信贷风险管理系统.doc

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第十三届腾飞杯课外学术科技作品终期报告

摘要

基于JAVA平台开发的信贷风险管理系统（ CreditRiskManagementSystem，以下简称CRMS），主要面向的用户为商业银行信贷人员和审核人员等信贷管理决策者。

CRMS是针对工商企业信用贷款业务，以规范的信贷管理流程和精确的信贷风险度量为特征，将定性与定量分析信贷风险相结合，具有数据收集分类、信贷风险评级、管理流程指引和损失量测算等业务功能，应用于信贷的事前调查、贷时审查和贷后检查的全程管理的管理信息系统（MIS）。

CRMS可以对信贷风险的识别、衡量、监督、控制和调整起到积极的辅助作用。

其现实价值和意义在于，通过对信贷风险的有效防范和控制，为银行提供信贷风险管理决策的辅助信息，旨在降低银行整体风险，提高信贷资产安全和经济效益。

作品的科学性体现在，运用定量与定性相结合的分析方法，具体表现在以经过加工处理的数据所得到的可以衡量风险的指标为基础，再参照相应的信贷风险管理流程，进行综合的信贷风险评估分析，尽量减少人为主观因素对信贷风险管理的不利影响。

作品的先进性体现在，以计算机信息技术构建的信贷风险管理系统，是在不断更新的数据库基础上，借助于计算来实现动态、实时和高效的风险管理。

作品的独特性体现在，系统提供信贷风险度量模型，使商业银行可以运用风险度量模型，从而识别、衡量与监测信贷风险；系统是是以规范的信贷流程为参照标准进行设计开发的。

目前，作品已经开发完成，可以投入使用。

1首页.................................................................................................................................4

1.1系统功能.................................................................................................................4

1.2系统特点.................................................................................................................4

1.3操作流程图.............................................................................................................4

2企业信息........................................................................................................................5

2.1企业客户概况.........................................................................................................5

2.2贷款基本情况.........................................................................................................5

2.2.1贷款目的..........................................................................................................5

2.2.2还款记录..........................................................................................................5

2.2.3关联企业..........................................................................................................5

2.2.4抵押担保..........................................................................................................6

2.3企业财务状况表.....................................................................................................6

3授信评级........................................................................................................................7

3.1Zeta模型.................................................................................................................7

3.1.1参数设置..........................................................................................................7

3.1.2求Z值并评级..................................................................................................8

3.2CreditMerics模型...................................................................................................8

3.2.1输入贷款参数..................................................................................................9

3.2.2计算VAR值....................................................................................................9

3.3行业比较分析.........................................................................................................10

3.3.1查看指标..........................................................................................................10

3.3.2定性分析..........................................................................................................10

3.3.3确定新增贷款记录..........................................................................................11

4贷后审查........................................................................................................................11

4.1输入组织机构编码.................................................................................................11

4.1.1Zeta模型评级..................................................................................................11

4.1.2行业比较分析..................................................................................................11

4.2修改贷款记录.........................................................................................................11

5综合分析........................................................................................................................11

5.1定期指标分析.........................................................................................................11

5.1.1不良贷款率......................................................................................................11

5.1.2行业信贷集中度..............................................................................................12

5.1.3行业利息收入排名..........................................................................................12

5.2行业历史数据分析.................................................................................................12

5.2.1平均违约率.......................................................................................................12

5.2.2平均违约损失率..............................................................................................12

