计量经济学第三版版课后答案全.docx
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计量经济学第三版版课后答案全
第二章
（1）
①对于浙江省预算收入与全省生产总值的模型，用Eviews分析结果如下：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
17:
00
Sample（adjusted）:
133
Includedobservations:
33afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
X
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
②由上可知，模型的参数：
斜率系数，截距为—
③关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型，检验模型的显着性：
1）可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
2）对于回归系数的t检验：
t（β2）=>（31）=，对斜率系数的显着性检验表明，全省生产总值对财政预算总收入有显着影响。
④用规范形式写出检验结果如下：
Y=—
t=（）
R2=F=n=33
⑤经济意义是：
全省生产总值每增加1亿元，财政预算总收入增加亿元。
（2）当x=32000时，
①进行点预测，由上可知Y=—，代入可得：
Y=Y=*32000—=
②进行区间预测：
先由Eviews分析：
X
Y
?
Mean
?
?
?
Median
?
?
?
Maximum
?
?
?
Minimum
?
?
?
Std.Dev.
?
?
?
Skewness
?
?
?
Kurtosis
?
?
?
Jarque-Bera
?
?
?
Probability
?
?
?
Sum
?
?
?
SumSq.Dev.
?
+09
?
Observations
?
33
?
33
由上表可知，
∑x2=∑（Xi—X）2=δ2x（n—1）=?
x（33—1）=
（Xf—X）2=（32000—?
2
当Xf=32000时，将相关数据代入计算得到：
即Yf的置信区间为（—,+）
（3）对于浙江省预算收入对数与全省生产总值对数的模型，由Eviews分析结果如下：
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
18:
00
Sample（adjusted）:
133
Includedobservations:
33afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
LNX
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
①模型方程为：
lnY=由上可知，模型的参数：
斜率系数为，截距为
③关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型，检验其显着性：
1）可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
2）对于回归系数的t检验：
t（β2）=>（31）=，对斜率系数的显着性检验表明，全省生产总值对财政预算总收入有显着影响。
④经济意义：
全省生产总值每增长1%，财政预算总收入增长%
（1）对建筑面积与建造单位成本模型，用Eviews分析结果如下：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
12:
40
Sample:
112
Includedobservations:
12
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
X
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
由上可得：
建筑面积与建造成本的回归方程为：
Y=
（2）经济意义：
建筑面积每增加1万平方米，建筑单位成本每平方米减少元。
（3）
①首先进行点预测，由Y=得，当x=，y=
②再进行区间估计：
用Eviews分析：
Y
X
?
Mean
?
?
?
Median
?
?
?
Maximum
?
?
?
Minimum
?
?
?
Std.Dev.
?
?
?
Skewness
?
?
Kurtosis
?
?
?
Jarque-Bera
?
?
?
Probability
?
?
?
Sum
?
?
?
SumSq.Dev.
?
?
?
Observations
?
12
?
12
由上表可知，
∑x2=∑（Xi—X）2=δ2x（n—1）=?
x（12—1）=
（Xf—X）2=—?
2
当Xf=时，将相关数据代入计算得到：
—即Yf的置信区间为（—,+）
第三章
１）对出口货物总额计量经济模型，用Eviews分析结果如下：
：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
25
Sample:
19942011
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
X2
X3
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
8007316.
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
①由上可知，模型为：
Y=+-
②对模型进行检验：
1）可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好
2）F检验，F=>F（2,15）=，回归方程显着
3）t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为，大于t（15）=，系数是显着的，X3的系数对应t值为，小于t（15）=，说明此系数是不显着的。
（2）对于对数模型，用Eviews分析结果如下：
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
25
Sample:
19942011
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
LNX2
LNX3
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
①由上可知，模型为：
LNY=+LNX2+LNX3
②对模型进行检验：
1）可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好。
2）F检验，F=>F（2,15）=，回归方程显着。
3）t检验，t统计量分别为，，，均大于t（15）=，所以这些系数都是显着的。
（3）
①
（1）式中的经济意义：
工业增加1亿元，出口货物总额增加亿元，人民币汇率增加1，出口货物总额增加亿元。
②
（2）式中的经济意义：
工业增加额每增加1%，出口货物总额增加%，人民币汇率每增加1%，出口货物总额增加%
（1）对家庭书刊消费对家庭月平均收入和户主受教育年数计量模型，由Eviews分析结果如下：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
20:
30
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
X
T
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
①模型为：
Y=+对模型进行检验：
1）可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好。
2）F检验，F=>F（2,15）=，回归方程显着。
3）t检验，t统计量分别为，，均大于t（15）=，所以这些系数都是显着的。
③经济意义：
家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出增加元。
（2）用Eviews分析：
①
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
22:
30
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
T
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
②
DependentVariable:
X
Method:
LeastSquares
Date:
12/01/14Time:
22:
34
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
T
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
4290746.
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
以上分别是y与T，X与T的一元回归
模型分别是：
Y=-
X=+
（3）对残差进行模型分析，用Eviews分析结果如下：
DependentVariable:
E1
Method:
LeastSquares
Date:
12/03/14Time:
20:
39
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
E2
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
模型为：
E1=+
参数：
斜率系数α为，截距为
（3）由上可知，β2与α2的系数是一样的。
回归系数与被解释变量的残差系数是一样的，它们的变化规律是一致的。
第五章
（1）由Eviews软件分析得：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/10/14Time:
16:
00
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
X
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
由上表可知，2007年我国农村居民家庭人均消费支出（x）对人均纯收入（y）的模型为：
Y=+
（2）
①由图形法检验
由上图可知，模型可能存在异方差。
②Goldfeld-Quanadt检验
1）定义区间为1-12时，由软件分析得：
DependentVariable:
Y1
Method:
LeastSquares
Date:
12/10/14Time:
11:
34
Sample:
112
Includedobservations:
12
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
X1
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
1772245.
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
得∑e1i2=1772245.
2）定义区间为20-31时，由软件分析得：
DependentVariable:
Y1
Method:
LeastSquares
Date:
12/10/14Time:
16:
36
Sample:
2031
Includedobservations:
12
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
X1
C
R-squared
?
?
?
?
Meandependentvar
AdjustedR-squared
?
?
?
?
.dependentvar
.ofregression
?
?
?
?
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
7909670.
?
?
?
?
Schwarzcriterion
Loglikelihood
?
?
?
?
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
?
?
?
?
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
得∑e2i2=7909670.
3）根据Goldfeld-Quanadt检验，F统计量为：
F=∑e2i2/∑e1i2
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