风险管理综合练习真题精选.docx
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风险管理综合练习真题精选
[判断题]
1、中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中规定，为统一管理归口，将合规风险、声誉风险、战略风险都纳入操作风险管理委员会。
参考答案：
对
[单项选择题]
2、以下不属于系统安全的是（）。
A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷
参考答案：
D
[判断题]
3、根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要，农行核心资本充足率逐步达到并长期维持在8-10%的水平。
参考答案：
对
[单项选择题]
4、资本充足率等于（）。
A.
（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产-
12.5×市场风险资本要求）
B.
（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+
12.5×市场风险资本要求）
C.
（资本+扣除项）÷（信用风险加权资产+
12.5×市场风险资本要求）
D.
（资本+扣除项）÷（信用风险加权资产-
12.5×市场风险资本要求）
参考答案：
B
[判断题]
5、按照总行全面风险管理体系建设纲要的要求，董事会下设风险管理委员会、审计委员会。
参考答案：
对
[单项选择题]
6、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。
A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量
参考答案：
C
[单项选择题]
7、除满足对银行自身公司治理的要求之外，良好的（）被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。
A.公司文化
B.管理战略
C.外部环境
D.内部控制
参考答案：
C
[单项选择题]
8、测量银行流动性状况的指标不包括（
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
参考答案：
D）。
[判断题]
9、总行在主要业务部门设立风险管理职能处室其职能包括牵头控制和化解重大风险隐患，督促、指导和评价本业务条线的风险管理工作。
参考答案：
对
[单项选择题]
10、（）用来判断企业归还短期债务的能力。
A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率
参考答案：
B
[判断题]
11、总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
参考答案：
对
[多项选择题]
12、农合机构发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易（）。
A.与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易
B.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
C.与特定客户或供应商发生大额交易
D.进行实质与形式不符的交易
E.易货交易
参考答案：
A,B,C,D,E
[单项选择题]
13、（）的内容包括确保风险数据的安全性和真实性以及系统的可靠性，确保农合机构风险计量方法和程序的一致性，检查风险管理的流程和责任（包括数据来源，风险评估，风险控制措施的制定、风险监控）等以防止出现利益冲突等。
A.风险缓释
B.质量控制
C.风险监测
D.风险计量
参考答案：
B
[单项选择题]
14、某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。
2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为（）天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
参考答案：
D
[判断题]
15、银行内部评级法建设已取得实质性成果，通过一年多努力，非零售敞口的模型开发、制度制定和系统建设已全面完成。
参考答案：
对
[单项选择题]
16、（）与财务部门之间的密切合作是农合机构实现资本、风险、收益相平衡的重要基石。
A.审计部门
B.业务部门
C.监管部门
D.风险管理部门
参考答案：
D
[多项选择题]
17、股权风险暴露是指农合机构直接或间接持有的股东权益。
纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件：
（）
A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益
B.该项金融工具可转让
C.持有该金融工具获取收益的主要来源是利息收入
D.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务
E.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务
参考答案：
A,D,E
[单项选择题]
18、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（
A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模
参考答案：
C）。
[判断题]
19、成立了风险管理部门或派驻风险经理/风险总监之后，前台部门不再承担风险管理职能，可以专注于营销和市场建设。
参考答案：
错
[多项选择题]
20、2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有（），并满足报告频率和分发的要求。
A.准确性
B.及时性
C.可用性
D.综合性
E.清晰度
参考答案：
A,C,D,E
[单项选择题]
21、（）是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。
A.风险计量
B.风险检测
C.风险控制
D.风险识别
参考答案：
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[多项选择题]
22、文档化管理第四十九条，商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括（）。
A.评级方法和数据
B.债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义
C.债务人各级别之间基于风险的关系
D.债项各级别之间基于风险的关系
E.违约和损失定义
参考答案：
A,B,C,D,E
[判断题]
23、按照省分行要求，目前各市分行风险管理职能应当由信贷管理部或风险管理部承担。
参考答案：
错
[单项选择题]
24、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（
A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间
参考答案：
D）。
[单项选择题]
25、（）的作用在于帮助农合机构能够快速应对突发事件和风险，降低风险的影响程度。
A.案件报告
B.半年度报告
C.风险定价
D.应急预案
参考答案：
D
[多项选择题]
26、流动性风险限额包括（）。
A.存贷比
B.流动性缺口率
C.流动性覆盖率
D.核心负债依存度
参考答案：
A,B,C,D
[单项选择题]
27、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
参考答案：
B
[多项选择题]
28、农合机构应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括（）。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
E.超额准备金率
参考答案：
A,B,C,D
[判断题]
29、省分行《关于加强风险管理工作若干问题的会议纪要》明确，省分行风险报告工作实行部门一把手负责制，相关部门必须明确专人作为兼职风险报告员，结合本条线业务开展和管理情况，及时向风险管理委员会和各专门委员会报送日常、突发、重大的风险事件。
