股票质押式回购交易业务协议及风险揭示书--两方（2015 ….docx
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编号：
光大证券股份有限公司
股票质押式回购交易业务协议及风险揭示书
（两方）
融入方资金账号:
营业部：
光大证券股份有限公司
股票质押式回购交易业务协议
第一条甲乙双方信息。
甲方信息：
姓名（机构为名称）：
身份证号（机构为营业执照号码）：
联系地址（机构为经营场所）：
联系电话：
邮政编码：
法定代表人（仅限机构投资者）：
授权代理人（仅限机构投资者）：
乙方信息：
名称：
光大证券股份有限公司
法定代表人：
薛峰
联系地址：
上海市静安区新闸路1508号
邮政编码：
200040
联系电话：
021一22169999
第二条目的和意义
为了规范甲乙双方开展股票质押式回购交易，明确甲乙双方在开展股票质押式回购交易的权利、义务关系，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》（以下简称《业务办法》）、《股票质押式回购交易合同必备条款》和其他有关法律法规，在平等自愿、诚实信用的基础上，就甲乙双方开展股票质押式回购交易的相关事宜，达成《股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“本协议”），供甲乙双方共同遵守。
第三条解释与定义。
除非本协议另有解释或说明，下列词语或简称具有以下含义：
（1） 股票质押式回购交易（简称“股票质押回购”）是指符合条件的资金融入方（以下简称“融入方”）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（以下简称“融出方”）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。
（2） 标的证券：
上市交易的A股股票或其他沪深证券交易所认可的证券，B股股票、暂停上市A股股票、进入退市整理期A股股票、没有完成股改的非流通股股票、光大证券（601788）股票不得作为标的证券。
标的证券质押或处置需要获得国家相关主管部门的批准或备案的，甲方应遵守相关法律法规的规定，事先办理相应手续。
（3） 初始交易成交金额是指融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入的资金。
（4） 购回交易成交金额：
指双方约定的，购回交易时甲方支付给乙方的交易金额（不含相关交易费用）。
（5） 初始交易日：
指甲乙双方约定的初始交易的日期。
（6） 购回交易日：
指甲乙双方初始约定的进行购回交易的日期，约定的购回交易日期为非交易日的，须于前一交易日回购，如甲方提前或延期购回，以购回交易日期为购回交易日。
（7） 回购期限：
指购回交易日与初始交易日之间的自然天数（算头不算尾,若发生提前或延期购回情形时，按实际天数计算）。
（8） 实际交易夭数：
指实际购回交易日与初始交易日之间的自然天数（算头不算尾）一
（9） 到期购回：
指甲乙双方根据本协议的约定，在购回交易日进行购回交易°
（10） 提前购回：
指甲乙双方根据本协议的约定，在购回交易日之前进行购回交易。
（11） 延期购回：
指甲乙双方根据本协议的约定，在购回交易日之后进行购回交易。
（12） 终止购回是指不再进行购回交易时，乙方按约定解除标的证券及相应孳息质押登记的行为。
（13） 补充质押：
是指甲方按约定补充提交标的证券进行质押登记。
（14） 部分解除质押：
是指乙方解除部分标的证券或其孳息质押登记。
（15） 违约处置：
指甲方或乙方违约，按照本协议约定进行的处置处理。
（16） 购回交易：
购回交易申报是指甲方按约定返还资金、解除标的证券及相应孳息质押登记，包括到期购回、提前购回和延期购回。
（17） 标的证券质押率：
指初始交易成交金额与质押标的证券市值的比率。
（18） 标的证券市值：
标的证券按市价计算的价值金额，遇停牌，乙方有权按停牌证券公允价值计算标的证券市值。
（19） 停牌证券公允价值：
停牌期间按约定的计算方式得出的标的证券市值。
（20） 回购价格：
