操作风险管理试题Word下载.docx
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C.概率，频率
D.风险概率，影响
D
7、在对关键风险指标评估时采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
A.具体
B.可计量
C.可实现
D.责任
8、基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.基本指标法
A
[多项选择题]
9、开展操作风险的自我评估的作用包括（）。
A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B.优化和完善各类作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C.在自我评估基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台
D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
E.促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
A,B,C,D,E
10、国际上，商业银行可通过购买（）等保险产品来缓释操作风险。
A.出口信用保险
B.错误与遗漏保险
C.经理与高级职员责任险
D.未授权交易保险
E.营业中断保险
B,C,D,E
11、下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务条线有（）。
A.证券投资基金托管
B.并购重组服务
C.单位贷款
D.交易账户人民币理财产品
E.债券结算代理
B,D,E
12、下列关于银行风险的监管文件中，出自中国银监会的有（）。
A.
《有效银行监管的核心原则》
B.
《巴塞尔协议Ⅲ》
C.
《商业银行操作风险管理指引》
D.
《商业银行资本管理办法（试行）》
E.
《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
（"
操作风险13条"
）
C,D,E
13、下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E.损失分布法框架下，不需要计算VaR
值
B,E
[判断题]
14、在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求：
用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。
（）
对
15、商业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。
错
16、根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。
17、管理流程不清晰属于内部流程因素中的（）内容。
A.结算/支付错误
B.财务/会计错误
C.文件/合同缺陷
D.交易/定价错误
参考解析：
财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。
18、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。
A.文件合同缺陷
C.结算支付错误
D.产品设计缺陷
抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。
19、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（）。
A.宏观环境和外部控制
B.关键的业务经营环境和内部控制
C.监管环境和市场竞争
D.国家环境和政策风险
使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的业务经营环境和内部控制。
20、下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是（）。
A.公司治理
B.合规管理文化
C.信息系统
D.外部控制
商业银行的风险评估与控制环境包括公司治理、内部控制、合规管理文化和信息系统。
21、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数13为（）。
A.18%B.12%C.15%D.10%
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22、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，下列（）不是这种风险的表现。
A.缺乏足够的后援/替代人员
B.相关信息缺乏共享和文档记录
C.雇员成本增加
D.缺乏岗位轮换机制
核心雇员流失体现商业银行为对关键人员过度依赖的风险，包括缺乏足够的后援/替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等。
23、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。
它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。
以下不属于银行面临的政治风险的是（）。
A.政府财政政策的改变
B.公共利益集团持续的压力/运动
C.极端组织的行动或政变
D.政权发生更替
政治风险表现为：
本国政府或者商业银行海外机构所在地政府新兴的立法、公共利益集团的持续压力/运动、政变、政权更替等。
24、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（）。
A.资格要求
B.定性标准
C.定量标准
D.情景分析
E.内部控制
高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
其中关于定量标准，商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素，并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。
25、健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。
从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素有（）。
A.决策
B.建设与管理
C.执行与操作
D.监督与评价
E.改进
健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。
从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节。
26、在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有（）。
A.情景分析法
B.替代标准法
C.风险控制法
D.标准法
E.高级计量法
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有替代标准法、标准法、高级计量法。
27、风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。
风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。
28、商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。
商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。
29、业务外包的最终责任人是商业银行。
30、操作风险是银行自身导致的，它可以通过加强银行内部管理和制度建设来有效降低。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。
因此，操作风险并非全是由银行自身导致的。
31、未及时收回账务对账单属于柜台业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。
未及时收回账务对账单属于柜台业务中平账和账务核对的主要操作风险点。
32、在风险表中，颜色越深表明风险越严重，o表示风险恶化，1表示风险好转。
在风险表中，颜色越深表明风险越严重，l表示风险恶化，0表示风险好转。
33、关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量性、风险敏感性、有效性。
关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量性、风险敏感性、实用性。
34、作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。
文件/合同缺陷也称文件/合同瑕疵，是指各类文件档案的制定、管理不善，包括不合适的或不健全的文档结构、协议中出现错误或缺乏协议等。
文件/合同历来是各商业银行加强关键流程控制的重点。
35、实证研究表明，系统缺陷是操作风险的最主要因素。
我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于最常见的操作风险类型。
因此，人员因素是操作风险的最主要因素。
36、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。
损失数据收集的内容包括（）。
A.明确损失所有者
B.总损失数额信息
C.损失事件发生的时间、发生的单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
商业银行损失数据收集的内容包括总损失数额信息，损失事件发生的时间、发生的单位信息;
总损失中收回部分信息;
损失事件发生的主要原因的描述信息。
37、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
A.风险指标
B.风险成因
C.风险成本
D.风险损失
E.风险发生频率
A,B,D
在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
38、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。
关于该协议，下列说法正确的有（）。
A.签订协议的行为是业务外包
B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险
C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心
D.该行为是可降低的风险
E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去
A,B
商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，本题中该银行与数据信息中心的协议是业务外包，所以
A、B项正确;
业务外包不能将其最终责任外包出去，所以C项错误;
业务外包是可缓释的风险，所以D项错误;
账务系统业务是商业银行的关键业务，不应外包出去，所以E项错误。
39、下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有（）。
A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
B.高级计量法的风险敏感度更高
C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准
基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以
A、B、D项正确;
对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误;
《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准，所以E项错误。
40、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。
从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。
C.经营环境
D.组织结构
E.经营场所安全性
操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。
从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险;
从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以
A、B、D属于内部因素。
41、下列属于风险缓释措施的有（）。
A.制定应急和连续营业方案
B.建立完善的风险监管体系
C.购买保险
D.业务外包
E.计提预期损失
A,C,D
风险缓释可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
42、下列属于可缓释的操作风险的有（）。
A.火灾
B.抢劫
C.高管欺诈
D.改变市场定位
E.交易差错
A,B,C
根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。
火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。
43、在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有（）。
A.流程分析法
B.情景模拟法
C.风险地图法
D.调查问卷法
E.损失分布法
在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。
C、E选项均为操作风险的评估方法之一。
44、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是（）。
A.追求快速见效，只需考虑短期效果
B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备
C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程
D.系统越大越好，可以超越本行业务要求
商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务要求，仅“为上系统而上系统”，要在战略的高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。
45、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素，它是指（）。
A.银行结算支付系统失灵
B.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.与市场上同类金融产品不相匹配
交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。
46、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
交易差错、记账差错等操作风险可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生率，属于可降低的操作风险。
47、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。
A.数据/信息错误
B.违反系统安全规定
C.系统的稳定性、兼容性、适宜性
D.系统的稳定性风险
违反系统安全规定具体表现在：
突破存储限制、系统信息传递/系统修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。
48、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。
A.不完善内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失。
49、相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.代理业务
D.资金交易业务
柜台业务是最容易引发操作风险的业务环节。
50、评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的（）阶段。
A.全员风险识别与报告
B.控制措施评估
C.作业流程分析、风险识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
51、巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。
A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率
B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
52、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。
A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险，定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行，定性分析主要依靠专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以
A、B项正确，C项错误;
操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则，所以D项正确。
53、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（）和（）。
A.有效性;
及时性
B.有效性;
敏感性
C.有效性;
完整性
D.有效性;
准确性
内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的有效性和完整性。
54、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
这一风险属于（）引发的风险。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
55、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立
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