《大连商品交易所交割管理办法》修订稿模板Word文档下载推荐.docx

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标准仓单期转现根据标准仓单类型分为完税标准仓单期转现和保税标准仓单期转现（以下简称保税期转现）。

第十条提出期转现申请的客户必须是单位客户，期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。

黄大豆2号、鸡蛋等品种期货业务细则对期转现的期限另有规定的，适用其规定。

第十一条交易双方达成现货买卖协议后，应向交易所提交下述材料：

（一）期转现申请；

（二）现货买卖协议；

　　（三）相关的货款证明；

　　（四）相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。

黄大豆2号、苯乙烯、液化石油气、棕榈油等品种期货业务细则对期转现申请材料另有规定的，适用其规定。

　　第十二条采用标准仓单进行期转现时，会员应在交易日11:

30前向交易所提出申请，交易所在申请的当日内予以审批。

　　批准日11:

30前，卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所，买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户。

　　第十三条采用非标准仓单进行期转现时，交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批。

　　第十四条标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理，具体流程见《大连商品交易所结算管理办法》。

手续费按交割手续费标准收取，黄大豆2号等品种期货业务细则另有规定的，适用其规定。

　　第十五条非标准仓单期转现的货物交收和货款收付通过交易双方自行办理的，由交易双方自行协商确定；

货款收付委托交易所办理的，具体流程见《大连商品交易所结算管理办法》。

手续费按交易手续费标准收取，黄大豆2号等品种期货业务细则另有规定的，适用其规定。

交易所对非标准仓单期转现的货物交收和货款支付不承担担保责任。

　　采用非标准仓单进行期转现时，交易双方应在现货交易结束后向交易所提交货物交收证明，货款收付自行办理的，还应当向交易所提交货款支付证明；

交易所有权对交易双方的现货行为进行监督和核查。

　　第十六条期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。

　　第十七条期转现的持仓从当日持仓量中扣除，交易结果不计入当日结算价和成交量。

每个交易日结束后，交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。

　　第十八条对非善意的期转现行为，按照《大连商品交易所违规处理办法》中的有关规定处理。

　　第十九条实行保税交割相关品种期货业务细则对保税期转现有规定的，按照其规定执行。

第三章提货单交割

　　第二十条提货单交割是指在交割月前一个月的规定时间内，由买卖双方主动申请、经交易所组织配对并监督、按照规定程序进行货物交收的实物交割方式。

　　提货单交割的商品可以是完税商品，也可以是保税商品。

同一批提货单交割的商品应当同为完税商品或者保税商品。

　　适用提货单交割的品种由交易所在相关品种期货业务细则中规定。

　　交货地点在交易所指定交割地点中选择，具体指定交割地点由交易所另行公布。

　　第二十一条提货单是指在买方完成商品验收、确认合格、并经存货港口对物权转移确认后，卖方签发给买方的实物提货凭证。

　　提货单的内容包括：

买方名称、卖方名称、存货港口名称、货物名称、数量、品质、存放地点、货物状态（完税商品或保税商品）、签发日期等。

提货单须经买方、卖方、存货港口盖章确认。

　　第二十二条提货单交割由会员代境外经纪机构、客户办理，非期货公司会员可自行办理。

委托境外经纪机构进行期货交易的客户，提货单交割由境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托会员办理。

　　客户提出提货单交割申请的总量不得超过其同方向持仓。

　　每笔提货单交割申请的数量见相关品种期货业务细则。

　　第二十三条提货单交割的申请及配对按照如下规定进行：

（一）买方客户在交割月前一个月第10个交易日至交割月前一个月第14个交易日期间内，每个交易日闭市前可以通过会员提出多笔包含数量和交收地点的意向申请，每笔申请只能提一个交收地点；

交易所于当日闭市后汇总买方的申请数量和地点，并通过电子仓单系统、交易所网站等对外公布。

（二）卖方客户在买方提意向申请的第2个交易日下午14:

