基金押题卷二及答案Word文档格式.docx
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B按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
D编制中期和年度基金报告
（10）关于有效市场下列说法错误的是（D）。
A股票的价格反映了影响它的所有信息
B股票市场上不存在被高估或者低估的股票
C投资者可以通过寻找错误定价的股票来获取超出市场平均水平的收益
D投资者应努力获取与大盘相同的收益水平，减少交易成本
（11）判断基金业绩优劣的时间跨度至少应在（A）个月以上。
A.6B.12C.24D.36
（12）保本基金的（A）是到期时投资者可获得的本金保障比率。
A保本比例B安全垫C保本期D风险资产投资比例
（13）下列关于证券投资基金特点的陈述，不正确的是（C）。
A集中托管，保障安全B组合投资，分散风险
C严格监管、信息透明D利益共享，风险共担
（14）基金管理公司根据市场情况，持续推出各类产品，新形成的基金产品线通常归为（D）类型。
A垂直式B综合式C不定式D水平式
（15）我国《证券投资基金法》自（B）起施行。
A.2003年6月1日B.2004年6月1日
C.2004年7月1日D.2003年7月1日
（16）一般情况下，基金债券托管账户在发生交易时，必须当日进行核对；
如无交易，核对频率是（B）。
A每五个工作日B每周C每两天D每日
（17）开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过（B）个工作日。
A.5B.10C.20D.30
（18）在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场趋势往往表现出一些特定的规律，这被称为（D）。
A小公司效应B低市盈率效应C短期趋势D日历效应
（19）假定证券A可能的收益率分别为-0.02，-0.01，0.01，0.04；
发生的概率分别为0.40，0.10，0.30，0.20；
则该证券的期望收益率为（）。
A.0.60%B.0.50%C.0.30%D.0.20%
（20）基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（A）。
A证券交易所B基金管理人C基金托管人D基金份额持有人
（21）以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（A）。
A可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的背离程度
B有时也被称为简单过滤器规则
C是相对强弱指标的变形
D是技术分析指标BIAS的别称
（22）积极型股票投资组合策略以（D）为目的。
A减少系统风险B减少非系统风险C获得市场组合收益D战胜市场
（23）基金招募说明书的主要披露事项不包括以下（C）方面。
A招募说明书摘要B基金管理人、基金托管人的核准文件名称和核准日期
C基金资产的估值D基金运作方式
（24）消极的债券组合的管理者通常把（B）看作均衡交易价格。
A市场价格B指数价格C风险价格D无风险价格
（25）以下关于基金估值方法的表述,错误的是（A）。
A交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
B交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
C对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值
D首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
（26）目前，封闭式基金交易报价的最小变动单位为（C）元人民币。
A.0.1B.0.01C.0.001D.0.0001
（27）以下关于基金托管银行监管的说法中，正确的是（B）。
A基金托管业务的监管主要由中国银监会负责
B中国证监会负责对托管机构高管人员从业资格的监管
C中国证监会对托管银行的监管只涉及市场准入监管
D基金托管人资格由中国证监会核准
（28）运用债券的应急免疫策略时，当组合资产规模降到（）时，积极的债券组合管理就会停止。
A临界点B触发点C平衡点D0
（29）保本基金的（）是风险投资可承受的最高损失限额。
A本金B投资组合现时净值C保本基金到期收益总和D安全垫
（30）基金绩效衡量的目的在于（）。
A衡量基金的实际收益率B衡量基金经理的业绩
C鉴别投资回报优厚的基金D鉴别投资能力优秀的基金经理
（31）基金评价结果应当以（）的名义发布。
A基金评价机构B基金评价人员C基金管理人D基金托管人
（32）公司型基金与契约型基金的主要区别是（）。
A基金规模是否变化B基金募集是否为公募C基金是否上市交易D基金是否为独立的法人
（33）以下关于上市开放式基金（LOF）的表述，错误的是（）。
A.LOF采用“金额申购、份额赎回”原则
B.LOF份额交易每日涨跌幅比例为10%
C.买入LOF份额申报数量应为100份或其整数倍
D.LOF份额申报价格最小变动价位为0.01元人民币
（34）基金管理公司的督察长直接对（）负责。
A中国证监会及相关派出机构B董事会C股东大会D董事长
（35）基金管理公司内部控制制度体系中的最低层次是（）。
A内部控制大纲B基本管理制度C部门业务规章D业务操作手册
（36）有关基金监管的说法，不正确的表述是（）。
A基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理
B基金监管的首要目标是保证市场的公平、效率和透明
