模拟一.docx

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模拟一

模拟试卷

（一）

一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0．5分，共30分）以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。

1．体现基金管理人服务价值的基金运作活动是（）。

A．市场营销B．后台管理

C．投资管理D．财务管理

2．投资人可随时向基金管理人要求赎回的、没有存续期限的是（）。

A．封闭式基金

B．开放式基金

C．契约型基金

D．公司型基金

3．《证券投资基金管理暂行办法》规定基金管理公司发起人的实收资本不少于（）人民币。

A．5000万

B．1亿元

C．2亿元

D．3亿元

4．以下关于股票基金的说法正确的是（）。

A．与其他类型基金相比，投资风险小，回报率高

B．适合于投资于短期金融工具

C．适合长期投资

D．无法抗御通货膨胀

5．在基金的风险分析指标中，（）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。

A．标准差

B．持股集中度

C．贝塔值

D．行业投资集中度

6．开放式基金份额的发售，由（）负责办理。

A．商业银行

B．基金托管人

C．专业基金销售机构

D．基金管理人

7．开放式基金的赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的（），并应当归入基金财产。

A．10％B．25％C．30％D．35％

8．基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，基金管理人已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间（）个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

A．7B．15C．20D．30

9．基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为ETF建仓阶段。

ETF建仓期不得超过（）个月。

A．1B．3C．5D．6

10．基金管理公司应当建立健全督察长制度，督察长由（）聘任，并对其负责。

A．总经理B．独立董事

C．董事会D．股东会

11．在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由（）承担。

A．基金运营部B．研究部

C．财务部D．投资部

12．内部控制制度的制定应遵循（）原则，以具有前瞻性，并且必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内、外部环境的变化进行及时的修改或完善。

A．健全性B．适时性C．全面性D．审慎性

13．基金管理公司为单一客户办理特定资产管理业务的，客户委托的初始资产不得低于（）人民币。

A．3000万B．5000万C．8000万D．1亿元

14．《证券投资基金托管资格管理办法》对托管业务准入有更详细的规定。

如最近3个会计年度的年末净资产均不低于（）亿元人民币。

A．10B．20C．30D．40

15．关于交易所交易资金清算的步骤，排序正确的是（）。

（1）制作清算指令；

（2）接收交易数据；（3）执行清算指令；（4）确认清算结果

A．

（1）

（2）（3）（4）

B．

（2）

（1）（3）（4）

C．

（1）（3）（4）

（2）

D．

（1）（3）

（2）（4）

16．基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A．头寸复核B．账务复核

C．资产净值复核D．财务报表复核

17．（）是基金营销部门的一项关键性工作。

只有仔细地分析投资者，针对不同的市场与客户推出有针对性的基金产品，才能更有效地实现营销目标。

A．营销环境的分析

B．营销过程的管理

C．确定目标市场与客户

D．设计市场营销组合

18．基金交易价格的核心是（）的高低。

A．发行时的基金净值

B．发行时的基金价格

C．基金费用

D．基金份额总值

19．基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或者申购时收取，也可以在赎回时从赎回金额中扣除，但费率不得超过认购和申购金额的（）。

