R-BREAK策略Word文件下载.docx
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//修订时间:
2012.11.1
//DesignedByRogarz
input:
ss（1,1,100,10）;
手数:
=ss;
n:
=barslast（date<
>
ref（date,1））;
昨高:
=callstock（stklabel,vthigh,6,-1）;
//昨高
昨低:
=callstock（stklabel,vtlow,6,-1）;
//昨低
昨收:
=callstock（stklabel,vtclose,6,-1）;
//昨收
a:
=hhv（h,n+1）;
b:
=llv（l,n+1）;
ifN>
=1thenbegin
今高:
=a;
//今高
今低:
=b;
//今低
end
观察卖出价:
昨高+0.35*（昨收-昨低）;
//ssetup
反转卖出价:
（1.07/2）*（昨高+昨低）-0.07*昨低;
//senter
反转买入价:
（1.07/2）*（昨高+昨低）-0.07*昨高;
//benter
观察买入价:
昨低-0.35*（昨高-昨收）;
//bsetup
突破买入价:
（观察卖出价+0.25*（观察卖出价-观察买入价））;
//bbreeak
突破卖出价:
观察买入价-0.25*（观察卖出价-观察买入价）;
//sbreak
//条件
空仓做多条件:
=c>
突破买入价andholding=0;
空仓做空条件:
=c<
突破卖出价andholding=0;
多单反转条件:
=holding>
0and今高>
观察卖出价andc<
反转卖出价;
空单反转条件:
=holding<
0and今低<
观察买入价andc>
反转买入价;
//交易系统
iftime>
=092000andtime<
151000thenbegin
空仓开多:
buy（空仓做多条件,手数,market）;
空仓开空:
buyshort（空仓做空条件,手数,market）;
//多单反转:
if多单反转条件thenbegin
平多:
sell（1,手数,market）;
翻空:
buyshort（1,手数,market）;
//空单反转:
if空单反转条件thenbegin
平空:
sellshort（1,手数,market）;
翻多:
buy（1,手数,market）;
//日内平仓
=151000thenbegin
收盘平多:
收盘平空:
这个策略之前在论坛中有发不过。
Z7C9版:
Jinzhe版:
这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般，所以此处收盘我以股指为例。
我写这个版本，主要是为了做个可读性强的范例。
代码忠于策略本身的思想，没有设置止盈止损，各位可自行添加。
其他考虑不周，或有错的地方。
还请各位指教。
//参数版
ss（1,1,100,10）,n1（0.35,0.1,1,0.05）,n2（0.07,0.01,0.1,0.01）,n3（0.25,0.01,1,0.05）;
昨高+n1*（昨收-昨低）;
（（1+n2/2））*（昨高+昨低）-n2*昨低;
（（1+n2/2））*（昨高+昨低）-n2*昨高;
昨低-n1*（昨高-昨收）;
（观察卖出价+n3*（观察卖出价-观察买入价））;
观察买入价-n3*（观察卖出价-观察买入价）;
1、
runmode:
0;
notbef（090000）;
notaft（145500）;
f1（0.35）;
f2（0.07）;
f3（0.25）;
myreverse
（1）;
rangemin（0.2）;
xdiv（3）;
variable:
ssetup=0;
bsetup=0;
senter=0;
benter=0;
bbreak=0;
sbreak=0;
ltoday=0;
hitoday=999999;
startnow=0;
div=0;
rfilter=false;
i_reverse:
=myreverse*（callstock（stklabel,vtopen,6,0）/100）;
i_rangemin:
=rangemin*（callstock（stklabel,vtopen,6,0）/100）;
ifbarpos=1thenbegin
startnow:
=0;
div:
=max（xdiv,1）;
hh:
=ref（hitoday,1）;
cc:
=ref（close,1）;
ll:
=ref（ltoday,1）;
ifdate>
ref（date,1）thenbegin
=startnow+1;
ssetup:
=hh+f1*（cc-ll）;
senter:
=（（1+f2）/2）*（hh+cc）-f2*ll;
benter:
=（（1+f2）/2）*（ll+cc）-f2*hh;
bsetup:
=ll-f1*（hh-cc）;
bbreak:
=ssetup+f3*（ssetup-bsetup）;
sbreak:
=bsetup-f3*（ssetup-bsetup）;
hitoday:
=high;
ltoday:
=low;
rfilter:
=hh-cc>
=rangemin;
ifhigh>
hitodaythenhitoday:
iflow<
ltodaythenltoday:
=notbefandtime<
notaftandstartnow>
=2andrfilterthenbegin
ifhitoday>
=ssetupandholding>
=0thenbegin
=senter+（hitoday-ssetup）/divthenbegin
sell（1,holding,limitr,senter+（hitoday-ssetup）/div）;
sellshort（1,1,limitr,senter+（hitoday-ssetup）/div）;
end
ifltoday<
=bsetupandholding<
=benter-（bsetup-ltoday）/divthenbegin
sellshort（1,holding,limitr,benter-（bsetup-ltoday）/div）;
buy（1,1,limitr,benter-（bsetup-ltoday）/div）;
ifholding<
0thenbegin
ifhigh-enterprice>
=i_reversethen
sellshort（1,enterprice+i_reverse）;
ifholding>
ifenterprice-low>
sell（1,enterprice-i_reverse）;
ifholding=0thenbegin
=bbreakthen
buy（1,bbreak）;
=sbreakthen
sellshort（1,sbreak）;
=notaftthenbegin
0then
sellshort（1,holding,limitr,open）;
sell（1,holding,limitr,open）;
盈亏:
asset-500000,noaxis,coloryellow,linethick2;
2、
zg:
valuewhen（date<
ref（date,1）,ref（hhv（h,n+1）,1））;
zd:
ref（date,1）,ref（llv（l,n+1）,1））;
zs:
ref（date,1）,ref（c,1））;
jg:
hhv（h,n+1）;
jd:
llv（l,n+1）;
=zg+0.35*（zs-zd）;
//中轨上顶部区间
=（1.07/2）*（zg+zd）-0.07*zd;
=（1.07/2）*（zg+zd）-0.07*zg;
zgsqj:
=senter+（zg-ssetup）/3;
//中轨上区间
zgxqj:
=benter-（ssetup-zd）/3;
//中轨下区间
=zd-0.35*（zg-zs）;
=（ssetup+0.25*（ssetup-bsetup））;
//上轨
=bsetup-0.25*（ssetup-bsetup）;
//下轨
ifcross（c,bbreak）thenbuy（holding=0,1,thisclose）;
ifjg>
zgsqjandjg<
bbreakandcross（zgsqj,c）thenbegin
sell（holding>
0,0,thisclose）;
buyshort（holding=0,1,thisclose）;
ifcross（c,sbreak）thenbuyshort（holding=0,1,thisclose）;
ifjd<
zgxqjandc>
sbreakandcross（c,zgxqj）thenbegin
sellshort（holding<
buy（holding=0,1,thisclose）;
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