Eviews面板数据之随机效应模型Word文件下载.docx

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或者称为但分了误差分解模型。

下面来介绍这两种模型：

1.个体随机效应模型

当利用面板数据研究拥有拥有充分多个体的总体经济特征时，若利用总体数据的固定效应模型就会损失巨大的自由度，使得个体截距项的估计不具有有效性。

这时，可以在总体中随机抽取N个样本，利用这N个样本的个体随机效应模型：

（2）

推断总体的经济规律。

其中，个体随机误差项

是属于第i个个体的随机干扰分量，并在整个时间范围（t=1,2,…,T）保持不变，其反映了不随时间变化的不可观测随机信息的效应。

检验：

个体随机效应的原假设和备择假设分别是：

（混合估计模型）

（个体随机效应模型）

个体随机效应的检验统计量：

其中，

是混合模型OLS估计的残差。

在零售下，统计量LM服从1个自由度的

分布，即

。

2.个体时间随机效应模型

实践：

一、数据：

已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（

，不变价格）和人均收入（

，不变价格）居民，利用数据

（1）建立面板数据（paneldata）工作文件；

（2）定义序列名并输入数据；

（3）估计选择面板模型；

（4）面板单位根检验。

年人均消费（consume）和人均收入（income）数据以及消费者价格指数（p）分别见表1，2和3。

表11996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据

人均消费

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CONSUMEAH

CONSUMEBJ

CONSUMEFJ

CONSUMEHB

CONSUMEHLJ

CONSUMEJL

CONSUMEJS

CONSUMEJX

CONSUMELN

CONSUMENMG

CONSUMESD

5022

CONSUMESH

10464

CONSUMESX

CONSUMETJ

CONSUMEZJ

表21996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据

人均收入

INCOMEAH

INCOMEBJ

INCOMEFJ

INCOMEHB

INCOMEHLJ

INCOMEJL

4810

INCOMEJS

INCOMEJX

INCOMELN

INCOMENMG

6051

INCOMESD

INCOMESH

INCOMESX

INCOMETJ

INCOMEZJ

表31996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数

物价指数

PAH

100

99

PBJ

PFJ

PHB

PHLJ

PJL

98

PJS

PJX

102

101

PLN

PNMG

PSD

PSH

PSX

PTJ

109

PZJ

二、1.输入操作：

步骤：

（1）File——New——Workfile

（2）Startdate——Enddate——OK

（3）Object——NewObject

（4）Typeofobject——Pool

（5）输入所有序列名称

（6）定义各变量点击sheet—输入consumeincomep

（7）将表1、2、3中的数据复制到Eviews中

2.估计操作：

（1）点击poolmodel——Estimate

对话框说明

Dependentvariable:

被解释变量；

Common：

系数相同部分

Cross-sectionspecific:

截面系数不同部分

（2）将截距项选择区选Randomeffects（个体随机效应）

Cross-section：

Random

备注：

若是个体时间小于模型则选择cross-section：

randomperiod：

random

得到如下部分输出结果：

相应的表达式是：

其中虚拟变量

的定义是：

豪斯曼检验：

接下来利用Hausman统计量检验应该建立个体随机效应回归模型还是个体固定效应回归模型。

：

个体效应与回归变量（

）无关（个体随机效应回归模型）

）相关（个体固定效应回归模型）

分析过程如下：

（3）在上述输出结果选择：

View—Fixed/RandomEffectsTesting—CorrelatedRandomEffects-HausmanTest

得到如下检验结果：

由检验输出结果的上半部分可以看出，Hausman统计量的值是，相对应的概率是，即拒接原假设，应该建立个体固定效应模型。

检验结果的下半部分是Hausman检验中间结果比较。

个体固定效应模型对参数的估计值为，随机效应模型对参数的估计值为。

两个参数的估计量的分布方差的差为。

综上分析，1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费和人金收入问题应该建立个体固定效应回归模型。

人均消费平均占人均收入的68%。

随地区不同，自发消费（截距项）存在显著性差异。