计量经济学实验报告.docx

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计量经济学实验报告

　　XX大学《计量经济学》实验报告

　　实验项目名称：

黄

　　金价格影响因素解析

　　指导教师：

　　姓

　　名：

　　学

　　号：

　　年级专业：

　　金融XX大学经

　　济学院1．通过实验课是自己能够了解并深入认识什么是计量经济

　　学，掌握计量经济学的理论与方法。

了解和掌握计量经济分析的步骤

　　和方法。

同时知道如何在实践中运用计量经济学。

使得我们从感性认

　　识上升到理性认识。

　　2．通过课程实验，利用计量经济学模型定量分析研究经济问题。

　　培养自我的分析问题和解决问题的能力，在学完该课程后，不仅学习

　　了理论知识和计算方法，还能接触到社会实际中有待解决的计量经济

　　问题，并能建立数学模型和求解。

　　3．通过实验教学培养自己发现问题、分析问题、解决问题的能

　　力，能够自己分析数据结果。

掌握什么是4．最重要的就是自己能够

　　有理论认知上升到实践认知。

通过自己的理解真切的感受经济现象的

　　变动。

　　1．要求我们了解和熟悉计量经济学的基本知识，为具体操作

　　做好知识准备。

　　2．要求我们熟悉什么是计量经济，如何利用计量分析，他们各

　　自的分类又有什么，为具体操作做好知识准备。

　　3．要求我们利用计量经济学软件，按实际操作规范和流程进行

　　的熟悉程度。

　　4．能够正确运用软件，能够看懂软件中给出的数据所代表的意

　　义。

能够了解理论、数据与实际之间的某些相关性。

　　3、对于外界条件的变化，具有一定的分析解决问题的能力。

　　1．EViews8.0软件2．多重共线性、模型检验、模型的修正等3．利

　　用教材《计量经济学实验教程》以及老师提供的数据1．创建工

　　作文件；

　　2．利用并建立“黄金价格影响因素”的计量经济学模型3．输

　　入数据4．回归分析5．利用样本数据估计模型的参数6．检验

　　美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP、标准普尔指数对黄金

　　价格是否有显著影响7．对模型的修正8．对模型修正后的检验

　　9．总结

　　1.打开并新建EViews8.0文件；

　　2.利用“黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP、标准普尔指数”数据，建立相关文件；

　　3.根据出现的数据进行回归分析；

　　4.对建立的模型进行检验

　　5.对模型进行修正

　　6.对修正后的

　　模型进行检验

　　7.总结

　　一、实验数据：

　　黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP、标准

　　普尔指数的数据如下：

二、实验步骤：

（1）建立回归模型

　　1.建立EViews8.0实验文件

　　2.输入

　　Y、X

　　的数据在EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为：

：

　　输入：

dataYX1X2X3X4X5X6X7

　　3.建立回归模型：

建立YCX1X2X3X4X5X6X7的回归，其中Y代表黄金价格X1代表美元指数X2代表通胀率X3代表原油价格X4代表短期US利率X5代表长期US利率X6代表GDPX7代表标准普尔指数4．回归结果如下：

　　5、对模型的初步分析

　　a.对模型拟合度分析：

从报告单可以看出，R-squared为

　　0.89，模型拟合度在89%左右。

　　b.对变量的显著性分析：

在t检验中，截距项参数、RS的参数并不显著。

　　可能为0。

但要判断是否为0，还要对残差和变量进行检验。

　　c.对模型显著性分析F检验中，F统计量值为

　　21.39，大于显著水平为5%的临界值，说明模型显著。

对多个解释变量的模型，若OLS法估价的R2与F值较大，但t检验值较小，则说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t检验不显著。

　　d、对模型的残差项进行分析异方差检验：

怀特检验由图知Obs*R-squared统计量为

　　9.75，概率值大于

　　0.05，说明不存在异方差自相关检验P为

　　1.75，大于

　　0.05的显著水平，所以不存在自相关。

　　e、对变量进行分析对变量进行多重共线性检验由相关系数矩阵知：

　　1.GDP与

　　RL、RS和SP存在明显的线性相关性。

可以看出GDP与利率存在线性负相关，与股票市场存在线性正相关。

因为GDP是反映国家经济的一个重要指标，因此，国家为了刺激经济，货币政策往往比较宽松，利率比较低，此时国家经济发展，GDP加速上升，带动股市上扬。

　　2.RL与SP存在明显的线性相关性。

由股票理论价格=股票收益/利率知道利率与股票价格存在负相关。

　　由于存在多重共线性存在，导致OLS下估计量的非有效、变量显著性检验失效和模型预测失效，因此必须克服模型多重共线性，对模型进行修改。

　　6、对模型的修正前面已经大致检测出存在多重共线性的解释变量，分别是短期利率（X4）、长期利率（X5）、标准普尔指数（X7）、GDP（X6）。

对这些解释变量进行逐步回归：

　　短期利率：

长期利率标准普尔指数GDP可以看出在标长期利率的逐步回归中t检验最显著；

　　R检验值为

　　0.883，在四个检验中最好；因此模型应采用G=C+C*X1+C*X2+C*X3+C*X5+E的形式。

　　7、对修正后的模型进行检验怀特检验中P值大于

　　0.05，说明不存在残差项异方差。

BG-LM检验中P值大于

　　0.05，说明不残差项存在自相关。

　　8、总结模型经过修正后，有效的减小了多重共线性的影响。

　　除了模型稳定性不是很理想，且可能遗留了某些解释变量外，其他的检验比较理想。

　　由报告可以看出：

一．黄金的价格与美元走势存在负相关。

　　二．黄金价格与石油价格存在正相关。

　　三．黄金价格与通货膨胀率存在负相关。

　　四．黄金价格与利率水平存在着正相关，这与现实不符。

从回归模型的报告中，我们只能确认黄金价格与石油价格存在正相关，而其他的影响因素因为数据本身的缺陷以及经济变量中普遍存在着多重共线性不能有效消除，所以失去了应有的经济意义。

　　1.熟悉了EViews8.0软件的运行环境；

　　2.利用所给的数据建立所需的文件、参数等；

　　3.运用数据进行经济意义分析，了解计量实验在现实中的运用；

　　4.学会了如何建立文件、如何使用软件；

　　5.回归分析，建立图表等。

从计量经济学的实验中，我学会了如何将课本中的公式运用在软件中，知道了软件中每一部分数据所代表的意义，总之就是从认识到实践，再从实践到认识，深刻了书中要点，学习收获颇多。

　　中国HAI洋大学