指每100元初始交易成交金额的年化收益（按365天计算），单位为元。
（21） 最长回购期限：
甲方与乙方约定的回购期限，最长不得超过3年，如甲方延期购回，合并回购期限最长不得超过3年，遇购回交易日标的证券停牌等特殊事件情形除外。
（22） 待购回期间：
指股票质押式回购交易的存续期。
（23） 标的证券数量：
指初始交易时甲方质押给乙方的标的证券数量。
（24） 交易费用：
甲方需向乙方、交易所及登记结算公司支付的交易费用,包括质押登记费、经手费、佣金等以《交易协议书》约定为准。
（25） 交易日：
指证券交易所的营业日。
（26） 交易时间：
沪市为每个交易日的9:
30至11:
30、13:
00至15:
00,深市为每个交易日的9:
15至11:
30、13:
00至15:
30。
（27） 履约保障比例是指初始交易标的证券市值与对应的补充质押市值、孳息合并计算，在扣除部分解除质押后的标的证券市值、个人解禁或限售预估所得税后与融入方应付金额（含初始交易成交金额、利息、违约金）的比值。
（28） 最低履约保障比例：
指乙方规定的履约保障比例的特定值，以《交易协议书》确定数值为准。
当甲方股票质押式回购交易的履约保障比例低于该特定值时，甲方应按本协议约定提前购回或采取履约风险管理措施，否则甲方违约。
（29） 预警履约保障比例：
指乙方规定的履约保障比例的特定值，以《交易协议书》确定数值为准。
当甲方新开补充质押后，其原交易及与其关联的所有交易合并计算的履约保障比例应不低于该值。
（30） 《交易协议书》：
甲方进行每笔股票质押式回购交易前，与乙方以书面或者电子方式签署的交易协议文本，详细列明本次交易的初始交易和购回交易的各项要素。
《交易协议书》是本协议的有效补充协议。
（31） 交易所：
指上海证券交易所和深圳证券交易所。
（32） 沪市：
指上海证券交易市场。
（33） 深市：
指深圳证券交易市场。
（34） 沪深证券交易所：
指上海证券交易所和深圳证券交易所。
（35） 中国结算：
指中国证券登记结算有限责任公司。
（36） 天、天数：
非特别申明为交易日的均指日历天数。
第四条声明与保证，包括但不限于：
一、甲方向乙方做如下声明与保证：
（一）甲方具有合法的股票质押回购交易主体资格。
甲方不存在法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等禁止、限制或不适于参与股票质押回购的情形：
（二） 甲方用于股票质押回购的资产（包括资金和证券，下同）来源合法,并保证遵守国家反洗钱的相关规定；甲方向乙方质押的标的证券未设定任何形式的担保或其他第三方权利，不存在任何权属争议或权利瑕疵：
甲方对用于股票质押式回购交易的资产、标的证券拥有合法、完全的处置权：
（三） 甲方承诺按照乙方要求提供身份证明等相关材料，保证提供信息的真实、准确和完整性，信息变更时及时通知乙方。
甲方同意乙方对信息进行合法验证，同意乙方应监管部门、交易所、中国结算等单位的要求报送甲方相关信息：
（四） 甲方承诺审慎评估自身需求和风险承受能力，自行承担股票质押回购的风险和损失：
（五） 甲方承诺遵守股票质押回购有关法律、行政法规、部门规章、交易规则等规定：
（六）甲方若为上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份
5%以上的股东，且以其持有的该上市公司的股票参与股票质押回购的，承诺遵守法律法规有关短线交易的规定；
（七） 甲方若为持股5%以上的股东，且以其持有的该上市公司的股票参与股票质押回购的，承诺按照有关规定的要求及时、准确地履行信息披露义务：
（八） 标的证券质押或处置需要获得国家相关主管部门的批准或备案的，甲方承诺已经遵守相关法律法规的规定，事先办理了相应手续。
否则，将自行承担由此而产生的风险：
（九） 甲方承诺若标的证券在待购回期间发生吸收合并、要约收购、权证发行、债转股、公司缩股或公司分立等事件时，甲方提前购回：
（十）甲方承诺随时了解自己的账户状态，关注与股票质押式交易相关的公告，并及时接收乙方发出的通知，在待购回期内始终履行注意义务：
（十一）甲方承诺待购回期间未经乙方允许，不得主动延长限售期限或者附加其他限售条件。
