课程教学大纲(投资学新版).doc
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《投资学》课程教学大纲
执笔人：
审核人：
批准人：
制定单位：
完成时间：
2014年3月25日
《投资学》课程教学大纲
课程编号：
课程类别：
专业课
修读方式：
必修课
学时：
56
学分：
3.5
适用专业：
财务管理、会计学、投资学
考核方式：
考试课
先修课程：
经济学、金融学、会计学、财务管理学、高等数学
一、课程简介
投资学是对投资进行系统研究，确定如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等金融资产上，更科学地进行投资活动，以获得合理的现金流量和风险收益率。
其核心就是以效用最大化准则为指导，获得投资者财富配置的最优均衡解。
投资学主要包括证券投资、国际投资、企业投资等几个研究领域。
主要研究投入当前资金或其他资源以其获取未来收益的承诺行为。
其主要内容包括，投资基础知识、证券市场运行状况、投资分析技术与方法、证券投资理论等四个部分内容。
因此，其研究的内容具备一个共同的特征，即牺牲或放弃某种现在有价值的东西，但期望从未来的收益中获得补偿，这也是投资的本质特征。
二、课程教学目标
通过本课程的学习，学生在知识、能力和素质等方面应达到的目标。
知识目标：
通过本门课程的学习，要求学生掌握市场的运行机理，学会证券投资分析的基本理论和方法，能够从宏观、中观、微观三个层面分析证券价格波动的原因，透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响，准确把握行业周期变化所带来的投资机会，还能够根据上市公司的经营状况选择合适的投资对象。
能力目标：
初步掌握常用的技术分析方法，包括证券投资业务、期货与期权投资业务、基金投资和理财规划业务、上市公司投资价值调查与分析，上市公司财务状况的调查分析，上市公司的技术、管理及行业地位分析，上市公司经营情况与行业前景调查分析，形成从事各类投资活动的决策和管理能力。
素质目标：
具备当代世界政治、经济视野，了解中国投资政策，形成在银行、证券公司、保险公司、投资公司、投资咨询公司、资产管理公司、基金管理公司及信托公司等金融机构从事投资管理、投资咨询工作所需的职业素质，以及到各类企事业单位、政府部门以及教学科研单位从事投资管理与投资研究的综合素质。
三、教学内容及要求
（一）投资环境
1.目的和要求
通过本部分的学习，使学生了解投资环境及其对客户需求的影响，理解投资的类型和性质，认识证券市场与经济，了解市场及市场结构。
教学重点是金融市场的内涵、投资类型和市场的结构。
教学难点是金融市场的运行和市场的结构。
2.教学内容
（1）投资概述
（2）投资环境
（3）金融市场
（4）市场结构
3.理论讲授与课堂讨论
4.课外作业
组织学生讨论金融环境现状如何？
（二）金融市场与金融工具
1.目的和要求
通过本部分的学习，使学生理解各种金融工具的类型、性质、特点，掌握股票、债券、证券投资基金和金融衍生工具为核心的运行和投资特点。
教学重点和难点是各种金融及衍生工具含义、特点、性质、运用。
教学难点是金融市场的运行，各种金融工具的特点、运用。
2.教学内容
（1）金融工具概述
（2）货币市场
（3）债券市场
（4）股权市场
（5）金融衍生市场
3.理论讲授与案例分析
4.习题课
5.课外作业
基于网络搜集和整理现有的金融工具。
（三）证券发行与交易
1.目的和要求
通过本部分的学习，使学生了解和掌握证券发行的主要过程，主要包括证券的发行过程、发行方式、发行要求和相关的规定及制度安排。
教学重点证券市场的发行条件和方式，证券市场运行制度，证券交易原理及方式，难点是证券发行条件和市场运行机制。
2.教学内容
（1）证券发行条件
（2）证券发行方式
（3）证券发行要求和制度安排
（4）证券交易方式和交易原理
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析
4.课外作业
搜集整理创业板块市场发行条件和发行制度
（四）共同基金与其他投资公司
1.目的和要求
通过本部分的学习，使学生理解投资公司和其类型，理解共同基金及其投资成本，认识交易所基金及其他投资公司基金。
教学重点和难点是共同基金和其他投资公司基金的内涵、成本、信息。
2.教学内容
（1）投资公司
（2）共同基金
（3）交易所交易基金
（4）其他投资公司
3.理论讲授与课堂讨论
4.习题课
（五）投资收益与风险
1.目的和要求
通过本部分内容的学习，使学生了解投资的收益与风险，理解投资收益与风险的关系，理解利率水平的确定方式，掌握投资收益与风险的衡量方法，能够初步进行投资决策分析。
教学重点是投资收益与风险的含义、衡量方法、两者关系、风险价值，难点是投资收益和风险的衡量。
