高等教育自学考试计量经济学试题Word文档下载推荐.doc

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D．以上说法都不对

3．样本残差是指（）

A．个别的Yi围绕它的期望值的离差 B．Yi的测量误差

C．预测值与实际值Yi的偏差 D．个别的Xi围绕它的期望值的离差

4．在简单线性回归模型中，的无偏估计量是（）

A． B．

C． D．

5．简单线性回归模型中，的最小二乘估计是（）

6．在回归模型中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（）

A．n-1 B．n-2

C．n-3 D．n-4

7．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（）

A．F=1 B．F=-1

C．F=0 D．F=∞

8．样本分段比较法适用于检验（）

A．序列相关 B．方差非齐性

C．多重共线性 D．设定误差

9．下列哪种情况属于存在序列相关（）

A．Cov（ui，uj）=0，i≠j B．Cov（ui，uj）≠0，i≠j

C．Cov（ui，uj）=2，i=j D．Cov（ui，uj）=，i=j

10．DW统计量的取值范围是（）

11．若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（）

12．在分布滞后模型中，短期影响乘数是指

（）

13．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（）

A．直接引进D B．按新变量DXi引进

C．按新变量D+Xi引进 D．无法引进

14．设截距系统变参数模型为：

=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（）

A．内生变量 B．外生变量

C．虚拟变量 D．滞后变量

15．假定某需求函数，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（）

A．有效估计量 B．有偏估计量

C．非一致估计量 D．无法估计

16．设消费函数为,C为消费，X为收入，，如果统计检验≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（）

A．相互平行的 B．相互垂直的

C．相互交叉的 D．相互重叠的

17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（）

A．内生解释变量对被解释变量的总影响 B，内生解释变量对被解释变量的直接影响

C．前定变量对被解释变量的直接影响 D．前定变量对被解释变量的总影响

18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为

A．1.6 B．0.8

C．0.4 D．0.2

19．对于分段线性回归模型，其中不正确的是（）

A．虚拟变量D代表品质因素

B．虚拟变量D代表数量因素

C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同

D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同

20．对于koyck变换模型，可用作Yt-1的工具变量是（）

A．Yt B．Yt-1

C．Xt D．Xt-1

21．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（）

A．需求导向 B．供给导向

C．混合导向 D．以上答案均不正确

22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（）

A．一阶单整序列 B．一阶协整序列

C．平稳时间序列 D．非平稳时间序列

23．设为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（）

A．<

0 B．>

C．>

1 D．<

1

24．恩格尔曲线说明了（）

A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响

B．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响

C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响

D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响

25．设线性支出系统为：

式中表示（）

A．边际预算份额 B．边际消费倾向

C．收入弹性 D．价格弹性

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选、少选或未选均无分。

26．经济计量模型的应用包括（）

A．设定模型 B．检验模型

C．结构分析 D．经济预测

E．评价经济政策

27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（）

A．估计值的符号 B．估计值的大小

C．估计值的期望值 D．估计值的方差

E．估计值之间协方差

28．以下关于DW检验的说法，正确的有（）

A．要求样本容量较大 B．

C．要求解释变量中不含滞后因变量 D．能够判定所有情况

E．只适合一阶线性序列相关

29．在下列宏观经济模型中，内生变量是

其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（）

A．Ct B．Ct-1

C．Yt D．Rt

E．It

30．回归模型中可使用的回归模型为（）

A．较高，回归系数高度显著 B．较低，回归系数高度显著

C．较高，回归系数不显著 D．较低，回归系数不显著

E．低，回归系数高度不显著

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

31．经济计量学

32．总体回归模型

33．判定系数

34．恰好识别

35．价格弹性

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

36．简述经济计量分析工作的程序。

37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。

38．简述DW检验的决策规则。

39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

40．根据12年的样本数据得到消费模型为：

Se=（0.9453）（0.0217）R2=0.9909

取显著性水平=5％，查t分布表可知

t0.025（12）=2.179t0.05（12）=1.782

t0.025（10）=2.228t0.05（10）=1.812

要求：

（1）检验回归系数的显著性。

（2）给出斜率系数的置信区间。

（计算结果保留三位小数）

41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：

取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。

六、分析题（本大题共1小题，10分）

42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型

模型I：

Se．（1.400）（0.087）（0.137）

R2=0.878n=21

模型II：

Se．（2.990）（0.021）（0.333）（0.324）

R2=0.889n=21

其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。

模型下括号内为参数估计的标准误。

[=0.05，（18）=2.101，（17）=2.110]

请回答以下问题：

（1）说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。

（2）说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。

（3）若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?

（4）模型I的规模报酬为多少?

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