风险管理银行从业资格考试真题doc.doc
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2009年真题
一、单选题（以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项）
1．下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。
A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
[答案]A
[解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
[答案]A
[解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
2．在商。
业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A．资产规模和商业银行的风险管理水平
B．资本金规模和商业银行的盈利水平
C．资产规模和商业银行的盈利水平
D．资本金规模和商业银行的风险管理水平
[答案]D
[解析]资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。
资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。
银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3．20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。
A．资产负债风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段
C．全面风险管理模式阶段D．负债风险管理模式阶段
[答案]D
[解析]60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。
4．全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。
A．企业的资产规模B．企业的目标
C．全面风险管理要素D．企业的各个层级
[答案]A
[解析]考生可形象化记忆这三个维度：
横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。
5．下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。
A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
[答案]C
[解析]商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。
在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。
6．风险是指（）。
A．损失的大小B．损失的分布
C．未来结果的不确定性D．收益的分布
[答案]C
[解析]本题考核的是风险的定义。
7．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
A．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益
C．低风险高收益D．高风险低收益
[答案]B
8．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
A．特殊性、非盈利性和可转化性B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．普通性、盈利性和不可转化性D．普遍性、非盈利性和不可转化性
[答案]B
[解析]本题考核的是商业银行的操作风险特征。
9．如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。
A．0.1B．0.2
C．0.3D．0.4
[答案]D
[解析]本题考核的是对数收益率的计算。
10．下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）。
A．恐怖袭击B．监管规定
C．声誉受损D．黑客攻击
[答案]C
[解析]C属于声誉风险。
11．商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。
A．建立完善的公司治理结构B．建立完善内部控制体制
C．加强外部监管体制建设D．以上都不是
[答案]A
[解析]本题属于记忆性的知识点。
12．广义的操作风险定义认为，（）以外的所有风险均可视为操作风险。
A．市场风险B．法律风险
C．信用风险D．市场风险和信用风险
[答案]D
13．健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容（）。
A．强化内控意识，树立内控优先理念
B．完善激励约束机制
C．提高内控制度的执行力
D．以上都是
[答案]D
[解析]本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。
14．商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。
A．声誉风险B．战略风险
C．信用风险D．操作风险
[答案]D
15．商业银行资产的流动性是指（）。
A．商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B．商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C．商业银行流动负债数量的多少
D．商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
[答案]A
[解析]本题考核的是商业银行资产的流动性的定义。
16．由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。
A．国家风险B．市场风险
C．操作风险D．战略风险
[答案]D
[解析]本题考核的是对战略风险的理解。
17．国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。
A．改善公司治理结构
B．推行全面风险管理理念
C．确保各类主要风险得到正确识别和排序
D．利用精确的数量模型进行量化
[答案]D
18．一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（）。
A．风险转移B．风险对冲
C．风险补偿D．风险规避
[答案]C
[解析]本题考核的是对风险补偿的理解。
19．（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A．会计资本B．监管资本
C．经济资本D．实收资本
[答案]A
[解析]本题考核的是会计资本的定义。
20．商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。
A．董事会B．监事会
C．股东大会D．高层管理者
[答案]A
[解析]商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。
21．经济资本主要用于规避银行的（）。
A．非预期损失B．预期损失
C．大规模损失D．普通性损失
[答案]A
[解析]经济资本是针对非预期损失的。
22．在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）。
A．文件档案的制订、管理不善
B．结算支付系统失灵或延迟
C．银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
[答案]D
[解析]本题考核的是对交易/定价错误的理解。
23．操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。
这是因为（）。
A．下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B．自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C．操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D．上级的问题通常包含在下级出现的问题中
[答案]C
[解析]本题考核的是操作风险评估原则的理解。
24．代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。
其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点。
A．人员因素B．外部事件
C．内部流程D．系统缺陷
[答案]C
[解析]本题考核的是代理业务的操作风险点。
25．商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。
A．久期缺口B．现金缺口
C．融资缺口D．信贷缺口
[答案]C
[解析]本题考核的是融资缺口的计算公式。
26．如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A．小于B．大于
C．等于D．以上都不对
[答案]B
27．连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。
A．8B．7
C．6D．3
[答案]A
[解析]本题考核的是对基本事件的理解。
28．商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（）。
A．每天B．每月
C．每周D．每年
[答案]B
[解析]商业银行通常采用定期（每月或季度）的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
29．20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。
