RESSET高频数据库系统Word文档下载推荐.docx
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调用模式:
1.本机调用SAS系统;
2.远程调用SAS系统;
3.数据定制(用户定制)。
RESSET高频数据_分笔数据词典
表名命名规则:
2012年开始命名规则增加市场标识:
sh表示上海;
sz表示深圳。
以某交易工具代码的命名规则:
类别+HF+年份_代码+市场标识,如stkhf2012_000001sh为股票深发展(000001)2012年的高频分笔数据,indxhf2012_000001sh为上证指数(000001)2012年的高频分笔数据。
说明:
提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。
提供SAS格式的数据集有两类:
1.按月份提供SAS格式的数据集;
2.按交易工具提供SAS格式的数据集。
与其他表的关系:
独立表
排序:
ExchflgCodeDateTime
数据起始时间:
1999年---
变量名
中文全称
英文全称
类型
长度
单位
注释
标识与日期
Exchflg
交易所标识
ExchangeFlag
数值
1
1—上交所;
2—深交所。
Code
代码
字符
6.
Code_Mkt
代码与市场标识
CodeandMarketFlag
10.
Secunm
证券名称
SecurityName
8.
MTime
修改时间
ModifyTime
时间
22.2
修改时间,精确到秒。
QTime
行情时间
QuotationTime
交易时间,精确到秒。
Qdate
行情日期
QuotationDate
交易日期,精确到日。
价格与成交量
PrevClPr
前收盘价
PreviousClosePrice
10.4
元
Oppr
开盘价
OpenPrice
Hipr
最高价
HighestPrice
当日成交的最高价。
Lopr
最低价
LowestPrice
当日成交的最低价。
TPrice
成交价
TradePrice
当笔交易的成交价。
TVolume
成交量
TradeVolume
16.
股
当笔交易的成交量。
TSum
成交额
TradeSum
16.4
当笔交易的成交金额。
TDeals
成交笔数
TurnoverDeals
20.
仅深交所公布。
TVolume_accu
累计成交量
AccumulatedTradeVolume
23.
截至现时所有交易的累计成交量。
TSum_accu
累计成交额
AccumulatedTradeSum
23.2
截至现时所有交易的累计成交额。
TDeals_accu
累计成交笔数
AccumulatedTurnoverDeals
12.
截至现时所有交易的累计成交笔数。
PE1
市盈率1
9.2
PE2
市盈率2
ChangePCT1
价格升跌1
12.4
ChangePCT2
价格升跌2
OpInterest
合约持仓量
OpenInterest
Bidpr1
买价1
BidPrice1
离成交价最近的买价。
Bidpr2
买价2
BidPrice2
离成交价第2近的买价。
Bidpr3
买价3
BidPrice3
离成交价第3近的买价。
Bidpr4
买价4
BidPrice4
离成交价第4近的买价。
Bidpr5
买价5
BidPrice5
离成交价第5近的买价。
Bidvol1
买入数量1
BidVolume1
买价1对应的买入数量。
Bidvol2
买入数量2
BidVolume2
买价2对应的买入数量。
Bidvol3
买入数量3
BidVolume3
买价3对应的买入数量。
Bidvol4
买入数量4
BidVolume4
买价4对应的买入数量。
Bidvol5
买入数量5
BidVolume5
买价5对应的买入数量。
Askpr1
卖价1
AskPrice1
离成交价最近的卖价。
Askpr2
卖价2
AskPrice2
离成交价第2近的卖价。
Askpr3
卖价3
AskPrice3
离成交价第3近的卖价。
Askpr4
卖价4
AskPrice4
离成交价第4近的卖价。
Askpr5
卖价5
AskPrice5
离成交价第5近的卖价。
Askvol1
卖出数量1
AskVolume1
卖价1对应的卖出数量。
Askvol2
卖出数量2
AskVolume2
卖价2对应的卖出数量。
Askvol3
卖出数量3
AskVolume3
卖价3对应的卖出数量。
Askvol4
卖出数量4
AskVolume4
卖价4对应的卖出数量。
Askvol5
卖出数量5
AskVolume5
卖价5对应的卖出数量。
市场买卖指标
Trdirec
买卖方向
TradeDirection
1.
B—买方主动成交;
S—卖方主动成交;
F—无法确定买卖方向。
计算方法见注释1。
Respread
相对买卖报价差
RelativeSpread
12.8
计算方法
(买价1-卖价1)/(0.5*(买价1+卖价1))。
Reeffspread
相对有效买卖报价差
RelativeEffectiveSpread
2*|成交价-0.5*(买价1+卖价1)|(0.5*(买价1+卖价1))。
Depth1
深度1
18.2
买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量1。
Depth2
深度2
∑(买价*买入数量+卖价*卖出数量)。
特殊计量单位说明:
1.沪市债券
债券高频数据,沪市按手算,1手等于10只,即,沪市债券高频数据的"
数量"
都要再乘以10.
