宏观经济统计分析Word文档下载推荐.docx
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年轻和中年时期阶段，老年时期是退休以后的阶段。
一般来说，在年轻时期，家庭收入低，但因为未来收入会增加，因此，在这一阶段，往往会把家庭收入的绝大部分用于消费，有时甚至举债消费，导致消费大于收入。
进入中年阶段后，家庭收入会增加，但消费在收入中所占的比例会降低，收入大于消费，因为一方面要偿还青年阶段的负债，另一方面还要把一部分收入储蓄起来用于防老。
退休以后，收入下降，消费又会超过收入。
因此，在人的生命周期的不同阶段，收入和消费的关系，消费在收入中所占的比例不是不变的。
生命周期假说理论认为，由于组成社会的各个家庭处在不同的生命周期阶段，所以，在人口构成没有发生重大变化的情况下，从长期来看边际消费倾向是稳定的，消费支出与可支配收入和实际国民生产总值之间存在一种稳定的关系。
但是，如果一个社会的人口构成比例发生变化，则边际消费倾向也会变化，如果社会上年轻的和老年人的比例增大，则消费倾向会提高，如果中年人的比例增大，则消费倾向会降低。
4、弗里德曼的持久收入假说
弗里德曼认为，要正确分析人们的消费行为对社会经济生活的影响，就必须严格区分两种收入：
一种是暂时性收入，另一种是持久性收入。
与之相适应，消费也应该区分为暂时性消费和持久性消费。
暂时性收入是指瞬间的、非连续性的、带有偶然性质的现期入，如工资、奖金、遗产、馈赠、意外所得等等；
而持久性收入是与暂时的或现期的收入相对应的、消费者可以预期到的长期性收入，它实际上是每个家庭或个人长期收入的一个平均值，是消费者使其消费行为与之相一致的稳定性收入。
至于这个持久期限究竟长到何种程度，弗里德曼认为最少应是三年。
三、模型变量选择与分析
消费水平是指一个国家一定时期内人们在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。
笔者以分析居民消费水平为目的，同时考虑了其他一些指标的分析需要，根据计量经济学模型的构思，在建模时作了如下处理：
1、该模型为线性模型。
2、主要采集的样本是2000年至2009年10年间的完整数据
3、模型中将居民消费水平作为被解释变量，根据经验引入居民家庭可支配收入、居民消费价格指数、就业人数、人口数量对模型进行回归分析，以求能使模型具有更高的可操作性。
（一）参数估计
设模型表达式为：
=
+
其中：
：
居民消费水平（单位：
元）
:
居民家庭可支配收入（单位：
元）
CPI（上年为100）
税收（单位亿元）
GDP（单位：
亿元）
随机干扰项
表1：
居民消费水平与相关影响因素数据表
年份
居民消费水平
居民家庭可支配收入
CPI（上年=100）
税收
GDP
2000
3632
8533.4
100.4
12581.51
99214.55
2001
3887
9226
100.7
15301.38
109655.2
2002
4144
10178.4
99.2
17636.45
120332.7
2003
4475
11094.4
101.2
20017.31
135822.8
2004
5032
12358
103.9
24165.68
159878.3
2005
5573
13747.9
101.8
28778.54
184937.4
2006
6263
15346.5
101.5
34804.35
216314.4
2007
7255
17926.2
104.8
45621.97
265810.3
2008
8349
20541.38
105.9
54223.79
314045.4
2009
9098
22327.82
99.3
59521.59
340506.9
利用Eviews软件对模型的参数进行OLS估计得到表2。
表2：
模型回归结果表
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/19/15Time:
22:
15
Sample:
20002009
Includedobservations:
10
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X1
0.350094
0.040946
8.550166
0.0000
X2
-5.535264
1.792050
-3.088788
0.0075
X3
-0.036132
0.013609
-2.655056
0.0180
X4
0.009951
0.004843
2.054848
0.0577
C
572.3253
214.6341
2.666516
0.0176
R-squared
0.999734
Meandependentvar
3923.300
AdjustedR-squared
0.999663
S.D.dependentvar
2406.042
S.E.ofregression
44.18326
Akaikeinfocriterion
10.62689
Sumsquaredresid
29282.41