（十二）甲方承诺在回购日所在月份内不得转让解除限售存量股份。
（十三）甲方承诺待购回期间发生解除限售存量股份转让时，应及时通知乙方。
（十四）若甲方为境外投资者身份，甲方承诺按相关法律法规办理相关手续，依照法律法规约束或有关机关核准开展股票质押回购业务。
（十五）甲方承诺未经乙方书而同意，不得以任何方式转让本协议项下的各项权利与义务。
甲方签署和履行本协议不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他协议或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突,需要批准的，履行了批准手续，且不违反适用于甲方的现行法律、法规、规章、条例、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并履行了甲方的内部程序。
（十六）甲方已详细阅读本协议及其附件《股票质押式回购交易风险揭示书》的所有条款及内容以及《业务办法》的规定，听取了乙方对交易规则、风险揭示书、交易协议书和本协议内容的充分说明，准确理解交易规则、风险揭示书、交易协议书及本协议的确切含义，特别是甲方的责任条款和乙方的免责条款的含义，清楚认识并愿意自行承担股票质押式回购交易的全部风险和损失,接受本协议的约束。
（十七）甲方保证在本协议期内维持前述声明和保证始终真实有效。
二、乙方向甲方作如下声明或保证：
（一）乙方具有合法的股票质押回购交易主体资格。
乙方不存在法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等禁止、限制或不适于参与股票质押回购的情形：
（二） 乙方用于股票质押回购的资产（包括资金和证券，下同）来源合法,并保证遵守国家反洗钱的相关规定，不存在任何权属争议或权利瑕疵：
（三） 乙方是依法设立的证券经营机构，已在沪深证券交易所开通了股票质押回购交易权限，并且该交易权限并未被暂停或终止：
（四） 乙方承诺具备开展股票质押回购的必要条件，能够为甲方进行股票质押回购提供相应的服务：
（五） 乙方承诺按照业务协议约定，基于甲方真实委托进行交易申报。
乙方未经甲方同意进行虚假交易申报，或者擅自伪造、篡改交易委托进行申报的，应当承担全部法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失，但已达成的交易结果不得改变：
（六） 乙方不以任何方式保证甲方获得收益或承担甲方损失。
（七） 乙方与甲方之间股票质押式回购交易的资金明细清算应由乙方自行负责，中国结算沪深分公司仅在乙方自营和客户专用资金交收账户之间进行资金划付。
乙方与甲方之间的纠纷，不影响中国结算沪深分公司依据交易所确认结果已经办理或正在办理的证券登记和资金划付等业务。
（八） 乙方自愿遵守有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。
（九） 乙方承诺未经甲方书面同意，不以任何方式转让本协议项下的各项权利与义务。
乙方签署和履行本协议不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他协议或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，需要批准的，履行了批准手续，且不违反适用于乙方的现行法律、法规、规章、条例、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并履行了乙方的内部程序。
（十）乙方保证在本协议期内维持前述声明和保证始终真实有效。
第五条甲方已充分知悉并同意，融出方为乙方时，乙方是甲方股票质押回购的交易对手方，同时乙方又根据甲方委托办理有关申报事宜。
第六条股票质押回购的标的证券为交易所上市交易的A股股票或其他经交易所和中国结算认可的证券。
B股股票、暂停上市A股股票、进入退市整理期A股股票、没有完成股改的非流通股股票、光大证券（601788）股票不得作为标的证券。
第七条甲乙双方进行股票质押回购标的证券的托管与质押，包括：
