时间序列分析作业Word格式.doc

时间序列分析作业Word格式.doc

《时间序列分析作业Word格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《时间序列分析作业Word格式.doc（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

0.8689

0.1790

4.8541

0.0874

0.0962

0.9092

0.3644

MA（3）

0.0991

0.0807

1.2290

0.2206

（1,4）

-0.7578

0.2163

-3.5030

0.0006

0.0112

-4.4388

-4.3558

0.8620

0.2276

3.7876

0.0002

0.0872

0.0986

0.8852

0.3772

0.0973

0.0949

1.0258

0.3063

MA（4）

-0.0050

0.0923

-0.0537

0.9573

（1,5）

0.4881

0.2606

1.8732

0.0626

0.0286

-4.4516

-4.3520

-0.4252

0.2582

-1.6467

0.1013

-0.0266

0.0784

-0.3394

0.7347

0.1316

0.0770

1.7087

0.0891

-0.0843

0.0838

-1.0055

0.3159

MA（5）

0.2021

0.0745

2.7129

0.0073

（2,1）

0.8116

0.3243

2.5024

0.0132

0.0076

-4.4416

-4.3916

AR

（2）

0.0054

0.0945

0.0573

0.9544

-0.7388

0.3157

-2.3400

0.0203

（2,2）

-0.0295

0.2814

-0.1049

0.9166

0.0190

-4.4481

-4.3815

0.7062

0.2100

3.3630

0.0009

0.1616

0.2984

0.5415

0.5888

-0.7042

0.2524

-2.7899

0.0058

（2,3）

-0.0115

0.2478

-0.0464

0.9630

0.0184

-4.4426

-4.3592

0.6425

0.2391

2.6866

0.0079

0.1025

0.2541

0.4034

0.6871

-0.6424

0.2643

-2.4303

0.0160

0.0793

0.0910

0.8721

0.3843

（2,4）

-0.0380

0.3481

-0.1090

0.9133

0.0135

-4.4327

-4.3327

0.6459

0.2338

2.7630

0.0063

0.1259

0.3548

0.3547

0.7232

-0.6548

-2.5773

0.0107

0.0836

0.0901

0.9286

0.3543

0.0250

0.1089

0.2298

0.8185

（2,5）

0.0463

0.2967

0.1559

0.8763

0.0200

-4.4344

-4.3177

0.3905

0.2898

1.3474

0.1795

0.0266

0.2960

0.0897

-0.4050

0.2886

-1.4031

0.1622

0.0892

0.0808

1.1032

0.2713

0.0174

0.1834

0.8547

0.1443

0.0931

1.5500

0.1228

（3,1）

0.7126

2.0088

0.0460

0.0072

-4.4325

-4.3656

-0.0333

-0.3611

0.7184

AR（3）

0.0729

0.8702

0.3853

-0.6388

0.3519

-1.8155

0.0710

（3,2）

-0.1231

0.3087

-0.3987

0.6906

0.0169

-4.4374

-4.3537

0.6392

0.2538

2.5189

0.0126

0.0767

0.0902

0.8502

0.3963

0.3048

0.7096

0.4788

-0.6242

0.2970

-2.1019

0.0369

（3,3）

0.0464

0.1979

0.2345

0.8149

0.0686

-4.4865

-4.3861

-0.3631

0.1473

-2.4659

0.0146

0.7630

0.1881

4.0557

0.0001

0.0368

0.2322

0.1584

0.8743

0.4802

0.1706

2.8141

-0.6952

0.2313

-3.0060

0.0030

（3,4）

0.0616

0.2559

0.2406

0.8101

0.0647

-4.4774

-4.3603

-0.3505

0.1931

-1.8154

0.0711

0.7783

0.2452

3.1735

0.0018

0.2680

0.1717

0.8639

0.4516

0.2523

1.7897

0.0751

-0.7120

0.3032

-2.3480

0.0199

-0.0359

0.0939

-0.3821

0.7028

（3,5）

0.5355

0.3220

1.6632

0.0979

0.0275

-4.4335

-4.2997

0.2973

0.2927

1.0156

0.3111

-0.3590

0.2751

-1.3048

0.1936

-0.4640

0.3209

-1.4461

0.1498

-0.3342

0.2878

-1.1610

0.2471

0.4477

0.2721

1.6453

0.1016

-0.0483

0.1042

-0.4636

0.6435

0.1675

0.0972

1.7235

0.0864

（4,1）

-0.7974

0.1359

-5.8691

0.0104

-4.4264

-4.3424

0.0955

0.0928

1.0290

0.1108

