《5分钟动量交易系统》.docx
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《5分钟动量交易系统》
《5分钟动量交易系统》
《5分钟动量交易系统》
著者：
关天豪强斌Bull王浩
5分钟动量交易系统建立在macd和指数移动平均线（EMA）基础上的。
第一章：
5分钟动量交易所需的技术分析
关天豪利用EMA（20）来把握趋势的。
第二章：
5分钟动量交易系统的原理
成为成功的动量交易者须注意三个原则：
1/杜绝情绪的干扰，坚守经过验证的方法和原则
2/减少定性，增加定量，通过数字把握市场，而不是感觉
3/多重过滤，利用非线性指标交叉检验
动量交易这必须快速进出，否则倒向波段交易者而失败。
5分钟动量交易系统在5f寻找一个动量爆发过程。
指标EMA（20）,MACD.
这里介绍的策略是等待反转机会出现。
采取分两步出仓，第一半仓锁住利润，防止盈利变亏损，另一半仓捕捉大波动。
做多规则：
1/汇价在EMA（20）下，同时macd柱线位于0轴之下，也就是负值
2/等待汇价上穿EMA（20），然后确认macd上穿或者上穿完成后正值柱线不超过5根
3/在EMA（20）上10个点处做多
4/激进交易者止损放在5f的波段低点处，保守交易者在EMA（20）下设置一个20点的止损。
5/当汇价上升到进场价加风险时，平掉一半的头寸，另一半停损移到盈亏平衡点，
6/利用盈亏平衡点止损或EMA（20）-15点（-20点）止损。
做空规则：
1/汇价在EMA（20）上，同时macd柱线位于0轴之上，也就是正值
2/等待汇价下穿EMA（20），然后确认macd下穿或者下穿完成后正值柱线不超过5根
3/在EMA（20）上10个点处做空
4/激进交易者止损放在5f的波段高点处，保守交易者在EMA（20）上设置一个20点的止损。
5/当汇价下降到进场点减去风险时，平掉一半的头寸，另一半停损移到盈亏平衡点，
6/利用盈亏平衡点止损或EMA（20）+15点（+20点）止损。
交易者在交易中要懂得遵循阻力最小路径。
交易系统也要简单有效。
第三章：
5分钟动量交易系统的进出场操作方法
交易由进场和出场构成，进场需要关注趋势和位置两个要素。
在乎趋势，忽视位置，容易高点做多，低点做空。
但失败的关键原因是出场操作。
出场有一种方法是止赢，公正说这是下策，上策是跟进止损。
记住：
出场比进场重要，进场位置比进场方向更重要。
交易不得要旨，关键在于都去寻找必涨必跌的形态，根本没有静心来琢磨进场位置和进场方向的具体问题。
5分钟动量交易系统的关键不在于进场而在于出场，进场虽不是关键，但却是交易的基础和开始。
外汇交易持续成功的关键是指导出场的方法和时机。
有效的出场策略不仅让利润最大化，同时能让止损最小化。
出场的基本原理是：
一旦进场的理由不存在了就应该出场。
只要确认自己有错误应立即了结头村，不能继续增加持仓。
学会如何认输，如何恰当的认输，如何正确的停损是外汇交易的首要任务。
固定止损要考虑三个问题：
1/关键价位作为防御和考量，具体而言就是支撑和阻力，止损应在支撑之下和阻力之上。
2/是否在控制当中，一般是整体2%为最优，适当放宽到5%-8%。
3/过滤市场噪音，这个只能勉强做到。
仓位：
仓位要根据概率变化，胜率不同，仓位不同；风险报酬率不同，仓位不同。
趋势交易者讲究顺势加仓，动量交易者讲究顺势减仓。
没有绝对完美的系统，但却有放之四海而皆准的交易哲学。
当美洲大陆出现地缘政治问题的时候，瑞郎是较好的避险货币；当欧洲大陆出现地缘政治问题的时候，美元则是较好的避险货币。
在书店中偶遇此书，出于职业习惯，拿来翻了翻，第一感觉是本简单的小书。
回到家后，在网上找到PDF版后，再次看了看，写下此文。
个人感觉，书中有两处可算亮点。
一是使用了EMA20+MACD这种趋势指标组合来进行交易，虽简单但不可否认使用这样的指标组合有盈利的可能性。
二是对止损的处理描述较详细，有此一点我对其的评价就不会太低。
盖因在我的印象中，能够较详细提与止损的技术类书籍，即使差也不会差到哪里去。
相对的，自己不满的也是两点。
一是针对前面第一点所说，尽管使用趋势指标进行交易，但问题是：
短期价格的变动是否属于趋势的畴。
我以前对这一点深信不疑，因此才会有一段炒单与做日趋势的经历，可惜我失败了。