A．3％B．5％C．15％D．25％

20．基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）和金融负债。

A．持有至到期投资

B．可供出售的金融资产

C．贷款和应收款项

D．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

21．下列与基金有关的费用直接从基金财产中列支的是（）。

A．基金转换费

B．申购费

C．基金托管人的托管费

D．赎回费

22．QDII基金份额净值应当在（）内披露。

A．估值日前1个工作日

B．估值日

C．估值日后1个工作日

D．估值日后2个工作日

23．基金托管费年费率国际上通常为（）左右。

A．0．25%B．0．2%C．0．3%D．0．15%

24．投资收益指基金经营活动中因（）等而实现的损益。

A．利息收入B．结算备付金C．银行存款D．买卖股票

25．基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期（）。

A．成本B．损益C．收入D．收益

26．假设投资者在2005年4月15日（周五，法定节假日前最后一个工作日）申购了基金份额，那么利润将会从（）起开始计算。

A．4月15日B．4月16日

C．4月18日D．4月20日

27．（）是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

A．期末可供分配利润B．本期利润

C．未分配利润D．本期已实现收益

28．以下属于基金首次募集披露的信息是（）。

A．基金份额上市交易公告书

B．基金份额发售公告

C．基金资产净值

D．基金年度报告

29．基金管理人需在基金份额发售的（）日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

A．2B．3C．5D．15

30．当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（）时，基金管理人应进行临时报告。

A．0．25％B．0．5％C．0．75％D．1％

31．QDII基金的净值在（）披露。

A．估值日

B．估值日后1个工作日

C．估值日后2个工作日

D．估值日后3个工作日

32．基金管理人应当自基金合同生效之日起（）个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

A．12B．9C．6D．3

33．中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（）个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准或不予批准的决定。

A．3B．4C．5D．6

34．货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天。

A．30　B．60　　　C．90　　D．180

35．以下不属于基金募集申请材料的是（）

A．申请报告

B．基金合同草案

C．招募说明书草案

D．上市公告书

36．对履行基金托管职责的监督不包括（）。

A．在监督基金投资运作中,是否在基金托管协议中事先与基金管理公司订明相关权责，是否建立并及时维护相关监督系统，是否在发现问题时及时提醒基金管理公司并报告中国证监会

