ComStar本币资金管理系统介绍.pptx

ComStar本币资金管理系统介绍.pptx

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2014.10,ComStar增值服务整体解决方案,公司简介,专业的本外币市场信息、交易管理服务提供者，为您带来：

CFETSCommunity,STP,TradingProcessing,Analytics,RiskManagement,S,T,A,R,CFETS于2011年成立增值服务,COPYRIGHTBYCFETS,中国人民银行专家小组评审意见,对保障国家金融安全与市场稳定具有重要意义符合监管要求，提高交易效率遵循人民银行相关安全标准与规范,COPYRIGHTBYCFETS,第4页,申报央行科技进步一等奖,2013年8月召开鉴定会综述：

该项目设计合理，功能丰富，自2010年12月正式推广以来，运行稳定，效果显著，处于国内领先水平，同意通过技术鉴定。

鉴定会委员会主任委员：

杨紘副司长,CMMI三级认证,为加强规范管理软件开发流程、过程管理、项目管理，特聘请专业机构进行CMMI（CapabilityMaturityModelIntegration，能力成熟度模型集成）三级的评审，并于2014年9月30日正式通过,关于ComStar运维安全通知,中国外汇交易中心,上海中汇亿达金融信息技术有限公司,销售部5人,产品部20人,实施和客户服务部50人,开发部150人,数据维护部10人,高级管理人员来自于中国外汇交易中心及全球知名金融软件整体解决方案公司具有15年以上本外币整体解决方案实施及开发经验的超过30人,经营规模-人员规模,单一银行平台/外汇（债券）交易管理平台,本币资金业务管理平台,理财产品管理平台/理财全流程自动控制平台,做市商报价引擎,外汇资金业务管理平台/衍生品资格申请咨询,业务咨询服务,ComStar为银行提供.,我们的客户,ComStar本币资金业务管理系统解决方案,第12页,资金管理系统要为银行解决什么问题？

做市商,前台,中台,市场行情系统CMDS,银行内部系统（风控/核心/FTP/票据/理财）,CFETS交易系统,CMDS接口,CSTP接口,1,3,2,6,落地服务器前中台数据落地/二次开发/接口）,国债登记公司,7,基础信息服务器国债登记公司数据货币经纪公司数据清算所数据,1,交易中心专用网络,客户端,外部系统,分行业务（票据业务/同业存放）,3,数据大集中平台,4,后台,交易所数据,中证接口,7088家会员机构,5,专业的开发及数据维护团队,一体化的管理流程,交易数据,实时行情,基础信息,CDC直联接口,支持异地办公,14,后台,行内落地服务器,上下行接口,专线,优质的资金业务解决方案,跟随监管及市场变化持续更新,优质的解决方案应包括,为什么选择ComStar？

与交易中心交易平台无缝集成，完整的产品体系，实现本外币一体化及前中后直通式处理，大幅减少手工作业，降低操作风险。

实现交易前审批，实时额度控制；灵活强大的市场风险，信用风险和流动性风险管理架构，帮助用户管理风险，考核业绩。

专业的数据维护团队，提供及时完整准确的市场信息数据、基础数据。

具有国际化视野的本地团队，深刻理解国内市场及发展趋势，提供专业高效实时的服务。

实时掌握市场信息直观的、有价值的信息是进行决策的有效辅助工具,实时掌握市场信息,把握最佳时机,做出正确判断正确的信息可避免产生风险,专业的数据维护降低银行的成本作为数据大集中的来源,对交易室,对领导,对银行,完整、及时的信息可以,做市报价,货币经纪公司报价,实时收益曲线,逐笔成交数据,随时掌握市场变动,提供整合、清洗完成的数据,数据的重要性,银行需要：

完整的公开市场行情与信息数据,市场逐笔成交及做市商的报价轨迹,我们的深度在哪里？

双边报价透露的信息,做市报价轨迹,报价券的剩余期限,双边报价的点差,我们的深度在哪里？

和价格同样重要的信息,我们加值了什么？

基础数据的整合,我们加值了什么？

快速掌握市场概览,第24页,收益率曲线实时图结合市场报价、经纪公司报价清洗出偏离市场价格的交易,历史走势图,可分析两条曲线的利差,散点图（曲线vs.实际成交）,关键年期利率历史走势图,我们加值了什么？