正文

首页

1、系统功能

1、授信评级和贷款分类

2、管理信贷相关信息

3、提高信贷风险管理效率

2、系统特点

1、规范的信贷管理流程

2、运用风险计量模型

3、高效动态的信息系统

4、定量与定性分析相结合

3操作流程图

企业信息

1、企业客户概况：

组织结构编码：

int

客户名称：

char

工商营业执照：

int

注册地和经营地：

char

注册资金：

int

法定代表人：

char

经营范围：

char

经营期限：

int

经济类型：

char参照完整性（国有企业、集体企业、联营企业、股份合作制企业、私营企业、个体户、合伙企业、有限责任公司、股份有限公司）

行业类型：

char参照完整性（生产型企业、商贸物流企业、建筑安装企业、餐饮、娱乐等服务业、综合型企业和其他行业）

机构性质：

char

企业规模：

char参照完整性（大型企业、中型企业、小型企业）

贷款编号：

int

2、贷款基本情况：

——1、贷款目的

参照完整性：

经营业务增长、营业周期减慢、固定资产购买或其他原因综合

——2、还款记录

信贷业务

受理行

金额

借贷起止日期

是否延期

是否违约

A银行

是或否

B银行

C银行

——3、关联企业

关联企业

法定代表人

关系类型

主要经营范围

是否有相互担保

是或否

“关系类型”的参照完整性：

资金相关联、经营相关联、购销相关联、拥有共同所有者、拥有控制者和其他利益相关联

——4、抵押担保

名称

数量

质量

所在地

所有权归属

使用权归属

——备注栏：

可以对客户信息进行必要的文字补充说明。

3、企业财务状况表

年份：

2008

日期

指标名

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

息税前利润

总资产

总利息支出

留存收益

流动资产

流动负债

普通股

净收益（即净利润）

销售收入

总资本

注：

这10个值是整个系统计算12个财务指标（Zeta模型中7个+行业比较分析中5个）所需要的的全部，信贷员须定期更新数据。

授信评级

1、Zeta模型：

注：

这个系统配置可以设置Zeta模型的权重α、Z值评级标准范围、一年期转移矩阵和未来现金流贴现的贴现率。

——1、参数设置

Web界面中具体如下所示：

Zeta模型的权重α

权重

α1

α2

α3

α4

α5

α6

α7

xx行业

Z值评级标准范围

级别

AAA

BBB

Z值范围

1年期转移矩阵（该标准由分析历史数据或从评级公司购买所得）：

1年后等级

初始等级

AAA

BBB

AAA

BBB

p1%

p2%

p3%

p4%

p5%

p6%

p7%

p8%

CCC

计算贷款的当前市场价值

未来现金流贴现的贴现率（依据为无风险国债加适当的风险升水后所得）：

等级

第1年

第2年

第3年

第4年

AAA

BBB

CCC

计算公式：

Z=∑αi*Xi

——请输入组织机构号：

int

权重

指标名

Xi指标值

α1

X1：

资产收益率指标，等于息税前利润/总资产。

α2

X2：

收益稳定性指标，企业资产收益率变动趋势的标准差。

α3

X3：

偿债能力指标，等于息税前利润/总利息支出。

α4

X4：

盈利积累能力指标，等于留存收益/总资产。

α5

X5：

流动性指标，即流动比率，等于流动资产/流动负债。

α6

X6：

资本化程度指标，等于普通股/总资本。

α7

X7：

规模指标，用企业总资产的对数表示。

注：

权重αi参数从行业数据库读取，也可自行调整设置；Xi的数据来源为“企业信息系统”中的财务数据状况。

——2、点击求Z值：

int

参考范例（该标准由分析历史数据或从评级公司购买所得）：

级别

AAA

BBB

投资级

违约级

Z值范围

>3.35

2.00~3.35

1.00~2.00

0~1.00

-0.82~0

-1.73~-0.82

~3.00~-1.73

<-3.00

给出评级参考：

参照完整性：

AAA、AA、A、BBB、BB、B、C

2、CreditMerics模型

一年期转移矩阵（该标准由分析历史数据或从评级公司购买所得）：

1年后等级

初始等级

AAA

BBB

AAA

BBB

p1%

p2%

p3%

p4%

p5%

p6%

p7%

p8%

CCC

计算贷款的当前市场价值

未来现金流贴现的贴现率（依据为无风险国债加适当的风险升水后所得）：