B．是否建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系

C．在办理基金的清算交割事宜中，是否能保证清算的及时高效，同时又保证基金财产的安全与独立

D．在办理与基金托管业务相关的信息披露事项中，是否及时、真实、准确、完整地履行信息披露业务，是否在基金年度报告中的托管人报告中独立、客观地发表意见

37．（）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。

A．避税型

B．收入型

C．增长型

D．货币市场型

38．在行为金融理论中，（）是投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

A．心理偏差

B．保守性偏差

C．过度自信

D．选择性偏差

39．（）是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。

A．事件异常B．日历异常

C．会计异常D．公司异常

40．有效市场假设理论的论述可以追溯到（）的研究。

A．马柯威茨B．巴奇列

C．罗斯D．夏普

41．资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（）。

A．吸引投资者

B．增强资金的流动性

C．消除投资的风险

D．协调提高收益与降低风险之间的关系

42．动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬。

A．短期B．长期

C．中期D．不确定

43．买入并持有策略是（）的长期再平衡方式，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

A．动态B．平衡型C．消极型D．积极型

44．当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于（）。

A．买入并持有策略

B．投资组合策略

C．动态资产配置

D．投资组合保险策略

45．情景综合分析法的预测期间在（）年左右。

A．3～4B．3～5C．2～4D．2～5

46．如果市场不是有效市场，基金管理人（）。

A．买入“价值低估”的股票和“价值高估”的股票

B．卖出“价值低估”的股票和“价值高估”的股票

C．买入“价值低估”的股票，卖出“价值高估”的股票

D．卖出“价值低估”的股票，买入“价值高估”的股票

47．对于集中投资于某一种风格股票的基金经理人而言（）。

A．消极的股票风格管理有意义

B．消极的和积极的股票管理均有意义

C．积极的股票风格管理有意义

D．消极的和积极的股票管理均无意义

48．复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。

A．越大，越低B．越大，越高C．越小，越低D．越小，越高

49．N日的乖离率=（）。

A．（当日开盘价-N日移动总价）÷N日移动平均价×100％

B．（当日开盘价-N日移动平均价）÷N日移动平均价×l00％

C．（当日收盘价-N日移动平均价）÷N日移动平均价×100％

D．（当日收盘价-N日移动平均价）÷N日移动价×100％

50．按公司规模划分的股票投资风格通常不包括（）。

A．小型资本股票B．中型资本股票

C．大型资本股票D．混合型资本股票

51．根据移动平均法，如果某只股票价格超过平均价的某一百分比时则应该（）。

A．买入B．卖出C．清仓D．满仓

52．大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条（）弯曲的曲线来表示。

而且（）的凸性有利于投资者提高债券投资收益。

A．向下，较低B．向下，较高

C．向上，较低D．向上，较高

53．有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有（）。

A．优先股票B．长期债券C．中期债券D．短期债券

54．应计收益率每下降或上升1个基点时的价格波动性是（）。

A．相同的B．不同的C．递减的D．递增的

55．预期理论暗含着一个假定是：

不同期限的债券是（）的。

A．可以相互替代

B．不能相互替代

C．在一定条件下可以替代

D．以上都不对

56．消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（）。

A．均衡交易价格

B．非均衡交易价格

C．高估交易价格

D．低估交易价格

57．使用现金比例变化法，首先需要确定基金的（）。

A．现金比例B．正常现金比例

C．特殊现金比例D．投资比例

58．成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。

A．现金比例的百分比B．各种证券持有量

C．预期收益率D．组合风险

59．用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1计算的收益率为（）。

A．几何平均收益率B．时间加权收益率

C．简单净值收益率D．算术平均收益率

60．对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（）。

A．基金的风险水平B．比较基准

C．基金的投资目标D．基金经理的能力

二、多项选择题（共40题，每题1分，共40分）以下各小题所给出的4个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选出正确的选项，漏选、错选均不得分。