A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式
C．资产负债风险管理模式D．全面风险管理模式
[答案]C
[解析]20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。
在这种情况下，资产负债风险管理理论应运而生。
30．有效风险管理体系建设必须以（）为先导。
A．健全的内部控制机制B．完善的公司治理机构
C．先进的风险管理文化培育D．有效的风险治理策略
[答案]C
31．在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A．必须B．不需要
C．可以用也可以不用D．以上都不对
[答案]A
[解析]在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。
32．（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A．操作风险B．市场风险
C．战略风险D．法律风险
[答案]C
[解析]本题考核的是战略风险的定义。
33．（）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A．《全面风险管理框架》B．《巴塞尔新资本协议》
C．《巴塞尔资本协议》D．以上都不是
[答案]B
[解析]《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。
34．商业银行的资产主要是（）。
A．固定资产B．非流动资产
C．金融资产D．无形资产
[答案]C
[解析]商业银行的资产主要是金融资产。
35．银行可能遭受的国家风险包括（）。
A．到期不还风险B．间接风险
C．债务重新安排风险D．以上都是
[答案]D
[解析]以上都属于国家风险。
36．（）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
A．市场信心B．市场稳定
C．政府政策D．贷款数量
[答案]A
[解析]市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。
37．资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。
A．资产业务B．负债业务
C．贷款业务D．证券业务
[答案]A
[解析]资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自资产业务。
38．（）不是全面风险管理模式的特征。
A．全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围
C．全程的风险预测过程D．全新的风险管理方法
[答案]c
39．最常见的资产负债的期限错配情况指（）。
A．将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B．将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C．全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D．部分资产与全部负债在到期时间上不一致
[答案]A
[解析]最常见的资产负债的期限错配情况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。
40．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。
A．增强B．减弱
C．不变D．无关
[答案]B
[解析]当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。
41．（）对战略风险管理的结果负有最终责任。
A．监事会B．股东大会
C．公司治理层D．董事会
[答案]D
[解析]董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
42．下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。
A．劳资关系B．安全/环境
C．未经授权的活动D．性别、种族歧视
[答案]C
[解析]未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。
43．（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A．经济资本B．会计资本
C．监管资本D．实收资本
[答案]A
[解析]本题考核的是经济资本的定义。
44．下列属于操作风险外部风险指标的是（）。
A．从业年限B．系统数量
C．反洗钱警报数占比D．系统故障时间
[答案]C
[解析]A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。
45．（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A．风险转移B．风险补偿
C．风险对冲D．风险分散
[答案]C
[解析]本题主要考查对风险对冲的理解。
46．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
[答案]B
47．某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。
A．16.67%B．22.22%
C．25.00%D．41.67%
[答案]B
48．以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（）。
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；
②办理贷款转让手续；
③对资产组合进行评估；
④签署转让协议；
⑤双方协商（或投标）确定购买价格；
⑥为投资者提供资产组合的详细信息。
A．①②③④⑤⑥B．⑥⑤③②④①
C．①②⑤③⑥④D．①③⑥⑤④②
[答案]D
49．企业集团可能具有以下特征：
由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。
这里的“主要投资者”是指（）。
A．直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C．直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
[答案]A
50．某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。
A．3.00%B．3.11%
C．3.33%D．3.58%
[答案]C
51．某企业2008年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（）亿元人民币。
A．0.1B．0.2
C．0.3D．0.4
[答案]B
52．下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。
A．评价主体是商业银行
B．评价目标是客户违约风险
C．评价结果是信用等级和违约概率
D．评价内容是客户违约后特定债项损失大小
[答案]D
53．在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。
A．5Cs系统B．5Ps系统
C．CAMELs系统D．4Cs系统
[答案]B
54．根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。
A．0.17%B．0.77%
C．1.36%D．2.32%
[答案]C
55．某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A．0.05B．0.10
C．0.15D．0.20
[答案]B
56．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
[答案]B
57．按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A．评分的阶段B．评分的方法
C．评分的对象D．评分的结果
[答案]A
58．对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。
A．动产留置B．不动产抵押
C．外资企业连带责任保证D．支票、汇票、本票等的抵押
[答案]A
59．世界上第一个资产证券化产品是（）。
A．转手转付证券B．资产支付证券
C．知识产权证券化D．住房抵押贷款证券
[答案]D
60．黄金价格波动属于（）。
A．期权性风险B．利率风险
C．汇率风险D．商品价格风险
[答案]c
61．（），标志着金融期货交易的开始。
A．1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B．1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C．1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D．1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
[答案]D
62．（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A．股东大会B．董事会
C．监事会D．董事长
[答案]B
63．我国要求资本充足率不得低于（）。
A．6%B．7%
C．8%D．9%
[答案]C
64．在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。
A．负债风险管理模式B．资产风险管理模式
C．内部管理模式D．全面风险管理模式
[答案]C
65．对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A．0.75B．0.5
C．0
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