1.1998

0.2317

AR（4）

0.0193

0.0815

0.2364

0.8134

0.8997

0.1138

7.9095

（4,2）

-0.1307

0.4714

-0.2771

0.7820

0.0119

-4.4228

-4.3221

0.6336

0.3490

1.8158

0.0779

0.1004

0.7760

0.4387

0.0005

0.1144

0.0048

0.9962

0.2232

0.4662

0.4787

0.6327

-0.6175

0.3849

-1.6045

0.1103

（4,3）

0.1247

0.4091

0.3047

0.7609

0.0643

-4.4725

-4.3550

-0.3675

0.2106

-1.7455

0.0825

0.7907

0.3195

2.4751

0.0142

-0.0454

0.1084

-0.4186

0.6760

-0.0103

0.4080

-0.0251

0.9800

0.4636

0.2817

1.6454

-0.7304

0.4010

-1.8217

0.0701

（4,4）

0.8564

0.0390

21.9537

0.0597

-4.4626

-4.3283

0.1159

0.0556

2.0834

0.0386

0.7237

0.0550

13.1636

-0.8554

0.0379

-22.5608

-0.7907

0.0187

-42.2067

-0.1694

0.0303

-5.5921

-0.7895

0.0222

-35.6174

0.9607

0.0137

70.1511

（4,5）

0.9432

0.5337

1.7671

0.0788

0.0439

-4.4411

-4.2900

0.3895

0.5392

0.7224

0.4710

-0.7435

0.3108

-2.3922

0.0177

0.0519

0.3900

0.1330

0.8943

-0.8887

0.5364

-1.6567

0.0993

0.5164

-0.8978

0.3705

0.8633

0.3441

2.5089

0.0130

-0.0969

0.4762

-0.2036

0.8389

0.0726

0.0926

0.7842

0.4339

（5,1）

0.4242

0.3788

1.1197

-4.4247

-4.3236

-0.0210

-0.2512

0.8020

0.0760

0.9698

0.3334

-0.0527

0.0839

-0.6278

0.5309

AR（5）

0.1621

2.1594

0.0321

-0.3477

0.3829

-0.9082

0.3649

（5,2）

0.7318

0.1289

5.6790

0.0448

-4.4476

-4.3297

-0.8080

0.1416

-5.7047

0.1357

0.1064

1.2757

0.2036

-0.0955

0.0927

-1.0301

0.3043

0.2133

0.0756

2.8219

0.0053

-0.6603

0.1161

-5.6889

0.8108

0.1156

7.0137

（5,3）

0.4310

0.2077

2.0757

0.0393

0.0367

-4.4343

-4.2995

0.3119

0.2006

1.5548

0.1217

-0.5747

0.1925

-2.9857

0.0032

0.0114

0.0898

0.1274

0.8988

0.1619

0.0843

1.9192

0.0565

-0.3535

0.2009

-1.7595

0.0801

-0.3458

0.1898

-1.8216

0.6493

0.1775

3.6587

0.0003

（5,4）

0.9424

0.5983

1.5751

0.1169

0.0453

-4.4383

-4.2867

0.4628

0.5750

0.8050

0.4219

-0.8087

0.3199

-2.5276

0.0123

0.0245

0.4461

0.9562

0.0482

0.0768

0.6274

0.5312

-0.8888

0.6022

-1.4760

-0.5454

0.5417

-1.0067

0.3154

0.9331

0.3637

2.5657

0.0111

-0.0522

0.5335

-0.0978

0.9222

（5,5）

-0.2207

-0.8905

0.3743

0.2329

-4.6521

-4.4837

0.5246

0.1657

3.1654

最小

0.5804

0.0338

17.1752

-0.3397

0.1408

-2.4117

-0.6602

0.2057

-3.2088

0.0016

0.3562

0.2300

1.5485

0.1232

-0.4450

0.1299

-3.4264

0.0008

-0.7621

0.0645

-11.8208

0.4290

0.1711

2.5067

0.0131

0.9769

0.2488

3.9271

7、IAR、IMA判别

从上表可以看出，对应的p=5，q=5时，AIC的值最小。

且从回归输出可以看出此时对应的IAR为虚根，其模为0.939＜1，IMA为虚根，其模为0.993＜1，满足题意。

故

IS=0+[AR

（1）=-0.220663319179,AR

（2）=0.524648611464,AR（3）=0.580391980871,AR（4）=-0.339657902652,AR（5）=-0.660162055075,MA

（1）=0.356239746585,MA

（2）=-0.444974944734,MA（3）=-0.762099158189,MA（4）=0.42899673081,MA（5）=0.976879942091]

8、对模型的检验

操作方法：

对于7中所得窗口，分别点击点击view下拉二级菜单的residualtest下拉的三级菜单correlogram-q