最新实验七滞后效应虚拟变量时间序列和联立方程模型的估计学生实验报告.docx
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最新实验七滞后效应虚拟变量时间序列和联立方程模型的估计学生实验报告
实验报告
课程名称：
计量经济学
实验项目：
实验七滞后效应、虚拟变量、
时间序列和联立方程模型的估计
实验类型：
综合性□设计性□验证性☑
专业班别：
姓名：
学号：
实验课室：
厚德楼A404
指导教师：
实验日期：
2015年6月25日星期四
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
小组合作：
是□否☑
小组成员：
无
实验目的：
掌握滞后效应、虚拟变量、时间序列和联立方程模型的估计
实验场地及仪器、设备和材料
实验室：
普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。
实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：
【实验原理】
分布滞后模型、自回归模型
虚拟解释变量模型
单位根检验、协整和误差修正模型
联立方程模型。
【实验步骤】
（一）滞后变量模型
1、分布滞后模型
（课本P178）仿照课本例7.5（全部内容），建立模型，分析我国居民消费价格TBZS受货币供应增长量M2Z影响的模型。
数据见“全国广义货币供应量及物价指数月度数据”。
DependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Tim
:
10:
49
Sampl
（adjusted）:
1996M022008M11
Includedobservations:
154afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
101.3693
0.347947
291.3352
0.0000
M2Z
0.295873
0.099444
2.975262
0.0034
R-squared
0.055033
Meandependentvar
102.1383
AdjustedR-squared
0.048816
S.D.dependentvar
2.964169
S.E.ofregression
2.890915
Akaikeinfocriterion
4.973925
Sumsquaredresid
1270.323
Schwarzcriterion
5.013366
Loglikelihood
-380.9922
Hannan-Quinncriter.
4.989946
F-statistic
8.852184
Durbin-Watsonstat
0.144830
Prob（F-statistic）
0.003406
从回归结果看，M2Z的t统计量显著，表明当期货币供应量的变化对当期物价水平有一定影响但没有显现出这种影响的滞后性。
为了分析货币供应量变化影响物价的滞后性，我们作之后6个月的分布滞后模型的估计，在EVIEWS工作文档的方程设定窗口中，输入
TBZS C M2Z（-1）M2Z（-2）
M2Z（-3） M2Z（-4） M2Z（-5） M2Z（-6） 结果见表
DependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
10:
52
Sample（adjusted）:
1996M082008M11
Includedobservations:
148afteradjustments
Variable
Coefficient
Std
Error
t-Statistic
Prob.
C
99.22661
0.386141
256.9702
0.0000
M2Z
0.047767
0.096426
0.495370
0.6211
M2Z（-1）
0.134020
0.091565
1.463668
0.1455
M2Z（-2）
0.157368
0.090457
1.739696
0.0841
M2Z（-3）
0.152117
0.092776
1.639620
0.1033
M2Z（-4）
0.179926
0.090157
1.995700
1、购买“女性化”0.0479
M2Z（-5）
0.166696
0.092253
（三）上海的文化对饰品市场的影响1.806939
（二）大学生对DIY手工艺品消费态度分析0.0729
（5）资金问题M2Z（-6）
开了连锁店，最大的好处是让别人记住你。
“漂亮女生”一律采用湖蓝底色的装修风格，简洁、时尚、醒目。
“品牌效应”是商家梦寐以求的制胜法宝。
0.179974
0.097170
1.852158
是□否□0.0661
（三）大学生购买消费DIY手工艺品的特点分析
现在是个飞速发展的时代，与时俱进的大学生当然也不会闲着，在装扮上也不俱一格，那么对作为必备道具的饰品多样性的要求也就可想而知了。
4、如果学校开设一家DIY手工艺制品店，你是否会经常去光顾？
与此同时，上海市工商行政管理局也对大学生创业采取了政策倾斜：
凡高校毕业生从事个体经营的，自批准经营日起，１年内免交登记注册费、个体户管理费、集贸市场管理费、经济合同鉴证费、经济合同示范文本工本费等，但此项优惠不适用于建筑、娱乐和广告等行业。
R-squared
0.305349
Meandependentvar
101.8561
AdjustedR-squared
0.270617
S.D.dependentvar
2.659733
S.E.ofregression
2.271517
Akaikeinfocriterion
4.531311
Sumsquaredresid
722.3706
Schwarzcriterion
4.693323
Loglikelihood
-327.3170
Hannan-Quinncriter.
