IPSSendero资产负债管理系统客户化手册.docx

IPSSendero资产负债管理系统客户化手册.docx

《IPSSendero资产负债管理系统客户化手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IPSSendero资产负债管理系统客户化手册.docx（151页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

IPSSendero资产负债管理系统客户化手册

IPS—Sendero资产负债管理系统客户化手册

目录

序言1

第一章数据规范及分类2

1.1.数据规范2

1.1.1.GENERALLEDGER2

1.1.2.DEMANDDEPOSITS3

1.1.3.TIMEDEPOSITS5

1.1.4.LOAN10

1.1.5.INVESTMENTS18

1.1.6.BORROWINGS25

1.1.7.SWAP32

1.1.8.ANNUITIES37

1.1.9.FUTURES37

1.2.数据分类39

第二章利率参数设置规范54

2.1.利率参数的用途54

2.2.利率参数设置规范54

2.3.利率参数客户化55

第三章其他基础参数设置规范58

3.1.提前偿付表参数设置58

3.2.币种参数设置59

3.3.缺口间隔参数设置59

3.4.缺口和经济价值时点参数设置60

3.5.系统参数设置60

3.6.报表时间参数设置61

3.7.报表显示缺省值设置61

第四章机构和账户册设置规范62

4.1.机构设置62

4.1.1.机构设置原则62

4.1.2.标准机构设置规范62

4.1.3.合并机构设置规范62

4.1.4.标准机构客户化63

4.2.账户册设置65

4.2.1.账户册设置原则65

4.2.2.账户册客户化66

第五章产品配置69

5.1.设置标识符69

5.2.设置标识符组和合成记录70

5.3.产品配置72

5.4.生成卡片和合成记录72

5.5.分配目标账户72

第六章数据处理74

6.1.标准数据处理74

6.1.1.标准数据规范74

6.1.2.数据录入74

6.1.3.生成现金流和产品文件74

6.1.4.数据有效性检验75

6.1.5.装载本期数据75

6.2.特殊数据处理75

第七章模型构建及规范76

7.1.一般情景模型76

7.2.压力测试模型78

7.3.LPS模型80

7.4.模型数据81

第八章报表处理规范83

8.1.报表处理流程规范83

8.2.模型分析结果名称规范84

第九章系统操作流程及规范85

9.1.系统操作流程85

9.2.系统操作规范86

第十章报表释义及对照关系89

10.1.当前头寸89

10.2.形式报表90

10.2.1.Balancesheet90

10.2.2.BalanceYields91

10.2.3.RetainedEarningsReconciliation93

10.3.分析性报表94

10.3.1.Duration&EconomicValue94

10.3.2.MarginReport98

10.3.3.GapReport98

10.3.4.NewVolumeReport99

10.3.5.InstrumentCashFlowReport99

10.3.6.SourcesandUses99

10.3.7.CapitalAnalysisReport100

10.3.8.ExectiveSummary101

第十一章Cognos报表展现规范105

序言

为科学配置ALM系统参数、规范统一ALM参数和模型标准，并指导科学运用ALM系统分析结果分析、评价和管理业务利率风险，特编制该手册。

该手册依照IPS-Sendero公司的ALM系统产品分析模型建立的先后逻辑顺序编制而成，并对Cognos报表展现格式进行统一规范，以便业务管理分析人员正确理解、分析和准确把握系统分析结果。

为适应市场利率政策和环境的变化对参数和模型分析的影响，该手册力求建立一套规范标准。

与其他规范性手册不同的是，为体现规范标准建立的科学性，并对标准的建立做了一定的解析性说明。

在该标准的指引下，允许系统分析员对参数和模型进行修订，但必须得到系统分析小组的共同认可，重要参数须报总行资产负债管理委员会批准，并对本手册相关内容进行修订或形成专门文档作为本手册的重要补充。

第一章数据规范及分类

1.1.数据规范

主要根据银行各类业务的本金和利率的特征和属性，IPS-Sendero的资金管理系统将各类业务账户划分九个类别，分别为：

GENERALLEDGER（总账，简称GL）、DEMANDDEPOSITS（活期，简称DD）、TIMEDEPOSITS（定期，简称TD）、LOANS（贷款）、INVESTMENTS（投资，简称INV）、BORROWINGS（拆借，简称BRW）、SWAP（掉期）、FUTURES（期货）和ANNUITIES（年金,，简称ANN）。

目前，我行主要启用了GL、DD、TD、LOAN、INV、BRW和SWAP七个模块。

每个模块装载的数据除GL外要求必须为每个会计账户的明细。

1.1.1.GENERALLEDGER

此类账户主要是为了维持报表的平衡关系，对分析流动性风险和利率风险无影响，为减少数据量和提高系统运行效率，可直接装载二级科目的汇总数据，无需装载每个会计账户的明细。

