0

101、

5

102、5

100

98、

6

99-

6

103、9

99-8

99、

5

98-

9

99、6

101、2

99、

7

98-

8

101

99-8

102、8

100、

98、

100、

99、

100、

98、

99、

99、

1

9

2

3

5

4

6

1

Kensnies*ltcie（L..

Frint

<>\UintriedX~NewPagr7

建立面板数据库。

在窗口中输入15个不同省级地区的标识

®EVle»s-[Fool:

COM5UXETurkfile:

UHTITLED:

:

UnTiTled\]

QIB

FileEJitCbjoct]fi-awPr»«Quich4n=-Winds-w

；View]〔Prot].Prfit“Name][Frmeie][Estiwiatm][D时ine][风0岀百ent,|Eheet]

CressSectionIdentifisrs:

（EntsridenctifiersbelowtRic：

line）

AH

BJ

FJ

HB

HLJ

JL

JS

JX

LN

NMG

SD

SH

sx

TJ

ZJI

（2）

定义序列名并输入数据

产生3*15个尚未输入数据的变量名。

这样可以通过键盘输入或黏贴的方法数据数据。

（3）估计、选择面板模型

打开一个pool窗口，先输入变量后缀（所要使用的变量）。

点击Estimate,打开估计窗口。

□Pool:

PQOL1Torkfile;UHTLTLED:

:

Unt

Vie^jProcJObject^[Print][N^me[freezej（Estimate\DeFinePoolGerr|SheelJ

CrassSectionIdentifiers:

（EnteridentifiersbelowthislineJ

AHBJFJHB

HLJ

■JL

JS

JK

LN

NMG

SD

SH

SX

TJ

ZJ

A、混合模型的估计方法

左边的Common表示相同系数，即表示不同个体有相同的斜率

SpecificitLoftOptions

D*p*ndentvari&blt

RegressorsandKFi0termsCtHMhun

Estimationmatliod

FisseJ.and卫

Ct&ss-5tcti*Rcific

Feriodspeci£i>:

Eitim直tionssltings

Neth&d;LS-S■砒（uidAH）

Sample

得到如下输出结果

DependentVariable:

CP?

Method:

PooledLeastSquares

Date:

O74K/O0Time:

1313

Sample:

19962002

Includedobsenrations:

7

Crnss-sectiorsincluded:

16

Totalpool（balanced）observations:

105

Variable

Coeffi匚imnt

StdErrort-Statistic

Prob.

C

129.6313

E3.692592.035265

Q£IW

IP?

0.75B726

0.009522795R1S9

0.0000

R-squiared

0984036

Meandependent\rar

4317.608

AdjustedR-squared

0.933381

S.D.dependentvar

1704704

S.E.ofregression

216.4270

Akaiksinfocriterion

1361126

Sumsquaredre^id

4824563.

Schwarzcriterion

13,66180

Loglikelihood

-712.5905

F-startistic

6349.204

Durbin-Watsonstat

0734107

Prob（F-statistic）

O.OOOOOD

相应的表达式就是

cP?

129.630.76IPit

（2、0）

R20.98,SSEr4824588

上式表示15个省级地区的城镇人均指出平均占收入的76%

B、个体固定效应回归模型的估计方法

将截距项选择区选Fixedeffects（固定效应）

Sp»cificsticnOplifins

PoolEstiBatioTi

Estimationsettiiigs

Method：

L5-LeistSquarez〔andAH）v

Swle19962C02QBalanc*

Sunpli

得到如下输出结果

DependentVariable:

CP?

Method:

PooledLeastSquares

Date:

O7Z12/O0Time:

13:

36

Sample:

19962002

Includedobservations:

7

Cross-sectionsincluded:

15

Totalpool（balanced）enervations:

105

Variable

Coefficient

StdError

t-Statistic

Prob.

C

515.6142

8159665

6.319061

0.0100

IP?

0.697561

0012692

54.9G029

00300

FixedEffects（Crass）

AH»C

*36.30603

BJ-C

537.5660

FJ-C

-47.64515

HB-C

-16423E7

HLJ-C

*169.7015

JLC

24.5D427

JAC

-35.19587

JX-C

-319.6960

LN-^C

106.4273

MMG-C

-209.5484

SD-C

1341145

SH-C

266.9859

SX-C

74.60901

TJ--C

47.22940

ZJ--C

193.6202

EffectsSpecificaiion

Cross-sectionfixed（durrinn/variablE司

R-squared

0.99248S

Meandeperdentvar

4917.606

AdjustedR-squared

0.901222

S.Ddependentvar

1704704

S.E.ofregression

159.7184

Akaikeinfocriterion

13.12414

Sumsquaredreaid

2270386.

