计量经济学期末考试题库(完整版)及答案 (1).doc

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计量经济学题库

1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）

（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___,T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）

（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a）高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b）检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：

_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c）计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）

1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学

2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版

C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来

3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量

4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据

6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量

7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型

8．经济计量模型的被解释变量一定是（C）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量

9．下面属于横截面数据的是（D）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

10．经济计量分析工作的基本步骤是（A）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D）。

A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量

12．（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量

13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）。

A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据

14．计量经济模型的基本应用领域有（A）。

A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟

C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析

15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A）。

A．函数关系与相关关系　　B．线性相关关系和非线性相关关系

C．正相关关系和负相关关系　　D．简单相关关系和复杂相关关系

16．相关关系是指（D）。

A．变量间的非独立关系　　B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系　　D．变量间不确定性的依存关系

17．进行相关分析时的两个变量（A）。

A．都是随机变量　B．都不是随机变量　　

C．一个是随机变量，一个不是随机变量D．随机的或非随机都可以

18．表示x和y之间真实线性关系的是（C）。

A．B．C．D．

19．参数的估计量具备有效性是指（B）。

A．B．C．D．

20．对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（B）。

A．B．

C．D．

21．设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（D）。

A．B．

C．D．

22．对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（D）。

A．B．C．D．

23．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（D）。

A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

24．在总体回归直线中，表示（B）。

A．当X增加一个单位时，Y增加个单位B．当X增加一个单位时，Y平均增加个单位

C．当Y增加一个单位时，X增加个单位D．当Y增加一个单位时，X平均增加个单位

25．对回归模型进行检验时，通常假定服从（C）。

A．B．C．D．

26．以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D）。

A．B．C．D．

27．设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（D）。

A．B．C．D．

28．用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点___D______。

A．B．C．D．

29．以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足（A）。

A．B．C．D．

30．用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D）。

A．t0.05（30）B．t0.025（30）C．t0.05（28）D．t0.025（28）

31．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B）。

A．0.64　　B．0.8　C．0.4　　D．0.32

32．相关系数r的取值范围是（D）。

A．r≤-1　　　B．r≥1　　　C．0≤r≤1　　D．－1≤r≤1

33．判定系数R2的取值范围是（C）。

A．R2≤-1　　　B．R2≥1　　　C．0≤R2≤1　　D．－1≤R2≤1

34．某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（A）。

A．预测区间越宽，精度越低　　B．预测区间越宽，预测误差越小

C　预测区间越窄，精度越高　　D．预测区间越窄，预测误差越大

35．如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（C）。

A．1B．－1C．0D．∞

36．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（D）。

A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞

37．在C—D生产函数中，（A）。

A.和是弹性B.A和是弹性C.A和是弹性D.A是弹性

38．回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（D）。

A．服从B．服从C．服从D．服从

39．在二元线性回归模型中，表示（A）。

A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。

B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。

C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。

D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。

40．在双对数模型中，的含义是（D）。

A．Y关于X的增长量B．Y关于X的增长速度CY关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性

41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（C）。

A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％

42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。

A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关C．与被解释变量不相关D．与回归值不相关

43．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。

A.F=1  B.F=－1  C.F=∞ D.F=0

44．下面说法正确的是（D）。

A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量    D.外生变量是非随机变量

45．在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。

A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量

46．回归分析中定义的（B）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

47．计量经济模型中的被解释变量一定是（C）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量

48.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D）

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.8327

49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）

A.（消费）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）

C.（商品供给）=20+0.75（价格）D.（产出量）=0.65（劳动）（资本）

50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）

A.B.C.D.

51.模型中，的实际含义是（B）

A.关于的弹性B.关于的弹性C.关于的边际倾向D.关于的边际倾向

52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（　C）

A.异方差性　B.序列相关　C.多重共线性　D.高拟合优度

53.线性回归模型中，检验时，所用的统计量服从（C）

A.t（n-k+1）B.t（n-k-2）C.t（n-k-1）D.t（n-k+2）

54.调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系（D）

A.B.

C.D.

55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C）。

A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C都不对

56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：

（C）

An≥k+1Bn

57.下列说法中正确的是：

（D）

A如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好

B如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差

C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

58.半对数模型中，参数的含义是（C）。

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化   D．Y关于X的弹性

59.半对数模型中，参数的含义是（A）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化     D.Y关于X的边际变化

60.双对数模型中，参数的含义是（D）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率   D.Y关于X的弹性   

61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）

A.异方差性              B.自相关性C.随机解释变量          D.多重共线性

62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）

A.一阶差分法            B.广义差分法C.工具变量法            D.加权最小二乘法

63.White检验方法主要用于检验（A）

A.异方差性              B.自相关性C.随机解释变量          D.多重共线性

64.Glejser检验方法主要用于检验（A）

A.异方差性              B.自相关性C.随机解释变量          D.多重共线性

65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）

A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验

66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）

A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息

67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B）

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用

C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用

68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C）

A.B.C.D.

69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A）

A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题

70.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（C）

A.B.C.D.

71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D）。

A.cov（xt,ut）=0B.cov（ut,us）=0（t≠s）C.cov（xt,ut）≠0D.cov（ut,us）≠0（t≠s）

72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（B）。

A．DW＝0　B．ρ＝0　　C．DW＝1　　　D．ρ＝1

73．下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（A）。

A．ut＝ρut－1+vt　　B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vtC．ut＝ρvt　　D．ut＝ρvt+ρ2vt-1+…

74．DW的取值范围是（D）。

A．-1≤DW≤0　　B．-1≤DW≤1　　C．-2≤DW≤2　　D．0≤DW≤4

75．当DW＝4时，说明（D）。

A．不存在序列相关　　　B．不能判断是否存在一阶自相关

C．存在完全的正的一阶自相关　D．存在完全的负的一阶自相关

76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。

在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A）。

A．不存在一阶自相关　B．存在正的一阶自相关C．存在负的一阶自　D．无法确定

77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）。

A．加权最小二乘法　　　B．间接最小二乘法　　C．广义差分法　D．工具变量法

78．对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（D）。

79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（B）。

A．ρ≈0　　　B．ρ≈1C．-1＜ρ＜0　　D．0＜ρ＜1

80．定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：

如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。

由此决断上述模型存在（B）。

A．异方差问题　　B．序列相关问题　　C．多重共线性问题　　D．随机解释变量问题

81．根据一个n=30的样本估计后计算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D）。

A．存在正的一阶自相关　B．存在负的一阶自相关　　C．不存在一阶自相关　D．无法判断是否存在一阶自相关。

82.于模型，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（B）。

A．ρ＝0.8，DW＝0.4　B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4　C．ρ＝0，DW＝2D．ρ＝1，DW＝0

83．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）。

A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据

84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D）

A．线性　　B．无偏性　　C．有效性　　D．一致性

85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（C）。

A．大于　　B．小于　　　C．大于5　　D．小于5

86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A）。

A．增大　　B．减小　　C．有偏　　D．非有效

87．对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（B）。

A．1倍