现在回头反思，我个人更倾向于认为短期价格的变动属于随机走势。
时间越短，随机性越强。
如果这一推论成立，则这本书的价值将大打折扣。
二是细看书中举例，会发现几乎全是趋势明显的例子。
那震荡行情呢？
不做了,那又怎样与时发现趋势与震荡的转换呢？
这个问题属于技术分析的一大难题之一。
我尚未看到较好的解决方法。
本书也未提与，或许作者有好方法却未提与吧。
那怎么办？
我个人认为只有放大时间周期。
只有如此，如此简单……
2009-11-2010:
44:
27fpestock99
按他这本术的说法MACD红柱出现就是主趋势的开始，从这点就能区别振荡与趋势。
2009-11-2314:
14:
29豬不鳴
2009-11-1717:
23:
18fpestock99
可这不是股票不是期货，是波动更大的外汇，5分钟等短期行情也是有趋势性可言的
按他这本术的说法MACD红柱出现就是主趋势的开始，从这点就能区别振荡与趋势。
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是的，您说的有道理。
说实话，外汇交易我没有多少经验，只是提一下自己的疑惑而已。
但问题是，如我原文所说“我个人更倾向于认为短期价格的变动属于随机走势。
时间越短，随机性越强。
”这一点我是深信不疑的。
而且我去这本书的论坛看了看评论。
很多人用这个方法，反映并不是太好。
当然，或许作者有写别的方法没有写出来。
2010-03-2311:
19:
54isaiah
我也很疑惑~macd值是经常穿越0线，而伴随着价格和EMA的交叉也很多，难道都要交易？
但其实很多都是不好的交易，这又怎么判断？
作者似乎对大趋势的判断没有作详细描述。
2010-03-2311:
57:
52豬不鳴
2010-03-2311:
19:
54isaiah 我也很疑惑~macd值是经常穿越0线，而伴随着价格和EMA的交叉也很多，难道都要交易？
但其实很多都是不好的交易，这又怎么判断？
作者似乎对大趋势的判断没有作详细描述。
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對的對的
2010-05-2011:
36:
44天泽
其实在3分钟甚至1分钟里有很多品种也充满了明确的趋势。
美股，富时股期，SPY之类的，还有很多很多。
有时候判断策略有效与否的一大条件就是是否能在日趋势里存活，因为例子足够多，日震荡且走势杂乱无章的时候，一般不存在Setup入场条件，而日走势规时，就和大周期没有本质区别了，所以其实没多少影响的。
2010-05-2012:
10:
23豬不鳴
其实在3分钟甚至1分钟里有很多品种也充满了明确的趋势。
美股，富时股期，SPY之类的，还有很多很多。
有时候判断策略有效与否的一大条件就是是否能在日趋势里存活，因为例子足够多，日震荡且走势杂乱无章的时候，一般不存在Setup入场条件，而日走势规时，就和大周期没有本质区别了，所以其实没多少影响的。
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我做国期货时日最小时间框架是5min再小就受不了了
2010-06-0617:
33:
57isaiah
楼上好复杂…
2011-04-1209:
57:
08lopk
发现上面说了那么多··都没有人做过外汇·····
2011-05-0112:
11:
41樱木哈哈
楼主的疑惑很正确，个人认为需要配合上时间周期，时区统计等其他技术，才能准确一点。
单单这个系统的实用性不太大。
这个系统的最大价值在于抛砖引玉，每个人的系统都需要靠自己在实际操作中总结的~~
2011-10-2715:
43:
21我的梦很蓝
"短期价格的变动属于随机走势。
时间越短，随机性越强",这句话严重不同意，此书是垃圾书，鉴定完毕！
已完成，比预期时间提前了5天。
2011-9-219:
42:
04回复
已经学完此书，按照预期的时间提前了5天学完，主要是后期的案例基本上完全相同，就大致过了一遍。
总结，本书讲的就是在5分钟图中添加上20期的移动平均线和初始值的MACD指标，在满足上穿（下穿）MACD后5根柱线图，去寻找上穿（下穿）20期的移动平均线，在移动平均线线上（下）10点入场，进场后在相应的位置上设置初始止损20点+加上点差，在行情达到盈利初始止损20点+点差+移动平均线上的10点的位置，就减掉一半的仓位，落袋为安，然后将剩下的一半仓位的初始止损提升到盈亏平衡点，实行离平均线20点的移动止损，让利润奔腾。
