金融工程专业金融工程教案Word文档下载推荐.docx

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教学目的及要求

要求学生通过学习，了解金融工程的基本概念、金融工程的基本内容，金融工程学产生和发展的背景。

重点难点及其处理

重点：

金融工程的基本概念和基本内容。

难点：

金融产品的定价。

教学方法

课堂教学

参考文献

1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。

2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。

3.宋逢明/著，《金融工程原理：

无套利均衡分析》,清华大学出版社。

4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。

课外作业及要求

1．金融工程对金融风险的处置思路是什么？

2．为什么金融衍生品定价不能用直接定价法？

后记

第二章金融工程的基本分析方法

要求学生了解金融工程的四种基本分析方法：

无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术、积木分析法。

无套利定价法、风险中性定价法。

状态价格定价技术。

课堂教学，案例说明

作业：

课后习题。

第三章远期和期货的定价

8学时

本章通过学习要求学生掌握远期和期货合约的基本概念，远期价格和期货价格之间的关系，无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。

无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。

远期价格和期货价格之间的关系，期货价格与现货价格的关系。

课堂教学

课后习题P63-64，1-18。

第四章互换的定价

通过学习要求学生掌握金融互换的基本概念，金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。

金融互换的基本概念。

金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。

课后习题P79-80，1、2、3、4、6、7。

第五章期权市场及其交易策略

本章通过学习要求学生掌握期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状，期权市场的交易策略。

期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状。

期权市场的交易策略。

课后习题P114，1-10。

安徽财经大学教案专用页

第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型

本章在学习证券价格变化过程的基础上，推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价公式。

证券价格变化过程，布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价模型。

布莱克-舒尔斯期权定价模型的应用

案例教学

课后习题P131-132，1-6。

第七章布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展

通过本章的学习要求学生掌握布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷，布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广方法。

布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。

布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。

课后习题P163-164，1-11。

第八章期权定价的数值方法

6学时

教学目的：

让学生了解和掌握二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型，蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。

二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型

蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。

课堂教学法

课后习题P194，1-10。

第九章奇异期权

通过学习要求学生掌握奇异期权的基本概念，奇异期权的主要种类及其定价方法。

奇异期权的基本概念，奇异期权的种类及其特征。

奇异期权的定价方法。

课堂教学法。

课后习题P228，1-12。

第十章套期保值行为

通过学习要求学生掌握套期保值的基本原理，套期保值的基本方法。

套期保值的基本原理。

套期保值的基本方法。

课后习题P257-258，1-9。

第十一章在险价值

通过学习要求学生掌握在险价值的基本概念，各种资产的在险价值及其计算方法。

在险价值的基本概念，各种资产的在险价值。

在险价值的计算方法。

1、4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。

课后习题P281-282，1-10。

第12章信用风险和信用衍生工具

通过学习要求学生掌握信用风险的基本概念，信用风险的度量方法，各种信用衍生工具的定价方法。

信用风险的基本概念，各种信用风险的度量方法。

信用衍生工具的定价。

课后习题P312-313，1-10。

第十三章套利

通过学习要求学生掌握套利的基本原理，套利的基本方法，套利的局限性。

套利的基本原理，套利的基本方法。

套利的局限性。

课后习题P331，1-10。