（一）甲方进行的股票质押回购的标的证券应指定或托管在乙方。
待购回期间，甲方不得撤销指定或托管关系，不得进行销户、证券账户号变更等操作。
（二）乙方在深交所申请质押特别交易单元，用于质押标的证券的保管和处置。
待购回期间，除业务协议约定的情形外，甲乙双方均不得将保管在质押特别交易单元下的证券申报卖出或另作他用。
第八条股票质押回购的交易要素以及相应的计算公式：
（一）甲方回购期限不超过最长回购期限。
股票质押式回购交易具体回购期限在《交易协议书》中予以明确。
（二） 股票质押式回购交易时间。
（三） 初始交易日为甲乙双方发起初始交易的日期，以委托指令经交易所确认为准。
（四） 购回交易日指甲乙双方初始约定的进行购回交易的日期，约定的购回交易日期为非交易日的，须于前一交易日回购，如甲方提前购回，以实际购回交易日期为购回交易日。
（五） 用于交易的标的证券。
（六） 用于交易的标的证券质押率。
（七） 用于交易的标的证券数量，是指初始交易时甲方质押给乙方的数量。
（八） 用于交易的标的证券市值，是指标的证券按市价计算的价值金额，遇停牌超过5个交易日，乙方有权按停牌证券公允价值计算标的证券市值
（九） 停牌证券公允价值是指停牌超过5个交易日后的后续期间按约定的计算方式得出的标的证券市值。
其计算公式为：
停牌证券公允价值=标的证券数量X标的证券停牌日收盘价X当前指数/停牌时指数（沪市证券采用上证指数，深市主板证券采用深圳成份指数，中小板股票采用中小板指数，创业板股票采用创业板指数）。
（十）回购价格是指每100元初始交易成交金额的年化收益（按365天计算），以中国人民银行1年期贷款基准利率浮动后、甲乙双方议定价格为准。
回购价格=中国人民银行1年期贷款基准利率X100+上浮数值
在待购回期间，遇人民银行调整同期贷款基准利率，乙方有权对回购价格作相应调整，调整即日生效。
（十一）初始交易成交金额=标的证券市价X标的证券质押率X标的证券数量。
其中，标的证券市价根据最新收盘价、5日收盘均价及20日收盘均价孰低原则确定。
（十二）购回交易成交金额=初始交易成交金额+初始交易成交金额X回购价格/100X交易天数/365一已付利息。
计算结果四舍五入，精确到分。
甲方提前购回或延期购回的，按实际回购天数和原回购价格计算购回交易成交金额，需按公告的违约金比例支付违约金。
（十三）履约保障比例计算公式为：
履约保障比例=［标的证券市值（原交易）+£标的证券市值（补充质押）+£孳息一£标的证券市值（部分解除质押）］一个人所持解禁或限售股份预估所得税（如有，按15一20%税率计算）/初始交易成交金额+利息+违约金
上市股票、基金、企业债券最低履约保障比例不低于130%,预警履约保障比例不低于150%。
上市国债最低履约保障比例不低于105%,预警履约保障比例不低于110%。
最低履约保障比例、预警履约保障比例以交易协议书核定数字为准。
（十四）利息=初始交易成交金额X回购价格/100X交易天数/365o计算结果四舍五入，精确到分。
每日计算利息，每季度最后一个月的20日结息，如遇非交易日则提前至最近一个交易日结息，甲方需在结息日支付已结利息，如甲方不按约定支付利息，需承担违约责任。
（十五）甲方应付金额包括购回交易成交金额、交易费用及中介费用。
第九条在进行每笔股票质押式回购交易前，甲乙双方应通过电子或书面签署《交易协议书》确认该笔交易的交易要素。
甲乙双方在股票质押式回购交易中的委托与申报、成交及结算等相关事项：
（―）委托与申报
1. 乙方应根据甲方股票质押式回购交易委托如实进行申报并确保申报内容与双方确认的股票质押式回购交易要素相匹配。
2. 甲方进行每一笔股票质押式回购交易前，应当与乙方电子或书面签署本次交易的《交易协议书》»《交易协议书》包含本次交易的初始交易和购回交易的委托内容。
3. 沪市初始交易、补充质押交易、部分解除质押交易当日委托可撤单但不可进行购回交易：
深市初始交易、补充质押交易、部分解除质押交易当日委托不可撤单但可进行购回交易。
4. 初始交易的申报要素包括：
（1） 沪市：
初始交易代码、合同编号、融入方证券账号及其指定交易单元号、融出方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、购回交易日、标的证券代码、标的证券数量、初始交易成交金额等。