61．下面关于基金的说法，正确的是（）。

A．基金投资者是基金投资回报受益人

B．基金管理人由商业银行担任

C．基金托管人是基金当事人之一

D．基金管理人既是基金的当事人，又是基金的主要服务机构

62．根据募集方式的不同，基金可分为（）等类别。

A．主动型基金B．被动型基金

C．公募基金D．私募基金

63．反映股票基金风险大小的指标主要有（）。

A．标准差B．贝塔值

C．净值增长率D．持股数量

64．境外保本基金提供的保证类型有（）。

A．本金保证B．流动性保证

C．红利保证D．收益保证

657．场内申购赎回时，ETF申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的（）。

A．现金替代B．现金差额

C．组合证券D．其他对价

66．关于ETF份额的申购与赎回，以下说法正确的是（）。

A．基金自基金合同生效日后不超过2个月的时间内开始办理赎回

B．ETF的最小申购、赎回单位为50万份或100万份

C．申购、赎回申请提交后不得撤销

D．场外申购赎回ETF采用份额申购和份额赎回的方式

67．基金管理公司研究部的研究一般包括（）。

A．行业研究

B．科技研究

C．上市公司价值变化研究

D．宏观研究

68．对于上市公司股票的投资价值,最常使用的估值方法有（）。

A．每股盈余成长率

B．现金流折现

C．市净率

D．经济价值对利息、税收、折旧、摊销前利润

69．基金管理公司研究部的研究内容有（）。

A．宏观与策略研究B．行业研究

C．市场研究D．个股研究

70．交易所交易资金清算流程包括（）。

A．接收交易数据

B．制作清算指令

C．执行清算指令

D．确认清算结果

71．实际运作中，托管人对基金管理人投资运作的监督有以下（）特点。

A．不同基金类型监督的依据和内容不同

B．日常运作中，托管人对基金管理人投资运作行为的监督主要是基金投资范围、投资比例、交易对手、投资风格等方面

C．根据投资需要和监管机构的要求，不断增加、完善监督内容

D．场内交易主要通过人工手段实现，场外交易主要借助于技术系统完成

72．不同基金之间在（）等方面应完全独立，实行专户、专人管理。

A．持有人名册登记

B．账户设置

C．资金划拨

D．账册记录

73．公共关系所关注的是基金公司为赢得各类公众尊敬所做的努力，这些公众包括（）。

A．股东

B．监管机构

C．新闻媒介

D．基金公司经理

74．基金销售业务信息管理平台主要包括（）。

A．前台业务系统

B．综合业务系统

C．后台管理系统

D．应用系统的支持系统

75．基金进行利润分配时，会导致（）。

A．基金份额净值上升

B．基金份额净值下降

C．分配前后价值不变

D．分配后价值变小

76．基金收入来源中的其他收入包括（）。

A．手续费返还、ETF替代损益

B．基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项

C．赎回费扣除基本手续费后的余额

D．管理人报酬

77．下列关于货币市场基金的利润分配的说法正确的有（）。

A．货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的利润

B．每周一至周四进行收益分配时，仅对当日利润进行分配

C．投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的利润

D．投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的利润

78．关于基金管理人和基金托管人从事基金管理活动取得的收入有关的税收,以下说法正确的有（）。

A．依税法规定暂免征收营业税

B．依税法规定征收营业税

C．依税法规定征收企业所得税

D．依税法规定暂免征收企业所得税

79．在基金信息披露中，以下被禁止的行为有（）。

A．存在应披露而未披露信息

B．承诺收益或承担损失

C．诋毁其他基金管理人、托管人

D．不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载

80．基金管理人信息披露事项具体涉及的环节有（）。

A．基金募集

B．上市交易

C．投资运作

D．净值披露

81．基金年度报告披露的持有人信息主要有（）。

A．持有人户数、户均持有基金单位

B．持有人结构

C．上市基金前20名持有人的名称、持有份额及占总份额的比例

D．当期末基金管理公司的基金从业人员持有开放式基金时，公司所有基金从业人员投资基金的总量及占基金总份额的比例

82．证券投资基金业委员会的主要职责有（）。

A．调查、收集、反映业内意见和建议

B．研究、论证业内相关政策与方案

C．草拟或审议证券投资基金业务有关规则、执业标准、工作指引和自律公约

D．协助开展业内教育培训、国际交流与合作

83．督察长不得有下列行为（）。

A．擅离职守，无故不履行职责

B．违反规定授权他人代为履行职责

C．兼任可能影响其独立性的职务或者从事可能影响其独立性的活动

D．对基金及公司运作中存在的违法违规行为或者重大风险隐患隐瞒不报或者做出虚假报告

84．中国证监会对基金托管部门内部控制的监督包括（）。

A．托管银行各机构、部门和岗位职责是否保持相对独立

B．基金资产、托管银行自有资产、其他资产的保管是否严格分离

C．在办理基金的清算交割事宜中，是否保证清算的及时高效，同时又保证基金财产的安全与独立

D．托管银行托管业务部门的岗位设置应当权责分明、相互制衡等

85．在构建证券投资组合时，投资者需要注意（）。

A．收益最大化

B．投资时机选择

C．个别证券的选择

D．多元化

86．提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）是（）。

A．夏普

B．特雷诺

C．詹森

D．罗尔

87．资产配置的类型，从范围上可分为（）。

A．全球资产配置

B．行业风格资产配置

C．动态资产配置

D．股票、债券资产配置

88．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有（）。

A．投资者的资产负债情况

B．国际经济形势

C．国内经济状况与发展动向

