浙江省证券从业资格考试金融期权与期权类金融衍生产品考试试卷.docx

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浙江省证券从业资格考试：

金融期权与期权类金融衍生产品考试试卷

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.关于投资者参与证券交易所债券质押式回购，下列说法错误的是（）。

A．投资者证券账户用于债券回购的标准券余额不足的，债券回购的申报无效 

B．证券营业部有权对投资者的回购交易进行审查，并确定其债券回购交易的最大融资额度 

C．证券营业部接受投资者债券质押式回购交易委托时，应事先向投资者提交“债券回购交易申请表” 

D．投资者进行回购交易时，应提交有效签署的“债券回购交易申请表”

2.按现行规定，股票（含A、B股）、基金类证券在一个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过__。

A．5%

B．10%

C．15%

D．20%

3.下列关于合规风险防范的说法中，不恰当的是__。

A．为了便于监督管理，账户管理与会计核算部门可以混合操作

B．要从指导思想上牢固树立依法、合规、诚信、公平的经营理念

C．对风险程度和重要性不同的业务，实行实时复核、分级审批

D．加强对经纪业务主要环节和风险点的控制

4.目前，凭证式国债发行完全采用______，记账式国债发行完全采用______。

（）

A．承购包销方式；公开招标方式

B．承购包销方式；承购包销方式

C．公开招标方式；承购包销方式

D．公开招标方式；公开招标方式

5.从__起，证券（股票）交易印花税税率为3‰。

A．2007年5月31日

B．2007年5月30日

C．2007年5月29日

D．2007年5月28日

6.最早运用无套利定价技术的是__。

A．资本资产定价理论

B．套利定价理论

C．布莱克一斯科尔斯期权定价理论

D．MM定理

7.可转换公司债券是__。

A．风险管理型创新的重要成果

B．增强流动型创新的重要成果

C．信用创造型创新的重要成果

D．股权创造型创新的重要成果

8.资产评估中运用__评价资产价值时，应当根据资产清算时其资产的可变现值评定重估价值。

A．现价市价法

B．清算价格法

C．重置成本法

D．收益现值法

9.__是国家按照有偿信用原则筹集财政资金的一种形式，同时也是实现政府财政政策、进行宏观调控的重要工具。

A．国家预算

B．国债

C．税收

D．财政补贴

10.（）要求某一交易日成交的所有交易有计划地安排距成交日相同营业日天数的某一营业日进行交收。

A．滚动交收

B．会计日交收

C．时点交收

D．定期交收

11.某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为__股。

A．25000

B．2500

C．100

D．10

12.只有当证券投资的名义收益率__时，投资者才有实际收益。

A．小于通货膨胀率

B．大于通货膨胀率

C．等于通货膨胀率

D．不等于通货膨胀率

13.B股的交收期和交收制度，实行__的逐笔交收制度。

A．T+3

B．T+2

C．T+1

D．T+0

14.股票的市场价格总是围绕其__波动。

A．内在价值

B．清算价值

C．票面价值

D．账面价值

15.__的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。

A．公司型基金

B．契约型基金

C．开放式基金

D．封闭式基金

16.为防范和处置证券公司风险，保护投资者利益，提供资金保障的机构是__。

A．中国证券投资者保护基金

B．中国证监会及其派出机构

C．证券交易所

D．证券业协会

17.关于国内生产总值与国民生产总值，以下说法中，正确的是__。

A．GDP-=GNP-本国居民在国外的收入+外国居民在本国的收入

B．GDP-GNP+本国居民在国外的收入-外国居民在本国的收入

C．GNP=GDP-本国居民在国外的收入+外国居民在本国的收入

D．GNP=C+I+G+（X-M）

18.综合类证券公司必须将其经纪业务与自营业务__。

A．财务账户分开、业务人员合一

B．业务人员分开、财务账户统一

C．业务人员、财务账户均应分开

D．业务人员、账户财务均可合一

19.市盈率（P/E）是指（）的比率。

A．股票市场价格与每股利润

B．股票市场价格与每股资产

C．股票平均价格与每股收益

D．股票市场价格与每股收益

20.合格境外机构投资者的托管人申请开立结算备付金账户时需要提交的材料不包括__。

A．指定收款账户授权书

B．经办人有效身份证明文件复印件

C．托管人营业执照复印件（加盖公章）

D．合格境外投资者的证明文件

21.根据我国现行规定，下列通常不作为无形资产作价入股的是__。

A．商誉

B．非专利技术

C．土地使用权

D．商标权

22.我国《公司法》规定，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取（）。

A．公益金

B．红利

C．任意公积金

D．股息

23.主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务促进成长的行业属于__行业。

A．防守型

B．增长型

C．波动型

D．周期型

24.证券公司市场营销工作中最为重要的环节是__。

A．确定营销目标

B．制定和实施营销策略

C．制定具体的营销计划

D．进行营销控制与营销评估

25.__的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。

A．公司型基金

B．契约型基金

C．开放式基金

D．封闭式基金

26.发行对象仅限于个人的国债是__。

A．财政债券

B．记账式国债

C．凭证式国债

D．储蓄国债（电子式）

27.在__情况下，成交价格与债券的应计利息是分解的。

A．全价交易

B．市价交易

C．净价交易

D．买卖价交易

28.如果某可转换债券面额为2000元，转换价格为40元，当股票的市价为50元时，则该债当前的转换价值为__元。

A．40

B．1600

C．2500

D．2000

29.假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。

在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有10个；在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为6个，该基金的成功概率为__。