（2） 深市：
申报时间、合同序号（含证券公司股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、融入方所在营业部识别码、申报流水号）、融入方证券账户号码、融入方交易单元代码、融出方证券账户号码、融出方交易单元代码、交易类型、证券代码、股份性质、数量、初始交易成交金额、购回交易日等。
5. 补充质押的申报要素包括：
（1） 沪市:
补充质押交易代码、合同编号、融入方证券账号及其指定交易单元号、融出方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、初始交易成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。
（2） 深市：
申报时间、合同序号（含证券公司股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、融入方所在营业部识别码、申报流水号）、融入方证券账户号码、融入方交易单元代码、融出方证券账户号码、融出方交易单元代码、交易类型、证券代码、股份性质、数量、初始交易合同序号等。
6. 部分解除质押的申报要素包括：
（1） 沪市：
部分解除质押交易代码、合同编号、融入方证券账号及其指定交易单元号、融出方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、初始交易成交编号或补充质押成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。
（2） 深市：
申报时间、合同序号（含证券公司股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、融入方所在营业部识别码、申报流水号）、融入方证券账户号码、融入方交易单元代码、融出方证券账户号码、融出方交易单元代码、交易类型、证券代码、股份性质、数量、解除红利金额、初始交易或补充质押合同序号等。
7. 购回交易的申报要素包括
（1） 沪市：
购回交易代码、合同编号、融入方证券账号及其指定交易单元号、融出方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、初始交易成交编号、购回交易成交金额等。
（2） 深市：
申报时间、合同序号（含证券公司股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、融入方所在营业部识别码、申报流水号）、融入方证券账户号码、融入方交易单元代码、融出方证券账户号码、融出方交易单元代码、交易类型、购回交易成交金额、购回交易日、回购方式（提前购回、到期购回或延期购回）、初始交易合同序号等。
8. 进行初始交易和购回交易时，甲方账户于初始交易日或购回交易日应有相应证券或资金。
乙方按照《交易协议书》中确定的交易要素向交易所申报，并即时冻结甲方证券账户内的相应标的证券或甲方资金账户内的相应资金。
由交易所交易系统进行确认成交，并发送成交回报。
9. 初始交易日标的证券停牌的，乙方有权拒绝执行该标的证券的初始交易委托与申报，该《交易协议书》自然废止：
乙方未拒绝的不影响初始交易委托与申报。
10. 购回交易日标的证券停牌的，不影响购回交易委托与申报。
（二）成交
1.乙方根据《交易协议书》提交甲乙双方的交易申报，由交易所交易系统
进行确认成交，并发送成交回报。
（三）结算
每个交易日日终，中国结算沪深分公司根据沪深证券交易所确认的股票质押回购交易数据，组织甲乙双方结算参与人的逐笔全额结算，并办理相应证券的质押登记或解除质押登记。
乙方负责己方与甲方之间的资金结算。
甲乙双方使用证券账户参与股票质押式回购交易。
中国结算沪深分公司通过甲乙双方结算参与人的资金交收账户办理清算交收业务。
交易日（以下简称“T日”）日终，中国结算沪深分公司依据沪深证券交易所确认的成交数据对当日达成的股票质押回购进行逐笔全额清算，计算T日每笔交易的资金应收应付额及证券应质押或解除质押的数量。
