计量经济学课件-李子奈.ppt

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计量经济学计量经济学Econometrics经济计量学经济计量学第一章第一章绪论绪论一、一、计量经济学计量经济学教学大纲教学大纲二、计量经济学二、计量经济学三、经典计量经济学模型的建模步骤三、经典计量经济学模型的建模步骤四、计量经济学的新发展四、计量经济学的新发展五、计量经济学内容体系分类五、计量经济学内容体系分类关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。

绪论是课程的纲。

学好绪论，可以说学好了课程的一半。

参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。

参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。

各起一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。

各起一半作用。

一半作用。

绪论课的目的：

了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：

了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。

容。

不必全懂，只需似懂非懂。

不必全懂，只需似懂非懂。

一、一、计量经济学计量经济学教学大纲教学大纲课程课程计量经济学计量经济学课号：

课号：

1011451310114513学分：

学分：

33课程性质：

教育部规定核心课程课程性质：

教育部规定核心课程教师教师主讲教师：

李子奈，办公地点：

经管楼南主讲教师：

李子奈，办公地点：

经管楼南512512，电话：

，电话：

6278979362789793，E-mail:

E-mail:

艾春荣，特聘教授（英语授课）艾春荣，特聘教授（英语授课）助教：

周建，电话：

助教：

周建，电话：

6277508562775085，E-mail:

E-mail:

课程说明课程说明教学目的教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。

通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学研究的基本方法论。

通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。

学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。

先修课程先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计性代数、概率论与数理统计、应用数理统计教材及参考书教材及参考书计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，20002000年年77月月BasicBasicEconometricsEconometrics,Damodar,DamodarN.N.GujarratiGujarrati，20012001计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大学出版社，李子奈，清华大学出版社，19921992年年高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，20002000年年计量经济学计量经济学理论、方法与模型理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，唐国兴，复旦大学出版社，19881988年年,MichaelD.,MichaelD.IntriligatorIntriligator,Prentice-HallInc.,1978（FirstEdition）,Prentice-HallInc.,1978（FirstEdition）,1997（SecondEdition）1997（SecondEdition）课堂资料下载：

课堂资料下载：

网上邻居网上邻居整个网络整个网络Mis_labNt_serverLizn课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排（总课时：

（总课时：

4848学时，课内外周学时：

学时，课内外周学时：

3/63/6）第一章第一章绪论绪论33学时学时第二章第二章单方程计量经济学模型理论与方法单方程计量经济学模型理论与方法1212学时学时第三章第三章单方程计量经济学应用模型单方程计量经济学应用模型1212学时学时第四章第四章联立方程计量经济学理论与方法联立方程计量经济学理论与方法99学时学时第五章第五章时间序列分析模型时间序列分析模型66学时学时第六章第六章计量经济学模型理论方法的新发展简介计量经济学模型理论方法的新发展简介33学时学时课程成绩课程成绩综合练习一：

综合练习一：

1010分分综合练习二：

综合练习二：

1010分分课堂表现：

课堂表现：

1010分分期末考核：

期末考核：

7070分分二、计量经济学二、计量经济学经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会1933年创刊年创刊Econometrica“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。

