银监会专业考试试题.docx
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银监会专业考试试题
在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（）。
A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B、同业拆入
C、出售流动资产
D、外部融资
标准答案：
B
以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。
A、流动性风险
B、信用风险
C、操作风险
D、战略风险
标准答案：
A
以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。
A、现金头寸指标
B、核心存款比例
C、贷款总额与核心存款的比率
D、贷款总额与总资产的比率高
标准答案：
C
关于核心存款的以下说法，不正确的是（）
A、短期内被提取的可能性较小
B、对利率变动不敏感
C、季节变化或经济环境变化对其影响较小
D、不包括活期存款，因为其流动性太高
标准答案：
D
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）
A、久期缺口
B、现金缺口
C、融资缺口
D、信贷缺口
标准答案：
C
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（）
A、敏感性分析
B、情景分析
C、信号分析
D、压力测试
标准答案：
D
绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（）
A、金融衍生品的交易
B、市场整体流动性风险的加大
C、宏观经济背景的恶化
D、商业银行自身管理或技术上存在的问题
标准答案：
D
假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。
该银行的流动性需求为（）
A、3622．25亿元
B、367．5亿元
C、3870亿元
D、3750亿元
标准答案：
A
商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
A、安全性
B、流动性
C、收益性
D、风险性
标准答案：
B
从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A、安全和收益
B、总行和分行
C、贷款和存款
D、资产和负债
标准答案：
D
资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）
A、弱
B、强
C、没有影响
D、有影响，但不确定
标准答案：
B
负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。
筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。
A、弱
B、强
C、没有影响
D、有影响，但不确定
标准答案：
B
流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源。
A、不匹配
B、匹配
C、两者没有关系
D、以上都不对
标准答案：
A
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A、大于
B、小于
C、等于
D、以上都不对
标准答案：
A
严重的流动性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
A、付款
B、挤兑
C、追索
D、支付
标准答案：
B
测量银行流动性状况的指标包括（）。
A、现金头寸指标
B、核心存款比例
C、贷款总额与总资产的比率
D、以上都是
标准答案：
D
（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A、大额负债依赖度
B、核心存款比例
C、贷款总额与总资产的比率
D、现金头寸指标
标准答案：
A
（）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A、情景分析
B、压力测试
C、融资渠道管理
D、应急计划
标准答案：
B
进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。
银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。
A、情景分析
B、压力测试
C、融资渠道管理
D、应急计划
标准答案：
C
在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A、必须
B、不需要
C、可以也可以不用
D、以上都不对
标准答案：
A
通过（）可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。
A、备用流动性
B、危机处理方案
C、融资渠道管理
D、资产证券化
标准答案：
D
无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。
而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（）的影响。
A、法律风险
B、流动性风险
C、声誉风险
D、国家风险
标准答案：
D
（）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
A、法律风险
B、流动性风险
C、声誉风险
D、国家风险
标准答案：
D
（）是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。
A、债务重新安排
B、倒账
C、债务购销
D、国家信用评估
标准答案：
D
1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（）。
A、结构定性分析和完全定性分析
B、结构定性分析和清单分析
C、清单分析和定量分析
D、完全定性分析和定量分析
标准答案：
B
在分析国家风险的方法中，（）是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。
它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A、结构定性分析
B、完全定性分析
C、清单分析
D、定量分析
标准答案：
A
在分析国家风险的方法中，（）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
A、结构定性分析
B、完全定性分析
C、清单分析
D、定量分析
标准答案：
C
（）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。
A、风险自留
B、风险分散
C、风险抑制
D、以上都是
标准答案：
B
一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。
A、正向
B、反向
C、两者没有关系
D、以上都不对
标准答案：
B
当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失
就很大了，因而不易取得第三方保证。
在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式
进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
A、银团贷款
B、共同投资
C、国别限额
D、以上都不是
标准答案：
A
对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。
在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（）
A、风险自留
B、风险分散
C、风险抑制
D、以上都是
标准答案：
A
银行要承受不同形式的（）。
这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