4.597136
F-statistic
8.791439
Durbin-Watsonstat
0.095997
Prob（F-statistic）
0.000000
从回归结果看，M2Z各滞后期的系数逐渐增加，表明当其货币供应量的变化对物价水平的影响要经过一段时间才能逐步显现。
但各滞后期的系数的t统计量值不显著，因此还不能据此判断滞后期究竟有多长。
为此，我们作滞后12个月的分布滞后模型的估计，结果如下：
DependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
10:
53
Sample（adjusted）:
1997M022008M11
Includedobservations:
142aft
radjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
98.19975
0.313325
313.4122
0.0000
M2Z
-0.064922
0.086361
-0.751747
0.4536
M2Z（-1）
0.079507
0.078461
1.013330
0.3128
M2Z（-2）
0.068629
0.081667
0.840353
0.4023
M2Z（-3）
0.099556
0.082280
1.209969
0.2285
M2Z（-4）
0.132429
0.082881
1.597828
0.1125
M2Z（-5）
0.044290
0.082215
0.538714
0.5910
M2Z（-6）
0.067894
0.082124
0.826722
0.4099
M2Z（-7）
0.131624
0.082236
1.600562
0.1119
M2Z（-8）
0.152602
0.082487
1.850002
0.0666
M2Z（-9）
0.085495
0.082246
1.039502
0.3005
M2Z（-10）
0.078295
0.081444
0.961331
0.3382
M2Z（-11）
0.204746
0.094826
2.159170
0.0327
M2Z（-12）
0.288987
0.100707
2.869575
0.0048
R-squared
0.554030
Meandependentvar
101.6366
AdjustedR-squared
0.508737
S.D.dependentvar
2.482034
S.E.ofregression
1.739662
Akaikeinfocriterion
4.038645
Sumsquaredresid
387.3823
Schwarzcriterion
4.330065
Loglikelihood
-272.7438
Hannan-Quinncriter.
4.157066
F-statistic
12.23193
Durbin-Watsonstat
0.201551
Prob（F-statistic）
0.000000
通过上述一系列分析，我们可以做出这样的判断：
在我国，货币供应量变化对物价水平的影响具有明显的滞后性，滞后期大约为四个季度，而且滞后影响具有持续性，持续的长度大约为半年左右，其影响力度先递增后递减，之后结构为^型。
根据前面的分析可知，分布滞后模型可以用自回归分析滞后模型来代替，因此我们估计如下自回归模型：
TBZS=a+β1*TBZS（-1）+ β2M2Z+u
ependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
10:
54
Sample（adjusted）:
1997M082008M11
Includedobservations:
136afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
97.59653
0.286256
340.9415
0.0000
M2Z
-0.019520
0.077185
-0.252900
0.8008
M2Z（-1）
0.015064
0.077286
0.194914
0.8458
M2Z（-2）
-0.020539
0.079295
-0.259019
0.7961
M2Z（-3）
0.004309
0.079056
0.054506
0.9566
M2Z（-4）
0.001523
0.081215
0.018752
0.9851
M2Z（-5）
0.004786
0.082489
0.058023
0.9538
M2Z（-6）
-0.011763
0.081670
-0.144027
0.8857
M2Z（-7）
0.066961
0.078720
0.850616
0.3967
M2Z（-8）
0.091757
0.078392
1.170486
0.2442
M2Z（-9）
0.043119
0.078385
0.550086
0.5833
M2Z（-10）
0.036499
0.077371
0.471740
0.6380
M2Z（-11）
0.164543
0.087029
1.890669
0.0612
M2Z（-12）
0.214224
0.094830
2.259027
0.0257
M2Z（-13）
0.231705
0.094485
2.452283
0.0157
M2Z（-14）
0.212450
0.095659
2.220905
0.0283
M2Z（-15）
0.215432
0.097011
2.220687
0.0283
M2Z（-16）
0.172157
0.096130
1.790878
0.0759
M2Z（-17）
0.109469
0.096874
1.130015
0.2608
M2Z（-18）
0.114872
0.092097
1.247298
0.2148
R-squared
0.685178
Meandependentvar
101.5537
AdjustedR-squared
0.633612
S.D.dependentvar
2.494614
S.E.ofregression
1.509989
Akaikeinfocriterion
3.797135
Sumsquaredresid
264.4877
Schwarzcriterion
4.225466
Loglikelihood
-238.2052
Hannan-Quinncriter.