计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不和计量经济学混为一谈。

计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。

经验表明，统征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。

经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。

三者结合起来，就是力量，说，都是必要的，但本身并非是充分条件。

三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。

这种结合便构成了计量经济学。

”20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张20世纪世纪70年代以来非经典计量经济学的发展年代以来非经典计量经济学的发展诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学51位获奖者中位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden16位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长30位左右在获奖成果中应用了计量经济学位左右在获奖成果中应用了计量经济学“二战以后的经济学是计量经济学的时代二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”-Klein2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal,FriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrischJanTinbergenNorwaytheNetherlandsOsloUniversityTheNetherlandsSchoolofEconomicsOslo,NorwayRotterdam,TheNetherlands1895-19731903-1994TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandforhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”methodsforanalyzingdiscretechoiceJamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-经典计量经济学模型经典计量经济学模型经典计量经济学在经济分析中的地位经典计量经济学在经济分析中的地位经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析数量分析数量分析经典计量经济学模型的一般形式经典计量经济学模型的一般形式经典线性计量经济学模型理论与方法经典线性计量经济学模型理论与方法模型类型模型类型随机模型随机模型模型导向模型导向理论导向理论导向模型结构模型结构线性、因果分析、变量地位相同、常参数线性、因果分析、变量地位相同、常参数数据类型数据类型时间序列数据、截面数据时间序列数据、截面数据估计方法估计方法最小二乘方法、最大似然方法最小二乘方法、最大似然方法经典计量经济学模型的功能经典计量经济学模型的功能结构分析结构分析政策评价政策评价经济预测经济预测理论检验与发展理论检验与发展经典计量经济学模型的应用领域经典计量经济学模型的应用领域生产函数生产函数需求函数需求函数消费函数消费函数投资函数投资函数货币需求函数货币需求函数宏观经济模型宏观经济模型计量经济学的方法论计量经济学的方法论经验分析经验分析（相对于理论分析）（相对于理论分析）归纳（相对于演绎）归纳（相对于演绎）是实证经济学的最重要的方法论是实证经济学的最重要的方法论和马克思主义实事求是的思想路线相一致和马克思主义实事求是的思想路线相一致三、经典计量经济学模型的建模步骤三、经典计量经济学模型的建模步骤理论模型的建立理论模型的建立确定模型包含的变量确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。

根据经济学理论和经济行为分析。

例如：

同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，例如：

同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？

为什么？

在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。

统计检验等方法。

例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。

之间的因果关系。

考虑数据的可得性。

考虑数据的可得性。

注意因素和变量之间的联系与区别。

注意因素和变量之间的联系与区别。

考虑入选变量之间的关系。

考虑入选变量之间的关系。

要求变量间互相独立。

要求变量间互相独立。

确定模型的数学形式确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、符号、大小、关系关系例如：

例如：

ln（人均食品需求量人均食品需求量）=+ln（人均收入人均收入）+ln（食品价食品价格格）+ln（其它商品价格其它商品价格）+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系样本数据的收集样本数据的收集几类常用的样本数据几类常用的样本数据时间序列数据时间序列数据截面数据截面数据虚变量离散数据虚变量离散数据联合应用联合应用数据质量数据质量完整性完整性准确性准确性可比性可比性一致性一致性模型参数的估计模型参数的估计各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法关于应用软件的使用关于应用软件的使用课堂教学结合课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种能够熟练使用一种模型的检验模型的检验经济意义检验经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：

例如：

ln（人均食品需求量人均食品需求量）=2.00.5ln（人均收入人均收入）4.5ln（食品价格食品价格）+0.8ln（其它商品价格其它商品价格）ln（人均食品需求量人均食品需求量）=2.0+0.5ln（人均收入人均收入）4.5ln（食品价格食品价格）+0.8ln（其它商品价格其它商品价格）ln（人均食品需求量人均食品需求量）=2.0+0.5ln（人均收入人均收入）0.8ln（食品价格食品价格）+0.8ln（其它商品价格其它商品价格）统计检验统计检验由数理统计理论决定由数理统计理论决定包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验计量经济学检验计量经济学检验由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定包括异方差性检验包括异方差性检验序列相关性检验序列相关性检验共线性检验共线性检验模型预测检验模型预测检验由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定包括稳定性检验：

