博弈论的经典案例囚徒困境Word文档格式.docx
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但囚徒的两难境地确实抓住了不信任和需要相互防范背叛这种真实的一面。
让我们看看冷战时期两个超级大国将自己锁定在一场40年的军备竞赛中，其结果对双方都毫无益处。
还有各国的贸易保护主义的永恒倾向。
----但是，无论在自然界还是在人类社会，"
合作"
都是一种随处可见的现象。
那么，问题就出现了：
到底是何种机制促使生物体或者人类进行相互合作呢？
----这个问题的答案大部分归功于美国密西根大学一位叫做罗伯特．爱克斯罗德的人。
爱克斯罗德是一个政治科学家，对合作的问题久有研究兴趣。
为了进行关于合作的研究，他组织了一场计算机竞赛。
这个竞赛的思路非常简单：
任何想参加这个计算机竞赛的人都扮演"
案例中一个囚犯的角色。
他们把自己的策略编入计算机程序，然后他们的程序会被成双成对地融入不同的组合。
分好组以后，参与者就开始玩"
的游戏。
他们每个人都要在合作与背叛之间做出选择。
----但这里与"
案例中有个不同之处：
他们不只玩一遍这个游戏，而是一遍一遍地玩上200次。
这就是博弈论专家所谓的"
重复的囚徒困境"
，它更逼真地反映了具有经常而长期性的人际关系。
而且，这种重复的游戏允许程序在做出合作或背叛的抉择时参考对手程序前几次的选择。
如果两个程序只玩过一个回合，则背叛显然就是唯一理性的选择。
但如果两个程序已经交手过多次，则双方就建立了各自的历史档案，用以记录与对手的交往情况。
同时，它们各自也通过多次的交手树立了或好或差的声誉。
虽然如此，对方的程序下一步将会如何举动却仍然极难确定。
实际上，这也是该竞赛的组织者爱克斯罗德希望从这个竞赛中了解的事情之一。
一个程序总是不管对手作何种举动都采取合作的态度吗？
或者，它能总是采取背叛行动吗？
它是否应该对对手的举动回之以更为复杂的举措？
如果是，那会是怎么样的举措呢？
----事实上，竞赛的第一个回合交上来的14个程序中包含了各种复杂的策略。
但使爱克斯罗德和其他人深为吃惊的是，竞赛的桂冠属于其中最简单的策略：
一报还一报（TITFORTAT）。
这是多伦多大学心理学家阿纳托．拉帕波特提交上来的策略。
一报还一报的策略是这样的：
它总是以合作开局，但从此以后就采取以其人之道还治其人之身的策略。
也就是说，一报还一报的策略实行了胡萝卜加大棒的原则。
它永远不先背叛对方，从这个意义上来说它是"
善意的"
。
它会在下一轮中对对手的前一次合作给予回报（哪怕以前这个对手曾经背叛过它），从这个意义上来说它是"
宽容的"
但它会采取背叛的行动来惩罚对手前一次的背叛，从这个意义上来说它又是"
强硬的"
而且，它的策略极为简单，对手程序一望便知其用意何在，从这个意义来说它又是"
简单明了的"
----当然，因为只有为数不多程序参与了竞赛，一报还一报策略的胜利也许只是一种侥幸。
但是，在上交的14个程序中，有8个是"
，它们永远不会首先背叛。
而且这些善意的程序都轻易就赢了6个非善意的程序。
为了决出一个结果来，爱克斯罗德又举行了第二轮竞赛，特别邀请了更多的人，看看能否从一报还一报策略那儿将桂冠夺过来。
这次有62个程序参加了竞赛，结果是一报还一报又一次夺魁。
竞赛的结论是无可争议的。
好人，或更确切地说，具备以下特点的人，将总会是赢家。
----1．善意的；
2．宽容的；
3．强硬的；
4．简单明了的。
