银行管理学习题集新.docx

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银行管理学习题集新

银行管理学习题集

（第二版）

第一章银行的性质、经营原则和存在的经济学

一、名词解释

1、金融中介机构

2、商业银行

3、流动性

4、逆向选择

5、道德风险

二、问答

1、简述商业银行的主要功能。

2、简述商业银行的目标

3、简述商业银行的三大经营原则及各项原则间的关系

三、论述

论述商业银行之所以存在与发展的原因。

第二章银行业的市场结构

一、名词解释

1、银行规模效率

2、围经济

3、X效率

4、赫芬达指数

5、主办银行制

二、问答

1、简述银行围效率及其原因

2、简述银行X效率

3、简述“利益冲突”理论和风险隔火墙

4、银行组织形式有哪些？

近年来，银行控股公司为什么发展迅速？

三、计算

某一经济社会体中的一行业现有资产业务总量为30亿元，假设该行业仅有三大企业，利用行业集中度和赫芬达指数比较该行业以下两种情形下的竞争程度（单位：

亿）：

表一

情形

企业

资产业务量

情形一

企业一

7.5

企业二

7.5

企业三

情形二

企业一

企业二

企业三

四、论述

论述世界上主要银行业市场结构模式，并结合我国现有模式分析以上银行业市场结构模式对我国的可借鉴性。

第3章银行部组织结构

一、名词解释

1、部组织结构

2、委托代理

3、功能化部门结构

4、扁平化结构

5、虚拟银行业务

二、问答

1、简述商业银行公司治理结构。

2、简述商业银行中的委托代理问题及不同市场结构的解决式。

3、简述商业银行组织结构的基本形式。

三、论述

论述商业银行组织结构的发展趋势和面临的问题。

第四章银行资本管理

一、名词解释

1、经济资本

2、资本充足率

3、核心资本

4、附属资本

5、风险加权资产

6、目标标准比率

二、问答

1.简述会计资本、经济资本与监管资本的关系。

1、简述商业银行资本的构成及作用。

2、简述商业银行源融资式的优缺点。

3、简述商业银行发行债券来筹集资本金有哪些优缺点？

4、简述《巴塞尔协议》基本容及其改进。

3、计算

下面为某商业银行的有关数据资料

企业贷款 22亿元风险权数为100%，住房抵押贷款 4亿元风险权数为50%企业债券 2．5亿元风险权数为100%，对合作银行贷款2亿元风险权数为20%现金资产 6．7亿元风险权数为0%，资本金总额为1．9亿元

试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民国商业银行法》的要求。

四、论述

1、试述我国商业银行如提高资本充足率。

2、对商业银行来说是不是资本越多越好，为什么?

第5章银行负债业务管理

一、名词解释

1、交易账户

2、购买性负债

3、再贴现

4、核心存款

5、回购协议

6、大额可转让存单

7、存款保险制度

二、问答

1、简述存款创新的原则。

2、简述借款管理对银行的意义。

3、简述银行资金来源成本的测算法。

4、简述财富管理理念的动因。

5、简述银行借款管理应考虑的因素。

三、论述题

1.试述商业银行存款管理理念及其发展阶段。

2.试述存款保险制度机制及我国建立存款保险制度的必要性及紧迫性。

第6章信贷业务经营管理

一、名词解释

1、不动产贷款

2、保证贷款

3、质押贷款

4、循环贷款

5、票据贴现

二、问答

1、商业银行贷款定价的原则。

2、银行在发放保证贷款时，如进行核保？

3、在信用分析中如进行现金流量分析？

4、简述如对借款人进行非财务分析。

5、商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施？

3、论述

试述贷款定价中应考虑的主要因素及具体的贷款定价法

第七章银行证券投资业务

一、名词解释

1、国债

2、国库券

3、公司债券

4、零息票证券

5、到期收益率

二、问答

1、商业银行证券投资的功能。

2、简述市场利率与证券收益率和证券价格的关系。

3、金融衍生工具的大量出现对商业银行证券投资有影响？

3、计算题

1.已知某债券的面值为1000元，票面利率为7%，期限为10年。

某投资者在第3年末以980元的市场价格买进并持有到期，试计算该债券的到期收益率。

（计算结果保留小数点后两位）

2.美国一银行计划将其获得的的1000万美元中长期存款资金用于证券投资，设银行为此笔存款支付的利率为6.2%。

现有两种可供该银行选择的债券，一种是名义年利率为10%的应税国债，一种是年收益率为8%的免税市政债券，该银行所处边际税率为34%，问银行应如组合债券才能获得最大收益？