2.教学内容
（1）投资收益
（2）投资风险
（3）风险价值
（4）利率水平
3.理论讲授与案例分析
（六）投资组合与优化
1.目的和要求
通过本部分内容的学习，使学生了解投资的收益与风险，理解投资收益与风险的关系，理解利率水平的确定方式，掌握投资收益与风险的衡量方法，能够初步进行投资决策分析。
教学重点是投资收益与风险的含义、衡量方法、两者关系、投资组合策略，难点是投资收益和风险的衡量。
2.教学内容
（1）风险分散
（2）投资组合理论
（3）资产组合模型
（4）资本最优配置
3.理论讲授与课堂讨论
4.习题课
（七）投资分析技术与方法
1.目的和要求
通过本部分内容的学习，使学生了解投资的基本理论，理解投资收益与风险的关系；掌握常用的投资分析技术与方法，能够一定程度上进行宏观经济分析和行业分析。
教学重点是投资收益与风险的含义、衡量，证券投资技术、分析技术，财务报表分析，难点是证券投资分析技术。
2.教学内容
（1）证券投资组合技术
（2）证券投资分析技术
（3）宏观经济分析与行业分析
（4）财务报表分析
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析
4.课外作业
利用模拟投资软件进行投资技术分析
（八）宏观经济环境和行业分析
1.目的和要求
通过本部分内容的学习，使学生掌握基本分析技巧，能够一定程度上进行宏观经济分析和行业分析。
教学重点和难点是宏观环境分析和行业分析的内容、作用。
2.教学内容
（1）宏观环境分析
（2）行业分析
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析
（九）财务报表分析
1.目的和要求
通过本部分内容的学习，使学生了解财务报表分析的意义，掌握财务报表分析的技术与方法，能够进行系统的财务报表分析。
教学重点和难点是财务报表的内涵与分析技术。
2.教学内容
（1）财务报表概述
（2）财务报表的内容和形式
（3）财务报表分析方法
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析
4.习题课
5.课外作业
利用上市公司资料，选择一家上市公司进行财务分析。
（十）证券估价
1.目的和要求
通过本部分内容的学习，使学生了解证券估价的内涵与意义，掌握现代估价理论与方法，能够正确利用证券信息进行投资估价。
教学重点是证券股价模型、投资组合理论，难点是证券投资组合理论的理解。
2.教学内容
（1）证券估价概述
（2）资本资产定价模型
（3）套利定价理论
（4）因素模型
3.理论讲授与课堂讨论
（十一）有效市场假说
1.目的和要求
通过本部分内容的学习，使学生了解有效市场的定义、要点和主要形式，理解有效市场的形态和检验方法。
教学重点有效市场内涵、形态的理解，难点是有效市场形态的理解。
2.教学内容
（1）有效市场概述
（2）有效市场的主要形式
（3）有效市场检验
（4）有效市场实施意义
3.理论讲授与课堂讨论
五、学时分配
学时分配表
部分
内容
理论课
实验
实训课
习题课
总学时
第一部分
投资学基础
第1章投资环境
4
4
第2章金融市场与金融工具
4
2
6
第二部分
投资组合收益与风向
第3章证券的发行与交易
4
4
第4章共同基金与其他投资公司
4
2
6
第5章投资收益与风险
4
4
第6章投资组合与优化
4
2
6
第三部分
证券投资分析技术
第7章证券分析技术与方法
6
6
第8章宏观经济环境与行业分析
4
4
第9章财务报表分析
4
2
6
第四部分
证券估价
第10章证券估价理论与模型
6
6
第11章有效市场假说
4
4
合计
48
8
56
六、课程考核
1.考核形式
本课程所采用期末笔试、闭卷的考试形式。
2.成绩构成
平时成绩（出勤，课上表现、作业）占30%，期末成绩（期末试卷）占70%。
七、教学资源
1.主要参考教材
[1]杨大楷等.证券投资学[M].上海财经大学出版社,2011年12月.
[2]葛永波.证券投资学[M].上海财经大学出版社,2010年9月.
[3]盛洪昌,唐志武.证券投资学[M].清华大学出版社,2012年1月.
[4]谢百三.证券投资学[M].清华大学出版社,2005年2月.
[5]本顿.E.盖普.投资经济学[M].上海译文出版社,1991年3月.
[6]赵锡军等.证券投资分析[M].中国金融出版社,2003年6月.
[7]威廉.夏普（美）.投资学（中译本）[M].中国人民大学出版社,1999年6月.
2.学习网站
[1]中国量化投资学会官网http:
//chinaqi.org/
[2]和讯理财
[3]中国投资协会
[4]上海证券交易所
[5]中国风险投资网
[6]新浪财经
[7]搜狐理财
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