此类账户的业务数据具有下述特征之一：

一、无任何期限和利率信息；

二、虽有期限或利率特征，但与分析流动性风险和利率风险无关的内部往来账户。

此类账户详细字段信息如下：

字段名

数据类型

字段长度

字段涵义

英文名

中文名

AsOfDate

会计日期

Date

12

对应下载的数据的会计日期

AverageBalance

平均余额

Decimal

20,2

指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数

BankNumber

银行号（如银联号码）

Text

8

银行业中银行的唯一代号，也可由行方自定义指定

BaseTransferRate

基准转移利率

Decimal

14,3

指该产品转移定价的基准利率，未计算调节项（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

Branch

分行号

Text

8

总行分配给分支机构的机构码或行号

CostCenter

成本中心

Text

20

与考核挂钩，可以参照机构码或分行号字段，也可以自定义

CurrencyCode

货币代码

Text

3

标志币种的唯一编码

CurrentBookBalance

当前账户余额

Decimal

20,2

指AsOfDate日的账户余额

CustomerNumber

客户号

Text

25

描述该帐户所属客户，客户和帐户通常是一对多的关系，用于客户考核。

Description

科目名称

Text

60

描述会计科目的名称

EndingBalance

期末余额

Decimal

20,2

该账户的期末余额

EndingTransferRate

最终转移利率

Decimal

14,3

指计算调节项后该产品的转移利率（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

GLAccountNumber

会计科目

Text

25

在我行指二级科目号，描述会计科目代码

GLAccountType

总账类型

WholeNumber

5

描述总帐类型：

1、资产类；

2、负债类；

3、利息收入类；

4、利息支出类；

5、所有者权益类；

6、备注类（统计用）；

7、表外业务类；

8、非利息收入类；

9、非利息支出类。

ProductCode

产品代码

Text

10

描述该帐户所属产品的代码，用于统计考核用

ProductType

产品类型

Text

5

描述该帐户所属产品的类型，与产品代号对应，用于统计考核用或产品分类

Z_Average_Bal_RMB

平均余额折人民币

Decimal

20,2

对应AverageBalance和CurrencyCode折人民币的数额

Z_CURR_PAR_AMOUNT_RMB

当前票面金额折人民币

Decimal

20,2

对应该产品票面金额折人民币的数额

Z_JiGouBiZhong

机构币种

Text

20

描述该笔业务所属的机构代码，通常是总行统一指定

Z_ZhiHangHuobi

支行货币

Text

25

描述该笔业务所属分支机构的机构代码，通常是总行统一指定

1.1.2.DEMANDDEPOSITS

归入此类账户的业务数据特征仅要求具备利率信息而无确定到期期限的明细账户。

该类账户详细字段信息见下表：

字段名

数据类型

字段长度

字段涵义

英文名

中文名

AccountNumber

账号

Text

25

该账户的详细会计账号

AccrualBasis

计息方法

Text

1

计息方法,指日利率和积数如何计算。

A=Actual/Actual

B=30/360

C=30/Actual

D=Actual/360

E=30/365

F=Actual/365。

通常取Actual/360。

AsOfDate

会计日期

Date

12

对应下载的数据的会计日期

AverageBalance

平均余额

Decimal

20,2

指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数

BankNumber

银行号（如银联号码）

Text

8

银行业中银行的唯一代号，也可由行方自定义指定

BaseTransferRate

基准转移利率

Decimal

14,3

指该产品转移定价的基准利率，未计算调节项（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

Branch

分行号

Text

8

总行分配给分支机构的机构码或行号

CostCenter

成本中心

Text

20

与考核挂钩，可以参照机构码或分行号字段，也可以自定义

CurrencyCode

货币代码

Text

3

标志币种的唯一编码

CurrentBookBalance

当前账户余额

Decimal

20,2

指AsOfDate日的账户余额

CustomerNumber

客户号

Text

25

描述该帐户所属客户，客户和帐户通常是一对多的关系，用于客户考核。

Description

科目名称

Text

60

描述会计科目的名称

EndingTransferRate

最终转移利率

Decimal

14,3

指计算调节项后该产品的转移利率（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

GLAccountNumber

会计科目

Text

25

在我行指二级科目号，描述会计科目代码

GLAccountType

总账类型

WholeNumber

5

描述总帐类型：

1、资产类；

2、负债类；

3、利息收入类；

4、利息支出类；

5、所有者权益类；

6、备注类（统计用）；

7、表外业务类；

8、非利息收入类；

9、非利息支出类。

InterestRate

利率

Decimal

17,4

指产品的实际执行利率

OriginalDate

起息日期

Date

12

开始计算利息的日期

PercentOwned

占有比例

Decimal

17,4

该产品本行拥有的百分比，通常用于银团贷款

ProductCode

产品代码

Text

10

描述该帐户所属产品的代码，用于统计考核用

ProductType

产品类型

Text

5

描述该帐户所属产品的类型，与产品代号对应，用于统计考核用或产品分类

RateFlag

利率标志

Text

1

利率标志通常有三种：

A、可调整利率

F、固定利率

V、浮动利率

TransferIncome/Expense

转移收入/支出

Decimal

30,6

按照TransferRate计算后的该产品的转移收入/支出（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