----一报还一报策略的胜利对人类和其他生物的合作行为的形成所具有的深刻含义是显而易见的。
爱克斯罗德在《合作进化》一书中指出，一报还一报策略能导致社会各个领域的合作，包括在最无指望的环境中的合作。
他最喜欢举的例子就是第一次世界大战中自发产生的"
自己活，也让他人活"
的原则。
当时前线战壕里的军队约束自己不开枪杀伤人，只要对方也这么做。
使这个原则能够实行的原因是，双方军队都已陷入困境数月，这给了他们相互适应的机会。
----一报还一报的相互作用使得自然界即使没有智能也能产生合作关系。
这样的例子很多：
真菌从地下的石头中汲取养分，为海藻提供了食物，而海藻反过来又为真菌提供了光合作用；
金蚁合欢树为一种蚂蚁提供了食物，而这种蚂蚁反过来又保护了该树；
无花果树的花是黄蜂的食物，而黄蜂反过来又为无花果树传授花粉，将树种撒向四处。
----更广泛地说，共同演化会使一报还一报的合作风格在这个充满背信弃义劣行的世界上蔚然成风。
假设少数采取一报还一报策略的个人在这个世界上通过突变而产生了。
那么，只要这些个体能互相遇见，足够在今后的相逢中形成利害关系，他们就会开始形成小型的合作关系。
一旦发生了这种情况，他们就能远胜于他们周围的那些背后藏刀的类型。
这样，参与合作的人数就会增多。
很快，一报还一报式的合作就会最终占上风。
而一旦建立了这种机制，相互合作的个体就能生存下去。
如果不太合作的类型想侵犯和利用他们的善意，一报还一报政策强硬的一面就会狠狠地惩罚他们，让他们无法扩散影响。
----现在，对博弈论的研究是如此地广泛，以致于有些人说最新的经济学和管理科学都已经利用博弈论的理论和工具重写过了。
博弈论中有很多有趣而富于哲理的案例，一报还一报就是其中的一个。
它那种善意、宽容、强硬、简单明了的合作策略无论对个人还是对组织的行为方式都有很大的指导意义。
张维迎谈话实录：
中国股市为什么骗子奇多？
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2001年04月09日16:
29南方网
骗的和受骗的都得到好处
赵晓：
有关中国股市“基金黑幕”、“庄家操纵股市”的报道接连不断，你对股市的管制怎么看？
张维迎：
丑闻与管制有关，也与产权有关。
在中国股市，缺少真正的长期投资者，政府随意地管制，大家没有稳定的预期，不出问题才怪呢。
“自己掐不死自己”。
如果制造假冒伪劣的企业是政府的企业，政府就很难下手。
这跟民营企业不一样，民营企业要是名声坏了，它也就完蛋了。
但如果是国有企业，市场要你死，政府还想让你活呢。
这种产权结构必然对市场产生破坏作用。
如果股市出现了很多骗子，那么一定有受害者。
受害者呢，不一定有办法用法律手段来起诉欺骗他的人，但他还有一招，那就是不再买你的股票，不再跟你做交易。
这是他对你最后的惩罚。
你因为担心这一点，行为就会变得规范起来，就会讲信誉。
现在我们的股市，有那么多骗子，相应就有更多的受害者。
那些受害者，比如说散户，没有多大的力量，但他们可以选择“退出”，结果可能就是市场交易的急剧萎缩。
但是，中国的股市并没有出现急剧萎缩，相反，股民们还是奋不顾身地往里冲。
为什么？
原因就在于，如果政府承担了培育市场、发展市场的责任，那么这个股市现在是不能萎缩的，它必须不断地发展，而政府可以想方设法使得受骗的人不退出这个市场。
政府如何能让受骗的人不退出这个市场呢？
一个办法就是给受骗的人进行补偿。
由于政府给了受骗人补偿，所以受骗人最后的结果是没有受到损害。
总体上可能就是这样。
这样，他们才有可能继续在市场交易。