4、论述题

1、试述商业银行证券投资各种策略的容和优缺点。

2、试述我国目前实行金融业分业经营管理的原因及未来发展趋势。

第八章银行表外业务概述

一、名词解释

1、表外业务

2、狭义表外业务

3、广义表外业务

4、中间业务

5、监管税收效应

二、问答

1、简述表外业务的含义及其特点。

2、简述表外业务对商业银行的影响。

3、简述商业银行表外业务发展的风险因素及相应规避措施。

3、论述

试述银行表外业务发展的动因。

第九章表外业务介绍

一、名词解释

1、汇票

2、国际保理

3、信用证

4、租赁

5、票据发行便利

6、违约期权

2、问答

1、比较三种票据结算工具的异同。

2、简述融资类表外业务的种类。

3、银行资产证券化的动因及流程。

三、论述

银行表外业务的风险有哪些，应如控制？

第10章银行流动性管理

一、名词解释

1、头寸

2、现金资产

3、流动性

4、易变性存款

5、流动性缺口

二、问答

1、简述银行流动性管理的含义与目标。

2、简述中央银行存款准备金制度对银行流动性的影响。

3、简述银行资产流动性的测量。

4、商业银行增加流动性的途径有哪些？

三、计算

假设一商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有20%的可能会出现1亿元的流动性赤字，40%的可能会出现1.6亿元的流动性赤字，25%的可能会出现1.8亿元的流动性盈余，15%的可能会出现2亿元的流动性盈余。

本行预计下月的流动性需求多少？

该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措？

4、论述

试述如对银行流动性进行调节，调节过程中应主要考虑哪些因素？

第十一章银行资产负债管理

一、名词解释

1、资产负债管理

2、一级准备

3、二级准备

4、利率敏感性资金

5、持续期

6、持续期缺口

7、敏感性比率

二、问答

1、商业银行管理理论中，资产管理思想与负债管理思想，各自强调的管理重心和所处环境差异是什么。

2、当预测利率处于不同的期阶段时，银行应如配置利率敏感资金？

为什么？

3、简述利率敏感性分析。

4、持续期的经济含义和特征是什么？

5、当利率处于不同期阶段时，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？

三、计算

1.设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？

2.某银行持有一种国库券0.9亿元，其票面价值为1000元，最终到期日为10年，年利率为10%。

另外该银行还包括商业贷款1亿元，消费者贷款0.5亿元，房地产贷款0.4亿元，它们的持续期分别为0.6亿元、1.2年、2.5年。

则该银行资产组合的持续期为多少？

四、论述

试述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及每个阶段的管理重心和所处环境差异是什么。

第十二章银行风险管理概述

一、名词解释

1、市场风险

2、操作风险

3、流动性风险

4、静态风险

5、动态风险

6、全面风险管理

二、问答

1、简述银行风险的主要特征与来源。

2、简述商业银行面临的风险类别。

3、简述商业银行风险管理的职能与策略。

3、论述

1、试述《巴塞尔协议II》三大支柱及其对银行风险管理的影响。

2、试述银行全面风险管理体系。

第十三章银行信用风险管理

一、名词解释

1、信用风险

2、违约风险

3、敞口风险

4、部评级法

5、专家评定法

6、总收益互换

7、信用关联票据

二、问答

1、简述银行信用风险的特点。

2、简述传统信用风险评估法及其优缺点。

3、简述VAR法的优缺点。

4、简述如对债项进行信用风险评级及不同的评级法。

三、计算

1.一笔一年期贷款，违约风险暴露为100万元，即银行在违约事件中暴露的数量为100万元。

在分析期无担保资产的违约损失率为20%，位于概率为1.5%。

（1）计算该笔贷款的违约损失

（2）若该笔贷款违约损失率的标准差为25%，计算该笔贷款的非预期损失。

2.有一种金融资产，其初始价值为1000万美元，持有一个投资期，持有期的预期回报率为8%，投资回报的标准差为3%，投资回报的变动服从标准正态分布，求该金融资产在99%置信水平下的VAR.

4、论述

1.试述商业银行应如有效地控制和调整信用风险

2.试述金融机构近年来在信用风险管理面的创新。

第14章银行市场风险管理

一、名词解释

1、利率风险

2、汇率风险

3、交易账户

4、压力测试

5、基差风险

6、风险受控套利管理策略

二、问答

1、简述银行市场风险的含义与种类。

2、简述利率风险的种类及其可能的规避措施。

3、简述银行市场风险评估的灵敏度法和波动性法的优缺点。

三、计算

假设100万美元投资于两种资产，计算该投资组合在90%置信水平下的VAR.表二是该投资组合VAR的相关数据。

资产A

资产B

标准差

20%

25%

权重

40%

60%