宏观经济学同名9148.docx

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宏观经济学同名9148

宏观经济学

第一章宏观经济学概览

第一节宏观经济学的起源和发展

一、古典经济学的资源配置观

1、“看不见的手”和自由放任理论：

古典经济学认为市场通过竞争机制（自由进入和退出）配置资源，根据供求状况自动调节的价格机制，达到均衡水平。

市场经济下不存在生产过剩，能保证充分就业水平。

市场可以实现社会福利和个人福利的最大化，最优化配置资源。

市场经济倡导自由放任理论。

2、配置资源的其他方式：

计划经济，以及欺诈、抢劫等非正常方式

二、宏观经济学的起源——经济危机和凯恩斯主义

1929年美国经济危机爆发，政府实行自由放任政策失败，古典经济理论受到挑战。

凯恩斯主义倡导国家干预和垄断资本主义，《就业、利息和货币通论》成为宏观经济学的开端之作。

三、资源配置、价值观和中国经济改革

¢每种资源配置方式的背后都有价值观，价值观是资源配置最基础、最重要的机制。

价值观在社会层次上是文化，在政府层次上是意识形态，在个人层次上是人生观。

价值观引导各个主体的行为和思想，影响资源配置的方向和性质。

——个人理想和人生观决定了他的资源配置（安居乐业？

坑蒙拐骗）

——文化决定了社会发展的方向以及与之相关的资源配置

——在政府层次上：

不同的意识形态决定了资源的配置（计划分配还是市场竞争）

¢市场经济研究的是利己主义价值观支配下的经济当事人的资源配置问题。

¢中国的经济改革，首先要调整价值观体系，进行意识形态的改革。

树立社会主义核心价值观念，为经济改革提供良好的基础。

四、市场机制运行的条件

1、正确的价值观念（适合市场经济机制运行的基础）

2、人权保障

公正、自由、自主、自愿，包括进入和退出市场，以及买卖的过程

3、产权明晰

政治稳定，有政权和法律保障；同时防止政府的以权谋私

建立产权保护制度、纠纷解决制度，完善法律和司法体系

4、完备的市场体系

完善二级市场和金融市场

5、信息对称

市场规则公开透明；产品质量、数量信息准确；具有充分的关于市场参与者和产业结构的信息；往往需要信息行业；防止道德风险、逆向选择

6、没有外部性、垄断因素

成本或收益的溢出都会使市场内部资源配置不能达到最优化。

（不符合最优ß规模）

五、价格刚性、大萧条和希特勒的宏观调控

1、两种价格刚性

过高的价格刚性（例如工会和劳动工资）和过低的价格刚性（计划配给和政府定价）

两种调整策略：

供给调整和需求调整

一般来说，资本主义国家多私有企业，难以进行直接的供给干预，因此通过政策调整需求

计划经济体制下多直接调整供给（规定产量等）

2、古典经济学的失败和苏联的崛起

这次危机并非“暂时的”和“轻度的”，自由放任政策也在此次衰退中彻底破产。

同时，实行计划经济体制的苏联发展迅速，重工业发达，国力大幅增强，为战争做好了充分准备

凯恩斯主义兴起，宏观经济学诞生，对危机的解释；需求不足问题

3、希特勒的宏观调控

大萧条后的经济调整：

结束屈辱：

对外侵略扩张夺回主权：

撕毁国际公约

恢复秩序：

专制独裁振兴经济：

扩军备战

——是一种以人民福利和世界和平为代价的、掠夺式的经济恢复。

第二节什么是宏观经济学

一、宏观经济学和微观经济学的概念

一个宏观经济指的是这样一个经济单位，在这个经济单位内部，商品、人员、资本以及其他生产要素能够自由流动，而一旦超出这个经济单位的范围，这些要素的流动性就会受到限制。