3.971198
F-statistic
13.28748
Durbin-Watsonstat
0.197989
Prob（F-statistic）
0.000000
2、自回归模型
（实验指导书P180）根据数据，建立广东省城乡储蓄存款CX的自回归模型（作一阶自回归模型、考虑LB、RK作为自变量）。
并解释模型的实际意义。
数据见“广东省宏观经济数据-实验七”。
DependentVariable:
CX
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
10:
59
Sample（adjusted）:
19792005
Includedobservations:
27afteradjustm
nts
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
CX（-1）
0.747825
0.085061
8.791634
0.0000
LB
0.984097
0.217340
4.527917
0.0002
RK
-0.688002
0.237546
-2.896293
0.0081
C
3588.705
1289.782
2.782412
0.0106
R-squared
0.998181
Meandependentvar
4446.959
AdjustedR-squared
0.997944
S.D.dependentvar
5613.364
S.E.ofregression
254.5348
Akaikeinfocriterion
14.05271
Sumsquaredresid
1490123.
Schwarzcriterion
14.24468
Loglikelihood
-185.7115
Hannan-Quinncriter.
14.10979
F-statistic
4207.399
Durbin-Watsonstat
1.017355
Prob（F-statistic）
0.000000
CX（-1）不仅显著，LB、RK也显著，方程为
CX=0.747825*CX（-1）+0.984097*LB-0.688002*RK+3588.7047
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
（二）虚拟解释变量模型
（实验指导书P200）根据数据，考虑1994年的税制改革，作为虚拟变量引入到税收CS对生产税SE的模型中，建立合理的模型。
数据见“广东省宏观经济数据-实验七”。
DependentVariable:
CS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
11:
05
Sample:
19782005
Includedobservations
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
SE
0.621171
0.0
5006
41.39413
0.0000
C
20.52735
9.783257
2.098212
0.0462
DD94
-139.5935
27.13496
-5.144416
0.0000
R-squared
0.994770
Meandependentvar
449.5546
AdjustedR-squared
0.994352
S.D.dependentvar
509.5465
S.E.ofregression
38.29494
Akaikeinfocriterion
10.22947
Sumsquaredresid
36662.57
Schwarzcriterion
10.37221
Loglikelihood
-140.2126
Hannan-Quinncriter.
10.27311
F-statistic
2377.613
Durbin-Watsonstat
2.197491
Prob（F-statistic）
0.000000
DependentVariable:
CS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
11:
06
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
SE
0.555681
0.011281
49.25917
0.0000
C
14.60647
13.62115
1.072338
0.2938
D94
-66.22422
54.39562
-1.217455
0.2348
R-squared
0.989836
Meandependentvar
449.5546
AdjustedR-squared
0.989023
S.D.dependentvar
509.5465
S.E.ofregression
53.38516
Akaikeinfocriterion
10.89390
Sumsquaredresid
71249.37
Schwarzcriterion
11.03664
Loglikelihood
-149.5146
Hannan-Quinncriter.
10.93754
F-statistic
1217.373
Durbin-Watsonstat
1.306956
Prob（F-statistic）
0.000000
建立的财政收入CS的回归方程为：
CS=0.556143052611*SE+11.8774094587
观察其残差趋势图
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
课后拓展
以下第三部分和第四部分属于课后自学、拓展练习。
（三）时间序列模型
（实验指导书P182）根据数据，建立广东省城镇居民的人居可支配收入RJSR与人均消费水平RJXF的模型。
数据见“广东省宏观经济数据-实验七”。
1、单位根检验
对以上模型的数据进行单位根检验。
2、协整检验和误差修正模型
对以上模型作协整检验和建立误差修正模型。
（四）联立方程模型
（实验指导书P220）用二阶段最小二乘法估计财政支出方程。
数据见“广东省宏观经济数据-实验七”。
二、实验总结与评价
实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：
见实验步骤中。
1、 由于心理、技术以及制度等原因，京津变量之间的影响往往具有滞带效应，滞带
变量模型在经济分析中具有重要作用。
分布滞后模型和自回归模型是两种常见的滞后变量模型。
2、 分布滞后模型不能直接运用OLS方法进行估计，原因在于自由度损失、多重共线
性和滞后长度难于确定；克服这些困难的方法是采用变通估计方法，变通的估计方法有经验加权法、阿尔蒙法及库伊克法。
3、 自回归模型产生的背景主要在于两个方面：
一是无限分布滞后模型不能直接估计，
为了估计模型而对滞后结构作出某种假定（库伊克假定），然后通过变换形成自回归模型；二是在模型中引入了预期因素，由于变量的预期值无法观测，因此对“期望模型”中预期的形成作出某种假定，最后变换成自回归模型，如自适应预期模型、局部调整模型。
4、 库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式为自回归结构。
在这三
个模型中，只有局部调整模型满足扰乱项无自相关、与解释
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