RESSET高频数据库系统.docx
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RESSET高频数据库系统
RESSET高频数据库系统
简介及使用说明
（RESSET/HF）
北京聚源锐思数据科技有限公司
BeijingGildataRessetDataTechCo.Ltd
RESSET高频数据库系统提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。
相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。
如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。
锐思数据基于量化投资时代背景下市场各类参与者对于高频数据深度、广度、质量、时效性以及应用领域专业化等方面的迫切需求而推出的高频数据系列产品以及基于高频数据的访问与应用的一整套解决方案。
高频数据的引入将为金融模型的构建、验证等环节，以及算法交易策略研究提供强大的支持。
⏹数据库内容
数据类别
数据类型
（按表结构）
历史数据
（起始日期）
数据内容、特色
沪深Level1
高频
分笔高频
1999-07
提供沪深两个交易所股票、指数、权证、债券、回购及基金等分笔高频数据。
提供交易时间、成交价格、成交量、5个卖价、5个买价及5个卖价对应委托量、5个买价对应委托量。
提供交易所标识、证券类别等标识变量。
提供计算正确的买卖方向、相对买卖报价差、相对有效买卖报价差、多种市场深度指标等指标数据。
数据按交易工具形式的SAS数据集进行存储，每个交易证券存为一个SAS数据集。
数据集名含有证券类别，年份，代码标识。
支持SAS并行计算平台，数据提取方便。
分时高频
1999-07
提供沪深两个交易所股票、指数、权证、债券、回购及基金等1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟等间隔的分时高频数据。
提供分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、期间最低价、期初成交价、期末买卖量价的变化等。
数据按照分时区间进行归类，提供SAS格式的数据集。
支持SAS并行计算平台，支持本机调用、远程调用及BS模式等多种调用访问模式，可提供EXCEL，EXCEL2007，DBF，SAS，Stata，Matlab，R，SPSS等20余种下载格式。
RESSET高频数据数据词典
一、RESSET高频数据_分笔
RESSET分笔高频数据记录每笔交易数据或每次买卖量价的变化。
按照交易工具代码进行归类，提供SAS格式的数据集。
调用模式：
1.本机调用SAS系统；
2.远程调用SAS系统；
3.数据定制（用户定制）。
RESSET高频数据_分笔数据词典
表名命名规则：
2012年开始命名规则增加市场标识：
sh表示上海；sz表示深圳。
以某交易工具代码的命名规则：
类别+HF+年份_代码+市场标识，如stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分笔数据。
说明：
提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。
相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。
如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。
提供SAS格式的数据集有两类：
1.按月份提供SAS格式的数据集；
2.按交易工具提供SAS格式的数据集。
与其他表的关系：
独立表
排序：
ExchflgCodeDateTime
数据起始时间：
1999年---
变量名
中文全称
英文全称
类型
长度
单位
注释
标识与日期
Exchflg
交易所标识
ExchangeFlag
数值
1
1—上交所；
2—深交所。
Code
代码
Code
字符
6.
Code_Mkt
代码与市场标识
CodeandMarketFlag
字符
10.
Secunm
证券名称
SecurityName
字符
8.
MTime
修改时间
ModifyTime
时间
22.2
修改时间，精确到秒。
QTime
行情时间
QuotationTime
时间
22.2
交易时间，精确到秒。
Qdate
行情日期
QuotationDate
时间
10.
交易日期，精确到日。
价格与成交量
PrevClPr
前收盘价
PreviousClosePrice
数值
10.4
元
Oppr
开盘价
OpenPrice
数值
10.4
元
Hipr
最高价
HighestPrice
数值
10.4
元
当日成交的最高价。
Lopr
最低价
LowestPrice
数值
10.4
元
当日成交的最低价。
TPrice
成交价
TradePrice
数值
10.4
元
当笔交易的成交价。
TVolume
成交量
TradeVolume
数值
16.
股
当笔交易的成交量。
TSum
成交额
TradeSum
数值
16.4
元
当笔交易的成交金额。
TDeals
成交笔数
TurnoverDeals
数值
20.
仅深交所公布。
TVolume_accu
累计成交量
AccumulatedTradeVolume
数值
23.
股
截至现时所有交易的累计成交量。
TSum_accu
累计成交额
AccumulatedTradeSum
数值
23.2
元
截至现时所有交易的累计成交额。
TDeals_accu
累计成交笔数
AccumulatedTurnoverDeals
数值
12.