这样一来，那些骗子也就获得了更多的机会去继续行骗。
我一直在想，中国这么一个股市，明明上市公司没有收益，为什么还有那么多的小股民一个劲儿地往里冲？
他一定是有好的预期！
他必然觉得他可能得到的好处比他可能受到的欺骗加上其他成本还要大，他才会往里冲。
我发现事情可能是这样：
在中国这样一个主要是由政府主导的股市，所有冲进股市的人，除非你运气特别不好，否则都会得到一些好处。
好处是股市外的人支付的
那么，骗子们拿走的钱是谁支付的呢？
是那些在股市外的人支付的！
我给你举一个例子。
好比说琼民源，做假账垮了，买它股票的人受骗上当。
如果在一个正常的市场中，股民就会受损，就会学乖，他以后会更加小心地去了解一个企业，慎重买股票。
但是我们采取什么办法？
琼民源垮了，股民有意见，说这个市场不规范，他们要闹事，政府就把“中关村科技”这个名称给了琼民源，而琼民源原来濒临破产、受骗的股东，现在摇身一变，变成了“中关村科技”的股东，股价翻番，皆大欢喜。
你想想，“中关村科技”包含了多少因为政府管制在人们心目中形成的无形资产和有形资产！
如果这样一而再而三的话，大家就会形成稳定的预期：
没关系，我知道股市有骗子，我可能会被骗，但如果我真的被骗了，政府会从其他的渠道来补偿我的。
如果将来“中关村科技”也不行了，再换成别的科技股票就是了。
这样就使得股市泡沫啊、黑幕啊、骗子啊越来越多。
受害的场外人无法采取行动
为什么场外人没有谁想到这一点，没有感觉到有什么不对头？
经济学证明，集体行动存在许多悖论。
历史上好多这样的例子。
在早期的英国，国王大量地借私人的贷款，却又任意地修改借款合同，延期还款、降低利率等等。
如果债权人预期到国王这样做，就不会给他贷款，或者联合采取对策。
但问题在于，这些人很多，国王总是可以贿赂其中的一部分人，让反对给他贷款的联盟形成不了。
这也就是为什么现在好多的破产法规定都要有一个“优先程序（priority）”，要有“债权人会议”，目的就是要防止集体行动的“囚徒困境”。
否则，我这个企业要破产，我欠100个人的债，其中也欠你的，你是一个比较大的债权人，他们的钱我都不还，我只还你的，把你给安抚住，你还继续给我支持，那我就没有必要去建立信誉了。
股市情况与此类似。
政府用场外人的资源补偿场内人，因为股民很集中，有这个要求，而场外人虽然人数众多，但很分散，而且利益相对间接，尽管大家有利益在里边，但不可能形成合力阻止政府这样做。
而且，个人明智的选择是，与其发出声音阻止政府这样做，还不如我自己直接进场寻租更好。
所以我说中国股市实际上是一个“寻租场”。
管制使烂柿子值钱好柿子难卖
现在股市之所以能不断扩展，是因为政府的资源无穷无尽吗？
资源当然不会无穷无尽，但现在还没有耗尽。
你犯了错误，政府必然会调用其他的资源来掩盖你的错误，政府的隐含担保使得所有在股市上玩的人都预期自己不会受到损害。
我还想说说郑百文的案例。
在西方，如果企业垮了，股票将一钱不值，但在中国，一个企业破产了，可能创造出对壳的需求。
比如，山东的三联有积极性去买这个壳。
这个壳在经济学上是什么意思？
它代表管制租金。
这个壳又可以使得那些受骗的股民得到补偿，ST郑百文的股价还可以涨停板。
在市场中，破产的企业是不可能有人来买的；
即使买，也不付多少钱。
我要上市，我自己可以上市，我干嘛披着你的外衣？
但中国不同，上市是政府的垄断行为，我自己上不了市，就只能借壳上市。
你去卖西红柿的时候，如果烂的西红柿和好的西红柿搁一块的话，好的西红柿的价钱也会掉下来。