包括稳定性检验：

扩大样本重新估计扩大样本重新估计预测性能检验：

预测性能检验：

对样本外一点进行实际预测对样本外一点进行实际预测四、计量经济学的新发展四、计量经济学的新发展模型导向的扩展模型导向的扩展数据导向数据导向理论、数据双导向理论、数据双导向模型结构的扩展模型结构的扩展非线性模型非线性模型非因果关系模型非因果关系模型变参数模型变参数模型误差修正模型误差修正模型无参数、半参数模型无参数、半参数模型数据类型的扩展数据类型的扩展平行数据平行数据离散被解释变量数据离散被解释变量数据受限被解释变量数据受限被解释变量数据持续时间被解释变量数据持续时间被解释变量数据估计方法的扩展估计方法的扩展扩展的最小二乘方法、最大似然方法扩展的最小二乘方法、最大似然方法利用非样本信息的贝叶斯估计利用非样本信息的贝叶斯估计局部回归估计局部回归估计广义矩估计广义矩估计应用领域的扩展应用领域的扩展微观经济领域微观经济领域金融市场分析金融市场分析家庭、个人行为分析家庭、个人行为分析非经济领域非经济领域五、计量经济学内容体系分类五、计量经济学内容体系分类从课程内容角度划分从课程内容角度划分理论计量经济学理论计量经济学方法的发展方法的发展应用计量经济学应用计量经济学方法的应用方法的应用从课程程度角度划分从课程程度角度划分初级计量经济学初级计量经济学数理统计学知识、矩阵知识数理统计学知识、矩阵知识经典的线性单方程模型理论与方法经典的线性单方程模型理论与方法单方程应用模型单方程应用模型中级计量经济学中级计量经济学经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法经典的线性联立方程模型理论与方法经典的线性联立方程模型理论与方法单方程和联立方程应用模型单方程和联立方程应用模型高级计量经济学高级计量经济学非经典计量经济学理论方法与应用非经典计量经济学理论方法与应用计量经济学专题计量经济学专题从数据类型角度划分从数据类型角度划分截面截面（cross-section）（cross-section）分析分析时间序列时间序列（time-series）（time-series）分析分析平行数据平行数据（paneldata）（paneldata）分析分析离散数据离散数据（discretedata）（discretedata）分析分析模糊数据模糊数据（fuzzydata）（fuzzydata）分析分析从估计方法角度划分从估计方法角度划分从最小二乘原理出发的估计方法从最小二乘原理出发的估计方法从最大似然原理出发的估计方法从最大似然原理出发的估计方法矩估计方法矩估计方法非样本信息估计方法非样本信息估计方法从模型类型角度划分从模型类型角度划分线性模型与非线性模型线性模型与非线性模型静态模型与动态模型静态模型与动态模型参数模型与非参数模型参数模型与非参数模型单方程模型与联立方程模型单方程模型与联立方程模型关于关于“经典计量经济学经典计量经济学”与与“非经典计量经济学非经典计量经济学”经典计量经济学经典计量经济学R.FrishR.Frish创立创立T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者非经典计量经济学非经典计量经济学微观计量经济学理论方法微观计量经济学理论方法非参数、半参数模型理论方法非参数、半参数模型理论方法单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法能否将计量经济学理论方法分为能否将计量经济学理论方法分为“经典经典”和和“非经典非经典”？

国外学者使用国外学者使用“经典计量经济学经典计量经济学”的概念的概念在在DamodarN.Gujarati的的BasicEconometrics（4thedition）（2001）中，中，“classicalmethodology”多处可见；多处可见；PaulA.Ruud2000年年出出版版一一本本教教科科书书的的名名称称就就是是AnIntroductiontoClassicalEconometricsTheory；2000年年WallaceHuffman也出版一本教科书也出版一本教科书ClassicalEconometrics；FrancoPeracchi在在2001年年的的Econometrics中中明明确确指指出出，该该书书提提供供了了一一个个联联系系“classicaleconometrics”与与最最近近若若干干年年的的新新研研究究领领域域，例例如如非参数方法、平行数据等的桥梁。

非参数方法、平行数据等的桥梁。

关于关于“微观计量经济学微观计量经济学”和和“宏观计量经济学宏观计量经济学”微观计量经济学（微观计量经济学（MicroeconometricsMicroeconometrics）20002000年正式提出微观计量经济学年正式提出微观计量经济学“对个人和家庭的经济行为进行经验分析对个人和家庭的经济行为进行经验分析”“微观计量经济学的原材料是微观数据微观计量经济学的原材料是微观数据”微观数据是通过调查得到的微观数据是通过调查得到的微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展J.J.Heckman和和D.L.Mcfadden的基础性贡献的基础性贡献2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮“MicroeconometricsMicroeconometrics”“AdvancedMicroecon