Schwarzcriterion

13.52955

Loglikelihood

^73.0173

F-statistic

703.0902

Durbin-Watsonstat

1609517

Probf-statistic）

0oooooo

相应的表达式为

C?

515.60.70IR36.30537.6D2...198.6"

2

2270386

（6、3）（55）R0.99,SSEr

其中虚拟变量D!

D2,...,5的定义就是：

1,如果属于第个个体,i1,2,...,15Di0,其他

接下来用F统计量检验就是应该建立混合回归模型，还就是个体固定效应回归模型。

Ho：

i。

模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型）。

Hi:

模型中不同个体的截距项i不同（真实模型为个体固定效应回归模型）

F统计量定义为

（SSESSEU）/（N1）

SSEu/（NTNk）

（SSESSEJ/[（NTk1）（NTNk）]

SS£/（NTNk）

其中SSE；表示约束模型，即混合估计模型的残差平方与，SSEU表示非约束模型，即个体

固定效应回归模型的残差平方与。

非约束模型比约束模型多了N1个被估参数。

所以本例中：

（4824588227386）/（151）r

F8.1fF°05（14,89）1.8

2270386/（105151）

所以推翻原假设，建立个体固定效应回归模型更合理。

C、时点固定效应回归模型的估计方法

将时间选择为固定效应。

得到如下输出结果

Dependantvandals:

CP?

Method:

PooledLeastSquares

Date:

07/02/00Time-U

Sample:

19962002

Includedobservations：

7

Cross-s^ctiorsincluded:

15

Totalpool（baldnoed）obs&tvations:

105

vanablaCoefficichtStd.Errort-StatisticProb.

EffectsSpecification

Periodfixedfduirimy

R-squ^rsd

0.9QEGE9

Meandependeritvar

4917.608

AdjustedR-squared

0.905707

S.D.dependentvar

1704.704

S.E.ofregression

203.8001

Akaikeinfocnteriuth

1354529

Sumsquaredresiri

4026043.

£亡hwar!

crirterion

1374749

Loglikelihood

-703.127S

F-slatistic

1026.643

DurbinWatsonstat

0.7Q537G

Prob（F~st8rtistic）

0ooaooo

相应的表达式为：

CP?

2.60.78IR105.9D,134.1D2...93.9D7

2

（76、6）R0.987,SSE4028843

其中虚拟变量D!

D2,...,D7的定义就是：

1,如果属于第t个截面，t=1996,...,2002

Dt0,其他

D、个体随机效应回归模型估计

截距项选择Randomeffects（个体随机效应）

得到如下部分输出结果

D即endentVariable:

CP?

Method：

PooledEGLS（Crossesetionrandomeffects）

Date:

07/02/QBTime：

15:

06

Sample:

19962002

Includedobserv^tionm：

7

Cross-sectionsincluded：

15

Totalpool（balanced）obs&rvations;ICK

Swarny^ndArarae^tim^torofcumpunentvariances

Variable

Coefficient

Sid.Error

t-Statistic

Prob.

C

345.1796

75.47217

4.573599

0.0000

0724569

0.010672

68.53814

0.0000

RandomEffects（Croas）

AH-C

-2.553433

EJ-C

3670439

FJ-C

-51.24006

HB--C

*104.6367

HU-C

-1017600

JL-C

54.90671

JS--C

-32.27863

JWC

-223.9519

LN-C

112.1152

NMG-C

-133.1377

5D-C

-100.8713

SH-^C

126.1820

sxc

-22.791S9

TJ-C

100S794

ZJ--C

1060939

相应的表达式就是

CP?

345.20.72IRt2.6D1367.0D2...106.1D15

其中虚拟变量D1,D2,...,D15的定义就是：

1,如果属于第i个个体,i=1,2,...,15

0,其他

接下来利用Hausman统计量检验应该建立个体随机效应回归模型还就是个体固定效应回归模型。

H。

:

个体效应与回归变量（IPJ无关（个体随机效应回归模型）

已:

个体效应与回归变量（IPt）相关（个体固定效应回归模型）

分析过程如下:

得到如下检验结果

CorrelatedRandamEffects-HausmanTest

Pool:

POOLU2

Testcross-seelicrnrandemeffects

TestSunnunaryChi-SqStatisticClhi-Sq.d.f.Prob

Crosj-sectiorirandom14.78756310.0001

Cross-sectionrandcimeffectstest匚dmjiarison^:

VariableFixedRandomV3r（Diff.）Prob.

IP?

0.69756107245B90