但我们的问题是，好的西红柿不让卖，只能卖烂的西红柿，所以我为了卖我的好西红柿，只好将它塞进你的烂西红柿中混着卖。
当前股市上烂的西红柿很值钱，损害的是好的西红柿应有的价格。
场内人与场外人的收入再分配
在郑百文案例中，山东三联是不是好西红柿？
如果买壳对三联的利益有损，那为什么三联还要买呢？
受损的是全中国所有的好西红柿整体。
买壳对三联是有好处的，我说过所有入场的人都能预期得到好处。
我是个大投机商，我做庄，我骗了你一把，我赚大钱。
你是个小股民，你损失了100块钱。
但是，你不要害怕，政府会补给你120块钱，你满意了吧？
原来股市上的120块钱是政府垄断转移来的。
就整个社会来讲，这确实类似一个零和博弈，甚至是负和博弈（因为垄断有效率损失），但对场内的人而言，是一个正和博弈，是用120块钱的场外资源来维持场内皆大欢喜的局面。
可见，中国股市确实存在着场内人与场外人之间的收入再分配，如果没有外部输血，没有政府资源的进入，如果受骗者得不到补偿，这个股市就没法再持续下去。
场外资源用完股市就崩盘
那么，这个游戏会永远持续下去吗？
不能。
好比说有10个人，政府向每个人收100万块钱，许诺建10套房，政府收到1000万块钱。
但政府花钱的效率很差，1000万只建了4套房子，只有4个人能够得到，所以大家都去抢房子。
抢到房子的人很高兴，没抢到房子的人就要闹事。
政府怎么安慰呢？
再向另外的10个人收钱，给要闹事的人再建几套房子。
然后是再收钱，再建房。
但总是建不够应有的房子，这样又会有人闹事。
再闹，再输血。
到最后，没有新的资源，不能再输血了，这个博弈也就完了。
所以，中国的股市是个资金黑洞，什么时候资源用完了，也就完了。
从时间上看，一旦大家预期到场外资源要用完，股市就会崩盘。
然后，股市再慢慢走上正轨。
垄断创造和吸引更多的骗子
这让人想起杂耍中的“锅盖舞”，三个盖盖五个锅，你看任何一个锅都有盖，但要是同时检查五个锅，就露馅了。
我担心玩不到这个水平。
股市中的欺骗其实是政府有意无意中造成的。
政府为了防止欺骗，它又要采取一些其他的措施。
好比说规定上市公司3年净资产收益率在10%以上才能增发配股，由此导致上市公司进一步的短期行为。
试想，我上市后募集了1个亿的资金，加上我原来1个亿，我每年必须有2000万的利润才有可能配股，但实际上任何一个好的项目都不可能一两年盈利。
那么这个上市公司怎么办呢？
它自己就最有积极性去做庄炒作。
它本来过不了这一关，但现在自己炒自己，过了这一关，而实实在在的企业反而不敢上市，因为它上市后达不到这个要求。
从理论上讲，这个东西不难理解。
就像斯蒂格利茨和温斯的信贷配给理论提出，由于存在着“逆向选择”，银行的贷款利率提得越高，老实的企业越不敢来贷款，来的全是骗子和冒险家。
由于“逆向选择”，越有能力操纵股市的人越愿意上市，因为它最有“能力”满足监管的要求。
可见，政府的垄断、管制本身在创造骗子，然后政府为了防止骗子，设置新的规则，迫使人们更加追求短期行为，进一步吸引更多的骗子进来。
《21世纪经济报道》
《南风窗》：
股市沉浮“清华系”跌回人间
背景：
证券综合指数自去年初至今的最大相对跌幅，即由最高点2245.43点跌至1月29日的1339.20点，跌幅达40.36％，而同期8只“清华系”成员的平均跌幅竟达65.22％，是市场平均跌幅的1.62倍。
特别是ST海洋、紫光生物、凤凰光学、清华紫光4只股票的跌幅分别为87.01％、79.73％、76.24％、70.26％，几乎是大盘同期跌幅的两倍。