00前，根据上一个交易日公布的买方意向，可以通过会员向交易所提出多笔包含数量和交收地点的申请，申请中也可以包含配对时参考的意向买方，单笔申请最多可以包含两个意向地点和两个意向买方。

　　（三）卖方提出申请当日为配对日。

配对日闭市后，交易所参考卖方提出的意向买方和意向地点，按照最大交割数量原则组织配对。

配对结果一经确定，买卖双方不得变更。

　　第二十四条配对日闭市后，交割配对持仓按配对日的结算价平仓。

交割结算价为配对日的当日结算价。

买持仓的交易保证金转为交割预付款，卖持仓的交易保证金转为交割保证金。

　　客户在提申请时应同时向交易所提交联系人及相应的联系方式，交易所于配对日闭市后，通过电子仓单系统将配对结果、联系人和联系方式发送给买卖双方会员，配对结果同时通过交易所网站等对外公布。

系统一经发送，即视为已经送达。

买卖双方收到配对信息后，应主动沟通协商货物交收事宜。

　　第二十五条船预计到港或在港货物验收前3个自然日（若第3个自然日不是交易日，则提前至上一个交易日）为通知日。

　　卖方会员通过电子仓单系统将交货地点、货物预计到港日期、数量、船名、提单号、货物状态（完税商品或保税商品）等信息发送至交易所。

通知日闭市后，交易所通过电子仓单系统发送给买方会员。

如果货物到港日期等信息发生变更，卖方应及时通知买方。

　　第二十六条通知日后第3个自然日（第3个自然日不是交易日的，顺延至下一个交易日）闭市前，买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。

闭市后，交易所从相应会员的结算准备金中划转。

　　第二十七条最后通知日为交割月前一个月倒数第3个交易日。

卖方仍未发送通知信息的，在最后通知日后第3个自然日（第3个自然日不是交易日的，顺延至下一个交易日）闭市前，买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。

　　第二十八条货物交收确认可以按照以下程序进行：

（一）卖方应最少在卸货前（或货物检验前）10小时通知买方，买卖双方到场监收。

（二）买方委托的质检机构应在卸货过程中或堆垛过程中进行抽样。

检验项目按期货交割质量标准进行。

抽样样品留存2个月。

检验费用由买方负担，其他费用由卖方负担。

　　（三）货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准。

首先根据装船时检验的水分，按照合约的规定对重量进行折算，足量称重，最终依据为货物交收时质检机构出具的水分检验结果，允许3%的溢短。

折算时均按四舍五入取整。

　　例.假设应交收的干基重量10000吨，装船水分检验结果为6%，卸船时质检机构的水分检验结果为8%，则卸货时应按10000÷

（1-6%）=10638（吨）足量验重，假设实际卸货重量为a吨，则最后实际交收重量为a×

（1-8%）吨，溢短为[a×

（1-8%）-10000]（吨）。

　　（四）卸货完成当日，卖方根据港口出具的磅单，通过电子仓单系统填写交收明细，买方应在当天进行确认，逾期未确认的交易所视为买方无异议。

　　交收标的为完税商品的，在买方完成品质检验、卖方完成报关后，买方、卖方、港口三方就货物交收事宜进行确认；

交收标的为保税商品的，买方完成品质检验后，买方、卖方、港口三方就货物交收事宜进行确认。

确认后卖方会员最迟于下一交易日14:

00前，通过电子仓单系统填写《交收确认通知单》，买方会员应在卖方填写《交收确认通知单》当日14:

30前完成确认，逾期未确认的交易所视为买方无异议。

同时，买方将三方确认后的有效提货单通过传真或其他书面方式报送交易所，原件由客户留存备查。

　　交收标的为保税商品的，买方需要进口报关的，买方应当在《保税交割结算单》（报关专用）开具日10个工作日（含）内，持《保税交割结算单》（报关专用），按照海关相关规定办理进口报关手续。

　　第二十九条买卖双方不按以上程序进行交收确认的，双方应通过电子仓单系统于确认当日14:

00前填写《交收确认通知单》，同时应签订《交收商品品质、数量确认书》（交收商品品质、数量确认书详见相关品种期货业务细则），并以传真或其他书面方式报送交易所，交易所不再受理由于交收品质和数量引发的争议申请，原件应在三个工作日内送达交易所。

　　第三十条交易所在收到《交收确认通知单》当日闭市后，通过会员服务系统向买方会员发送货款补齐通知，包括溢短款和升贴水。

完税商品货款按交割结算价计算。

保税商品货款按交割结算价扣除进口环节增值税、进口关税、消费税等税款后计得的保税交割结算价计算；

保税商品升贴水按升贴水扣除进口环节增值税、进口关税、消费税等税款后计得的保税升贴水计算。

　　保税交割结算价=[（交割结算价-相关费用）/（1+进口增值税税率）-消费税]/（1+进口关税税率）；

　　保税升贴水=升贴水/（1+进口增值税税率）/（1+进口关税税率）

　　本条第二款所指的“相关费用”包括商品进口报关、报检及代理服务等费用，由交易所另行发布；

公式适用于消费税从量计征，关税从价计征的期货品种，其他品种的保税交割结算价计算公式由交易所另行规定。

　　第三十一条交易所收到《交收确认通知单》下一个交易日为交收日。

　　交收日闭市前，买方会员应将交割买持仓相对应的货款（包括溢短款和升贴水）与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户，交收标的为保税商品的，卖方会员应将增值税普通发票交付交易所；

闭市后，交收标的为完税商品的，交易所释放卖方交割保证金，并将全额货款的80%划转给卖方，其余货款在卖方提交了增值税专用发票后结清；

交收标的为保税商品的，交易所释放卖方交割保证金，并将保税货款划转给卖方。

　　交收标的为完税商品的，发票或者交易所认可的其他单据由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具，并由双方会员转交、领取并协助核实。

　　交收标的为保税商品的，境内卖方客户应向卖方会员开具增值税普通发票，境外卖方客户或境外经纪机构应向卖方会员开具相应的收款凭证；

卖方会员应向交易所开具增值税普通发票；

交易所应向买方会员开具增值税普通发票；

买方会员应向买方客户、境外经纪机构开具增值税普通发票。

　　第三十二条买方应在完成抽样后次日起7个工作日内且在最后交易日前一个交易日前，分别向交易所和卖方提交质检报告，买方会员通过电子仓单系统填写交收商品品质检验信息，卖方应在买方填写品质检验信息的下一个交易日闭市前对检验结果进行确认。

卖方如对买方出具的检验结果有异议，应在买方提交检验报告的下一个交易日闭市前向交易所提出复检申请。

交易所在指定质量检验机构中选取复检机构，以卸货时的抽样存样的复检结果为解决争议的依据。

逾期未提出申请的，视作对检验结果无异议。

卖方提出争议时，复检费用先由卖方先行垫付，复检结果与原检验结果的差异在相关标准规定的合理误差范围内的，由此产生的费用（包含检验费、差旅费等）由卖方负担；

否则，该费用由买方负担。

　　第三十三条交收标的为保税商品的，交易所为卖方开具《保税交割结算单》（税务专用、记账专用），为买方开具《保税交割结算单》（记账专用），作为客户申报纳税的凭据；

对于有报关进口需求的，交易所为买方开具《保税交割结算单》（报关专用），作为买方办理进口报关的凭据。

《保税交割结算单》中除了价格信息外，还包括仓库名称、实际数量、交割时间、交割方式、保税升贴水信息等内容，交割方式中应当标注“提货单交割”。

　　第三十四条最后交易日闭市前，交易所未收到《交收确认通知单》的，闭市后交易所根据不同情况按照以下规定进行处理：

（一）由于买方原因导致双方无法如期完成交收确认的，交易所处以买方交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给卖方，退还卖方交割保证金，终止交割。