好的方面就是减少了亏损，按照科学的方法来做单，就不会人为的主管去判断出场点。
达到了利润奔腾的效果。
不足的方面，就是5分钟图的来回波动太大，很容易就出局了。
出局后亏损的就是2倍。
希望能在后期慢慢适应这套系统，总的来说还是可以的。
感了。
2011-9-219:
40:
39回复
汇价向下跌破了均线，在跌破均线值之下10点左右进场做空。
为什么是10点？
第一个目的是过滤虚假突破
第二个目的是避免追涨杀跌，在极差的位置入场。
加油，胜利就在前方。
2011-9-1917:
05:
05回复
第三章已经学习完，今天开始学习第四章。
学习了动量交易系统的案例分析，从中明白在什么情况下入场，设置起始止损和移动止损，如何减仓，在什么情况下出场。
加油
2011-9-188:
55:
37回复
动量交易系统做多进场的两个必要条件：
一：
当汇价上穿20期指数移动平均线。
二：
MACD柱线上传0轴大致5根以。
做空相反！
2011-9-1721:
26:
04回复
持续亏损的原因
任何交易都是由进场和出场构成的，但是很多交易者往往忽视了这一最基本的常识，他们脑子里总是琢磨着行情的涨跌、价位的顶和底，这也是他们持续亏损的原因。
出场比进场重要。
2011-9-1721:
25:
33回复
阅读对于交易确实有帮助，但经验却是更好的老师。
第一，书本不能代替实践；
第二，技巧不能代替原理。
2011-9-1623:
36:
15回复
盈利的方法只有一种，那就是符合你的个性、资金条件和所处环境，符合市场和品种特点，符合交易基本原理的方法。
加油！
！
！
相信自己一定行！
2011-9-1623:
31:
361赞回复
第二章容简单，提前学习完，明天将再用一天的时间进行复习一下，将剩下的一天时间用在第三章或者第四章，依次往后推。
加油，胜利是属于我的！
2011-9-1515:
30:
49回复
今天开始学习第二章
要成为一个成功的动量交易者需要注意三个原则：
第一：
“杜绝情绪的干扰，坚守经过验证的方法和原则”；
第二：
“减少定性，增加定量，通过数字把我市场，而不是感觉”；
第三：
“多重过滤，利用非线性指标交叉检验”。
MA将时间周期由14改为20将移动均线的类型由Simple简单移动平均线换成Exponential利用EMA20来把握趋势
MACD实际上是双移动平均线分析系统的综合，通过两根期数不同的均线差值来分析市场的动量和趋势。
MACD的分析方法主要是集中于金叉和死叉
首先交易者需要在行情图标上叠加上两个指标。
第一个指标是20期移动平均线。
第二个指标是移动均线聚散指标，也就是通常所说的MACD指标—采用默认设置12,26—信号均线采用参数9，所有均线都采用收盘价。
根据这个策略介入的交易采用分步出仓的方法—两部分：
第一半仓位主要是帮助我们锁住利润，避免盈利交易变成亏损交易;另一半仓位主要是在零风险的前提下帮助我们捕捉大的行情波动，让利润奔跑，为了做到这一点把初始止损移动到盈亏平衡点处。
首先，5分钟动量系统的做多规则：
第一，查看汇价走势是否位于20期移动均线之下，同时MACD柱线位于0轴之下。
第二，等待汇价上穿20期指数移动均线，然后确认MACD柱线正在上穿或者上穿完成后正值柱线不超过5根。
第三，在20期指数移动均线上10个点处做多。
第四，对于激进交易者，将停损放置在5分钟的波段低点处，对于保守交易者，在20期移动均线下放置一个20点的停损。
第五，当汇价上升到进场价加风险时，平掉一半的多头头寸，同时将剩下一半持仓的停损移到盈亏平衡点。
第六，利用盈亏平衡点止损或者20期指数移动均线减去15点或者20点的跟进止损。
其次，5分钟动量系统的做空规则。
第一，查看汇价走势是否位于20期指数移动均线之上，同时MACD柱线位于0轴之上。
第二，等待汇价下穿20期指数移动均线，然后确认MACD柱线正在下穿或者下穿完成后正值柱线不超过5根。
第三，在20期指数移动均线下10点做空。
第四，对于激进交易者，将停损放置在5分钟图的波段高点，对于保守交易者，在20期移动均线之上放置一个20点的停损。