宏观经济学将整个宏观经济看作一个经济单位。

微观经济学

研究的是构成一个经济的最基本的经济单位，如单个的消费者、单个的企业，以及单个的商品市场。

研究个体的消费、生产和行为

宏观经济学

把整个宏观经济作为一个整体来研究

研究的问题包括：

总产量、总收入、总就业量、总价格水平、汇率、国际收支……

二、宏观经济学的研究对象

宏观经济学的三个市场：

投入资本和劳动力，Q=f（K，L）

商品市场（主要是流量,Q）

流通的内容是所有产品和劳务。

商品也可以是资产，如果没有进入商品市场，就是存量的一部分。

（流量本来就是存量的一部分）

资产市场（主要是存量,K）

忽略各种资产的差别；资产指的是能把财富带到未来的事物。

例如，股票、债券、房屋

劳动力市场（L）

忽略劳动力的差别，如熟练程度、从事行业

第三节宏观经济学的任务

宏观经济学的几个问题：

同一国家不同时期的指标变化？

不同国家之间的指标差异？

是什么导致了这些变化和差异？

国家有什么政策来应对这些变化？

一、失业

各个国家的失业状况有所不同，政策也不同；

劳动力、非劳动力和失业者；失业率和劳动力参与率

自然失业率的衡量；摩擦性失业和结构性失业

二、通货膨胀

通货膨胀的原因：

输入性通胀，结构性通胀，政策性通胀

货币政策和财政政策

三、经济增长

第四节宏观经济学的研究方法

一、理论框架——总供求分析法

二、表述方法与各自的特点

1、文字法

优点：

自由灵活，可以很好地说明经济学理论及其背后的经济学直觉

缺点：

在问题比较复杂的情况下，往往难以说明经济的最终走向

2、图形法

优点：

直观易懂，文字叙述无法清楚说明的问题可能用图形很容易说明

缺点：

需要读者具有一定的经济学知识

3、数学模型

优点：

把所考虑的问题的各种前提假设和情形都逐一清楚地罗列出来，而且推导过程逻辑清晰严密，一般不会产生歧义

缺点：

需要读者不仅具备经济学知识，还要具备数学功底；只能处理一小部分比较简单的问题，多数问题处理不了；对模型参数要求严格，参数稍有变化，整个模型及其结论可能就大不一样，实际上经济学中的许多研究就是通过改变已有研究的某些参数的取值做出来