C我国基金监管的目标包括保护投资者利益、保证市场的公平、效率和透明、降低系统风险、推动基金业的规范发展
D基金监管的原则有依法监管原则、“三公”原则、监管与自律并重原则、监管的连续性和有效性原则、审慎监管原则
（37）ETF的折（溢）价率的计算公式为（）。
A.ETF份额净值÷
ETF二级市场价格B.ETF份额净值÷
ETF二级市场价格–1
C.ETF二级市场价格÷
ETF份额净值D.ETF二级市场价格÷
ETF份额净值–1
（38）下列关于股票型基金的系统性风险的论述，正确的有（）。
A系统性风险是可分散风险B系统性风险不包括汇率风险
C系统性风险即市场风险D系统性风险包括基金管理公司的经营风险
（39）以下不属于我国基金监管的原则有（）。
A监管的连续性和有效性原则B监管与自律并重原则
C审慎监管原则D投资者利益优先原则
（40）在有效市场中，下列说法不正确的是（）。
A在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息获利
B市场的有效性可分为两种形式：
弱势有效市场和强势有效市场
C弱势有效市场认为当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息
D如果市场是弱势有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效
（41）可能对基金持有人权益及基金份额的交易价格产生重大影响的事项不包括（）。
A编制年度报告B更换基金管理人C转换基金运作方式D延长基金合同期限
（42）关于ETF的申购，下列说法正确的是（）
A申购赎回基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍
BETF的申购分为场内申购和场外申购两种
C在基金份额折算日之前可以办理申购
D申购赎回申请提交后可以撤销
（43）基金绩效衡量的目的在于（）。
A确定基金投资范围B确定基金投资目标C分析基金投资风格D衡量基金经理的投资能力
（44）对基金产品的未来收益进行预测属于（）。
A基金管理公司可自主决策的事项B需要事先向监管部门申请的事项
C基金信息披露的禁止行为D法规许可的行为
（45）基金管理公司的督察长直接对（）负责。
A董事会B股东大会C中国证监会D监事会
（46）为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意。
A.1/3以上B.2/3以上C.1/2以上D.全部
（47）全球第一个公司型开放式投资基金是（）。
A英国“海外及殖民地政府信托”B富来明创立的“苏格兰美国投资信托”
C波士顿“马萨诸塞投资信托基金”D麦哲伦基金
（48）行为金融理论中的BSV模型认为（）。
A投资者总是过分相信自己的能力和判断B投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向
C投资者分为有信息与无信息两类D人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差
（49）基金管理人应在开放式基金合同生效后每6个月结束之日起（）内，更新招募说明书并登载在网站上。
A.45日B.30日C.60日D.15日
（50）下列不属于行为金融理论应用的是（）。
A基金经理也可能进行跟风操作，以避免自己过于与众不同，进行追涨杀跌等操作
B投资者可以在大多数投资者意识到错误之前采取行动而获利
C由于人类的心理行为基本上是稳定的，因此投资者可以利用人们的投资偏差而长期获利
D当市场是有效市场时，可以采用消极的投资管理策略
（51）收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（）元。
A.0.0548B.0.0724C.0.0274D.0.0200
（52）货币市场基金的收益一般（）结转损益。
A月初B月末C逐日D逐季
（53）关于信息披露的说法，正确的是（）。
A基金信息披露最主要的责任人是基金托管人
B基金管理人、基金托管人和基金投资者都是信息披露义务人
C证券交易所对拟上市基金招募说明书的披露进行监管
D证券业协会基金信息披露的主要监管者
（54）假设某季度上证A股指数的收益率为20%，债券的收益率为2%。
基金投资政策规定，基金的股票投资比例为70%，债券的投资比例的30%。
但基金实际的股票投资比例为60%，债券的投资比例为40%，则本季度基金的择时收益为（）。
A.-0.8%B.-1.8%C.1.8%D.12.8%
（55）股票投资的基本分析是建立在（）的前提下。
A否定弱势有效市场B否定半强势有效市场C否定强势有效市场D肯定强势有效市场
（56）某五年期债券面值100元，票面利率5%，每年付息一次，还有两年到期。
假设该债券当前价格为103元，再投资收益率为2%，则该债券到期的现实复利收益率为（）。
A3.39%B3.52%C3.47%D4.31%
（57）一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线。
A从左至右向下弯曲B从左至右向上弯曲C从右至左向下弯曲D从右至左向上弯曲
（58）下列关于基金托管人的内部控制的表述，错误的是（）。
A保障基金托管业务的安全、有效、稳健运行是内部控制的目标之一
B内部控制的原则有合法性、及时性、审慎性、有效性和独立性
C内部控制的基本要素包括环境控制、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控
D基金托管人内部控制的内容主要包括资产保管、投资监督、会计核算和估值3个方面
（59）关于免疫策略，以下说法错误的是（）。