Schwarzcriterion
10.87582
Loglikelihood
-101.2689
F-statistic
14082.14
Durbin-Watsonstat
1.116087
Prob（F-statistic）
0.000000
根据表2中的数据得到回归结果：
=572.325+0.350
-5.535
-0.036
+0.010
（214.63）（0.04）（-3.088）（-2.655）（2.055）
T=（2.666）（8.550）（-3.089）（-2.655）（2.055）
F=14082.14D·
W=1.116
=0.999734
=0.999663
（二）模型检验与修正
1、经济意义检验
模型估计结果说明，在假定其它变量不变的情况下，居民可支配收入每增长1元，居民消费就会增加0.35个元；
在假定其它变量不变的情况下，CPI每增长一个百分点，居民消费就会减少5.535元；
在假定其它变量不变的情况下，税收每增加1亿元居民消费就会减少0.036元；
在假定其它变量不变的情况下，GDP每增长1亿元居民消费就会增加0.01元。
这与理论分析和经验判断相一致。
2、统计检验
（1）拟合优度检验
由表2中数据可以得到：
=0.999734，修正的可决系数为
=0.999663，这说明模型对样本的拟合很好。
（2）T检验
分别针对
=0（i=1,2,3,4），给定显著性水平
，查t分布表得自由度为n-k=21临界值
（n-k）=1.753。
由表二中数据可得，与
、
对应的t统计量分别为2.666、8.550、-3.089、-2.655、2.055，其绝对值均大于
（n-k）=1.735，这说明分别都应当拒绝
=0（i=1,2,3,4），也就是说，当在其它解释变量不变的情况下，解释变量“居民家庭可支配收入”（
）、“CPI”（
）、“税收”（
）、“GDP”（
）分别对被解释变量“财政收入”Y都有显著的影响。
（3）F检验
针对
，给定显著性水平
，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=16的临界值
（3,16）=3.24，由表2中得到F=14082.14，由于F=14082.14>
（3,16）=3.24,应拒绝原假设
，说明回归方程显著，即“居民家庭可支配收入”、“CPI”、“税收”、“GDP”等变量联合起来确实对“居民消费水平”有显著影响。
3、多重共线性检验与修正
（1）相关系数法
由于模型涉及到的参数较多考虑进行一次多重共线性检验，建立相关系数矩阵如下表所示。
表3
1
-0.5
0.980753
0.994751
-0.35753
-0.30959
-0.32688
-0.
0.995049
-0.1
由表3可看出个解释变量之间的相关系数较高，尤其是
和
，推测可能存在多重共线性。
（2）逐步回归法
运用OLS方法分别求对各解释变量进行一元回归，再结合表4的逐步回归结果选出最好的模型如表5所示。
表4：
逐步回归结果表
c
x1
x2
x3
x4
D·
W
-2.385
0.408
0.999284
0.660022
t
-0.085
162.797
x1,x2
571.551
0.406
-5.279
0.999451
0.833579
2.521
172.744
-2.546
x1,x3
-101.269
0.439
-0.011
0.999494
1.009424
-2.447
40.664
-2.91
x1,x4
-106.941
0.463
-0.003
0.99945
1.035513
-2.229
21.535
-2.538
x1,x2,x3
370.008
0.432
-4.187
0.009
0.999595
1.203938
1.77
42.837
-2.291
-2.654
x1,x3,x4
-78.55
0.403
-0.023
0.004
0.999483
0.921748
-1.555
8.744
-1.442
0.802
表5：
修正后模型结果表
12/20/15Time:
00:
12
370.0077
209.0439
1.770000
0.0958
0.432079
0.010087
42.83718
-4.186837
1.827808
-2.290633
0.0359
-0.008881
0.003346
-2.653856
0.0173
0.999659
48.42857
10.77491
37525.22
10.97406
-103.7491
15627.42
4、序列相关性检验
（1）LM检验运用LM检验结果如下表所示：
表6：
LM检验结果表
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
2.567487
Probability
0.112228
Obs*R-squared
5.367108
0.068320
TestEquation:
RESID
12/21/15Time:
21:
30
Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.