第五节宏观经济学中常用到的几个基本概念

一、存量与流量

a）存量：

衡量的是某个研究对象在一个特定时点上的状态

b）流量：

衡量的是在一个特定时期内某个研究对象状态的变化

二、内生变量与外生变量

a）内生变量：

变量的取值则决定于模型中的其它变量

b）外生变量：

变量的取值是由模型以外的因素决定的，不受本模型中的其它变量的影响

三、均衡与出清

市场均衡时，各方没有动机再进行变化（稳定状态），但不一定符合其意愿（例如，实际产量和意愿产量，购买意愿和实际购买量）——非瓦尔拉斯均衡

市场出清时，不仅每个变量都达到均衡，每个人的意愿也得到了满足。

——瓦尔拉斯均衡

市场出清时一定是均衡状态，但市场均衡时不一定出清。

使市场由均衡到出清的方法：

第六节本书的结构

概论1-2总需求理论3-5总供求分析6-7国际经济联系8宏观经济学的微观基础9-11

第二章宏观经济数据

第一节产出与收入

一、国内生产总值

1、数量指标和价值指标

数量指标：

表示某种产品的生产量的数字，在一个包含多种元素的经济中不能用数量指标计算总产出水平。

价值指标：

将所有产品按照市场价值加总。

注意当时的市场价格水平的变动对产出值的影响。

2、GDP的定义和注意事项

定义：

国内生产总值是一个国家在一定时期内（年、月或季度）生产出来的全部最终产品和劳务的价值。

——GDP是一个流量概念。

一个国家：

指一个国家地域范围内所有要素的产出。

包括外国的生产要素。

一定时期内：

可以是年、月或季度，根据具体指标确定；指的是当期产出，过去生产的产品不计入当其产出，其交易额不计入GDP，但随之产生的服务价值需要计入。

最终产品和劳务：

最终进入消费和投资领域并被消费掉的产品和劳务，与中间产品和劳务相对。

中间产品和劳务指的是生产进入最终消费产品所消耗的部分。

（投资品也可以看作一种中间产品，转化的时间比较长；可以视作固定成本和可变成本的比较）

市场价值：

GDP中的价值指标和市场价格水平又挂。

——价格水平的变动会导致GDP变动。

投资品涉及折旧的问题，因此也会进入GDP考虑范围

——为什么要避免重复计算？

GDP计算最终产品和劳务避免了重复计算。

重复计算会使最终产值受到不同经济结构的影响，如生产环节的增加。

——基本的计算方法？

GDP的支出法计算：

把对所有最终产品的支出加总

是一种比较困难的方法——最终产品和中间产品的界定很模糊。

——存货怎么处理？

存货的增值部分计入当期的GDP，存货本身涉及的购买和市场价值计入之前的GDP

——支出法以外的计算方法？

增加值：

在生产的每一阶段上新创造出来的价值。

从一企业的总产值中减去原料成本，就构成该企业的增加值。

因此，增加值表示一特定企业对GDP的贡献，将一个经济中所有企业对GDP的贡献加总，同样可以得到GDP。

生产法：

将所有企业的增加值加总（从生产体系考虑，每个企业对其生产过程的核算比较准确，这种方法的实际操作性强）

增加值是一个企业新创造出来的价值，这些新创造出来的价值一部分最终被分配给了生产中所利用的生产要素，以工资、利息、租金、利润的形式到了居民户手中，一部分作为折旧补偿了资本损耗，一部分在生产和销售过程中以间接税的形式成为政府收入。

