EViews面板数据模型估计教程.docx

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EViews面板数据模型估计教程

EViews6.0beta在面板数据模型估计中的应用

来自免费的minixi

1、进入工作目录cdd:

\nklx3，在指定的路径下工作是一个良好的习惯

2、建立面板数据工作文件workfile

（1）最好不要选择EViews默认的blanacedpanel类型

Moren_panel

（2）按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件

3、建立pool对象

（1）新建对象

（2）选择新建对象类型并命名

（3）为新建pool对象设置截面单元的表示名称，在此提示下（CrossSectionIdentifiers:

（Enteridentifiersbelowthisline）输入截面单元名称。

，建议采用汉语拼音，例如29个省市区的汉语拼音，建议在拼音名前加一个下划线“_”，如图

关闭建立的pool对象，它就出现在当前工作文件中。

4、在pool对象中建立面板数据序列

双击pool对象，打开pool对象窗口，在菜单view的下拉项中选择spreedsheet（展开表）

在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称，如果是面板数据序列必须在序列名后添加“?

”。

例如，输入GDP?

，在GDP后的?

的作用是各个截面单元的占位符，生成了29个省市区的GDP的序列名，即GDP后接截面单元名，再在接时期，就表示出面板数据的3维数据结构（1变量2截面单元3时期）了。

请看工作文件窗口中的序列名。

展开表（类似excel）中等待你输入、贴入数据。

5、贴入数据

（1）打开编辑（edit）窗口

（2）贴入数据

（3）关闭pool窗口，赶快存盘见好就收

6、在pool窗口对各个序列进行单位根检验

选择单位根检验

设置单位根检验

单位根检验结果

注意检验方法和两种检验的零假设：

Null:

Unitroot（assumescommonunitrootprocess）各截面有相同的单位根

Null:

Unitroot（assumesindividualunitrootprocess）允许各截面有不同单位根

其中，Levin,Lin&Chut*检验拒绝含有单位根的零假设，即拒绝非平稳

7、在pool窗口对面板数据组合进行协整检验

选择进行协整检验

协整检验设置对话框，注意有3种检验方法（testtype）

协整检验结果，同样要注意两种假定（含有AR，即含有单位根，非协整），两种零假设都是非协整，小概率事件发生拒绝非协整。

本例题检验的4个序列时协整的，特别提示还要看各个序列的单位根检验是否是同阶单整的，否则单凭协整检验的结果根据不足。

8、建立混合模型

在pool对象窗口的proc（过程）的下拉式菜单中选择估计打开模型设置窗口。

混合模型的设置

混合模型的结果

9、建立变系数模型

这里只建立一次变一个变量且在截面维的变系数模型。

当然也可是在时间维的变系数。

而且可以一次不止变一个变量的系数。

变系数模型的设置

变系数模型的估计结果

10、建立截距维的固定效应模型，并检验模型的冗余性（是否比混合模型优？

）

截面维固定效应模型的设置

截面维固定效应模型的估计结果

截面维固定效应模型的冗余性检验，首先在pool模型的view中选择似然比的检验菜单选项

似然比检验的结果，零假设固定效应模型是冗余的，小概率事件发生，拒绝冗余，于是摒弃混合模型：

11、建立截距维的随机效应模型，并进行Hausman检验，确定是选择随机效应亦或是固定效应模型，零假设：

随机效应模型成立。

截面维随机效应模型的设置

截面维随机效应模型的估计结果

截面维随机效应模型的Hausman检验菜单项的选择

截面维随机效应模型Hausman检验的结果：

Hausman检验的零假设是应当选择随机效应模型，小概率事件发生拒绝零假设，选择固定效应模型

12、13在时间维重复10、和11、的工作，确定数据适合采用何种模型？

14、建立截面变截距模型，分析没有观察的截面单元因素的影响

截面变截距模型的设置

截面变截距模型的估计结果

15、建立时期变截距模型，分析没有观察的时期因素的影响

时期变截距模型的设置

时期变截距模型的估计结果

16、在整个估计、检验构成中养成使用冻结和命名保存的习惯，以便撰写报告时调用。

17、工作中注意使用工作文件窗口顶部的显示过滤器，简化你的窗口，以免眼花缭乱。

过虑前

选择过虑

过虑后

对同一组数据处理两个模型，例如生产函数和增长模型，可以导出page，在导入page，使它们既有联系又有区别。

18、祝大家好运，也祝贺在下从北京地质学院毕业50周年，十分荣幸我的校友5月15日在北京举行了纪念会；十分荣幸杨遵义院士（古生物）、王鸿祯院士（地史）、涂光织院士（矿床，同班小王成了涂夫人，可惜，自古红颜多薄命）和张本仁院士（南京大学研究生毕业，教完构造课就成了右派？

，教课时还不是院士）是在下的院士老师，还有许多老师都将永远的铭记，教数学的女老师（苏教授的夫人），教俄语的王语今教授。

也特向我在武汉大学的老师张尧庭教授、冯文权教授致敬。

特发此贴祝福我的老师们和同学们健康。

谢谢。

19、面板数据优点很多，但是请注意面板数据模型方法的协方差分析的方法学特性，它是将其他序列的影响保持固定，并从总变异中扣除它们的影响以后，再判别目标序列的差异显著性。