商业银行计算题.docx

商业银行计算题.docx

《商业银行计算题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行计算题.docx（3页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

商业银行计算题

计算题

（1）某银行用10%的加权平均资金成本筹的1800万资金，扣除12%的法定存款准备金之后用于投资。

投资两种证券，一种是年收益率14%的应税证券，一种是年收益

率11%的免税证券，该银行所处边际税率为34%，如何进行投资组合以获得最高收

益？

（2）保留补偿性余额定价

假设某企业向银行申请一份期限为1年限额为1560万元的循环使用贷款，申请者和银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的83%,账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷款额的2%,贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持。

加权边际资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为15%。

客户贷款有两种选择：

方案甲：

要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测

的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%;

方案乙：

借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1倍，考察在不同方案下贷款

利率的确定

⑶某商业银行向客户出售一个3X6的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元

的利率为3个月（年利率）：

12%-13%6个月（年利率）：

14%-14.7%

求该份FRAS的协议利率是多少？

（4）利率互换

A、B两家公司面临如下利率

A公司

B公司

美元（浮动利率）

LIBOR+0.6%

LIBOR+1.1%

加元（固定利率）

4.5%

6.5%

假设A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款，一银行计划安排A、B公司之间的互换，并要得到0.3%的收益。

请设计一个对A、B同样有吸引力的互换方案。

（5）远期汇率

假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为EURO仁SFR3.1135/45,9个月汇水为

130/160点。

（1）求9个月远期汇率

（2）SFR对EURO的点数是多少?

⑹某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用率为年利率10%

（1）计算最适送钞量以及相应的总费用?

（2）如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少

（3）如调拨资金需提前1天，平均每天正常支出是7万，预计每天最大支出量为

10万元：

求现金调拨临界点?

⑺若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9

的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为10%。

请以LIBOR为9%和11%来描述FRAS的实施过程

USD仁JPY107.20/30

GBP仁USD1.5570/80

AUD仁USD0.6965/75

求:

GBP仁HKD?

HKD仁JPY?

GBP仁AUD?