也就是说，一个企业的增加值就等于该企业的要素收入加折旧再加上该企业缴纳的间接税。

收入法：

将一个经济中所有企业的要素收入、折旧和间接税加总

¢有如下理论恒等式：

国内生产总值＝对国内最终产品的总支出（支出法）

＝所有企业增加值之和（生产法）

＝参与本国生产的要素收入（税前）＋折旧＋间接税（收入法）

实际上三种算法结果可能不一致。

3、GNP和GDP

一个国家的生产要素所生产出来的全部最终产品和劳务的价值。

现称“国民总收入”。

GDP和GNP的区别主要在于：

地理范围的界定和人群范围的界定。

（属地原则和属人原则）

例如，外资企业计入GDP，外出务工计入GNP

GNP＝本国生产要素在国内的收入＋本国生产要素在国外的收入＋折旧＋间接税

GDP＝本国生产要素在国内的收入＋外国生产要素在本国的收入＋折旧＋间接税

∙GNP－GDP＝本国生产要素在国外的收入－外国生产要素在本国的收入

4、GDP和NDP

从GDP中减去折旧，就是国内生产净值（NDP）。

NDP表示的是一国在一定时期内的净产出。

各个国家的折旧率不同。

5、名义GDP和真实GDP

由于经济各期有不同的价格水平，因此产出既有实际产出因素（关系到福利的变化）也有价格因素（不反映福利的变化）。

剔除了价格变化影响之后的GDP数值叫做真实GDP，而未剔除价格变化影响的GDP数值（即按当期价格计算的GDP数值）叫做名义GDP。

GDP缩胀指数：

名义GDP和真实GDP之比。

价格水平的计算：

确定一个基期，用不同时期的价格与基期进行比较。

经济增长率：

真实GDP增长率=（本期真实GDP－上期真实GDP）/上期真实GDP。

6、GDP指标的缺点

（1）是一个很粗略的指标：

没有考虑部分劳动（如家庭劳动，邻里交换），以及地下经济、隐瞒交易，价格扭曲和实物分配现象

（2）没有反映产品的质量：

技术的更新降低成本，从而降低了产品的价格，也使产品升级换代，但这种进步不能在GDP中体现。

因此，产品质量较低的国家GDP反倒可能较高。

（3）没有反映技术进步导致的产业结构变化的影响：

例如互联网技术对信息传输的速度和成本的影响，其价格的变化会体现在GDP中。

（4）无法全面地衡量福利水平：

GDP只计算结果，但不计过程的效率和损失，也不考虑生产的目的。

过分关注GDP的增长可能会带来污染、粗放增长和“破窗效应”等问题。

（5）没有考虑闲暇的价值：

闲暇不能创造GDP，但为人带来了福利，这种福利不被计入GDP。

综上所述，作为衡量总产出和总经济福利的一种指标，GDP是很粗糙的，可能有很大的偏差。

而在作为衡量总经济福利的指标时，问题更突出，因为在福利评价中人们的主观因素影响很大。

在主观因素起作用的情况下，就难以进行福利的评价和加总。

因此，有人反对将GDP作为衡量经济福利甚至社会福利的一种指标。

——衡量经济福利的其他指标：

人类发展指数、碳足迹、克强指数等

专栏：

GDP与知识经济

二、支出的构成

GDP是对本国最终产品和劳务的支出。

它包括四个部分：

居民户的消费支出；企业的投资支出；政府对产品和劳务的购买；本国产品劳务的进出口

1、消费支出（C）

是本国居民户对最终产品和劳务的支出。

这种产品和劳务包括国内和国外两种。

C=Cd+CfC=C-Cf

2、投资支出（I）

在宏观经济学中，投资指的是使得企业的生产能力提高的那些支出，包括实物资本存量的增加、软件支出、人力资本投资等等，而不包括对债券、股票等的购买。

（对于购买股票、债券等行为，个人属于投资需求的一部分，但对于企业来说只是资产所有权的转换，不构成投资的需求，不增加生产资本）

投资包括对内投资和对外投资。

I=Id+IfId=I-If

投资内部分为：

无形资产投资、固定资产投资、库存投资（自愿和非自愿库存）

自愿库存是再生产的投入要素，因此属于总需求的一部分。

非自愿库存是产品未销售等原因造成的，不属于总需求的一部分。

但是属于总支出的一部分。

3、政府购买（G）

政府对产品和劳务的购买也来源于国内和国外两部分。

G=Gd+GfGd=G-Gf

4、出口（X）

出口就是外国居民或团体对本国产品和劳务的购买。

在本课程中，出口用X表示。

——总支出和总需求公式：

AD=C+Ia+G+X；AE=C+I+G+X

三、GDP和个人可支配收入

1、从GDP到个人可支配收入

（1）将GDP转化为GNP：

国外的境内要素收入不属于国内的收入分配范畴

（2）折旧：

折旧不构成个人收入

（3）政府的征税和转移支付：

前者减少，后者增加

（4）企业的保留利润和转移支付：

同上

个人可支配收入＝GDP＋本国要素从国外得到的收入－外国要素从本国得到的收入－折旧－税收＋政府转移支付－企业保留利润＋企业转移支付

2、个人可支配收入的使用