截至现时所有交易的累计成交笔数。
PE1
市盈率1
PE1
数值
9.2
仅深交所公布。
PE2
市盈率2
PE2
数值
9.2
仅深交所公布。
ChangePCT1
价格升跌1
ChangePCT1
数值
12.4
仅深交所公布。
ChangePCT2
价格升跌2
ChangePCT2
数值
12.4
仅深交所公布。
OpInterest
合约持仓量
OpenInterest
数值
20.
仅深交所公布。
Bidpr1
买价1
BidPrice1
数值
10.4
元
离成交价最近的买价。
Bidpr2
买价2
BidPrice2
数值
10.4
元
离成交价第2近的买价。
Bidpr3
买价3
BidPrice3
数值
10.4
元
离成交价第3近的买价。
Bidpr4
买价4
BidPrice4
数值
10.4
元
离成交价第4近的买价。
Bidpr5
买价5
BidPrice5
数值
10.4
元
离成交价第5近的买价。
Bidvol1
买入数量1
BidVolume1
数值
16.
股
买价1对应的买入数量。
Bidvol2
买入数量2
BidVolume2
数值
16.
股
买价2对应的买入数量。
Bidvol3
买入数量3
BidVolume3
数值
16.
股
买价3对应的买入数量。
Bidvol4
买入数量4
BidVolume4
数值
16.
股
买价4对应的买入数量。
Bidvol5
买入数量5
BidVolume5
数值
16.
股
买价5对应的买入数量。
Askpr1
卖价1
AskPrice1
数值
10.4
元
离成交价最近的卖价。
Askpr2
卖价2
AskPrice2
数值
10.4
元
离成交价第2近的卖价。
Askpr3
卖价3
AskPrice3
数值
10.4
元
离成交价第3近的卖价。
Askpr4
卖价4
AskPrice4
数值
10.4
元
离成交价第4近的卖价。
Askpr5
卖价5
AskPrice5
数值
10.4
元
离成交价第5近的卖价。
Askvol1
卖出数量1
AskVolume1
数值
16.
股
卖价1对应的卖出数量。
Askvol2
卖出数量2
AskVolume2
数值
16.
股
卖价2对应的卖出数量。
Askvol3
卖出数量3
AskVolume3
数值
16.
股
卖价3对应的卖出数量。
Askvol4
卖出数量4
AskVolume4
数值
16.
股
卖价4对应的卖出数量。
Askvol5
卖出数量5
AskVolume5
数值
16.
股
卖价5对应的卖出数量。
市场买卖指标
Trdirec
买卖方向
TradeDirection
字符
1.
B—买方主动成交；
S—卖方主动成交；
F—无法确定买卖方向。
计算方法见注释1。
Respread
相对买卖报价差
RelativeSpread
数值
12.8
元
计算方法
（买价1-卖价1）/（0.5*（买价1+卖价1））。
Reeffspread
相对有效买卖报价差
RelativeEffectiveSpread
数值
12.8
元
计算方法
2*|成交价-0.5*（买价1+卖价1）|（0.5*（买价1+卖价1））。
Depth1
深度1
Depth1
数值
18.2
元
计算方法
买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量1。
Depth2
深度2
Depth2
数值
18.2
元
计算方法
∑（买价*买入数量+卖价*卖出数量）。
特殊计量单位说明：
1.沪市债券
债券高频数据，沪市按手算，1手等于10只，即，沪市债券高频数据的"数量"都要再乘以10.