第五，当汇价下降到进场点减去风险时，平掉一半空头头寸，同时将剩下一半持仓的停损移动到盈亏平衡点。
第六，利用盈亏平衡点止损或者20期指数移动均线加上15点或者20点的跟进止损。
初始止损和移动止损的参数并不确定，这就是这个系统需要自己根据市场波动特性进行完善的地方，利用ATR指标有助于更好的根据交易的对象来确定指数参数，通常采用ATR|6作为参数，也就是日均波幅的1|6。
由于外汇市场的日波动非常剧烈，所以减仓制度非常符合实际需要。
一半仓位依靠胜率取胜一半仓位依靠风险报酬率取胜。
均线帮助清理短期趋势，MACD用于捕捉动能。
做多进场的两个必要条件：
汇价金叉平均线作为一个进场做多的必要条件，当汇价上穿20期指数移动平均线，进场做多的第一个条件就具备了。
第二个条件是要求向上的动量强劲，所以我们以MACD作为动量的侦测器。
在汇价上穿20期指数移动平均线的同时（大致5根MACD柱线以）MACD柱线上穿0轴也就是红翻绿。
当动量和趋势都站在多方一边时就可以进场做多了、
做空条件同理
停损的设置：
一套有效的出场策略包括止损和利润兑现两个部分，不仅可以让利润最大化同时能让亏损最小化。
如何了结亏损头寸设置停损点有深入掌握才会立于不败之地。
出场的基本原理是，一旦进场的理由不存在了就应该出场，比如当汇价跌破55期均线时就应该迅速出场。
又比如英镑兑美元在某处获得支撑买入那么当汇价跌破该支撑时就应该马上出场。
只要确定自己错误就应该立即了结现有头寸，不能继续增加持仓。
无论盈亏继续持有的理由不存在了就该退出交易。
从这个意义上讲，停损和兑现盈利的本质是一样的。
蒂娜基金的书算是国上盛的了。
至于交易系统的话每个人有不同做法。
同一交易系统在100个人里面就有100种不同方法。
5分钟动量交易就是一种截断止损，让利润奔腾的方法。
任何系统都有优势和劣势，关键是用的人怎么看。
如果你想更早的入场就用突破进场的方法。
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重看了那一本书，他那个系统估计是要交易某些特定时段，他的止损就够把一些小震荡过滤掉了。
估计还有每天的支持阻力和波幅分析啥的。
最重要那个用MACD穿越0线来看动量，真的只是这么简单么？
估计有更深入的用法
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假信号超多，要自己完善，加点东西
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别来回的换系统。
不如坚持一个系统，尝试进行微调。
找到问题的根源。
成天的换系统，一切都得重头来过，想深入的研究发现问题的结症，是非常困难的。
O
但凡事熬过5年做外汇交易的，各种主流的交易系统，基本都尝试过了。
m
应该能找到适合自己的大致的交易系统。
这时候就不要再来回的换来换去了。
交易系统，无非是两大类，突破交易与回调交易，两种大类。
换来换去的，始终是在这两个类型里面转悠。
都五年了。
还看不清楚这些系统的归类分别吗?
如果交易了五年还看不清楚，那就真可悲了。
继续的研究把。
继续的换系统把。
换来换去。
还是这两大类。
交易系统，无非是两大类，突破交易与回调交易
基于这两种基本的大类分别。
衍生出，无数的的交易系统。
在往细致里分，成三类。
1，突破。
2，回调
3，突破+回调
这三类，基于侧重，基本面或者技术面与否，继续细致分类
这时候，系统就开始衍生的数量众多了。
眼花缭乱了。
更有甚者，加上周期，不同周期。
这时候系统，就开始出现周期调和的问题了。
又衍生出更多的系统。
都尝试过了，回头再看看，其实都是在两大类别的大畴之中。
交易者的性情，无非是激进型的，求稳型的。
这两种大类。
人的性情，加上那技术上衍生的无数的系统类型。
变成超级复杂的类型组合。
交易系统的两大类
交易者性情的两大类
互相影响，衍生出数码极为庞大的交易细分系统。
归其根源，不外乎这四种特性。
这四种特性，相互组合，相互衍生。
加入其他的针对交易细节落实所侧重的环节。
形成的衍生数量。
就非常可怕了。
穷尽一生。
都难以全部的逐一实验完。
何况逐一精通呢？
五年以上，尤其是专职五年以上，看不到稳定赢利曙光的，都是在这里出现了问题。
不同的换系统，换来换去，没有一个主心骨。
交易的前五年没有找到适合自己的系统。