考虑个人间不存在转移支付，则居民可以选择消费和储蓄。

∙个人可支配收入Y＝消费＋储蓄=I+S

四、几个恒等式

1.GDP≡C＋I＋G＋NX

2.YD≡GDP+TR-TA

其中YD表示个人可支配收入，TR表示转移支付，TA表示税收。

3.YD≡C+S

其中C表示消费支出，S表示储蓄。

4C＋I＋G＋NX≡GDP≡C＋S＋TA－TR

注：

由于C＋S表示的个人收入中有一部分转移支付，不是生产出来的东西，所以为了和等式左边保持平衡，应该在右边减去TR

第二节价格指数

我们需要一个指标来概括所有产品的价格和波动情况。

价格指数表示整个经济的平均价格水平

一、消费品价格指数

1、CPI的计算：

给定一组消费品和一个基期。

然后计算在不同时期购买这组消费品的成本。

各期成本与基期成本之比，再乘以100（这样做的目的是把基期的价格水平指定为100），就构成各期的消费品价格指数。

注意：

计算CPI时，消费品的内容是固定的，单价是变化的，即使人们的消费数量发生了变化。

二、CPI和GDP【平减指数】

（1）.GDP缩胀指数中包括了一个经济生产出来的所有产品和劳务，而CPI中仅包括消费品。

因此，如果投资品价格上涨而消费品价格水平未变，则GDP缩胀指数上涨而CPI不变。

（2）.GDP缩胀指数只考虑一个经济本身生产出来的产品和劳务，而不考虑进口品，但CPI中还包括进口品。

因此，进口消费品价格上涨则CPI上涨，但GDP缩胀指数不受影响。

（3）.在计算CPI时，产品组合被固定，但价格水平可变；而在计算GDP缩胀指数时，价格水平被固定，但产品组合是可变的。

也就是说，CPI以基期的产品组合为基准，而GDP缩胀指数则以基期的价格水平为基准。

三、通货膨胀率

几种计算通胀率的指标：

CPI法、GDPd法，PPI法（新-旧/旧即为通胀率）分别适用于不同的领域

研究整个宏观经济一般用GDPdeflator

研究消费品一般用CPI→一般与居民福利状况关系最密切

研究生产者的成本和购买的中间产品一般用PPI

第三节资源利用情况

四大类经济资源：

劳动力、土地、资本和企业家才能。

宏观经济学研究的问题：

资源是否得到了充分利用，（资源利用率）；资源是否得到了有效利用，（利用效率）。

一、资源利用率

考虑资源利用率问题时，劳动力资源的利用占据了核心地位。

原因：

劳动力的失业问题不仅会导致经济效率的低下，还会引发一系列社会问题；同时会导致需求不足，影响产出和收入水平，不利于经济发展。

失业问题也是现代宏观经济学研究的一大基础。

1、就业的确定——与国家的统计制度有关

美国：

家庭调查和机构调查

总人口的分类：

劳动力（就业者和失业者），非劳动力

2、失业

（1）工作年龄人口：

指在总人口中处于法定工作年龄段的人口数。

在我国，法定工作年龄段为男子16－60岁，妇女16－55岁。

工作年龄人口中，包括就业者、失业者和非劳动力。

（2）劳动力：

指的是工作年龄人口中愿意工作的人口总数。

劳动力参与率＝劳动力/工作年龄人口

（3）失业：

指工作年龄人口中愿意工作而未在工作的人

失业率＝失业人数/劳动力＝失业人数/（就业人数＋失业人数）

3、自然失业率

一个经济中任何时刻都存在失业，一定程度的失业是经济运行所必需的。

（1）自然失业率包括两部分：

摩擦性失业和结构性失业

①摩擦性失业：

劳动力在改变工作前寻找工作导致了摩擦性失业。

②结构性失业：

代表劳动力市场出现了供需结构不匹配的状况。

可能由劳动力素质、工会和最低工资法案等原因导致。

（2）自然失业率的概念：

在经济运行的任何一个时点上总是存在的失业人口比例。

（3）自然失业率的测定：

理论的方法和实际的方法

①自然失业率应当是通货膨胀率处于稳定状态时的失业率。

比较难以测量，因为通胀率总是处于波动之中。

但是很准确。

②选择足够长的一段时间，而且在这段时间内经济所经历的过热和衰退的次数相等，那么这段时间内的平均失业率就应当等于或接近自然失业率。

不一定准确，但可操作性强。

（4）自然失业率的变动

①经济制度的变化：

比如，我国从计划经济向市场经济的转轨会导致我国自然失业率的变化；就业服务机构的创立和就业信息质量的改进及其传播速度的加快会降低自然失业率。

②人口年龄构成的变化：

年轻人更容易换工作，所以劳动力年轻化会提高自然失业率

二、资源利用效率

资源利用效率用生产率衡量。

1、劳动生产率：

劳动力是生产中最重要的投入要素

劳动生产率=总产量（真实GDP）/总工时

2、全要素生产率

经济中投入的要素有多种，所以要构建一个统一的衡量标准考虑所有要素的生产率

考虑一种加权方法：

C-D要素投入指数M=KαLβ

全要素生产率TFP=Y/M，Y表示总产出

第四节经济周期的衡量

一、经济周期：