参考答案：
对[单项选择题]
30、对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
A.金融机构风险暴露
B.股权风险暴露
C.主权风险暴露
D.零售类风险暴露
参考答案：
D
[单项选择题]
31、不属于常用的事前控制方法是（）。
A.信息披露
B.限额管理
C.风险定价
D.制定应急预案
参考答案：
A
[多项选择题]
32、商业银行作为经营风险的企业，其利益相关者主要有（）。
A.股东
B.董事会
C.管理层
D.员工
E.债权人
参考答案：
A,B,C,D,E
[判断题]
33、按照中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法（试行）的规定，国际业务条线仅设置外汇风险经理。
参考答案：
对
[多项选择题]
34、在对区域风险监测的过程中要关注区域的经济发展状况及发展趋势，如（）区域企业竞争力、区域信用环境等。
A.地区GDP增长率
B.地区GDP占比
C.区域的开放程度
D.区域经济的稳定和合理程度
E.区域产业集中度
参考答案：
A,B,C,D,E
[单项选择题]
35、客户信用评级的发展过程是（）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
参考答案：
C
[单项选择题]
36、2008年的全球金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之间的相关性会（）。
A.缓慢上升
B.迅速上升
C.缓慢下降
D.迅速下降
参考答案：
B
[单项选择题]
37、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对
参考答案：
B
参考解析：
组合风险限额是商业银行责产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。
通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于莱一行业、某一地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。
[单项选择题]
38、（）是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。
A.客户损失限额
B.组合限额
C.最高债务承受额
D.国家风险限额
参考答案：
B[多项选择题]
39、“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）。
A.全员性
B.全面性
C.独立性
D.专业性
E.垂直性
参考答案：
A,B,C,D,E
[多项选择题]
40、在进行信贷决策时，银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括（）担保和衍生交易工具等。
A.贷款
B.回购协议
C.再回购协议
D.信用证
E.承兑汇票
参考答案：
A,B,C,D,E
[单项选择题]
41、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
参考答案：
A
[判断题]
42、根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法（试行）的规定，按照风险经理的工作能力和工作业绩，按顺序从低到高设置一级至六级风险经理。
参考答案：
错
[单项选择题]
43、（）是指农合机构根据客户的风险水平来收取合理的风险报酬，这一方法在信用风险控制中尤为重要。
A.风险定价
B.信息披露
C.风险识别
D.风险计量
参考答案：
A
[判断题]
44、中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中明确，风险主管不代替二级分行风险管理工作，不承担二级分行风险管理组织、协调职能。
参考答案：
对
[单项选择题]
45、（）=全部关联方授信总额/资本净额×100%。
A.关联授信比例
B.预期损失率
C.不良贷款率
D.次级类贷款迁徙率
参考答案：
A
[判断题]
46、三、四级级风险经理应熟悉现代商业银行风险管理理论，各类风险的识别、计量和监测方法；熟悉巴塞尔新资本协议、银行监管的核心原则和国内关于风险管理的规章制度。
参考答案：
错
[单项选择题]
47、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
参考答案：
A
参考解析：
全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
[多项选择题]
48、风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
A.董事会
B.监事会
C.业务条线
D.高级管理层
E.风险管理部门
参考答案：
A,B,C,D,E
[单项选择题]
49、健康的（）以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标，贯穿以人为本的经营理念，是科学、高效、完整和可控的全面风险管理体系的灵魂。
A.风险文化
B.管理战略
C.公司文化
D.内部控制
参考答案：
A
[单项选择题]
50、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.死亡率模型
B.RiskCalc模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.KMV的CreditMonitor模型
参考答案：
A
[判断题]
51、总行将在主要业务部门设立风险管理职能处室，牵头负责本业务条线风险管理，对风险管理部负责并报告。
参考答案：
错
[单项选择题]
52、健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以（）为目标，贯穿以人为本的经营理念。
A.利润最大化
B.市场占有最大化
C.经营价值最大化
D.企业形象最优
参考答案：
C
[单项选择题]
53、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
参考答案：
C
参考解析：
信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。
[单项选择题]
54、（）主要负责执行董事会（理事会）的决策，组织开展风险识别、计量、控制、监控、报告等各项风险管理工作，向董事会报告风险管理工作和风险状况。
A.高管层
B.业务单位
C.监管部门
D.董事会（理事会）
参考答案：
A
[单项选择题]
55、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
参考答案：
D
参考解析：
授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。
[单项选择题]
56、2012年6月，中国银监会《银行资本管理办法（试行）》规定银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年（）次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.四
B.三
C.二
D.一
参考答案：
D[单项选择题]
57、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小
参考答案：
D
参考解析：
集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。
[单项选择题]
58、（）向股东大会负责，是农合机构的监督机构。
A.监管部门
B.高管层
C.监事会
D.董事会
参考答案：
C
[单项选择题]
59、（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
A.LPM
B.ES
C.CRO
D.VaR
值
参考答案：
D
[多项选择题]
60、银行可以通过（）等维度对融资来源的集中度进行限制。
A.交易对手
B.合作伙伴
C.金融工具类型
D.地区
E.行业
参考答案：
A,C,D
升级会员 