不得不提的是，ST海洋（000658）自去年12月12日的最高点10.20元开始跌停，一路跌至今年1月25日的2.80元，在股价下跌69.16％的同时，也创出连续跌停25次的新纪录，较银广夏下跌过程中出现的15个跌停板块，还多出了10个跌停板。
当年仰慕“名校”概念而持股的投资者，面对如此场景不知有何感想。
——《水木依旧清华紫光已然西去》
（《证券时报》2002.02.02）
“清华系”全面告亏
中国股市从去年起进入了一个后庄股时代是毫无疑问的。
但是按一般人看来，没有庄股的时代，对于像清华系的股票来说应该是个好事，但中国股市就是有本事让按一般规律循事的人大吃一惊，清华系在股市泡沫破灭以后的大跌应该也算是一种。
其实熟知内情的人都知道“北大系”、“清华系”、中科系、德隆系、华晨系，高校板块曾经几乎就是强庄股的代名词。
清华系股票包括三大正牌公司：
清华紫光、清华同方和诚志股份，另外清华利用壳资源实现控股和相对控股的股票有ST金马、ST海洋、紫光古汉、凤凰光学、粤华电等几家公司，外围还有像南风化工这样宣称与清华合作的公司。
其中清华紫光曾经是中国证券市场的第二只百元股（第一只是亿安科技，具有讽刺意味的是，亿安科技能够率先冲破百元高价，也与清华有着牵扯不清的关系），曾经有人说，任何时候进入清华紫光都不迟。
言下之意也就是清华紫光是保证稳健上涨的。
但清华紫光辜负了广大股民对它的信任，今年它公布的预亏公报业绩下滑已经到了相当骇人的地步。
仅在去年上半年，紫光的业绩同比跌幅就接近100%，而预亏公报显示，全年亏损已几成定局。
从去年10月开始，它在二级市场上的表现更是一泻千里。
作为清华正宗概念股的清华紫光尚且如此，其次新股和壳资源股的状况就更加令人沮丧。
ST海洋的退市危机、紫光古汉的预亏……7家上市公司股价跌幅均高于市场平均跌幅，无一幸免。
只有清华同方今年年初止跌，但其业绩并不能令人放心。
清华系已暴露出来的隐患和问题早已把股民的信心消耗殆尽。
对比清华同方只有低技术含量的同方电脑赢利的惨状与其打造高科技航空母舰的豪言壮语，可以断言，清华系短期内将无法回复元气，重掌庄股高位。
乐于资本游戏
任何现象的背后都有一个本质原因，那么造成清华系崩溃的原因是什么呢？
一直被捂得严实的盖子从2001年8月开始被人揭开，那是清华紫光发布预警之后。
《新财富》的封面文章《北大系、清华系内幕操作》第一次让人们知道，清华系能在证券市场呼风唤雨，并非完全因为其“资本加技术”的孵化模式。
它通过“内部操作”也就是所谓的“资本运作”，操纵股价以达到圈钱的目的。
清华系从成型的那一天起，就对这种资本游戏乐此不疲。
在被披露出来的清华系企业掌控粤华电内幕中，清华企业集团玩弄了一些不怎么光彩的手段。
粤华电主业长期衰退，长期内不为市场看好，但资本玩家都深知，由于其股票绝对价位低，一旦公司出现重大变化，就会有惊人的利润空间。
接盘粤华电以后，清华企业集团用一系列令人眼花缭乱的资本运作，清华企业集团让粤华电收购了一家清华组建的公司第二三大股东的股份，把粤华电原不良资产转让给原第一大股东。
同时对粤华电包装利润，再注入概念（当然是高科技和高成长的题材），而当其炒作出来的题材风行于整个股市的时候，粤华电的股价就这样被一路拉高。
庄家们从来相信股票的内在价值完全掌握在他们手中，掌握在他们“炒作”的资金手中，是概念支持下的泡沫，所以在他们看来，股票是稳定的。
但庄股博弈的稳定表象背后，其实有着深层次的脆弱，从银广夏到亿安科技，再到“北大系”“清华系”，无数庄家的庄股时代的终结已经证明了这一点。