TransferRate

转移利率

Decimal

14,3

该产品的实际转移利率

Z_Average_Bal_RMB

平均余额折人民币

Decimal

20,2

对应AverageBalance和CurrencyCode折人民币的数额

Z_CURR_PAR_AMOUNT_RMB

当前票面金额折人民币

Decimal

20,2

对应该产品票面金额折人民币的数额

Z_Current_Book_Bal_RMB

当前账户余额折人民币

Decimal

20,2

对应CurrentBookBalance和CurrencyCode折人民币的数额

Z_JiGouBiZhong

机构币种

Text

20

描述该笔业务所属的机构代码，通常是总行统一指定

Z_ORI_BALANCE_RMB

初始账户余额折人民币

Decimal

20,2

对应OrignalBalance和CurrencyCode折人民币的数额

Z_PAYMENTAMOUNT_RMB

支付金额折人民币

Decimal

20,2

对应PaymentAmount和CurrencyCode折人民币的数额

Z_ZhiHangHuobi

支行货币

Text

25

描述该笔业务所属分支机构的机构代码，通常是总行统一指定

1.1.3.TIMEDEPOSITS

归入此类账户的业务数据特征要求必须同时具备固定到期日和利率信息的明细账户，但不适合具有票面金额和复杂利率属性的贷款类或拆借类账户。

该类账户的详细字段信息见下表：

字段名

数据类型

字段长度

字段涵义

英文名

中文名

AccountNumber

账号

Text

25

该账户的详细会计账号

AccrualBasis

计息方法

Text

1

计息方法,指日利率和积数如何计算。

A=Actual/Actual

B=30/360

C=30/Actual

D=Actual/360

E=30/365

F=Actual/365。

通常取Actual/360。

AccruedInterest

应计利息

Decimal

20,2

应计的应付未付利息

AsOfDate

会计日期

Date

12

对应下载的数据的会计日期

AverageBalance

平均余额

Decimal

20,2

指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数

BankNumber

银行号（如银联号码）

Text

8

银行业中银行的唯一代号，也可由行方自定义指定

BaseTransferRate

基准转移利率

Decimal

14,3

指该产品转移定价的基准利率，未计算调节项（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

Branch

分行号

Text

8

总行分配给分支机构的机构码或行号

CompoundFrequency

复利频率

WholeNumber

9

复利频率

CompoundFrequencyIncr

复利频率增量

WholeNumber

9

与CompoundFrequency配合使用，只有当CompoundFrequency为每日计算时（即CompoundFrequency=3000）才被使用。

CostCenter

成本中心

Text

20

与考核挂钩，可以参照机构码或分行号字段，也可以自定义

CurrencyCode

货币代码

Text

3

标志币种的唯一编码

CurrentBookBalance

当前账户余额

Decimal

20,2

指AsOfDate日的账户余额

CustomerNumber

客户号

Text

25

描述该帐户所属客户，客户和帐户通常是一对多的关系，用于客户考核。

Description

科目名称

Text

60

描述会计科目的名称

EndingTransferRate

最终转移利率

Decimal

14,3

指计算调节项后该产品的转移利率（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

GLAccountNumber

会计科目

Text

25

在我行指二级科目号，描述会计科目代码

GLAccountType

总账类型

WholeNumber

5

描述总帐类型：

1、资产类；

2、负债类；

3、利息收入类；

4、利息支出类；

5、所有者权益类；

6、备注类（统计用）；

7、表外业务类；

8、非利息收入类；

9、非利息支出类。

InterestRate

利率

Decimal

17,4

指该产品的实际执行利率

MaturityDate

到期日

Date

12

指该产品约定的到期日

MinimumPaymentPct

最小支付百分比

Decimal

20,2

当支付类型为本金的百分比时（即：

PaymentType=3），指定本金的最小支付比例

NextCompoundDate

下一复利日期

Date

12

仅在利用ALM计算复利时使用，下一个利息的复利日期是预定的。

NextPaymentDate

下一支付日期

Date

12

指本金的下一支付日期

NextRepriceDate

下一重定价日期

Date

12