2.回购
回购高频数据，相关价格都要除以100才是小数，现在是用%表示。
3.沪市权证
沪市权证高频数据，从'3mar2006'开始,所有"数量"都要乘以100。
2006年3月3日以前，上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位。
2006年3月2日，因上市的招行认沽权证成交量巨大，导致其行情显示时总成交量字段溢出，致使其总成交量显示异常。
因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个《关于实时行情中权证产品总成交量显示单位变更的通知》，决定自2006年3月3日起，上海证券交易所对外发布的实时行情中，所有权证产品的各总成交数量显示（即show2003.dbf文件的S11字段），由原以份为单位改为以百份为单位，余量四舍五入。
其余行情数据显示单位不变
注释1
Trdirec买卖方向计算方法
第一步，如果成交价>0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价<0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则进行第二步。
第二步，如果成交价>0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价<0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则进行第三步。
第三步，如果成交价>0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价<0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则判定为无法确定买卖方向。
二、RESSET高频数据_分时
RESSET分时高频数据记录分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、期间最低价、期初成交价、期末买卖量价的变化等。
按照分时区间进行归类，提供SAS格式的数据集及多种下载格式。
RESSET提供的分时高频数据包括：
1分钟；
5分钟；
10分钟；
15分钟；
20分钟；
30分钟；
40分钟；
60分钟。
调用模式：
1.本机调用SAS系统；
2.远程调用SAS系统；
3.数据定制（用户定制）。
RESSET高频数据_分时数据词典
表名命名规则：
2012年开始命名规则增加市场标识：
sh表示上海；sz表示深圳。
以某交易工具代码的命名规则：
类别+年份+HF_代码+市场标识_分钟数。
如：
stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_10为上证指数（000001）2012年的10分钟数据。
说明：
提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。
相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。
如交易的时间、期间累计成交量、期间累计成交金额、期间最高价、期间最低价、期初成交价格、期末成交量、期末成交金额、期末成交价格、期末5个卖价与卖量、期末5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。
与其他表的关系：
独立表
排序：
ExchflgCodeDateTime
数据起始时间：
1999年---
变量名
中文全称
英文全称
类型
长度
单位
注释
标识与日期
Exchflg
交易所标识
ExchangeFlag
数值
1
1—上交所；
2—深交所。
Code
代码
Code
字符
6.
Code_Mkt
代码与市场标识
CodeandMarketFlag
字符
10.
Secunm
证券名称
SecurityName
字符
8.
MTime
修改时间
ModifyTime
时间
22.2
修改时间，精确到秒。
QTime
行情时间
QuotationTime
时间
22.2
交易时间，精确到秒。
Qdate
行情日期
QuotationDate
时间
10.
交易日期，精确到日。
StdTime
标准时间
StandardTime
时间
分时标准时间，精确到分。
期间
Highpr
期间最高价
HighestPrice
数值
10.4
元
Lowpr
期间最低价
LowestPrice
数值
10.4
元
Begpr
期初成交价
BeginPrice
数值
10.4
元
TVolume_accu1
期间累计成交量
AccumulatedTradeVolume
数值
16.
股
分时期间内所有交易的累计成交量。
TSum_accu1
期间累计成交额
AccumulatedTradeSum
数值
20.2
元
分时期间内所有交易的累计成交金额。
TDeals_accu1
期间累计成交笔数
AccumulatedTurnoverDeals
数值
12.
分时期间内所有交易的累计成交笔数。
期末
PrevClPr
前收盘价
PreviousClosePrice
数值
10.4
元
Oppr
开盘价
OpenPrice
数值
10.4
元
Hipr
最高价
HighestPrice
数值
10.4
元
当日成交的最高价。
Lopr
最低价
LowestPrice
数值
10.4
元
当日成交的最低价。
TPrice
成交价
TradePrice
数值
10.4
元
期间末当笔交易的成交价。
TVolume
成交量
TradeVolume
数值
16.
股
期间末当笔交易的成交量。
TSum
成交额
TradeSum
数值
16.4
元
期间末当笔交易的成交金额。
TDeals
成交笔数
TurnoverDeals
数值
20.
仅深交所公布。
TVolume_accu
累计成交量
AccumulatedTradeVolume
数值
23.
股
截至现时所有交易的累计成交量。
TSum_accu
累计成交额
AccumulatedTradeSum
数值
23.2
元
截至现时所有交易的累计成交额。
TDeals_accu
累计成交笔数
AccumulatedTurnoverDeals
数值
12.
截至现时所有交易的累计成交笔数。
Bidpr1
买价1
BidPrice1
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价最近的买价。
Bidpr2
买价2
BidPrice2
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第2近的买价。
Bidpr3
买价3
BidPrice3
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第3近的买价。
Bidpr4
买价4
BidPrice4
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第4近的买价。
Bidpr5
买价5
BidPrice5
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第5近的买价。
Bidvol1
买入数量1
BidVolume1
数值
16.
股
期间末当笔交易，买价1对应的买入数量。
Bidvol2
买入数量2
BidVolume2
数值
16.
