信用风险管理试题Word下载.docx
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A
7、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为（）。
A.40%B.60%C.70%D.80%
8、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。
对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
9、实施内部评级法初级法的商业银行（）。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局规定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
10、下列关于贷款转让的说法，不正确的是（）。
A.主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率
B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款（如住房抵押贷款组合）在贷款二级市场上公开打包出售
C.组合贷款转让与单笔贷款的转让相比，更容易实现
D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定
11、影响违约损失率的因素有多方面，清偿优先性属于（）。
A.行业因素
B.项目因素
C.地区因素
D.宏观经济因素
12、信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（）。
A.在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议
B.交易双方间存在多个交易时，守约方需要在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项
C.在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债
D.在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露
13、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A.多头头寸
B.空头头寸C.净头寸
D.总头寸
14、下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是（）。
A.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的
B.同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用
C.保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次
D.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重
15、下列关于违约的说法，不正确的是（）。
A.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约
B.如果银行认定除非采取变现抵（质）押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约
C.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
D.如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级
16、纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括（）。
A.该项金融工具实质上具有股权性质的风险
B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益
C.该项金融工具不可赎回
D.该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权
17、下列关于信用衍生产品的说法，不正确的是（）。
A.信用衍生产品的特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制
B.信用衍生产品不能分散商业银行过度集中的信用风险
C.银行可以利用信用衍生产品及其组合产品所提供的流动性市场来提高信用资产的变现能力
D.信用衍生产品使企业能够以更为方便和经济的方式实现融资
18、下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。
A.信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失
B.经济资本计量对象包括表外业务
C.内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量
D.内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性
19、下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。
A.违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
B.
《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
C.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D.在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
20、借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这是贷款五级分类中的（）类贷款。
A.关注
B.可疑
C.次级
D.损失
21、某银行的资产状况如下：
正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为（）。
A.50%B.33%C.13%D.11%
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22、某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（）。
B.违约频率
C.违约损失率
D.预期损失率
23、下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：
（单位：
亿元）
已知2012年新发放贷款225亿元，正常收回贷款150亿元，清收处置不良贷款25亿元，则该商业银行2012年末的不良贷款率为（）。
A.5.0%B.5.3%C.5.7%D.4.8%
24、（）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。
A.市场风险
B.敞口风险
C.集中度风险
D.声誉风险
C[单项选择题]
25、专业贷款对应的债权具有的特征不包括（）。
A.债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
B.债务人年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）小于5000万元
C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D.合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
26、对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露：
①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；
②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过（）万元；
③商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于（）的微型和小型企业，可纳入其他零售风险暴露。
A.50，0.5%B.500，0.5%C.50，1%D.500，1%
27、下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中，不正确的是（）。
A.权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
B.在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
C.在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
D.权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重
28、下列表内资产中，信用风险权重最小的是（）。
A.对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）
B.对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
C.对符合标准的微型和小型企业的债权
D.对金融机构的股权投资（未扣除部分）
[多项选择题]
29、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约（）。
A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
B,C,D,E
30、内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
D.违约原因
E.有效期限
A,B,C,E
31、商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括（）。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.因果分析法
D.违约概率模型分析
E.情景分析法
A,B,D
32、信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括（）。
A.合格的抵押品
B.合格的质押品
C.净额结算
D.保证E.信用衍生工具
A,B,C,D,E
33、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的金融质押品包括（）。
A.我国财政部发行的国债
B.中国人民银行发行的票据
C.银行存单
D.评级在A-3/P-3级及以上的短期债务工具
E.公开上市交易的可转换债券
34、下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。
A.违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B.违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C.应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D.如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E.如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值
35、对单一法人客户财务状况分析的内容包括（）。
A.财务报表分析
B.财务比率分析
C.经营策略分析
D.现金流量分析
E.管理层能力分析
36、下列关于商业银行与控股股东的说法中，正确的有（）。
A.中国银监会规定，被控股银行不得对银行控股股东及其关联机构发放贷款或提供其他授信
B.银行控股股东是指直接或者间接控制银行的企业法人
C.取得商业银行控制权的方式包括直接或间接拥有该银行25%以上表决权股份D.取得商业银行控制权的方式包括根据章程或协议，有权控制该银行的财务和经营决策
E.银行控股股东应建立有效风险隔离机制，防止银行控股股东、被控股银行和其他关联机构间的风险转移
37、纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。
A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得
B.持有该项金融工具获取收益的主要来源随时间所产生的收益
D.该项金融工具属于发行方的债务
E.对发行方资产或收入具有剩余索取权
A,C,E
38、下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中，正确的有（）。
A.采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产
B.对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失
C.采用监管映射法时，监管类别"
优"
的风险权重为70%
D.采用监管映射法时，监管类别"
违约"
的风险权重为100%
E.采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产
39、下列表内资产中，信用风险权重大于100%的有（）。
A.因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业的股权投资
B.对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的追加的部分
C.对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权
D.对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）
E.对符合标准的微型和小型企业的债权
A,B
[判断题]
40、同受国家控制的企业必为关联方。
（）
错
41、采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。
42、内部评级体系验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。
对
43、信用风险具有明显的系统性风险特征。
44、贷款五级分类主要用于贷前审批。
45、信用衍生产品可以降低信用风险，同时也可能增大信用风险。
46、在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：
即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。
47、《商业银行资本管理办法（试行）》中权重法的相关要求体现了审慎监管原则，也体现了公共政策导向，降低了中小企业贷款、零售贷款的成本，推动了商业银行调整资产结构，缓解了中小企业贷款难，并为扩大国内消费提供了支持。
对[单项选择题]
48、根据下表回答问题：
该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。
下列关于（b）的说法，不正确的是（）。
A.Logit模型是信用评分模型
B.Probit模型是信用评分模型
C.线性概率模型是信用评分模型
D.线性辨别模型不是信用评分模型
49、根据下表回答问题：
在上表中，（aa）处可以填入（）。
A.针对企业
B.针对个人
C.针对金融机构
D.针对企业和金融机构
50、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
参考解析：
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
51、压力测试是用于评估（）。
A.预期损失
B.特定事件的变化
C.风险价值
D.特定经营环境
压力测试是用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。
52、预期损失率的计算公式表示为（）。
A.预期损失率一预期损失/资产总额
B.预期损失率一预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率一预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
预期损失率=预期损失/资产风险敞口。
53、客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。
A.客户信用评级
B.风险违约区分能力验证
C.检验评级结果
D.对违约概率预测准确性的验证
客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况。
54、以下关于相关系数的论述，错误的是（）。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
本题考查组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。
相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。
对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。
55、以下关于CreditMetrics的说法错误的是（）。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。
CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以
A、B、C正确;
CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。
56、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。
A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以A项正确;
通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以B项正确，C项错误;
实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以D项正确。
57、商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。
A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类。
58、目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（）。
A.4CsB.5CsC.6CsD.7Cs
目前所使用的对企业信用分析的5
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