D．通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等

89．资产配置的目标在于以（）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。

A．资产类别的现时表现

B．资产类别的历史表现

C．投资人的风险偏好

D．投资人的风险规避

90．股票投资风格分类的标准有（）。

A．公司成长性

B．公司规模

C．股票的获利能力

D．股票价格行为

91．积极的股票风格管理（）。

A．只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重

B．主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重

C．若股票前景不妙，降低权重

D．若股票前景良好，增加权重

92．关于价量关系指标的说法正确的有（）。

A．技术分析就是利用过去和现在的成交量、成交价资料，以图形分析和指标分析为工具,来解释预测未来的市场走势

B．价升量减，价跌量增

C．在某一点上的价和量反映的是买卖双方在这一时点上共同的市场行为，是双方的暂时均势点

D．成交量是推动股价上涨的原动力,是测量股市行情变化的温度计,通过其增加或减少的速度可以推断出多空之间的力量对比和股价涨跌的幅度

93．下列关于凸性的描述正确的是（）。

A．凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系

B．凸性对投资者是有利的

C．凸性无法弥补债券价格计算的误差

D．其他条件不变时，较大的凸性更有利于投资者

94．债券指数化投资的动机包括（）。

A．经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好

B．与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低

C．有助于基金发起人增强对基金经理的控制力

D．经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩比较好

95．分组比较法存在的问题有（）。

A．很多分组含义模糊，因此有时投资者并不清楚在与什么比较

B．分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平

C．在如何分组上，要做到“公平”分组很困难，从而也就使比较的有效性受到质疑

D．公开的市场指数并不包含交易成本，而基金在投资中必定会有交易成本，常引起比较上的不公平

96．基准比较法在实际应用中存在的问题有（）。

A．基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化

B．要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难

C．基金经理常有与基准组合比赛的念头

D．投资者更关心的是基金是否达到了其投资目的，如果仅关注基金在同组的相对比较，将会偏离绩效评价的根本目的

97．基金绩效衡量的困难性在于（）。

A．基金绩效表现的多面性

B．基金之间绩效的不可比性

C．比较基准的选择

D．投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响

98．公司异常可以表现为（）。

A．小公司的收益通常高于大公司的收益

B．小公司的收益通常低于大公司的收益

C．折价交易的封闭式基金收益率较低

D．折价交易的封闭式基金收益率较高

99．基金资产账户主要包括（）。

A．银行存款账户

B．清算备付金账户

C．交易所证券账户

D．全国银行间市场债券托管账户

100．公募基金主要具有的特征有（）。

A．可以面向社会公开发售基金份额和宣传推广

B．基金募集对象不固定

C．投资金额要求高

D．必须遵守基金法律和法规的约束，并接受监管部门的严格监管

三、判断题（本大题共60小题，每小题0．5分，共30分）判断以下各小题的对错，正确的选√、错误的选×,不选、错选、放弃均不得分。

101．封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。

（）

102．封闭式基金可能出现溢价交易现象，也可能出现折价交易现象。

（）

103．公司型基金在法律上是具有独立法人地位的股份投资公司。

（）

104．证券投资基金是一种直接投资工具。

（）

105．股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险，但却不能回避非系统性投资风险。

（）

106．如果某基金的贝塔值大于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。

（）

107．债券基金的价值会受到市场利率变动的影响，债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高。

（）

108．QDII基金只能以人民币、美元为计价货币募集。

（）

109．货币市场工具通常是指到期日在1～3年的短期金融工具。

（）

110．我国封闭式基金份额的发售价格一般采用1元基金份额面值加计0．05元发售费用的方式加以确定。

（）

111．基金转托管在转入方进行申报，基金份额转托管一次完成。

（）

112．现金替代分为可以现金替代和必须现金替代两种类型。

（）

113．基金登记机构不但负责基金份额的登记工作,而且还承担着与基金份额登记有关的份额存管、资金清算和资金交收等业务。

（）

114．每个有效证件只能开设1个基金账户。

（）

115．目前，我国开放式基金的最低认购金额一般为5000元人民币。

（）

116．基金管理公司管理的是投资者的资产，可以进行负债经营，因此，基金管理公司的经营风险相对那些具有较高负债的银行、保险公司等其他金融机构要高得多。

（）

117．风险控制委员会是非常设议事机构，一般由总经理、监察稽核部经理及其他相关人员组成。

（）

118．基金管理公司的后台支持部门有行政管理部、信息技术部和机构理财部。

（）

119．审慎性原则要求内部控制制度