股
期间末当笔交易，买价2对应的买入数量。
Bidvol3
买入数量3
BidVolume3
数值
16.
股
期间末当笔交易，买价3对应的买入数量。
Bidvol4
买入数量4
BidVolume4
数值
16.
股
期间末当笔交易，买价4对应的买入数量。
Bidvol5
买入数量5
BidVolume5
数值
16.
股
期间末当笔交易买价5对应的买入数量。
Askpr1
卖价1
AskPrice1
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价最近的卖价。
Askpr2
卖价2
AskPrice2
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第2近的卖价。
Askpr3
卖价3
AskPrice3
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第3近的卖价。
Askpr4
卖价4
AskPrice4
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第4近的卖价。
Askpr5
卖价5
AskPrice5
数值
10.4
元
期间末当笔交易，离成交价第5近的卖价。
Askvol1
卖出数量1
AskVolume1
数值
16.
股
期间末当笔交易，卖价1对应的卖出数量。
Askvol2
卖出数量2
AskVolume2
数值
16.
股
期间末当笔交易，卖价2对应的卖出数量。
Askvol3
卖出数量3
AskVolume3
数值
16.
股
期间末当笔交易，卖价3对应的卖出数量。
Askvol4
卖出数量4
AskVolume4
数值
16.
股
期间末当笔交易，卖价4对应的卖出数量。
Askvol5
卖出数量5
AskVolume5
数值
16.
股
期间末当笔交易，卖价5对应的卖出数量。
期末市场买卖指标
Trdirec
买卖方向
TradeDirection
字符
1.
B—买方主动成交；
S—卖方主动成交；
F—无法确定买卖方向。
计算方法见注释1。
Respread
相对买卖报价差
RelativeSpread
数值
12.8
元
计算方法
（买价1-卖价1）/（0.5*（买价1+卖价1））。
Reeffspread
相对有效买卖报价差
RelativeEffectiveSpread
数值
12.8
元
计算方法
2*|成交价-0.5*（买价1+卖价1）|（0.5*（买价1+卖价1））。
Depth1
深度1
Depth1
数值
18.2
元
计算方法
买价1*买入数量1+卖价1*卖出数量1。
Depth2
深度2
Depth2
数值
18.2
元
计算方法
∑（买价*买入数量+卖价*卖出数量）。
特殊计量单位说明：
1.沪市债券
债券高频数据，沪市按手算，1手等于10只，即，沪市债券高频数据的"数量"都要再乘以10.
2.回购
回购高频数据，相关价格都要除以100才是小数，现在是用%表示。
3.沪市权证
沪市权证高频数据，从'3mar2006'开始,所有"数量"都要乘以100。
2006年3月3日以前，上海证券交易所实时行情中权证产品总成交量以份为单位。
2006年3月2日，因上市的招行认沽权证成交量巨大，导致其行情显示时总成交量字段溢出，致使其总成交量显示异常。
因此海证券交易所在2006年3月2日发了一个《关于实时行情中权证产品总成交量显示单位变更的通知》，决定自2006年3月3日起，上海证券交易所对外发布的实时行情中，所有权证产品的各总成交数量显示（即show2003.dbf文件的S11字段），由原以份为单位改为以百份为单位，余量四舍五入。
其余行情数据显示单位不变
注释1
Trdirec买卖方向计算方法
第一步，如果成交价>0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价<0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=0.5*（前一笔买一价+前一笔卖一价），则进行第二步。
第二步，如果成交价>0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价<0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=0.5*（前第二笔买一价+前第二笔卖一价），则进行第三步。
第三步，如果成交价>0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则为买方主动成交；如果成交价<0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则为卖方主动成交；如果成交价=0.5*（前第三笔买一价+前第三笔卖一价），则判定为无法确定买卖方向。
RESSET高频数据使用说明
内容介绍：
提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。
相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。
如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。
数据集命名规则：
分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则：
类别+HF+年份_代码+市场标识。
如stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分笔数据。
分时数据文件以某交易工具代码的命名规则：
类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数。
如：
stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_10为上证指数（000001）2012年的10分钟数据
详细信息请参考各年的数据词典。
使用方法：
一、B/S访问RESSET数据库
访问地址：
:
8080/product/
账号：
ptuhf
密码：
ptuhf
二、本地
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