A免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略
B目的是使所管理的资产组合免于通货膨胀风险
C假定市场价格的公平的均衡交易价格
D试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
（60）公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（）原则。
A健全性原则B有效性原则C独立性原则D相互制约原则
二、多选题（每题1分，共40分，以下备选答案中有两项或两项以上符合题目要求，
多选、少选、错选均不得分。
（61）以下关于套利定价模型（APT）的描述，正确的是（）。
A假设所有证券的收益都受到共同因素的影响
B表明单个证券的收益率与其对市场组合的贡献率之间存在线性关系
C表明在均衡状态下，证券的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
D当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合就等于市场组合
（62）如果国债与非国债在除品质以外其他方面均相同，则两者间的收益率差额有时也被称为（）。
A时间利差B品质利差C信用利差D风险利差
（63）根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有关规定，督察长需要在知悉该信息之日起3个工作日内向中国证监会报告的异常情况包括（）。
A高级管理人员因涉嫌违反违纪被有关机关调查
B高级管理人员辞职
C高级管理人员拟出境10天以上
D高级管理人员亲属拟移居境外
（64）下列关于货币市场基金信息披露的表述，正确的有（）。
A包括收益公告、影子价格等内容
B需要披露每万份基金净收益和7日年化收益率
C需要定期披露份额净值
D收益公告按披露程度不同，可分为3类
（65）基金托管人在基金运作中的作用主要表现在（）。
A基金托管人的介入，使基金资产的所有权、使用权与保管权分离，从而可以防止基金财产挪作他用，有效保障资产安全
B有利于完善基金公司的内部控制
C提高基金管理人的运作效率
D有利于保护基金份额持有人的权益
（66）下列关于基金销售的表述，正确的有（）。
A违规向他人提供基金未公开的信息是基金销售人员从事基金销售活动时禁止的行为
B任何人都可以从事基金销售活动，从事宣传推介基金的活动
C证券公司销售网络是基金代销渠道之一
D利于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行是基金销售内部控制的目标之一
（67）ETF申购赎回原则包括（）
A金额申购份额赎回B份额申购份额赎回
C申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额以及其他对价
D申购赎回后不得撤销
（68）关于ETF基金的表述,正确的有（）。
A当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，大的投资者可以通过在二级市场上低价买进ETF，然后在一级市场上高额赎回份额
B折价套利会使ETF的总份额减少，溢价套利则使之扩大
CETF规模的变动最终取决于市场对ETF的真正需求
D套利活动会使套利机会消失
（69）以下关于基金估值实务的说法中，正确的有（）。
A我国基金资产估值的责任人是基金管理人和基金托管人
B为提高估值的合理性和可靠性，行业还成立了基金估值工作小组
C基金份额净值是按照每个开放日时，基金资产净值除以前一日基金份额的余额数量计算
D基金日常估值由基金管理人进行
（70）基金公司投资管理人员的行为规范包括（）。
A投资管理人员应当维护份额持有人的利益，处理冲突时坚持基金份额持有人利益优先的原则。
B恪守职业道德，不得从事与履行职责有利益冲突的活动
C牢固树立合规意识和风险控制意识，强化投资风险管理，提高风险管理水平，审慎开展投资活动。
D加强学习，接受职业培训，熟悉与证券投资基金有关的政策法规以及相关业务知识，不断提高专业技能。
（71）目前，我国证券投资基金资产账户主要包括（）。
A证券账户B坏账准备金账户C清算备付金账户D银行存款账户
（72）下列关于基金市场营销的表述，正确的有（）。
A证券投资基金的市场营销是基金销售机构从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称
B证券投资基金的特殊性主要表现在服务性、专业性、持续性和适用性四个方面
C基金市场营销主要是指封闭式基金的市场营销
D基金市场营销涉及的内容包括目标市场与客户的确定、营销环境的分析、营销组合的设计、营销过程的管理等4个方面
（73）基金管理公司应当确保基金宣传推介材料的内容真实、准确，并符合下列（）规定。
A积极培养投资人的长期投资理念B通过大比例分红降低基金单位净值吸引投资者
C强调集中营销时间D加强对投资人的教育和引导
（74）下列关于我国基金托管人资格条件的表述，正确的有（）。
A净资产和资本充足率符合有关规定B设有专门的基金托管部门
C有安全高效的清算交割系统D只能由依法设立并取得基金托管资格的政策性银行担任
（75）基金半年度报告披露的信息（）。
A管理人报告需披露内部监察报告B需要提供最近三个会计年度的主要会计数据
C无需披露最近5年每年的净值增长率D不需要审计
（76）下列关于LOF的说法正确的是（）。
A我国开办LOF业务的交易所有只有上海证券交易所
B我国开办LOF业务的交易所有只有深圳证券交易所
C场外认购的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