收益率曲线分析,我们加值了什么？

确实掌握业务情况提前做好风险应对培养交易员的良好习惯,建立绩效管理制度,节省人力及时间,做交易员的本业：

交易有效的风险管理（市场风险、操作风险等）,及时响应监管要求高效率的系统大幅提升竞争力好的系统可以完善业务流程管理,对交易室,对领导,对银行,高效能的管理系统可以,全面的人民币资金业务管理,支持同业业务,支持票据业务管理,支持票据输入、批量导入承兑方/交易对手统一授信审批票库管理,支持票据损益分析、现金流管理,30,自定义非标资产要素,自定义利率公式自定义计息日程自定义还本付息日程,非标资产管理,利率互换图,为什么选择ComStar？

与交易中心交易平台无缝集成，完整的产品体系，实现本外币一体化及前中后直通式处理，大幅减少手工作业，降低操作风险。

实现事前审批事后监控，实时额度控制；灵活强大的市场风险，信用风险和流动性风险管理架构，帮助用户管理风险，考核业绩。

专业的数据维护团队，提供及时完整准确的市场信息数据、基础数据。

具有国际化视野的本地团队，深刻理解国内市场及发展趋势，提供专业高效实时的服务。

资金业务交易风险管理典型模式,交易效率自主性灵活性,报价试算,审批/实时授权授信监控,报价检核确认,上行接口报价发送,对手方交易确认,所有检核记录完整留痕,审批/检核记录,CSTP获取我行成交数据,自动匹配,支持审批的交易上传至交易系统进行报价交易（我方发起交易）,实时、逐笔交易检核,交易审批,审批完成,更高效、便利的管理：

CSTP对话报价接入（对手方发起交易）,交易对手方发对话报价,发起审批,CSTP对话报价自动接入,我行交易确认,CSTP获取我行成交数据,自动匹配,所有审批记录完整留痕,*2013年7月8号文：

在本币交易系统成交交易不可撤销、修改*2014年2月17日起，交易系统改为交易员实名制,提供审批单的区间检核涉及的交易品种：

现券，质押式回购，买断式回购，拆借-仅开放CFETS交易，场外交易不开放。

涉及区间检核的栏位包括：

-现券：

券面总额，净价-拆借：

拆借金额，拆借利率-质押式回购：

交易金额，回购利率-买断式回购：

券面总额，回购利率对话报价转审批单：

开启意向审批和审批单自动撤销的机构，审批单转对话报价，修改对话报价信息，如果利率/价格在区间范围内，审批单不自动撤销。

审批单转对话报价：

审批单转对话报价，修改对话报价信息，如果利率/价格在区间范围内，成交后仍可和审批单匹配，不需重新发起审批单。

机构增加意向审批是否开启配置项，客户可致电场务开通,审批功能相关-意向审批,审批相关-审批使用功能优化,“本日已完成审批单”，“已撤销的审批单”下方，增加合计。

交易未处理提醒机构可对未匹配审批单与未分配的原始交易设置提醒时间。

此提醒功能为机构参数设置，设置后通用于全机构使用者。

提示信息包含两类：

1,审批单未匹配，提示出仍有多少笔审批单未进行匹配。

2,原始交易未分配，提示仍有多少笔原始交易未分配入投组。

动态检核流程设置：

可视化的流程设置,市场风险,信用风险,操作性风险,流动性风险,审批流程管理,结合四大风险管理设置动态检核要素,针对超额情况进行实时预警,支持对交易对手设置授信额度进行管理,业务风险管理：

授权授信管理,成交价格与市价检核,逐笔检核各类交易限额实时进行超限额预警提示,逐笔逐级进行交易审批，动态设定审批流程,风险控制的要求不断提升：

交易前风险检核预警,库存管理,多维度的统计分析功能,投资收益来源于？

交易利差？

市值变动？

资产配置得当？

损益分析：

收益归因分析,流动性管理,现金流管理,仓位管理,库存管理,资产分析,数据分析模型,分析报告：

提供时效的监管报告和内部分析报告等,数据整合：

包括数据库模型、数据统一、数据分类、检索、存储等,系统整合：

包括各个系统的数据整合/抽取/整理/清洗/转换/加载等,整合的数据平台,业务数据/市场数据集成,数据分析模型：

包括选择正确的市场数据分析模型,数据整合,市场模型,分析报告,建立数据集中平台需要考虑,资金业务及风险管理的基延伸：

集成的数据平台,第49页,2019年全国实施新巴塞尔III管理要求,质押品管理,强化对信用交割风险的监控管理,