2.回购
回购高频数据,相关价格都要除以100才是小数,现在是用%表示。
3.沪市权证
沪市权证高频数据,从'
3mar2006'
开始,所有"
都要乘以100。
2006年3月3日以前,上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位。
2006年3月2日,因上市的招行认沽权证成交量巨大,导致其行情显示时总成交量字段溢出,致使其总成交量显示异常。
因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个《关于实时行情中权证产品总成交量显示单位变更的通知》,决定自2006年3月3日起,上海证券交易所对外发布的实时行情中,所有权证产品的各总成交数量显示(即show2003.dbf文件的S11字段),由原以份为单位改为以百份为单位,余量四舍五入。
其余行情数据显示单位不变
注释1
Trdirec买卖方向计算方法
第一步,如果成交价>
0.5*(前一笔买一价+前一笔卖一价),则为买方主动成交;
如果成交价<
0.5*(前一笔买一价+前一笔卖一价),则为卖方主动成交;
如果成交价=0.5*(前一笔买一价+前一笔卖一价),则进行第二步。
第二步,如果成交价>
0.5*(前第二笔买一价+前第二笔卖一价),则为买方主动成交;
0.5*(前第二笔买一价+前第二笔卖一价),则为卖方主动成交;
如果成交价=0.5*(前第二笔买一价+前第二笔卖一价),则进行第三步。
第三步,如果成交价>
0.5*(前第三笔买一价+前第三笔卖一价),则为买方主动成交;
0.5*(前第三笔买一价+前第三笔卖一价),则为卖方主动成交;
如果成交价=0.5*(前第三笔买一价+前第三笔卖一价),则判定为无法确定买卖方向。
二、RESSET高频数据_分时
RESSET分时高频数据记录分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、期间最低价、期初成交价、期末买卖量价的变化等。
按照分时区间进行归类,提供SAS格式的数据集及多种下载格式。
RESSET提供的分时高频数据包括:
1分钟;
5分钟;
10分钟;
15分钟;
20分钟;
30分钟;
40分钟;
60分钟。
RESSET高频数据_分时数据词典
类别+年份+HF_代码+市场标识_分钟数。
如:
stkhf2012_000001sz_5为股票深发展(000001)2012年的5分钟数据;
indxhf2012_000001sh_10为上证指数(000001)2012年的10分钟数据。
如交易的时间、期间累计成交量、期间累计成交金额、期间最高价、期间最低价、期初成交价格、期末成交量、期末成交金额、期末成交价格、期末5个卖价与卖量、期末5个买价与买量等,及相应的市场买卖指标。
StdTime
标准时间
StandardTime
分时标准时间,精确到分。
期间
Highpr
期间最高价
Lowpr
期间最低价
Begpr
期初成交价
BeginPrice
TVolume_accu1
期间累计成交量
分时期间内所有交易的累计成交量。
TSum_accu1
期间累计成交额
20.2
分时期间内所有交易的累计成交金额。
TDeals_accu1
期间累计成交笔数
分时期间内所有交易的累计成交笔数。
期末
期间末当笔交易的成交价。
期间末当笔交易的成交量。
期间末当笔交易的成交金额。
期间末当笔交易,离成交价最近的买价。
期间末当笔交易,离成交价第2近的买价。
期间末当笔交易,离成交价第3近的买价。
期间末当笔交易,离成交价第4近的买价。
期间末当笔交易,离成交价第5近的买价。
期间末当笔交易,买价1对应的买入数量。
期间末当笔交易,买价2对应的买入数量。
期间末当笔交易,买价3对应的买入数量。
期间末当笔交易,买价4对应的买入数量。
期间末当笔交易买价5对应的买入数量。
期间末当笔交易,离成交价最近的卖价。
期间末当笔交易,离成交价第2近的卖价。
期间末当笔交易,离成交价第3近的卖价。
期间末当笔交易,离成交价第4近的卖价。
期间末当笔交易,离成交价第5近的卖价。
期间末当笔交易,卖价1对应的卖出数量。
期间末当笔交易,卖价2对应的卖出数量。
期间末当笔交易,卖价3对应的卖出数量。
期间末当笔交易,卖价4对应的卖出数量。
期间末当笔交易,卖价5对应的卖出数量。
期末市场买卖指标
RESSET高频数据使用说明
内容介绍:
数据集命名规则:
分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则:
类别+HF+年份_代码+市场标识。
如stkhf2012_000001sh为股票深发展(000001)2012年的高频分笔数据,indxhf2012_000001sh为上证指数(000001)2012年的高频分笔数据。
分时数据文件以某交易工具代码的命名规则:
类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数。
indxhf2012_000001sh_10为上证指数(000001)2012年的10分钟数据
详细信息请参考各年的数据词典。
使用方法:
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二、本地