它的维持需要太多立足点：
权力、资本、可保证成色的筹码质量……随着监管的逐步加大力度，市场力量的自生作用以及政策的演变，庄股时代必然走向衰亡。
清华系的崩盘，有大环境出的麻烦，有产品销售方面的麻烦，有资金链出的麻烦，有投资失误的麻烦，更有即将展开的校企制度改革带来的麻烦。
这一切都不是偶然的。
疯狂过后，清华在内的名校将要收拾一个什么样的残局，是当初意气风发的他们怎么也预料不到的。
技术加资本，还是权力加概念？
清华大学企业集团董事长荣泳霖喜欢向媒介陈述其“技术加资本”的孵化器思路。
清华要“以高科技引导国企改造，以独特的方式实现实业报国的理想”，诚如此，清华系的崩溃也就没有那么容易到来。
荣泳霖曾说：
“清华能够在过去几年中起着‘走在前面’的作用，创下一个个第一，形成健康的创业投资产业链，使‘清华系’的公司在资本市场上表现活跃，离不开技术的主帅，离不开投资界的支持。
”清华同方成立以来，一直声称是靠“技术＋资本”的孵化器模式在运转，比如利用民用核技术的集装箱检查系统；
再比如“烽火台”交互式数字电视接收技术，都被对外称之为“孵化”成功的项目，但是实际上，清华同方的利润主要来自技术含量不高的同方电脑；
而声称已形成信息、制药、环保三大产业的清华紫光，支撑其赢利的也只有扫描仪一块，扫描仪的售价一出现波动，紫光应声而倒。
透视同方和紫光，我们无法发现其核心竞争能力和持久稳健的赢利能力，在清华进行的众多收购、兼并活动中，对目标企业进行有效的重组、令其向良性方向改造的例子也是罕见，倒是重组前没有亏损过的紫光古汉加盟清华系之后反而出现了亏损，其股价从最高时期的30元跌落至6元甚至更低。
至此，清华“改造国企，实业报国”的大旗和“技术加资本”的武器不是都值得怀疑吗？
那么，“清华系”到底牛在哪里？
清华企业内部人员透露，在清华进行一系列资本运作活动当中，收购、兼并了许多企业，但清华并没有拿出多少真金白银。
往往是由于清华与当地政府有良好的关系，政府牵头做媒，实现了清华与当地企业的联姻，不能说这是包办婚姻，因为清华毫无疑问是一门贵婿，但事实上是不平等婚姻。
因为清华不仅没有付出一分彩礼钱，更往往没有打算好好改造这个企业。
借壳上市是它的最直接的目的。
也许没有人正视这一点，那就是，清华扮演了一个完全的权贵资本的角色，再加上高科技的概念，那才是清华系称霸股市的制胜法宝。
当然，如果加入清华系确实能给上市公司带来以科技为前导的赢利能力，清华系的牛是完全可以成立的。
但是正如前文指出的一样，清华系的核心企业紫光和同方都不是中国公司中科技产业的领导者，又怎么会给再间接一些的收购公司带来能实现超额利润的技术呢？
以清华的核心公司中江西的诚志股份为例，这家2000年上市的化工公司实际上是生产洗衣粉和牙膏为主业的公司，清华同方已经实现了相对控股，但2001年，第二大股东江西合成洗涤剂厂和第三大股东草珊瑚公司却同意把名下的股份全部转让给清华企业集团，同时公司转向药业和生命科学领域。
公司方面把这次转让称为“实实在在的收购”。
不管收购实不实在，诚志原来相对较实的生产现在肯定是被虚化了。
这种虚化在很多人眼里看来是必要的，因为原来诚志公司的主业毫无高科技色彩，太落后了。
只是不知道，这样的虚化以后，今年公司的业绩会是怎么样。
我们只听说的是一大堆网络公司都是亏损的，不知道清华系会有什么样的招数。
谁是非理性的？
有很多人批评中国
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