商业银行管理例题.doc

商业银行管理例题.doc

《商业银行管理例题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行管理例题.doc（3页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

商业银行管理练习题

DiamondPit储蓄机构发现如果它向新存款人和延长其到期存单的人提供如下的利率，就可以吸收如下金额的存款：

预期新存款

向存款人提供的利率

$10million

5.00%

15million

5.25

20million

5.50

26million

5.75

28million

6.00

管理层预计能够把筹集到的新的存款投资于收益为7%的贷款。

该储蓄机构应该将存款利率提高到什么水平，以实现总利润最大化？

ExpectedInflows

RateOfferedonNewFunds

TotalInterestCost

MarginalInterestCost

MarginalCostRate

MarginalRevenueRate

Exp.Diff.InMarg.RevandCost

TotalProfitsEarned

$10

5.0%

0.5000

0.5000

5.000%

7.0%

+2.0%

$0.2000

15

5.25

0.7875

0.2875

5.750

7.0

+1.25

$0.2625

20

5.50

1.100

0.3125

6.250

7.0

+0.75

$0.3000

26

5.75

1.495

0.395

6.583

7.0

+.417

$0.325

28

6.00

1.680

0.185

9.250

7.0

-2.250

$0.280

DiamondPit储蓄机构应该以5.75%的利率筹集26million的存款，此时总利润达到最大。

A国民银行目前的财务报表如下：

现金和银行间存款

50

核心存款

50

短期证券投资

15

大额可转让存单

150

贷款总额

375

经纪人存款

65

长期证券投资

150

其他存款

140

其他资产

10

货币市场负债

95

资产总额

600

其他负债

70

产权资本

30

负债总额和产权资本

600

（1）评估A银行的存款和非存款资金组合。

你能看出上述资产组合潜在的问题吗？

你认为银行管理层做出什么样的改变？

为什么？

（2）假定市场利率预期会大幅上升，A银行会因为流动性风险而遭受巨额损失吗？

利率风险呢？

核心存款/总资产=  8.33% 大额可转让存单/总资产  =25.00%

经纪人存款/总资产  =10.83% 其他存款/总资产=  23.33%

货币市场负债/总资产=  15.83% 其他负债/总资产=  11.67%

产权资本/总资产=  5.00%

从上述A银行各项负债与总资产的比例可以看出，核心存款与总资产的比例太低；而大额存单和货币市场借款占到总资产约40%的比重，这两部分负债的利率容易受到市场利率波动的影响，如果处于利率上升的周期那么会导致银行融资成本增加；经纪人存款也是对于利率变动非常敏感的负债。

如果将货币市场借款、大额存单和经纪人存款全部考虑在内，我们可以发现，该银行的问题在于其资产主要依赖于利率敏感性很强的负债来支撑，A银行需要增加核心存款和其他稳定的负债来源。