A、法律风险
B、流动性风险
C、声誉风险
D、国家风险
标准答案：
A
（）足指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。
A、法律风险
B、流动性风险
C、声誉风险
D、国家风险
标准答案：
A
《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义作了一个尝试性的规定：
“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”
A、法律风险
B、流动性风险
C、声誉风险
D、国家风险
标准答案：
A
法律风险的特征包括（）。
A、法律风险是一种特殊类型的操作风险
B、法律风险的分布非常广泛
C、法律风险是一种需要计提资本的风险
D、以上都是
标准答案：
D
商业银行法律风险的主要表现形式包括了法律资格风险和（）。
A、有法律效力的文件风险
B、法律条文风险
C、司法管辖权风险
D、以上都是
标准答案：
D
在银行的组织架构中，（）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。
A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、法律风险管理部门
标准答案：
A
在银行的组织架构中，（）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。
A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、法律风险管理部门
标准答案：
B
在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（）。
A、拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准
B、识别、评估和监测法律风险
C、参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告
D、以上都是
标准答案：
D
（）是运用法律风险的定义对各种风险事件的法律性质进行分析判断的过程，这是整个法律风险管理程序的基础性工作。
A、法律风险的评估
B、法律风险的识别
C、法律风险的监测
D、法律风险的控制和缓释
标准答案：
B
风险管理习题第6章章节测试
（2）[大][中][小] （）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。
A、法律风险的评估
B、法律风险的识别
C、法律风险的监测
D、法律风险的控制和缓释
标准答案：
C
一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
标准答案：
D
不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了两种商业银行（）之间的关系。
A、流动性风险与信用风险
B、流动性风险与市场风险
C、流动性风险与操作风险
D、流动性风险与战略风险
标准答案：
A
一般情况下，当某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，则说明（）。
A、该银行经营状况良好
B、该银行流动性风险偏高，但仍属正常
C、该银行处置不当可能失去清偿能力
D、该银行资产比率大，发展潜力大
标准答案：
C
使用现金流分析中，如果商业银行的来源金额小于使用金额时，则表明（）
A、商业银行流动性相对充足
B、可能给运营带来风险
C、商业银行的流动性供给大
D、商业银行可以把差额通过其他途径投资
标准答案：
B
房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过什么方式来防范可能出现的流动性风险（）。
A、面临严重的流动性风险
B、资金调度主管向货币市场借入资金
C、增加所持有的流动性资产
D、信贷额趋严
标准答案：
C
商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有（）
A、某项业务风险水平增加
B、债权人提取要求兑付
C、资产质量下降
D、所发行的股票价格下跌
标准答案：
B
在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，是因为（）
A、享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强
B、政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失
C、潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行
D、其可以以现金买入大量流动性欠佳的资产
标准答案：
C
中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了（）
A、商业银行不需承担最终流动性风险
B、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”
C、央行为商业银行提供便利的政策
D、商业银行的风险管理机制更完善
标准答案：
B
以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）
A、行宣布上调利率0．5%
B、沪市投资收益率上涨5%
C、商业银行增加网点数量
D、贷款人推进新的贷款请求
标准答案：
C
一般认为，商业银行在经营中要遵从“三性原则”，以下各项不属此列的是（）。
A、盈利性
B、安全性
C、流动性
D、均衡性
标准答案：
D
商业银行可以根据现金头寸指标来判断其流动性是否充足，这一指标的计算公式是（）。
A、（现金头寸＋应付贷款）/总资产
B、（现金头寸—应收存款）/总资产
C、（现金头寸＋应付贷款）/净资产
D、（现金头寸＋应收存款）/总资产
标准答案：
D
当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）
A、流动性剩余头寸会带来操作风险
B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益
D、流动性剩余头寸盈利能力强
标准答案：
C
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。
根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（）
A、损失13亿
B、盈利13亿
C、损失42．6亿
D、盈利42．6亿
标准答案：
A
以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有（）
A、某项业务风险水平增加
B、盈利能力下降
C、资产过于集中
D、所发行的股票价格下跌
标准答案：
D
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（）
A、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
B、市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损
C、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化
D、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位
标准答案：
A
以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（）
A、公开市场
B、外汇市场
C、货币市场
D、债券市场
标准答案：
B
二、多选题共11题
以下各项均为商业银行的负债，其中属于流动性负债的是（）。
A、活期存款
B、短期内到期的拆放同业款项
C、中央银行借款
D、定期存款
E、发行将要到期的票据
标准答案：
ABCE
以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。