不能定下了深入探究。
那好了。
后面至少还有个三年的时间是在找系统
1.定下一个基本的系统，在交易中，失败中，找出问题根源，进行完善。
2.定一下一个品种，长期坚持的做下去，熟悉他的习性。
3.这是双一原则，交易中学习，进化的基本原则。
对于浮躁的人，早晚会被市场淘汰，这个没什么可以探讨的。
别处不用看，看论坛上的众生相就可以了。
能熬过五年，尤其是专职的熬过五年的，基本上市场的各种情形都无法赶走他，
熬过七年，尤其是专职七年，还能生存在市场的，市场的各种环境，基本上都能免疫，市场对这种人无可奈何。
彻底的赶不走了。
一般来说，被市场整疯的，是在交易的前五年之，恋恋不舍，最终还是走的，在五年之后。
很难再坚持熬过七年。
七年之痒，确实是真的有道理的。
一点不假。
经验是无法复制的，道理是非常简单的，
经验是无法进行量化的。
具体化的。
很多时候。
都是以前的交易案例记忆在心，触景生情引发的交易决定。
----这就是所谓的交易经验的本质。
没有以前的积累的在各种交易环境中的记忆。
也就是所谓的交易经验不足。
遇到有风险，或者有利润的环境时，是麻木的，盲目的
做好每一次的交易记录，
为什么开仓，为什么离场。
开仓之后，市场发生了什么。
离场之后市场发生了什么。
慢慢来。
慢慢的记忆，等待熟练之后，就无需这么麻烦了。
所谓熟练，就是当前的交易环境，和曾经的那一次交易的环境类似。
能即时的进行对比。
没有达到这种程度之前，那就认真的做好笔记，宁可慢也不能快。
交易的成败，在于交易经验的积累。
交易经验的积累。
在于对当时交易细节的记忆，无论哪次交易是成功的还是失败的。
华尔街交易员，至今在训练时。
要求背诵图表。
手绘图表。
目的是为了增强对行情的类型的记忆。
哥做交易这么久了，依然保持着，做交易记录的习惯。
开仓之后，观察市场的具体演变，离场之后，继续观察离场之后的市场演变。
对交易中的细节记忆越深刻，对后来的交易的影响力就越大。
造成交易的把握性就越大。
自信不是凭空而生的，是基于经验才能建立起来的，经验是N多次交易细节都清楚记忆才建立独立。
天才=99%的汗水+1%的灵感
建立99%汗水上的灵感才是灵感。
建立在1%汗水上的所谓灵感只是幻想。
自欺欺人的幻想。
最终会破灭。
本文来自:
外汇交易论坛火线论坛我真的是只用了一个小时读完了全书。
我是个两上交易经验的外汇交易者,不过,我还在赔钱,所以我利用各种途径去学习可能赚钱的方法。
书当然是我最好的选择了。
我喜欢先生的作品,外汇交易进阶成了我的枕边书。
但对这本书还是比较失望的。
不要搞错了啊,各位朋友,我对于书中的容是绝对不失望的。
书中详细地介绍了一个简单地交易系统,我认为这是个不错的交易系统,其实我正在使用的十五分钟交易系统与它十分类似,我的系统核心是:
当十五分钟图十期均线上穿20均线,而MACD正在上穿0轴时,我就买进,待MACD死叉我平仓一半,等均线死叉我再平仓一半。
看过书的朋友肯定认为这两个系统没根本的区别。
但为什么关先生在赚钱,我在赔钱呢?
我近来老在思考这个问题。
我的初步结论是:
我没有一个更好的滤除虚假交易信号的规则。
赔钱都赔在了那些虚假的交易信号上了。
同样,书中没有提出这个问题,只怕这才是一个好的交易系统的核心了。
再有,其实书的容真的很简单,简单到只怕不用其篇幅的三分之一就应该能说清楚了,接下来先生还打算把同样的25个交易系统写成书发表。
我想,你就不能把这二十五个系统综合在一两本书里呢?
写成25本,你是赚到钱了,但我的荷包可是瘪了。
如果先生看到可不要生气啊,我只是提醒你一下,还是要照顾一下消费者的情感和钱包这本书仅仅是提供了一个建立一个交易系统的思路而已,而且是一个非常简单的思路。
但是确实书中描述的不够详尽,所有的例子全部节选于单边的趋势行情。
根本没有提与震荡市如何应对。
如果机械的照搬此交易系统,必将亏多赢少,因此止损次数过多。
作者的保留部分是对交易时机的选择,并不是任何一个交易日都交易的,同时相应的保留了如何判断震荡市和趋势市的经验。
如果在作者所贴图的任何一个图上,任何傻瓜级的新手都可以赚取不错的利润的。
投机的一个难点并未涉与,即如何辨别趋势市或震荡市。
本书中核心部分仅仅只是一个浮动止损概念而已。
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