（二）由于天气、压港等原因导致双方无法如期完成交收确认的，卖方应在导致延误当日告知交易所，交易所根据实际情况确认最终交收时间。

　　（三）由于卖方除天气之外等原因导致双方无法如期完成交收确认的，交易所处以卖方按交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给买方，退还买方交割预付款，终止交割。

　　（四）由于品质检验争议导致双方无法如期完成交收确认的，复检结果与大连商品交易所交割质量标准相符的，继续交割；

不符合的，处以卖方按交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给买方，退还买方交割预付款，终止交割。

　　第三十五条提货单交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款，卖方未能在规定地点如数交付符合期货交割质量标准的商品。

　　买方构成交割违约的，交易所处以买方按交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给卖方，同时释放卖方的交割保证金，交割终止。

　　买方交割违约合约数量计算公式如下：

　　交收标的为完税商品的，买方交割违约合约数量（手）=[应交货款（元）-已交货款（元）]÷

[交割结算价（元/吨）×

（1-20%）+升贴水（元/吨）]÷

交易单位（吨/手）。

　　交收标的为保税商品的，买方交割违约合约数量（手）=[应交货款（元）-已交货款（元）]÷

[保税交割结算价（元/吨）×

（1-20%）+保税升贴水（元/吨）]÷

　　卖方构成交割违约的，交易所处以卖方按交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给买方，同时释放买方的货款，交割终止。

　　卖方交割不足部分合约数量（手）=[应交的商品重量（吨）-已交的重量（吨）]÷

交易单位（吨/手）

　　若买卖双方都违约的，交易所对双方按交割结算价计算的违约部分合约价值5%分别处以罚款。

第四章滚动交割

　　第三十六条适用滚动交割的品种由交易所在相关品种期货业务细则中规定。

　　第三十七条滚动交割是指在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日期间，由持有标准仓单（已冻结的除外，下同）和交割月单向卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。

　　滚动交割的交割结算价采用该期货合约滚动交割配对日的当日结算价。

　　第三十八条滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。

　　第三十九条滚动交割流程的第一日是配对日。

（一）卖方申报交割。

进入交割月后，同时持有标准仓单和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请，会员在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前，均可向交易所申报交割。

提出交割申请的相应持仓和仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不再收取。

对于黄大豆2号品种，只能以厂库标准仓单申报交割。

（二）买方申报意向。

持有交割月单向买持仓的买方在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前可以向交易所申报交割意向。

液化石油气等品种期货业务细则对滚动交割配对日卖方申报交割和买方申报意向另有规定的，适用其规定。

　　第四十条配对日闭市后，交易所通过系统，按照“申报意向优先、含有建仓时间最早的持仓优先”原则，确定参与配对的买方持仓。

　　对于选取的买卖双方，交易所先以仓库为单位汇总卖方申报交割的仓单数量，在买方和仓库之间按照“最少配对数”原则进行配对，确定买方交割对应的仓库和在该仓库交割的数量；

再将配好仓库的买方与申请交割且持有该仓库仓单的卖方以“最少配对数”原则进行配对，确定交割对应的买卖双方。

　　对于集团交割仓库的标准仓单，以分库为单位申报交割意向，进行交割配对。

　　纤维板、液化石油气等品种期货业务细则对滚动交割配对范围、配对原则和方法另有规定的，适用其规定。

　　第四十一条配对日闭市后，买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款。

　　第四十二条配对日闭市后，配对持仓从交割月合约的持仓量中扣除，不再受持仓限额限制。

《交割通知单》和配对结果等滚动交割信息随配对日结算单通过会员服务系统发送给买卖双方会员，会员服务系统一经发送，即视为已经送达。

配对结果等信息通过相关公共媒体和信息商对社会公众发布。

　　第四十三条配对结果确定后，买方应及时向卖方提供有关增值税专用发票开具内容的事项，卖方在配对日后7个交易日内将增值税专用发票交付买方。

　　交割增值税专用发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具，客户开具的增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助核实。