等级

第1年

第2年

第3年

第4年

AAA

BBB

CCC

——1、请输入申请人的以下信息

组织机构号：

int

本金P：

int

贷款年利率R：

int

期限N：

int

1年后的信用等级：

参照完整性：

AAA、AA、A、BBB、BB、B、C

运算逻辑处理过程：

1年后该风险贷款的现值为：

VBBB=P0*R0+P0*R0/（1+r1）+P0*R0/（1+r2）2+P0*R0/（1+r3）3+P0*R0/（1+r4）4

注：

同理可计算出各信用等级的现值

计算信用转移后资产组合价值变化分布

1年后的信用等级

评级转移到该等级的概率

信贷的市场价值

价值变化△V

（△V=对应等级信贷的市场价值-VBBB）

AAA

p1%

VAAA

△v1

p2%

VAA

△v2

p3%

△v3

BBB

p4%

VBBB

p5%

VBB

△v5

p6%

△v6

CCC

p7%

VCCC

△v7

违约

p8%

△v8

计算一定置信度下的在险价值VAR

如果假设△V服从正态分布的话，99%置信度下的VAR值的计算过程为：

设△V的均值为μ，样本标准差为σ。

则E（△V）=μ=∑pi*△vi

σ2=∑pi*（△vi-μ）2

故△v服从正态分布N（μ，σ2），在1-α=99%的最大在险价值VAR值为：

Z1-α/2*σ/。

其中：

Z1-α/2为从“正态分布数值表”中查出的99%置信度下的积分上限值，因系统一般设置1-α为99%、95%和90%，所以Z1-α/2为固定的三个已知值。

——2、VAR计算结果:

置信水平

均值

标准差

VAR

99%

95%

90%

3、行业比较分析

——1、查看公司2008年四个季度的指标与行业平均值比较并画出趋势图：

指标名

分子

分母

净资产收益率

净收益

总资产

销售利润率

净利润

销售收入

利润总额增长率

本期净利润—上期净利润

上期利润

资本增长率

本期总资产—上期总资产

上期总资产

利息保障倍数

息税前利润

总利息支出

净资产收益率

销售利润率

利润总额增长率

资本增长率

利息保障倍数

注：

公司财务指标数据来源“企业信息”的财务状况表；行业指标值为数据库中的数据。

——2、市场供求关系分析：

char

参照完整性：

供大于需、供小于需和供需基本平衡

行业发展阶段分析：

char

参照完整性：

孕育期、成长期、成熟期和衰退期

行业技术水平分析：

char

参照完整性：

领先、较高、中等、较低和落后

行业垄断程度分析：

char

参照完整性：

完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场

行业依赖程度分析：

char

参照完整性：

高、中和低

行业替代性分析：

char

参照完整性：

高、中和低

——3、确定新增贷款记录

日期

贷款编号

组织机构编码

金额

利率

期限

信用等级

贷款分类

2008.09.01

贷后审查

1、输入组织机构编码：

int

——1、Zeta模型评级

点击：

重新评级按钮（跳转至授信评级的Zeta模型，在保证新季度的财务数据输入后，重新给出信用等级）

——2、行业比较分析

点击：

行业比较按钮（跳转至授信评级的行业比较分析，在保证新季度的财务数据输入后，可以查看公司最近这个季度的财务指标与行业平均值差距并画出趋势图）

2、修改信贷记录

日期

贷款编号

组织机构编码

金额

利率

期限

信用等级

贷款分类

2008.09.01

2008.12.01

综合分析

1、定期指标分析

——1、不良贷款率：

int

总体不良贷款率

行业不良贷款率

注：

不良贷款率=（次级+可疑+损失）/贷款总额，这些数据可从以前数据库中直接读取；同时可以画出不同时期银行总体贷款和具体某一行业的柱状图。

——2、行业信贷集中度：

int

注：

行业信贷集中=行业贷款总额/贷款总额，数据可从以前数据库中读取，该指标可以画出当前时刻的饼状图。

——3、行业利息收入排名：

行业

利息收入

排名

2、行业历史数据分析：

请选择查看行业：

（参照完整性：

生产型企业、商贸物流企业、建筑安装企业、餐饮、娱乐等服务业、综合型企业和其他行业）

——1、xx行业多年期累计平均违约率（%）

期限（年）

等级

AAA

BBB

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