其中，对于每笔初始交易，乙方初始交易应付金额=初始交易成交金额，甲方初始交易应收金额=初始交易成交金额•相关费用，甲方应质押证券数量=标的证券成交数量。
对于每笔购回交易，乙方应收金额=甲方应付金额=购回交易成交金额，甲方解除质押证券数量=标的证券成交数量。
T日16：
00,中国结算沪深分公司依据清算结果，按照货银对付原则及成交先后顺序逐笔办理资金交收及证券质押登记或解除质押登记。
对于初始交易，乙方须于T日16：
00前将相应资金划入自营资金交收账户:
对于购回交易，乙方须于1■日16：
00前将相应资金划入客户资金交收账户。
乙方相关资金交收账户应付资金不足，或者甲方可用质押证券不足的，中国结算沪深分公司不办理该笔交易的资金交收和证券质押或解除质押，对单笔交易不进行部分交收处理。
因交收失败引起的后续处理事宜由甲乙双方依据约定协商解决，中国结算沪深分公司不承担任何法律责任。
第十条甲乙双方约定，本业务协议的质权人为乙方。
第十一条甲乙双方约定，由乙方负责甲乙双方股票质押式回购的交易申报、盯市、违约处置等事宜。
第十二条甲乙双方约定乙方对股票质押回购初始交易及相应的补充质押、部分解除质押进行合并管理。
在待购回期间，原交易及与其关联的交易（若有）合并计算后的履约保障比例低于最低履约保障比例的，乙方按照本协议约定的方式通知甲方，甲方需于下一交易日与乙方进行一笔或多笔期限等于或大于剩余回购天数的补充股票质押式回购交易。
新开交易不受次数限制。
补充交易结算完成后，合并计算的履约保障比例应高于预警履约保障比例。
一旦补充质押完成，原交易及补充质押不可单独进行了结，补充质押需与原质押一并解除质押。
交易成功后，原交易与补充质押交易进行关联，合并计算其履约保障比例。
在待购回期间，甲方履约保障比例高于约定的比例，甲方申请并经乙方同意后，甲方可部分解除质押，申报手续由乙方完成，部分解除质押后的履约保障比例应不低约定的比例。
因配股权等转托管需部分解除质押的操作不受履约保障比例控制。
第十三条甲方的权利与义务。
（一）甲方权利包括：
1. 甲方向乙方申请股票质押式回购交易，经乙方资质审查合格后，可与乙方进行股票质押式回购交易。
2. 初始交易交收完成后获得相应资金。
3. 向乙方查询股票质押式回购交易的交易情况和相关信息。
4. 到期购回，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。
5. 经乙方同意后提前购回，但至少提前五个交易日通知乙方。
6. 经乙方同意后延期购回，但延期后总回购期限不得超过最长回购期限。
7. 购回交易交收完成后，己质押的相应证券及孳息解除质押。
8. 按本协议约定请求乙方行使标的证券的相关权益。
9. 相关法律、法规、规范性文件、业务规则规定及本协议约定的其他权利。
（二）甲方义务包括：
1. 如实向乙方提供各类身份证明材料和信用状况证明文件，并对所提交的各类文件、资料、信息的真实性、准确性、完整性和合法性负责。
在上述相关文件、资料、信息等发生变更时，及时通知乙方。
2. 进行初始交易、补充质押、部分解除质押等委托时，应保证证券账户中有足够的证券和资金：
交易指令申报成功后接受相应的清算与资产质押结果。
因甲方证券或资金余额不足或账户状态不正常导致交易无法申报、申报失败清算、质押失败的，由甲方承担一切责任。
3. 待购回期间，依据本协议的约定支付利息。
4. 购回交易时，保证其资金账户内有足够的资金，交易指令申报成功后接受相应的清算与资金交收结果。
因其资金账户资金余额不足或账户状态不正常导致交易无法申报、申报失败或资金交收失败的，由甲方自行承担责任。
5. 甲方应按照沪深证券交易所、中国结算、乙方有关规定支付有关费用。
6. 甲方标的证券被乙方依约处置后，根据国家有关税法规定，甲方白行缴纳相关税费。
7. 甲方开立的上海A股证券账户应指定在乙方，待购回期间，甲方不得撤销、变更指定交易：
甲方开立的深圳证券账户中进行股票质押回购的标的证券应托管在乙方，待购回期间，甲方不得撤销托管关系，不得进行销户、证券账户号
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