A、控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
B、在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C、制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
D、制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
E、以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
标准答案：
ABCD
商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标/信号的指标有（）。
A、某项业务风险水平增加
B、盈利能力下降
C、资产过于集中
D、资产质量下降
E、所发行的股票价格下跌
标准答案：
ABCD
目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括（）
A、在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B、由计划资金部门负责日常流动性管理
C、成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会
D、运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
E、通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核
标准答案：
ACE
以下属于流动性比率/指标的是（）
A、核心存款比例
B、大额负债依赖度
C、利息保障倍数
D、总资产报酬率
E、现金头寸指标
标准答案：
ABE
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。
根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）
A、损失13亿
B、盈利13亿
C、资产负债结构变化
D、流动性增强
E、商业银行需借入资金
标准答案：
ACE
对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有（）
A、建立和运用资产负债管理信息系统
B、及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
C、进行动态的、精确的流动性缺口管理
D、依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险
E、将流动性管理权集中到总行
标准答案：
ABC
关于资产流动性的以下说法，正确的是（）
A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
B、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金
D、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析
E、商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度
标准答案：
ABE
在实际操作中，商业银行在真正需要资金时，通常选择以下的什么方式来解决（）
A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B、同业拆入
C、出售流动资产
D、外部融资
E、证券回购
标准答案：
BD
以下情况说明商业银行流动性风险高的是（）
A、现金头寸指标低
B、大型商业银行的大额负债依赖度为50%
C、贷款总额与核心存款的比率小
D、贷款总额与总资产的比率高
E、易变负债与总资产的比率大
标准答案：
ADE
以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（）
A、市场上出现关于该商业银行的负面消息
B、外部评级下降
C、资产过于集中
D、资产质量下降
E、所发行的股票价格下跌
标准答案：
ABE
三、判断题共9题
最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。
1、错
2、对
标准答案：
错
现金流分析的目的在于，通过对商业银行一段比较长时期的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。
（）
1、错
2、对
标准答案：
错
通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
1、错
2、对
标准答案：
对
商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。
1、错
2、对
标准答案：
错
央行宣布上调利率0．5%可能会影响到商业银行的资产负债期限结构。
1、错
2、对
标准答案：
对
商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。
1、错
2、对
标准答案：
错
流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。
1、错
2、对
标准答案：
对
流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。
1、错
2、对
标准答案：
错
根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。
1、错
2、对
标准答案：
错
2010年银行从业资格考试《风险管理》经典习题：
第五章
中华考试网（）【大中小】[2010年7月29日]
一、判断题（共4题，正确的用A表示，错误的用B表示）
1．巴塞尔委员会认为操作风险应当包括法律风险和声誉风险。
（ ）
【答案】B
【解析】《巴塞尔新资本协议》对操作风险的界定是：
“操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
”根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
2．缺乏足够的后援/替代人员引发的风险属于操作风险。
（ ）
【答案】A
【解析】核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。
题中属于因为核心雇员流失而引发的操作风险。
3．操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。
（ ）
【答案】B
【解析】操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度展开，遵循的原则是：
①由表及里；②自下而上，即绝大部分操作风险事件发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节，因此，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估；③由已知到未知。
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4．风险报告要对当期发生的损失事件进行分析，至少包括事件的起因、事件的发生经过、是否还存在类似事件、是否已经采取或准备采取防范措施等，还须对整个银行业发展趋势及外部监管信息进行分析。
（ ）
【答案】A
【解析】操作风险报告的内容包括：
①风险状况；②损失事件；③诱因与对策；④关键风险指标；⑤资本金水平。
其中损失事件的内容包括：
①对当期发生的损失事件进行分析，至少包括事件的起因、事件的发生经过、是否还存在类似事件、是否已经采取或准备采取防范措施等；②所分析的事件既要有内部损失事件，也应包括外部损失事件，以防止该类事件在本银行再次发生；③还须对整个银行业发展趋势及外部
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