D场内认购的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
（77）证券投资基金的发展对金融业的影响主要表现在（）。
A优化金融结构B打破金融平衡C稳定证券市场D完善金融体系
（78）资产配置的情景综合分析法可用于（）。
A分析上市公司运营情况B确定投资者的风险承受能力
C分析宏观经济形势D确定资产类别收益预期
（79）根据行为金融学理论，下列表述正确的有（）。
A假设资本市场没有摩擦
B认为投资者常常表现得不理性，会犯系统性的决策错误
C认为投资者常会表现得过分自信、重视当前和熟悉的事物
D充分考虑了市场参与者的心理因素作用
（80）目前，我国（）买卖基金差价收入不征收营业税。
A个人B非银行金融机构C非金融机构D银行
（81）基金合同当事人包括（）。
A基金份额持有人B销售代理人C基金托管人D基金管理人
（82）下列关于基金销售的表述，正确的有（）。
（83）以下关于QDII基金的描述，不正确的是（）。
A.QDII是在我国人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排
B.QDII基金只可以人民币为计价货币募集
C.在境外募集资金可以进行境内证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者，简称QDII
D.目前除了基金管理公司和证券公司外，商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品
（84）证券投资基金运作中，有权对基金管理人的日常投资运作进行监督的机构包括（）。
A基金份额持有人B基金托管人C中国证监会D基金代销机构
（85）下列关于开放式股票基金的说法，正确的有（）。
A股票基金的净值是由其持有的证券价格复合而成
B非交易所交易的股票基金每天只进行一次净值计算，因此每一交易日只有一个价格
C与其他类型基金相比，股票基金的风险较高，但预期收益也较高
D开放式股票基金的价格在每一交易日内始终处于变化之中
（86）以下关于资产配置的历史数据法和情景综合分析法的对比中，正确的有（）。
A更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
B历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益
C历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法
D划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法
（87）目前，我国证券投资基金营销渠道有（）。
A商业银行B证券公司C独立的理财顾问D证券咨询机构
（88）设立基金管理公司，应当具备以下（）条件，并经国务院证券监督管理机构批准。
A注册资本不低于二亿元人民币B注册资本不低于一亿元人民币
C主要股东注册资本不低于三亿元人民币D资本充足率符合有关规定
（89）用于分析ETF运作效率的指标主要有（）。
A周转率B折（溢）价率C跟踪偏离度D费用率
（90）债券投资组合管理中，常用的骑乘收益率曲线策略包括（）。
A子弹式策略B两级式策略C梯式策略D水平策略
（91）根据规定，商业银行从事基金托管业务，除需要设有专门的基金托管部外，还要具备的条件包括（）。
A注册资本不低于1亿元人民币B安全高效的清算、交割系统
C符合要求的营业场所与安全防范设施D完善的内控和风控制度
（92）计算基金信息比率要用到的变量包括（）。
A基金收益率B基金的β值C基准组合收益率D基金收益率的标准差
（93）关于债券基金的久期，下列说法正确的是（）。
A久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低
B久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
C久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
D当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差
（94）下列关于基金募集、交易的陈述，正确的有（）。
A基金的募集一般要经过申请、核准、发售、基金合同生效4个步骤
B根据《证券投资基金法》的要求，中国证监会应当自受理基金募集申请之日起3个月内做出核准或者不予核准的决定
C基金在基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用
D以上说法都正确
（95）关于有效市场理论的叙述，正确的是（）。
A巴其列对有效市场理论的阐述最为系统B尤金.法玛对有效市场理论的阐述最为系统
C有效市场指的是信息有效D它与马克维茨关于组合均值-方差有效组合的概念是相同的
（96）对后台管理系统的主要规范包括（）。
A对于关键的支持系统组成部分应当提供备份措施或方案
B应当记录基金销售机构和基金销售人员的相关信息
C具有业务集中处理、数据集中存贮的技术特征
D应当具备交易清算、资助处理的功能
（97）假设利率保持为5%，投资者的债券组合当前价值为500万元，要保证组合4年后的价值不低于510万元，则（）。
A当前紧急免疫策略的触发点为420万元
B1年以后紧急免疫策略的触发点为486万元
C2年以后紧急免疫策略的触发点为463万元
D3年以后紧急免疫策略的触发点为441万元
（98）关于封闭式基金和开放式基金之间区别的说法，正确的是（）。
A封闭式基金一般有一个固定的存续期，开放式基金一般是无期限的
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