2.582411
191.5795
0.013480
0.9894
0.001938
0.009401
0.206113
0.8397
-0.069416
1.678461
-0.041357
0.9676
-0.000772
0.003157
-0.244605
0.8103
RESID（-1）
0.522897
0.248167
2.107032
0.0536
RESID（-2）
-0.403016
0.265601
-1.517371
0.1514
0.268355
5.02E-13
0.007054
44.44110
44.28409
10.66245
27455.12
10.96117
-100.6245
1.026995
2.006796
0.439091
由上表看一看出LM=5.367，小于显著性水平为5%、自由度为2的
分布的临界值
（2）=5.99，表明模型的干扰项已不存在自相关性。
由上述结果得到的回归方程为：
=370+0.432
-0.009
（209.04）（0.01）（1.828）（0.003）
T=（1.77）（42.837）（-2.29）（-2.65）
F=15627.42D·
W=1.20
=0.999659
=0.999595
（三）模型分析
通过以上计量回归分析我们可以得出这样的结论：
居民消费水平与居民可支配收入、CPI、税率存在紧密联系。
正如凯恩斯所认为的那样，消费存在一条基本的心理规律：
随着收入的增加，消费也会增加，但是消费的增加不及收入增加的多，居民可支配收入提高，有利于拉动消费的增长。
CPI的提高意味着物价水平上涨，人们用同样的财富所能购买的商品减少，因此会导致市场疲软、消费水平的下滑。
税率的提高，一方面个人所得税提高会减少人们的收入，从而抑制消费；
另一方面消费税、增值税、印花税、营业税等税种的提高在无形中转嫁给了消费者，等同于提高了物价，所以也会造成消费水平的降低。
而GDP的增长由于在计算过程中涉及到固定资长投资、消费水平、净出口三个方面因素，故而对消费水平的影响就显得不那么显著。
消费需求总体运行从计划经济特殊模式到遵循市场经济一般规律，是经济市场化程度由量变到质变的飞跃。
随着这一质变的发生，我国经济增长的主要约束已经由短缺经济时代的供给约束转变为需求约束。
就内需而言，从社会再生产看，只有消费才是社会再生产的终点和新的起点，是真正的最终需求；
而投资需求在一定意义上是消费需求的派生需求。
从本质上看，投资对经济发展的贡献主要体现在为社会生产提供有效的生产手段上，而不是体现在对有效需求形成的贡献。
四．结论
通过本文，我们知道收入始终是影响消费的主要因素,因此为了扩大内需,提高居民消费水平,国家应努力增加居民可支配收入,提高居民的购买力,尤其是提高中低收入阶层的收入,降低贫富差距,增加对城镇低收入群体的转移支付,缩小居民收入差距。
统筹城乡经济社会发展是解决我国经济大循环中消费梗阻问题的需要。
占我国人口绝大数的农村居民的收入增长缓慢,收入水平和消费水平远远低于城镇居民,直接影响到扩大内需、刺激经济增长政策的实施效果。
只有统筹城乡经济社会发展,繁荣农村经济,增加农民收入,才能消除经济发展中的消费梗阻问题,实现我国国民经济的良性循环。
参考文献
[1]西方经济学（宏观部分）第四版.高鸿业[M].中国人民大学出版社.
[2]货币通论.约翰·
梅纳德·
凯恩斯原著.董丽娟、于淑霞等译[M].人民日报出版社.
[3]计量经济学.李子奈、潘文卿[M].高等教育出版社.
[4]2000年中国统计年鉴[M].中华人民共和国国家统计局编.
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学院
数学与统计
题
目
论文
摘要
本文利用2000年—2009的10年数据，选取了居民可支配收入、CPI、税率、GDP四个因素分析对居民消费的影响，旨在说明其中的相互关系，了解居民收入对消费的影响，为国家政策的制定与实施提供参考意见。
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