Eviews实验报告.docx
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Eviews实验报告
江西农业大学经济贸易学院
学生实验报告
课程名称：
计量经济学
专业班级：
经济1201班
姓名：
学号：
指导教师：
徐冬梅
职 称：
讲师
实验日期：
学生实验报告
学生姓名
学号
组员：
实验项目
EVIEWS的使用
√必修□选修
√演示性实验√验证性实验□操作性实验□综合性实验
实验地点
管理模拟实验室
实验仪器台号
指导教师
实验日期及节次
一、实验目的及要求
1、目的
会使用EVIEWS对计量经济模型进行分析
2、内容及要求
（1）对经典线形回归模型进行参数估计、参数的检验与区间估计，对模型总体进行显著性检验；
（2）异方差的检验及其处理；
（3）自相关的检验及其处理；
（4）多重共线性检验及其处理；
二、仪器用具
仪器名称
规格/型号
数量
备注
计算机
1
无网络环境
Eviews
1
三、实验方法与步骤
（一）数据的输入、描述及其图形处理；
（二）方程的估计；
（三）参数的检验、违背经典假定的检验；
（四）模型的处理与预测
四、实验结果与数据处理
实验一：
中国城镇居民人均消费支出模型
数据散点图：
通过Eviews估计参数方程
回归方程：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/14Time:
15:
02
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
9306127.
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
得出估计方程为：
Y=*X-
异方差检验
1、图示检验法
图形呈现离散趋势，大致判断存在异方差性。
2、Park检验
DependentVariable:
LOG（E2）
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/14Time:
16:
16
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
LOG（X）
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
看到图中LOG（E2）中P值为>，所以不存在异方差性
3、G-Q检验
e1检验：
DependentVariable:
X
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/14Time:
16:
41
Sample:
112
Includedobservations:
12
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
Y
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
e2检验：
DependentVariable:
X
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/14Time:
16:
42
Sample:
2031
Includedobservations:
12
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
Y
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
2408507.
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
第一个图中的残差平方和为
第二个图中的残差平方和为2408507
所以F值为2408507/=<，所以不存在异方差性
4、White检验
WhiteHeteroskedasticityTest:
F-statistic
Probability
Obs*R-squared
Probability
TestEquation:
DependentVariable:
RESID^2
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/14Time:
16:
50
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-2135113.
1158576.
X
X^2
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
+12
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
P值为>，所以不存在异方差性
通过四种不同的检验得知除了图示检验法得出异方差的结论，其他的检验的结论都是不存在异方差的。
5、WLS（加权最小二乘法）修正
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/14Time:
17:
14
Sample:
131
Includedobservations:
31
Weightingseries:
E3
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
X
WeightedStatistics
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
UnweightedStatistics
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Sumsquaredresid
9308110.
Durbin-Watsonstat
实验二：
中国粮食生产函数
1、回归方程
DependentVariable:
LOG（Y）
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
06
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LOG（X1）
LOG（X2）
LOG（X3）
LOG（X4）
LOG（X5）
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
得出回归方程为：
LOG（Y）=*LOG（X1）+*LOG（X2）-*LOG（X3）-*LOG（X4）-0.*LOG（X5）-4.
通过检验结果可知R2较大且接近于1，而且F=>（5,19）=，故认为粮食产量与上述变量之间总体线性关系显著。
但是由于其中X4、X5前的参数估计值未通过t检验，且符号的经济意义不合理，故认为解释变量之间存在多重共线。
2、相关系数表
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
由表可知LnX1与LnX2之间存在高度的线性相关性
3、简单的回归形式
LnY与LnX1
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
15
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX1
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
LnY与LnX2
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
16
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX2
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
LnY与LnX3
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
18
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX3
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
LnY与LnX4
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
18
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX4
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
LnY与LnX5
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
19
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX5
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
比较各个回归方程的R2可知Y与X1的R2最大，即粮食生产受农业化肥施用量最大，与经验相符，因此选为初始的回归方程。
且初始化回归方程为：
LOG（Y）=*LOG（X1）+
R2=.=
4、逐步回归
LnY与LnX1
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
28
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX1
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
LnY与LnX1、LnX2
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
29
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX1
LNX2
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
由输出结果可知R2有所提高，且各解释变量前得参数均通过t检验，符号也合理。
.检验也表明不存在一阶自相关。
可以考虑再此模型上继续引入X3。
LnY与LnX1、LnX2、LnX3
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
30
Sample:
19832007
Includedobservations:
25
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LNX1
LNX2
LNX3
C
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
由输出结果可知R2再次提高且参数符号合理，变量通过t检验。
但是.=（dL=、dU=）落入无法判断的区域，且X4的参数没有通过t检验。
LM检验
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
F-statistic
Probability
Obs*R-squared
Probability
TestEquation:
DependentVariable:
RESID
Method:
LeastSquares
Date:
12/11/14Time:
15:
43
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Sta
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