　　会员迟交或未提交增值税专用发票的，按《大连商品交易所结算管理办法》有关规定处理。

　　第四十四条配对日后（不含配对日）第2个交易日为交收日。

交收日闭市之前，买方会员须补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额货款，办理交割手续。

　　第四十五条交收日闭市后，交易所将卖方交割的仓单分配给对应的配对买方。

　　第四十六条交收日闭市后，交易所将卖方会员提交的标准仓单交付买方会员，将货款的80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清。

　　第四十七条滚动交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款。

构成交割违约的，按本办法第九章的有关规定处理，其中违约合约价值按配对日结算价计算，交割违约处理在滚动交割的交收日后进行。

　　第四十八条实行保税交割相关品种期货业务细则对保税标准仓单滚动交割有规定的，按照其规定执行。

第五章每日选择交割

　　第四十九条适用每日选择交割的品种由交易所在相关品种期货业务细则中规定。

　　第五十条每日选择交割是指在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日，由符合相关品种期货业务细则规定条件的持有交割月单向卖持仓的卖方客户主动提出标准仓单交割或者车板交割申请，并由交易所组织匹配买卖双方在规定时间完成交割的交割方式。

　　每日选择交割可以采用标准仓单交割和车板交割。

车板交割是指卖方在交易所指定车板交割场所将货物装载至买方车板，完成实物交收的方式。

指定车板交割场所是指经交易所认可，为车板交割提供交割服务的指定交割地点。

　　每日选择交割的交割结算价采用该期货合约每日选择交割配对日的当日结算价。

　　第五十一条每日选择交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。

　　第五十二条每日选择交割流程的第一日是配对日。

进入交割月后，卖方客户可以通过会员提出交割申请，会员在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日，每个交易日11:

30前均可向交易所申报交割。

其中，采用标准仓单交割的，提出交割申请的相应标准仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不予清退；

采用车板交割的，交割申请应包含相应的指定车板交割场所和交割数量（单位：

手），其卖持仓对应的交易保证金不予清退。

交易所对上述申请进行审核，并在每个交易日13：

30后公布通过审核的卖方交割申请。

公布后的交割申请不得撤销，当日有效。

交割配对时卖方客户单向卖持仓小于卖方客户申报并通过审核数量的，交易所将禁止该客户在该品种上每日选择交割的卖方申报，期限为自本次申报之日起一年。

持有交割月单向买持仓的买方在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日闭市前可以向交易所申报交割意向。

买方可以根据交易所公布的卖方交割申请申报两个交割意向，包括第一意向和第二意向，其优先性顺序为：

对任一买方，先考虑其第一意向，第一意向未得到满足或未全部得到满足，再考虑其第二意向；

对任一指定交割仓库或车板交割场所，先考虑将其作为第一意向的买方，若有剩余标准仓单或车板交割意向，再考虑将其作为第二意向的买方。

　　第五十三条配对日闭市后，交易所通过系统，按照如下原则和步骤进行交割配对：

　　第一步：

汇总标准仓单和车板交割意向。

交易所以指定交割仓库和车板交割场所为单位汇总卖方的标准仓单、车板交割意向。

第二步：

按买方意向匹配指定交割仓库或车板交割场所。

对任一指定交割仓库或车板交割场所，若提出交割意向买方持仓数量合计小于等于其相关标准仓单或车板交割意向数量，则所有买方意向均满足；

若提出交割意向买方持仓数量合计大于其相关标准仓单或车板交割意向数量，则按照“平均持仓时间长优先”的原则确定参与交割配对的买方。

其中：

平均持仓时间是以“天”为单位，每手持仓时间的加权平均数。

平均持仓时间相同的，持有建仓时间早的买方优先。

具体公式为：

∑买方每手持仓时间

买方平均持仓时间= 

────────────

买方总持仓量

对于满足买方意向后剩余的标准仓单和车板交割意向，交易所再按照“含有建仓时间最早的持仓优先”原则，从未提交割意向和所提交割意向未被满足的买方持仓中确定参与配对的买方；

再按最少配对数原则确定买方交割对应的指定交割仓库或车板交割场所，以及