A．58.33%

B．68.33%

C．75%

D．83.33%

30.下列各项不属于财务顾问为收购公司提供的服务的是__。

A．寻找目标公司

B．预警服务

C．提出收购建议

D．商议收购条款

31.证券公司在办理经纪业务时是充当__的角色。

A．委托人

B．信托人

C．中介人

D．投资人

32.证券经纪公司和证券投资者在代理委托关系中建立的环节为__。

A．开户和证券交易过户

B．证券交易过户和签订证券协议

C．开户和接受具体委托

D．开户和签订证券协议

33.集合资产管理合同应包括的主要内容不包括__。

A．集合计划展期

B．集合计划终止和清算

C．违约责任与争议处理

D．客户资产的管理方式和管理权限

34.证券经纪商接受投资者委托，代理投资者买卖证券，从中收取佣金的交易行为是__。

A．委托代理

B．证券托管

C．证券存管

D．委托买卖

35.（）需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段，通过分别考察基金经理在两种情况下的预测能力，从而对基金的择时能力作出衡量。

A．现金比例变化法 

D．成功概率法 

C．二次项法 

D．双贝塔方法

36.外资股发行人招股说明书披露的负债情况是发行前__周的负债。

A．4

B．4～8

C．8～12

D．12～16

37.拟发行公司在刊登招股说明书或招股意向书的__工作日，应向中国证监会说明拟刊登的招股说明书或招股意向书与招股说明书或招股意向书（封卷稿）之间是否存在差异，保荐人（主承销商）及相关专业中介机构应出具声明和承诺。

A．前4个

B．前3个

C．前2个

D．前1个

38.关于公司的财务安全性，下列说法有误的是__

A．公司的财务安全性主要是指公司偿还债务从而避免破产的特性

B．通常用公司的负债与公司资产和资本金相联系来刻画

C．反映了公司借贷资本与总资产之间的杠杆关系，因此也称为杠杆比率

D．财务安全性分析往往涉及债务担保比率、长期债务比率、短期财务比率等指标

39.在各种融资方式中，收购公司一般最后才选择__。

A．公司内部自由资金

B．银行贷款筹资

C．股票筹资

D．债券筹资

40.债券募集说明书所引用的审计报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由（）有从业资格的人员签署。

A．1名

B．至少2名

C．3名以上

D．5名以上

41.2006年2月9日，中国人民银行发行了《关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》，通知发布当天国家开发银行和__完成首笔交易。

A．中国农业银行

B．中国光大银行

C．中国建设银行

D．中国民生银行

42.外国债券的特点是__。

A．发行人在一个国家，债券的面值货币和发行市场属另一个国家

B．发行人、债券的面值货币在一个国家，发行市场属另一个国家

C．发行人、发行市场在一个国家，债券的面值货币属另一个国家

D．发行人、债券的面值货币和发行市场分属不同的国家

43.发行人和主承商必须在__情况之前将确定的发行价格进行公告。

A．股票配售

B．资金入账

C．网上发行

D．资金解冻

44.目前，证券登记结算公司__把结算备付金的利息向结算参与人结息一次。

A．每月

B．每季度

C．每半年

D．每年

45.股利贴现模型通过考察资产价格与__之间是否存在差异，从而判断该股票是否被错误定价，并买入被低估的股票，卖出被高估的股票。

A．同行业股票平均价格

B．预期现金流量现值

C．某股票指数

D．涨幅前10名的股票平均价格

46.当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时，下列说法正确的是（）。

A．投资组合保险策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于恒定混合策略

B．买入并持有策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于恒定混合策略

C．恒定混合策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于投资组合保险策略

D．恒定混合策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于买入并持有策略

47.__是最复杂而且种类较多的金融衍生产品，由于它们具有较好的结构特性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛运用。

A．期货和期货类衍生产品

B．期权和期权类衍生产品

C．金融远期

D．金融互换

48.债券投资者面临的主要风险是__。

A．赎回风险

B．经营风险

C．利率风险

D．购买力风险

49.如果发行人报告期内存在对同一公司控制权人下相同业务进行重组，且发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额超过重组前发行人相应项目（）的，申报财务报表至少须包含重组完成后的最近1期资产负债表。

A．5%

B．10%

C．15%

D．20%

50.盈利预测是在合理假设的基础上，按照发行人正常的发展速度，本着（）的原则作出的。

A．诚实信用

B．责任明确

C．透明

D．审慎