指总体经济经历扩张、繁荣、衰退、低谷、复苏等几个阶段循环往复的过程

二、时间序列数据的分解：

∙趋势性成分（T）：

人口变动、通货膨胀、技术进步等等

剔除趋势：

短期波动分析的第一步

∙周期性成分（C）：

长度大成分于1年的波动，有时被看做趋势的一部分

∙季节性成分（S）：

例如中国的春节、西方的圣诞节以及气候变化等影响

∙随机性成分（I）：

不可预测的随机因素

三、经济变量之间的联动

顺周期——两变量之间同向变动；逆周期——反向变动；非周期性——两变量不存在相关关系

以及：

同步变量和领先、滞后变量

第三章收入-支出模型

第一节总支出与总需求

引入：

总支出和总需求函数

AE=C+I+G+NX，AD=C+Ia+G+NX

区别：

消费、净出口和政府购买都属于自愿性支出，但库存投资中的非自愿库存不属于总需求。

第二节消费函数与均衡——消费为唯一内生变量

一、消费函数

1、决定消费的因素：

假定价格水平不变，则主要决定因素为总收入水平和消费偏好

2、消费函数

假定消费函数为线性，则消费可以分成两部分：

自发性消费支出和收入性消费支出

C=C0+cY，

其中c为边际消费倾向。

MPC=dC/dY=cAPC=C/Y

一般来说，0＜c＜1，C与C0和c都成正相关关系。

3、自发性消费需求：

收入水平为0时也需要消费的内容，如维持生存的支出需要；或是由消费偏好以外的因素决定的消费需求（如刚性需求）

在不同的发展阶段和地区之间，自发性消费需求的内容有所不同。

二、消费与储蓄

1、储蓄函数

考虑一部门经济，人们的收入只有两种支配方式，即消费和储蓄。

所以有：

Y=C+S，又C=C0+cY，所以有：

S=-C0+（1-c）Y

其中1-c为边际储蓄倾向（要么储蓄要么消费）。

Y=0时由于只有自发性支出，储蓄为负。

可知储蓄量与c负相关，与C0负相关。

三、总需求

考虑两部门经济，假定投资函数是外生变量，I=I0

由于收入是流量概念，收入产生储蓄，所以储蓄也是流量

AD=C+I=C0+cY+I0=A0+cY，其中A0为自发性需求，对比消费函数可知AD=C+I0，两者斜率一致

四、均衡收入与均衡产出

供给是在一定价格水平下生产者愿意且能够提供的产品数量，所以GDP就等于总收入

AS=GDP=Y，AD=AS，AD=Y=A0+cY

Y*=A0/（1-c）→均衡收入和自发性支出和边际消费倾向均成正相关

五、向均衡的调整

在任何一个非均衡点上，经济都可以调整到均衡点。

当实际产出小于均衡产出时，供给小于需求，增加生产，从而达到均衡点。

六、均衡的变动

由于Y*=A0/（1-c），所以c和A0的变化都会使Y*变化。

（斜率变化和截距变化）

七、储蓄和投资

在均衡状态下，AD=C+I，AS=Y=C+S

有：

I=S→是AD=AS的另一种形式（I=I0，S=-C0+（1-c）Y）

第三节乘数

考虑自发性支出和均衡收入增加的关系。

Y*=A0/（1-c），令新增加的A0=1

有△Y*=1/（1-c）乘数就代表增加一单位投入使得总收入增加的倍数

α=1/（1-c）→乘数与边际消费倾向有关。

❀画出表示乘数效应的坐标图。

第四节政府支出与税收

考虑三部门经济，包括消费、投资和政府，

政府进行购买、转移支付和税收。

（政府支出和政府收入）

可支配收入YD=总收入+转移支付-税收=Y+TR-T

一、税收函数

税收包括两类，一次性税收和自发性税收（与收入无关），以及所得税（和收入有关）

有：

T=T0+tY令转移支付和政府购买为外生变量（与收入无关），I=I0G=G0TR=TR0

二、均衡和乘数的计算

此时消费由可支配收入决定（两部门情况下可支配收入等于收入）C=C0+cYD

AD=C+I+G=（C0+c（Y+TR0-T0-tY））+I0+G0=A0+c（1-t）Y

A0=C0+I0+G0+cTR0-cT0

又AD=Y=A0+c（1-t）Y，则Y*=A0/1-c（1-t）

图形表示：

三、三部门经济中的乘数

1、投资乘数：

∆Y*/∆I=1/[1-c（1-t）]（令I=I0+iYD）

2、政府购买乘数（政府的消费）：

∆Y*/∆G0=1/[1-c（1-t）]

3、税收乘数：

∆Y*/∆T0=－c/[1-c（1-t）]

Y=C+I+G=C0+c（Y+TR-T）+I+G=C0+I0+G0+cY+cTR0-cT0-ctY=A0+c（1-t）Y-cT0

A0-cT0=（1-c（1-t））YdY/dT0=-c/（1-c（1-t））

4、转移支付乘数：

∆Y*/∆TR0=c/[1-c（1-t）]

Y=C+I+G=C0+c（Y+TR-T）+I+G=C0+I0+G0+cY+cTR0-cT0-ctY=A0+cTR0+c（1-t）Y

dY/dTR0=c/（1-c（1-t））

5、政府平衡预算乘数：

增加税收