指按照该产品的上一重定价日、重定价频次及到期日计算出的该产品的下一重定价日

OriginalBalance

初始金额

Decimal

20,2

即该账户反映的初始本金额

OriginalDate

起息日期

Date

12

开始计算利息的日期

OriginalTerm

初始期限

WholeNumber

9

指该账开立时约定的存续期限

PaymentAmount

支付金额

WholeNumber

9

指在下一支付日所支付的金额，内容取决于PaymentType的取值

PaymentFrequency

支付频率

WholeNumber

9

指支付的频率，即多久支付一次，表示如下：

0：

到期支付

1：

每月支付

2：

每两个月支付

3：

每季度支付

6：

每半年支付

12：

每年支付

24：

每两年支付

26：

每52周支付

3000：

按天支付

PaymentType

支付类型

WholeNumber

5

表明所支付金额的类型，表示如下：

1、仅利息

2、仅本金

3、仅指定比例的本金

4、仅资本化利息

5、固定的本金和计算出的利息（即约定各期支付的本金，并按此本金计算出的利息）

7、标准化的分期偿付（如：

等额还款按揭贷款）

8、美国78S规则规定的分期偿付

9、到期还本

10、年金形式

PercentOwned

占有比例

Decimal

17,4

该产品本行拥有的百分比，通常用于银团贷款

PreviousRepriceDate

上一重定价日

Date

12

指按照该产品的起息日、重定价频次、当期业务日期及到期日计算出的该产品的上一重定价日

PreviousRolloverBalance

转存余额

Decimal

20,2

指到期后的转存金额

PreviousRolloverDate

转存日期

Date

12

指到期后的转存日期

ProductCode

产品代码

Text

10

描述该帐户所属产品的代码，用于统计考核用

ProductType

产品类型

Text

5

描述该帐户所属产品的类型，与产品代号对应，用于统计考核用或产品分类

RateChangeFreqIncr

利率调整频率增量

WholeNumber

9

仅当RateChangeFrequency=3000时有效，指利率调整增量

RateChangeFrequency

利率调整频率

WholeNumber

9

仅对浮动利率和定期调整利率有效，表示利率调整的周期

RateFlag

利率标志

Text

1

利率标志通常有三种：

A、可调整利率

F、固定利率

V、浮动利率

TransferIncome/Expense

转移收入/支出

Decimal

30,6

按照TransferRate计算后的该产品的转移收入/支出（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）

TransferRate

转移利率

Decimal

14,3

该产品的实际转移利率

Z_Average_Bal_RMB

平均余额折人民币

Decimal

20,2

对应AverageBalance和CurrencyCode折人民币的数额

Z_CURR_PAR_AMOUNT_RMB

当前票面金额折人民币

Decimal

20,2

对应该产品票面金额折人民币的数额

Z_Current_Book_Bal_RMB

当前账户余额折人民币

Decimal

20,2

对应CurrentBookBalance和CurrencyCode折人民币的数额

Z_JiGouBiZhong

机构币种

Text

20

描述该笔业务所属的机构代码，通常是总行统一指定

Z_ORI_BALANCE_RMB

初始账户余额折人民币

Decimal

20,2

对应OrignalBalance和CurrencyCode折人民币的数额

Z_Overdue_Days

逾期天数

WholeNumber

9

指该产品逾期的天数，仅当Z_Overdue_Id=1时有效

Z_Overdue_Id

逾期标志

Text

1

表示该产品是否逾期：

0：

正常

1：

逾期

Z_PAYMENTAMOUNT_RMB

支付金额折人民币

Decimal

20,2

对应PaymentAmount和CurrencyCode折人民币的数额

Z_ZhiHangHuobi

支行货币

Text

25

描述该笔业务所属分支机构的机构代码，通常是总行统一指定

1.1.4.LOAN

此类账户主要是为贷款业务数据设计的，可以处理任何类型的贷款业务数据。

该类账户详细字段信息见下表：

字段名

数据类型

字段长度

字段涵义

英文名

中文名

AccountNumber

账号

Text

25

该账户的详细会计账号

AccrualBasis

计息方法

Text

1

计息方法,指日利率和积数如何计算。

A=Actual/Actual

B=30/360

C=30/Actual

D=Actual/360

E=30/365

F=Actual/365。

通常取Actual/360。

AccruedInterest

应计利息

Decimal

20,2

应计的应付未付利息

AsOfDate